高股息低估值蓝筹策略:年化收益率（8.42%）
本策略精选沪深主板市场上高股息率（>4%）且低市盈率（<15）的蓝筹股，每月最后一个交易日调仓，等权重持有，旨在捕捉价值洼地，获取长期稳健收益和现金分红回报。
概要
核心指标
- 累计收益率: 20.42%
- 年化收益率: 8.42%
- 基准收益率: 45.12%
- 阿尔法: -0.03
- 夏普比率: 0.38
- 最大回撤: 19.78%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-28 | 中国建筑(601668.SH) | 4.9014700389105 | 25700 | 18 | 4.73 | 121561 | -4406.78/-3.498% |
| 2026-05-28 | 五 粮 液(000858.SZ) | 97.769325 | 1200 | 18 | 81.49 | 97788 | -19535.19/-16.651% |
| 2026-05-28 | 海尔智家(600690.SH) | 21.606479310345 | 5800 | 39 | 20.11 | 116638 | -8679.58/-6.926% |
| 2026-05-28 | 光大银行(601818.SH) | 3.2380135678392 | 39800 | 61 | 3.07 | 122186 | -6686.94/-5.189% |
| 2026-05-28 | 兴业银行(601166.SH) | 18.35069521045 | 6890 | 75 | 17.97 | 123813.3 | -2622.99/-2.075% |
| 2026-05-28 | 招商银行(600036.SH) | 38.574321875 | 3200 | 75 | 37.12 | 118784 | -4653.83/-3.77% |
| 2026-05-28 | 华夏银行(600015.SH) | 7.4833565320682 | 17485 | 177 | 6.57 | 114876.45 | -15970.04/-12.205% |
| 2026-05-28 | 格力电器(000651.SZ) | 38.996389990845 | 3177 | 155 | 37.88 | 120344.76 | -3546.77/-2.863% |
| 2026-05-28 | 浙能电力(600023.SH) | 5.1720062585004 | 22128 | 198 | 6.1 | 134980.8 | 20534.65/17.943% |
| 2026-05-28 | 中远海控(601919.SH) | 14.454363310984 | 8716 | 221 | 14.17 | 123505.72 | -2478.51/-1.967% |
交易详情
| 2026-04-30 | 古井贡酒(000596.SZ) | 卖 | -1200 | 109.1 | -130920 | ¥170.2 | 2469.48 |
| 2026-04-30 | 泸州老窖(000568.SZ) | 卖 | -1100 | 101.34 | -111474 | ¥144.92 | -6646.43 |
| 2026-04-30 | 中远海控(601919.SH) | 买 | 500 | 14.26 | 7130 | ¥5 | 0 |
| 2026-04-30 | 格力电器(000651.SZ) | 卖 | -100 | 40.49 | -4049 | ¥9.05 | 149.36 |
| 2026-04-30 | 兴业银行(601166.SH) | 买 | 200 | 18.03 | 3606 | ¥5 | 0 |
| 2026-04-30 | 光大银行(601818.SH) | 买 | 1200 | 3.13 | 3756 | ¥5 | 0 |
| 2026-04-30 | 浙能电力(600023.SH) | 卖 | -1000 | 5.69 | -5690 | ¥10.69 | 517.99 |
| 2026-04-30 | 五 粮 液(000858.SZ) | 买 | 1200 | 97.74 | 117288 | ¥35.19 | 0 |
| 2026-04-30 | 华夏银行(600015.SH) | 卖 | -200 | 7.11 | -1422 | ¥6.42 | -74.67 |
| 2026-04-30 | 中国建筑(601668.SH) | 买 | 25700 | 4.9 | 125930 | ¥37.78 | 0 |
