股息率高市值策略:年化收益率(15.85%)

本策略综合考虑股票的总市值、市盈率、市销率和股息率,筛选出规模较大、估值合理且股息率较高的股票构建投资组合,每月初调仓,追求长期稳健收益。

概要

核心指标

  • 累计收益率: 89.43%
  • 年化收益率: 15.85%
  • 基准收益率: -24.05%
  • 阿尔法: 0.22
  • 夏普比率: 0.66
  • 最大回撤: 26.33%

源码

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绩效

持仓详情

当日收盘价
当日市值
浮动收益/浮动收益率
2025-08-07 浙江交科(002061.SZ) 4.0612175824176 9100 3 4.08 37128 170.92/0.462%
2025-08-07 甘咨询(000779.SZ) 9.6428923076923 3900 8 9.48 36972 -635.28/-1.689%
2025-08-07 建投能源(000600.SZ) 7.7296392156863 5100 13 7.28 37128 -2293.16/-5.817%
2025-08-07 甘肃能化(000552.SZ) 2.570822972973 14800 13 2.55 37740 -308.18/-0.81%
2025-08-07 皖能电力(000543.SZ) 7.3288461538462 5200 13 7.1 36920 -1190/-3.123%
2025-08-07 宁波华翔(002048.SZ) 18.049563655031 1948 23 21.55 41979.4 6818.85/19.393%
2025-08-07 华帝股份(002035.SZ) 6.2733093771389 5844 48 6.47 37810.68 1149.46/3.135%
2025-08-07 光华股份(001333.SZ) 19.919161849711 1730 53 21.78 37679.4 3219.25/9.342%
2025-08-07 尚太科技(001301.SZ) 49.469816643159 709 68 52.18 36995.62 1921.52/5.478%
2025-08-07 晋控电力(000767.SZ) 2.7875143498469 12400 68 3 37200 2634.82/7.623%

交易详情

2025-08-06 华茂股份(000850.SZ) 176 4.58 -3.92 ¥0 0
2025-08-05 冰轮环境(000811.SZ) -3282 12.39 -40663.98 ¥52.86 8333.38
2025-08-05 北方国际(000065.SZ) 100 11.05 1105 ¥5 0
2025-08-05 天健集团(000090.SZ) 300 3.5 1050 ¥5 0
2025-08-05 山东路桥(000498.SZ) 100 5.88 588 ¥5 0
2025-08-05 珠海港(000507.SZ) 100 5.45 545 ¥5 0
2025-08-05 长虹美菱(000521.SZ) 100 7.27 727 ¥5 0
2025-08-05 甘肃能化(000552.SZ) 100 2.52 252 ¥5 0
2025-08-05 仁和药业(000650.SZ) -200 5.96 -1192 ¥6.19 148.08
2025-08-05 上峰水泥(000672.SZ) 100 8.81 881 ¥5 0