高股息低估值蓝筹策略:年化收益率（9.93%）
本策略精选沪深主板市场上高股息率（>4%）且低市盈率（<15）的蓝筹股，每月最后一个交易日调仓，等权重持有，旨在捕捉价值洼地，获取长期稳健收益和现金分红回报。
概要
核心指标
- 累计收益率: 23.55%
- 年化收益率: 9.93%
- 基准收益率: 44.02%
- 阿尔法: -0.01
- 夏普比率: 0.45
- 最大回撤: 19.78%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-06 | 中国建筑(601668.SH) | 4.9014700389105 | 25700 | 2 | 4.92 | 126444 | 476.22/0.378% |
| 2026-05-06 | 五 粮 液(000858.SZ) | 97.769325 | 1200 | 2 | 92.26 | 110712 | -6611.19/-5.635% |
| 2026-05-06 | 海尔智家(600690.SH) | 21.606479310345 | 5800 | 23 | 21.58 | 125164 | -153.58/-0.123% |
| 2026-05-06 | 光大银行(601818.SH) | 3.2380135678392 | 39800 | 45 | 3.11 | 123778 | -5094.94/-3.953% |
| 2026-05-06 | 兴业银行(601166.SH) | 18.35069521045 | 6890 | 59 | 17.79 | 122573.1 | -3863.19/-3.055% |
| 2026-05-06 | 招商银行(600036.SH) | 38.574321875 | 3200 | 59 | 38 | 121600 | -1837.83/-1.489% |
| 2026-05-06 | 华夏银行(600015.SH) | 7.4833565320682 | 17485 | 161 | 6.74 | 117848.9 | -12997.59/-9.933% |
| 2026-05-06 | 格力电器(000651.SZ) | 38.996389990845 | 3177 | 139 | 39.95 | 126921.15 | 3029.62/2.445% |
| 2026-05-06 | 浙能电力(600023.SH) | 5.1720062585004 | 22128 | 182 | 5.76 | 127457.28 | 13011.13/11.369% |
| 2026-05-06 | 中远海控(601919.SH) | 14.454363310984 | 8716 | 205 | 14.14 | 123244.24 | -2739.99/-2.175% |
交易详情
| 2026-04-30 | 泸州老窖(000568.SZ) | 卖 | -1100 | 101.34 | -111474 | ¥144.92 | -6646.43 |
| 2026-04-30 | 古井贡酒(000596.SZ) | 卖 | -1200 | 109.1 | -130920 | ¥170.2 | 2469.48 |
| 2026-04-30 | 中远海控(601919.SH) | 买 | 500 | 14.26 | 7130 | ¥5 | 0 |
| 2026-04-30 | 格力电器(000651.SZ) | 卖 | -100 | 40.49 | -4049 | ¥9.05 | 149.36 |
| 2026-04-30 | 兴业银行(601166.SH) | 买 | 200 | 18.03 | 3606 | ¥5 | 0 |
| 2026-04-30 | 光大银行(601818.SH) | 买 | 1200 | 3.13 | 3756 | ¥5 | 0 |
| 2026-04-30 | 浙能电力(600023.SH) | 卖 | -1000 | 5.69 | -5690 | ¥10.69 | 517.99 |
| 2026-04-30 | 五 粮 液(000858.SZ) | 买 | 1200 | 97.74 | 117288 | ¥35.19 | 0 |
| 2026-04-30 | 华夏银行(600015.SH) | 卖 | -200 | 7.11 | -1422 | ¥6.42 | -74.67 |
| 2026-04-30 | 中国建筑(601668.SH) | 买 | 25700 | 4.9 | 125930 | ¥37.78 | 0 |
