这个策略是一个多因子增强的低换手率价值投资策略，主要特点如下： 策略核心逻辑 - 主要目标: 选择换手率低、基本面优质的股票长期持有 - 持仓数量: 15只股票，提高分散度 - 调仓周期: 每10天调仓一次，降低交易频率 - 权重控制: 单只股票最大权重15%，风险分散 多因子选股体系 核心因子 (40%权重): 20日平均换手率越低越好稳定性因子 (20%权重): 换手率波动性越小越好动量因子 (20%权重): 20日价格动量适度为佳价值因子 (20%权重): PE估值越低越好 严格的质量筛选 - 市值门槛: 最小50亿市值 - 估值区间: PE在5-30倍，PB在0.5-10倍 - 盈利能力: ROE大于5% - 财务健康: 资产负债率小于70% - 流动性: 成交量比率大于30%，价格波动率小于8% 风险控制机制 - 动态权重分配基于综合评分 - 实时风险监控和仓位调整 - 排除ST股票、退市股票等风险标的 这个策略适合追求稳健收益、控制回撤的投资者，通过多因子量化选股和严格风控实现长期价值投资。
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-24 | 精达股份(600577.SH) | 7.5922773333333 | 15000 | 6 | 7.79 | 116850 | 2965.84/2.604% |
| 2025-07-24 | 粤桂股份(000833.SZ) | 12.093626804124 | 9700 | 6 | 12.61 | 122317 | 5008.82/4.27% |
| 2025-07-24 | 盛达资源(000603.SZ) | 15.654694666667 | 7500 | 6 | 16.45 | 123375 | 5964.79/5.08% |
| 2025-07-24 | 恒邦股份(002237.SZ) | 12.023606 | 10000 | 6 | 12.34 | 123400 | 3163.94/2.631% |
| 2025-07-24 | 圣阳股份(002580.SZ) | 13.7941375 | 8800 | 6 | 13.82 | 121616 | 227.59/0.187% |
| 2025-07-24 | 派林生物(000403.SZ) | 17.945382352941 | 6800 | 6 | 18.15 | 123420 | 1391.4/1.14% |
| 2025-07-24 | 德邦股份(603056.SH) | 15.784997368421 | 7600 | 16 | 16.07 | 122132 | 2166.02/1.806% |
| 2025-07-24 | 通鼎互联(002491.SZ) | 4.9714907949791 | 23900 | 6 | 4.91 | 117349 | -1469.63/-1.237% |
| 2025-07-24 | 宏润建设(002062.SZ) | 4.8372305084746 | 23600 | 16 | 5.39 | 127204 | 13045.36/11.427% |
| 2025-07-24 | 康缘药业(600557.SH) | 15.784733766234 | 7700 | 6 | 15.88 | 122276 | 733.55/0.604% |
| 2025-07-17 | 春秋电子(603890.SH) | 卖 | -8800 | 12.26 | -107888 | ¥140.25 | 6569.61 |
| 2025-07-17 | 银轮股份(002126.SZ) | 卖 | -4418 | 24.84 | -109743.12 | ¥142.67 | -524.19 |
| 2025-07-17 | 鲁抗医药(600789.SH) | 卖 | -9706 | 10.29 | -99874.74 | ¥129.84 | 2021.39 |
| 2025-07-17 | 东方精工(002611.SZ) | 卖 | -8600 | 12.31 | -105866 | ¥137.63 | 3495.3 |
| 2025-07-17 | 誉衡药业(002437.SZ) | 卖 | -34800 | 3.15 | -109620 | ¥142.51 | 7277.31 |
| 2025-07-17 | 海陆重工(002255.SZ) | 卖 | -10900 | 8.83 | -96247 | ¥125.12 | -2209.53 |
| 2025-07-17 | 中通客车(000957.SZ) | 卖 | -9339 | 11.34 | -105904.26 | ¥137.68 | 4410.82 |
| 2025-07-17 | 广安爱众(600979.SH) | 卖 | -19324 | 5.13 | -99132.12 | ¥128.87 | -3981.42 |
| 2025-07-17 | 李子园(605337.SH) | 卖 | -7500 | 12.6 | -94500 | ¥122.85 | -1978.94 |
| 2025-07-17 | 新华制药(000756.SZ) | 卖 | -6700 | 17.36 | -116312 | ¥151.21 | 16462.96 |
