股息率高市值策略:年化收益率(15.27%)

本策略综合考虑股票的总市值、市盈率、市销率和股息率,筛选出规模较大、估值合理且股息率较高的股票构建投资组合,每月初调仓,追求长期稳健收益。

概要

核心指标

  • 累计收益率: 84.9%
  • 年化收益率: 15.27%
  • 基准收益率: -25.15%
  • 阿尔法: 0.22
  • 夏普比率: 0.63
  • 最大回撤: 26.33%

源码

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绩效

持仓详情

当日收盘价
当日市值
浮动收益/浮动收益率
2025-08-01 宁波华翔(002048.SZ) 20.406122222222 1800 4 20.06 36108 -623.02/-1.696%
2025-08-01 建投能源(000600.SZ) 7.7217509803922 5100 9 7.22 36822 -2558.93/-6.498%
2025-08-01 皖能电力(000543.SZ) 7.3309803921569 5100 9 7.1 36210 -1178/-3.151%
2025-08-01 甘咨询(000779.SZ) 9.5076487179487 3900 14 9.48 36972 -107.83/-0.291%
2025-08-01 七 匹 狼(002029.SZ) 6.4860655843319 5373 44 6.77 36375.21 1525.58/4.378%
2025-08-01 光华股份(001333.SZ) 19.919161849711 1730 49 21.11 36520.3 2060.15/5.978%
2025-08-01 尚太科技(001301.SZ) 49.469816643159 709 64 50.55 35839.95 765.85/2.184%
2025-08-01 晋控电力(000767.SZ) 2.7855428594091 12300 64 3 36900 2637.82/7.699%
2025-08-01 珠海港(000507.SZ) 5.4007196291971 6667 64 5.46 36401.82 395.22/1.098%
2025-08-01 兔 宝 宝(002043.SZ) 10.095489189189 3700 44 9.99 36963 -390.31/-1.045%

交易详情

2025-07-29 山东威达(002026.SZ) -3121 12.6 -39324.6 ¥51.12 7122.71
2025-07-29 依依股份(001206.SZ) -1600 26.37 -42192 ¥54.85 8277.83
2025-07-29 皖能电力(000543.SZ) 100 7.22 722 ¥5 0
2025-07-29 中原环保(000544.SZ) 100 8.51 851 ¥5 0
2025-07-29 甘肃能化(000552.SZ) 100 2.55 255 ¥5 0
2025-07-29 建投能源(000600.SZ) 400 7.35 2940 ¥5 0
2025-07-29 仁和药业(000650.SZ) -100 5.87 -587 ¥5.59 64.83
2025-07-29 上峰水泥(000672.SZ) 100 9.02 902 ¥5 0
2025-07-29 山推股份(000680.SZ) -400 10.9 -4360 ¥9.36 565.1
2025-07-29 中山公用(000685.SZ) -100 9.6 -960 ¥5.96 122.74