高股息低估值蓝筹策略:年化收益率（6.9%）
本策略精选沪深主板市场上高股息率（>4%）且低市盈率（<15）的蓝筹股，每月最后一个交易日调仓，等权重持有，旨在捕捉价值洼地，获取长期稳健收益和现金分红回报。
概要
核心指标
- 累计收益率: 8.84%
- 年化收益率: 6.9%
- 基准收益率: 11.35%
- 阿尔法: 0
- 夏普比率: 0.28
- 最大回撤: 19.77%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-30 | 陕西煤业(601225.SH) | 19.565867924528 | 5300 | 1 | 19.17 | 101601 | -2098.1/-1.984% |
| 2025-04-30 | 中国银行(601988.SH) | 5.6817041666667 | 19200 | 1 | 5.53 | 106176 | -2912.72/-2.601% |
| 2025-04-30 | 交通银行(601328.SH) | 7.5822737931034 | 14500 | 1 | 7.47 | 108315 | -1627.97/-1.46% |
| 2025-04-30 | 东方雨虹(002271.SZ) | 11.123335714286 | 9800 | 1 | 11.17 | 109466 | 457.31/0.421% |
| 2025-04-30 | 大秦铁路(601006.SH) | 6.5619678362573 | 0 | 22 | 6.49 | 0 | 3557.35/3.17% |
| 2025-04-30 | 邮储银行(601658.SH) | 5.1437001768467 | 21153 | 22 | 5.12 | 108303.36 | -501.33/-0.449% |
| 2025-04-30 | 洋河股份(002304.SZ) | 78.923671428571 | 0 | 43 | 68.6 | 0 | -14131.14/-12.34% |
| 2025-04-30 | 江苏银行(600919.SH) | 9.7881868852459 | 0 | 61 | 10.16 | 0 | 6981.76/6.093% |
| 2025-04-30 | 南京银行(601009.SH) | 10.587936790845 | 10500 | 101 | 10.42 | 109410 | -1763.34/-1.573% |
| 2025-04-30 | 民生银行(600016.SH) | 3.941579668671 | 27900 | 101 | 3.98 | 111042 | 1071.93/0.98% |
交易详情
| 2025-04-30 | 邮储银行(601658.SH) | 买 | 453 | 5.24 | -2.28 | ¥0 | 0 |
| 2025-04-30 | 潞安环能(601699.SH) | 卖 | -9295 | 11.1 | -103174.5 | ¥134.13 | -63738.1 |
| 2025-04-30 | 大秦铁路(601006.SH) | 卖 | -17100 | 6.57 | -112347 | ¥146.05 | 137.35 |
| 2025-04-30 | 洋河股份(002304.SZ) | 卖 | -1400 | 68.73 | -96222 | ¥125.09 | -14271.14 |
| 2025-04-30 | 江苏银行(600919.SH) | 卖 | -12000 | 10.33 | -123960 | ¥161.15 | 6501.76 |
| 2025-04-30 | 东方雨虹(002271.SZ) | 买 | 9800 | 11.12 | 108976 | ¥32.69 | 0 |
| 2025-04-30 | 兖矿能源(600188.SH) | 买 | 600 | 12.25 | 7350 | ¥5 | 0 |
| 2025-04-30 | 山西焦煤(000983.SZ) | 买 | 1000 | 6.42 | 6420 | ¥5 | 0 |
| 2025-04-30 | 交通银行(601328.SH) | 买 | 14500 | 7.58 | 109910 | ¥32.97 | 0 |
| 2025-04-30 | 平安银行(000001.SZ) | 买 | 100 | 10.96 | 1096 | ¥5 | 0 |
