高股息低估值蓝筹策略:年化收益率（9.54%）
本策略精选沪深主板市场上高股息率（>4%）且低市盈率（<15）的蓝筹股，每月最后一个交易日调仓，等权重持有，旨在捕捉价值洼地，获取长期稳健收益和现金分红回报。
概要
核心指标
- 累计收益率: 13.04%
- 年化收益率: 9.54%
- 基准收益率: 13.4%
- 阿尔法: 0.02
- 夏普比率: 0.4
- 最大回撤: 19.77%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-30 | 建设银行(601939.SH) | 9.0127034188034 | 11700 | 1 | 9.03 | 105651 | 202.37/0.192% |
| 2025-05-30 | 陕西煤业(601225.SH) | 19.565867924528 | 0 | 20 | 20.87 | 0 | 6752.9/6.512% |
| 2025-05-30 | 中国银行(601988.SH) | 5.6817041666667 | 19200 | 20 | 5.52 | 105984 | -3104.72/-2.846% |
| 2025-05-30 | 交通银行(601328.SH) | 7.5817429530201 | 14900 | 20 | 7.6 | 113240 | 272.03/0.241% |
| 2025-05-30 | 东方雨虹(002271.SZ) | 11.121652475248 | 10100 | 20 | 11.17 | 112817 | 488.31/0.435% |
| 2025-05-30 | 邮储银行(601658.SH) | 5.144623810325 | 21253 | 41 | 5.33 | 113278.49 | 3939.8/3.603% |
| 2025-05-30 | 南京银行(601009.SH) | 10.587936790845 | 10000 | 120 | 11.46 | 114600 | 8720.63/8.236% |
| 2025-05-30 | 民生银行(600016.SH) | 3.941579668671 | 26200 | 120 | 4.35 | 113970 | 10700.61/10.362% |
| 2025-05-30 | 平安银行(000001.SZ) | 9.9090160384961 | 9914 | 200 | 11.56 | 114605.84 | 16367.85/16.661% |
| 2025-05-30 | 山西焦煤(000983.SZ) | 7.7999442622951 | 18300 | 200 | 6.02 | 110166 | -32572.98/-22.82% |
交易详情
| 2025-05-30 | 陕西煤业(601225.SH) | 卖 | -5300 | 20.84 | -110452 | ¥143.59 | 6752.9 |
| 2025-05-30 | 东方雨虹(002271.SZ) | 买 | 300 | 11.05 | 3315 | ¥5 | 0 |
| 2025-05-30 | 兖矿能源(600188.SH) | 卖 | -300 | 12.93 | -3879 | ¥8.88 | -467.55 |
| 2025-05-30 | 山西焦煤(000983.SZ) | 买 | 1200 | 6.1 | 7320 | ¥5 | 0 |
| 2025-05-30 | 交通银行(601328.SH) | 买 | 400 | 7.55 | 3020 | ¥5 | 0 |
| 2025-05-30 | 邮储银行(601658.SH) | 买 | 100 | 5.29 | 529 | ¥5 | 0 |
| 2025-05-30 | 建设银行(601939.SH) | 买 | 11700 | 9.01 | 105417 | ¥31.63 | 0 |
| 2025-05-30 | 平安银行(000001.SZ) | 卖 | -100 | 11.47 | -1147 | ¥6.15 | 156.1 |
| 2025-05-30 | 民生银行(600016.SH) | 卖 | -1700 | 4.31 | -7327 | ¥12.33 | 626.31 |
| 2025-05-30 | 南京银行(601009.SH) | 卖 | -500 | 11.32 | -5660 | ¥10.66 | 366.03 |
