高股息低估值蓝筹策略:年化收益率（9.58%）
本策略精选沪深主板市场上高股息率（>4%）且低市盈率（<15）的蓝筹股，每月最后一个交易日调仓，等权重持有，旨在捕捉价值洼地，获取长期稳健收益和现金分红回报。
概要
核心指标
- 累计收益率: 26.21%
- 年化收益率: 9.58%
- 基准收益率: 34.42%
- 阿尔法: 0.02
- 夏普比率: 0.44
- 最大回撤: 19.78%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-25 | 兴业银行(601166.SH) | 18.835648484848 | 6600 | 18 | 18.02 | 118932 | -5383.28/-4.33% |
| 2026-08-25 | 中国建筑(601668.SH) | 4.6814039426523 | 27900 | 18 | 4.47 | 124713 | -5898.17/-4.516% |
| 2026-08-25 | 华域汽车(600741.SH) | 16.80504025974 | 7700 | 18 | 15.36 | 118272 | -11126.81/-8.599% |
| 2026-08-25 | 华夏银行(600015.SH) | 6.9020700534759 | 18700 | 18 | 6.75 | 126225 | -2843.71/-2.203% |
| 2026-08-25 | 新奥股份(600803.SH) | 17.775331506849 | 7300 | 18 | 17.86 | 130378 | 618.08/0.476% |
| 2026-08-25 | 浙能电力(600023.SH) | 5.0715208494208 | 25900 | 18 | 4.89 | 126651 | -4701.39/-3.579% |
| 2026-08-25 | 泸州老窖(000568.SZ) | 86.89104 | 1500 | 62 | 84.73 | 127095 | -3241.56/-2.487% |
| 2026-08-25 | 宇通客车(600066.SH) | 31.493485714286 | 3900 | 62 | 29.99 | 116961 | -5863.59/-4.774% |
| 2026-08-25 | 格力电器(000651.SZ) | 38.996389990845 | 3077 | 217 | 41.62 | 128064.74 | 8072.85/6.728% |
| 2026-08-25 | 中远海控(601919.SH) | 13.994242605314 | 8396 | 283 | 17.07 | 143319.72 | 25824.06/21.979% |
交易详情
| 2026-07-31 | 中信银行(601998.SH) | 卖 | -14900 | 7.82 | -116518 | ¥151.47 | 10994.35 |
| 2026-07-31 | 中国平安(601318.SH) | 卖 | -2300 | 54.91 | -126293 | ¥164.18 | 15169.67 |
| 2026-07-31 | 华电国际(600027.SH) | 卖 | -25400 | 4.77 | -121158 | ¥157.51 | 6315.56 |
| 2026-07-31 | 工商银行(601398.SH) | 卖 | -16000 | 7.97 | -127520 | ¥165.78 | 15006.26 |
| 2026-07-31 | 中联重科(000157.SZ) | 卖 | -16542 | 7.69 | -127207.98 | ¥165.37 | 11092.15 |
| 2026-07-31 | 招商银行(600036.SH) | 卖 | -3287 | 39.85 | -130986.95 | ¥170.28 | 7549.12 |
| 2026-07-31 | 宇通客车(600066.SH) | 卖 | -300 | 32.5 | -9750 | ¥14.75 | 301.95 |
| 2026-07-31 | 浙能电力(600023.SH) | 买 | 25900 | 5.07 | 131313 | ¥39.39 | 0 |
| 2026-07-31 | 中远海控(601919.SH) | 卖 | -300 | 15.48 | -4644 | ¥9.64 | 445.73 |
| 2026-07-31 | 新奥股份(600803.SH) | 买 | 7300 | 17.77 | 129721 | ¥38.92 | 0 |
