高股息低估值蓝筹策略:年化收益率（11.55%）
本策略精选沪深主板市场上高股息率（>4%）且低市盈率（<15）的蓝筹股，每月最后一个交易日调仓，等权重持有，旨在捕捉价值洼地，获取长期稳健收益和现金分红回报。
概要
核心指标
- 累计收益率: 16.55%
- 年化收益率: 11.55%
- 基准收益率: 13.59%
- 阿尔法: 0.04
- 夏普比率: 0.49
- 最大回撤: 19.77%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-20 | 建设银行(601939.SH) | 9.0127034188034 | 11700 | 15 | 9.31 | 108927 | 3478.37/3.299% |
| 2025-06-20 | 中国银行(601988.SH) | 5.6817041666667 | 19200 | 34 | 5.59 | 107328 | -1760.72/-1.614% |
| 2025-06-20 | 交通银行(601328.SH) | 7.5817429530201 | 14900 | 34 | 7.94 | 118306 | 5338.03/4.725% |
| 2025-06-20 | 东方雨虹(002271.SZ) | 11.121652475248 | 10100 | 34 | 10.41 | 105141 | -7187.69/-6.399% |
| 2025-06-20 | 邮储银行(601658.SH) | 5.144623810325 | 21253 | 55 | 5.55 | 117954.15 | 8615.46/7.88% |
| 2025-06-20 | 南京银行(601009.SH) | 10.587936790845 | 10000 | 134 | 12.05 | 120500 | 14620.63/13.809% |
| 2025-06-20 | 民生银行(600016.SH) | 3.941579668671 | 26200 | 134 | 4.79 | 125498 | 22228.61/21.525% |
| 2025-06-20 | 平安银行(000001.SZ) | 9.6085666085339 | 10224 | 214 | 11.84 | 121052.16 | 22814.17/23.223% |
| 2025-06-20 | 山西焦煤(000983.SZ) | 7.7999442622951 | 18300 | 214 | 6.34 | 116022 | -26716.98/-18.717% |
| 2025-06-20 | 兖矿能源(600188.SH) | 13.887998715491 | 9072 | 352 | 12.19 | 110587.68 | -15404.24/-12.226% |
交易详情
| 2025-06-18 | 兖矿能源(600188.SH) | 买 | 376 | 12.47 | -7.12 | ¥0 | 0 |
| 2025-06-12 | 平安银行(000001.SZ) | 买 | 310 | 11.49 | -7.14 | ¥0 | 0 |
| 2025-05-30 | 陕西煤业(601225.SH) | 卖 | -5300 | 20.84 | -110452 | ¥143.59 | 6752.9 |
| 2025-05-30 | 东方雨虹(002271.SZ) | 买 | 300 | 11.05 | 3315 | ¥5 | 0 |
| 2025-05-30 | 兖矿能源(600188.SH) | 卖 | -300 | 12.93 | -3879 | ¥8.88 | -467.55 |
| 2025-05-30 | 山西焦煤(000983.SZ) | 买 | 1200 | 6.1 | 7320 | ¥5 | 0 |
| 2025-05-30 | 交通银行(601328.SH) | 买 | 400 | 7.55 | 3020 | ¥5 | 0 |
| 2025-05-30 | 邮储银行(601658.SH) | 买 | 100 | 5.29 | 529 | ¥5 | 0 |
| 2025-05-30 | 建设银行(601939.SH) | 买 | 11700 | 9.01 | 105417 | ¥31.63 | 0 |
| 2025-05-30 | 平安银行(000001.SZ) | 卖 | -100 | 11.47 | -1147 | ¥6.15 | 156.1 |
