股息率高市值策略:年化收益率（14.21%）
本策略综合考虑股票的总市值、市盈率、市销率和股息率，筛选出规模较大、估值合理且股息率较高的股票构建投资组合，每月初调仓，追求长期稳健收益。
概要
核心指标
- 累计收益率: 75.26%
- 年化收益率: 14.21%
- 基准收益率: -27.16%
- 阿尔法: 0.22
- 夏普比率: 0.59
- 最大回撤: 26.33%
源码
查看AI策略代码
绩效
持仓详情
|
当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-26 | 甘咨询(000779.SZ) | 9.1297710526316 | 3800 | 8 | 9.18 | 34884 | 190.87/0.55% |
| 2025-06-26 | 华帝股份(002035.SZ) | 6.2635678210678 | 5544 | 18 | 6.26 | 34705.44 | -19.78/-0.057% |
| 2025-06-26 | 七 匹 狼(002029.SZ) | 6.4604041759541 | 5073 | 18 | 6.72 | 34090.56 | 1316.93/4.018% |
| 2025-06-26 | 光华股份(001333.SZ) | 19.919161849711 | 1730 | 23 | 20.12 | 34807.6 | 347.45/1.008% |
| 2025-06-26 | 依依股份(001206.SZ) | 21.19635625 | 1600 | 3 | 20.51 | 32816 | -1098.17/-3.238% |
| 2025-06-26 | 尚太科技(001301.SZ) | 49.469816643159 | 709 | 38 | 49.58 | 35152.22 | 78.12/0.223% |
| 2025-06-26 | 晋控电力(000767.SZ) | 2.7357375206612 | 12100 | 38 | 2.84 | 34364 | 1261.58/3.811% |
| 2025-06-26 | 上峰水泥(000672.SZ) | 8.2909269159314 | 4403 | 38 | 7.96 | 35047.88 | -1457.07/-3.991% |
| 2025-06-26 | 建投能源(000600.SZ) | 6.4150028350028 | 4884 | 38 | 7.23 | 35311.32 | 3980.45/12.705% |
| 2025-06-26 | 兔 宝 宝(002043.SZ) | 10.111802857143 | 3500 | 18 | 9.91 | 34685 | -706.31/-1.996% |
交易详情
| 2025-06-26 | 华帝股份(002035.SZ) | 买 | 244 | 6.29 | -2.24 | ¥0 | 0 |
| 2025-06-25 | 光华股份(001333.SZ) | 买 | 30 | 20.11 | -8.7 | ¥0 | 0 |
| 2025-06-25 | 城发环境(000885.SZ) | 买 | 67 | 13.21 | -6.29 | ¥0 | 0 |
| 2025-06-24 | 宁波华翔(002048.SZ) | 卖 | -2100 | 15.25 | -32025 | ¥41.63 | -1480.05 |
| 2025-06-24 | 京山轻机(000821.SZ) | 卖 | -3200 | 11.55 | -36960 | ¥48.05 | -4670.12 |
| 2025-06-24 | 富奥股份(000030.SZ) | 买 | 100 | 5.78 | 578 | ¥5 | 0 |
| 2025-06-24 | 北方国际(000065.SZ) | 买 | 100 | 10.24 | 1024 | ¥5 | 0 |
| 2025-06-24 | 甘肃能化(000552.SZ) | 卖 | -300 | 2.45 | -735 | ¥5.74 | -69.15 |
| 2025-06-24 | 上峰水泥(000672.SZ) | 卖 | -100 | 7.87 | -787 | ¥5.79 | -42.09 |
| 2025-06-24 | 山推股份(000680.SZ) | 买 | 100 | 8.75 | 875 | ¥5 | 0 |
