这个策略是一个多因子增强的低换手率价值投资策略，主要特点如下： 策略核心逻辑 - 主要目标: 选择换手率低、基本面优质的股票长期持有 - 持仓数量: 15只股票，提高分散度 - 调仓周期: 每10天调仓一次，降低交易频率 - 权重控制: 单只股票最大权重15%，风险分散 多因子选股体系 核心因子 (40%权重): 20日平均换手率越低越好稳定性因子 (20%权重): 换手率波动性越小越好动量因子 (20%权重): 20日价格动量适度为佳价值因子 (20%权重): PE估值越低越好 严格的质量筛选 - 市值门槛: 最小50亿市值 - 估值区间: PE在5-30倍，PB在0.5-10倍 - 盈利能力: ROE大于5% - 财务健康: 资产负债率小于70% - 流动性: 成交量比率大于30%，价格波动率小于8% 风险控制机制 - 动态权重分配基于综合评分 - 实时风险监控和仓位调整 - 排除ST股票、退市股票等风险标的 这个策略适合追求稳健收益、控制回撤的投资者，通过多因子量化选股和严格风控实现长期价值投资。
查看AI策略代码
|
当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 英威腾(002334.SZ) | 8.7226160583942 | 13700 | 10 | 8.02 | 109874 | -9625.84/-8.055% |
| 2026-03-31 | 焦点科技(002315.SZ) | 41.692503448276 | 2900 | 10 | 39.9 | 115710 | -5198.26/-4.299% |
| 2026-03-31 | 嘉泽新能(601619.SH) | 5.7717310185185 | 21600 | 10 | 5.3 | 114480 | -10189.39/-8.173% |
| 2026-03-31 | 中色股份(000758.SZ) | 7.1221362068966 | 17400 | 10 | 6.55 | 113970 | -9955.17/-8.033% |
| 2026-03-31 | 特变电工(600089.SH) | 28.708609090909 | 4400 | 10 | 26.5 | 116600 | -9717.88/-7.693% |
| 2026-03-31 | 河钢资源(000923.SZ) | 20.256074603175 | 6300 | 10 | 17.88 | 112644 | -14969.27/-11.73% |
| 2026-03-31 | 中金岭南(000060.SZ) | 6.7520252631579 | 19000 | 10 | 6.12 | 116280 | -12008.48/-9.361% |
| 2026-03-31 | 创元科技(000551.SZ) | 13.728530769231 | 9100 | 20 | 13.24 | 120484 | -4445.63/-3.559% |
| 2026-03-31 | 盛屯矿业(600711.SH) | 14.591648484848 | 9900 | 20 | 12.67 | 125433 | -19024.32/-13.17% |
| 2026-03-31 | 广东明珠(600382.SH) | 8.3825142857143 | 14700 | 10 | 8.7 | 127890 | 4667.04/3.787% |
| 2026-03-18 | 蔚蓝锂芯(002245.SZ) | 卖 | -7600 | 17.38 | -132088 | ¥171.71 | 4521.74 |
| 2026-03-18 | 赛腾股份(603283.SH) | 卖 | -2700 | 46.99 | -126873 | ¥164.93 | 6659.95 |
| 2026-03-18 | 大洋电机(002249.SZ) | 卖 | -12800 | 9.88 | -126464 | ¥164.4 | -15557.81 |
| 2026-03-18 | 利尔化学(002258.SZ) | 卖 | -8300 | 15.6 | -129480 | ¥168.32 | 708.38 |
| 2026-03-18 | 华西股份(000936.SZ) | 卖 | -17200 | 7.75 | -133300 | ¥173.29 | -9483.92 |
| 2026-03-18 | 东方精工(002611.SZ) | 卖 | -7400 | 16.82 | -124468 | ¥161.81 | 3589.75 |
| 2026-03-18 | 誉衡药业(002437.SZ) | 卖 | -39600 | 3.35 | -132660 | ¥172.46 | 4713.63 |
| 2026-03-18 | 宸展光电(003019.SZ) | 卖 | -4100 | 31.8 | -130380 | ¥169.49 | 7343.1 |
| 2026-03-18 | 法兰泰克(603966.SH) | 卖 | -10000 | 11.67 | -116700 | ¥151.71 | -6136.84 |
| 2026-03-18 | 盛屯矿业(600711.SH) | 买 | 1500 | 12.78 | 19170 | ¥5.75 | 0 |
