这个策略是一个多因子增强的低换手率价值投资策略，主要特点如下： 策略核心逻辑 - 主要目标: 选择换手率低、基本面优质的股票长期持有 - 持仓数量: 15只股票，提高分散度 - 调仓周期: 每10天调仓一次，降低交易频率 - 权重控制: 单只股票最大权重15%，风险分散 多因子选股体系 核心因子 (40%权重): 20日平均换手率越低越好稳定性因子 (20%权重): 换手率波动性越小越好动量因子 (20%权重): 20日价格动量适度为佳价值因子 (20%权重): PE估值越低越好 严格的质量筛选 - 市值门槛: 最小50亿市值 - 估值区间: PE在5-30倍，PB在0.5-10倍 - 盈利能力: ROE大于5% - 财务健康: 资产负债率小于70% - 流动性: 成交量比率大于30%，价格波动率小于8% 风险控制机制 - 动态权重分配基于综合评分 - 实时风险监控和仓位调整 - 排除ST股票、退市股票等风险标的 这个策略适合追求稳健收益、控制回撤的投资者，通过多因子量化选股和严格风控实现长期价值投资。
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-15 | 北方国际(000065.SZ) | 12.633789247312 | 9300 | 9 | 12.56 | 116808 | -686.24/-0.584% |
| 2026-05-15 | 千红制药(002550.SZ) | 7.1021300578035 | 17300 | 9 | 6.92 | 119716 | -3150.85/-2.564% |
| 2026-05-15 | 南方精工(002553.SZ) | 21.886564705882 | 5100 | 9 | 21.82 | 111282 | -339.48/-0.304% |
| 2026-05-15 | 常宝股份(002478.SZ) | 9.0927266666667 | 13500 | 9 | 8.16 | 110160 | -12591.81/-10.258% |
| 2026-05-15 | 法拉电子(600563.SH) | 117.19515 | 1000 | 9 | 133.97 | 133970 | 16774.85/14.314% |
| 2026-05-15 | 赤峰黄金(600988.SH) | 38.32149375 | 3200 | 9 | 37.64 | 120448 | -2180.78/-1.778% |
| 2026-05-15 | 雪峰科技(603227.SH) | 8.6625979452055 | 14600 | 9 | 8.84 | 129064 | 2590.07/2.048% |
| 2026-05-15 | 峨眉山Ａ(000888.SZ) | 11.89356728972 | 10700 | 9 | 10.94 | 117058 | -10203.17/-8.018% |
| 2026-05-15 | 模塑科技(000700.SZ) | 11.523455752212 | 11300 | 9 | 13.83 | 156279 | 26063.95/20.016% |
| 2026-05-15 | 宁波能源(600982.SH) | 6.0418119815668 | 21700 | 9 | 6.29 | 136493 | 5385.68/4.108% |
| 2026-04-30 | 新天然气(603393.SH) | 卖 | -3800 | 33.42 | -126996 | ¥165.09 | -6879.24 |
| 2026-04-30 | 海陆重工(002255.SZ) | 卖 | -11100 | 11.08 | -122988 | ¥159.88 | 1213.46 |
| 2026-04-30 | 宗申动力(001696.SZ) | 卖 | -6600 | 17.32 | -114312 | ¥148.61 | -12512.04 |
| 2026-04-30 | 江苏神通(002438.SZ) | 卖 | -7600 | 16.19 | -123044 | ¥159.96 | -3077.83 |
| 2026-04-30 | 长高电新(002452.SZ) | 卖 | -11100 | 11.29 | -125319 | ¥162.91 | 3515.47 |
| 2026-04-30 | 中兴通讯(000063.SZ) | 卖 | -3400 | 36.21 | -123114 | ¥160.05 | 10676.28 |
| 2026-04-30 | 利民股份(002734.SZ) | 卖 | -7000 | 18.05 | -126350 | ¥164.26 | 3306.15 |
| 2026-04-30 | 华钰矿业(601020.SH) | 卖 | -4100 | 29.01 | -118941 | ¥154.62 | -35.68 |
| 2026-04-30 | 沃顿科技(000920.SZ) | 卖 | -10600 | 11.85 | -125610 | ¥163.29 | 916.6 |
| 2026-04-30 | 三维化学(002469.SZ) | 卖 | -13800 | 7.28 | -100464 | ¥130.6 | -15490.78 |
