小市值低波动双组合风控策略:年化收益率（22.47%）
核心功能：动态仓位管理，根据回撤自动减仓 仓位控制规则： - 回撤 < 15% → 满仓 100% - 15% ≤ 回撤 < 20% → 减仓至 70% - 回撤 ≥ 20% → 减仓至 50% 净值创新高后，立即恢复满仓100% 策略特点： • 双因子对冲：小市值（进攻）+ 低波动（防守） • 智能风控：基于净值回撤的动态仓位管理 风险提示： • 历史回测不代表未来收益 • 小市值股票存在流动性风险
概要
核心指标
- 累计收益率: 176.63%
- 年化收益率: 22.47%
- 基准收益率: -15%
- 阿尔法: 0.23
- 夏普比率: 1.01
- 最大回撤: 17.44%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-26 | 瑞星股份(920717.BJ) | 11.480623 | 688695 | 313 | 8.85 | 6094950.75 | -1811697.17/% |
| 2026-03-26 | 农业银行(601288.SH) | 6.64942 | 1090246 | 148 | 6.51 | 7097501.46 | -152002.1/% |
| 2026-03-26 | 万德股份(920519.BJ) | 14.654617 | 650400 | 138 | 11.64 | 7570656 | -1960707.17/% |
| 2026-03-26 | 晨光电缆(920639.BJ) | 8.965123 | 1070500 | 133 | 7.5 | 8028750 | -1568414.47/% |
| 2026-03-26 | 绿亨科技(920866.BJ) | 10.204756 | 983100 | 128 | 7.44 | 7314264 | -2718031.92/% |
| 2026-03-26 | 中国石油(601857.SH) | 8.332499 | 978000 | 108 | 11.94 | 11677320 | 3528135.98/% |
| 2026-03-26 | 中国银行(601988.SH) | 5.18288 | 1623763 | 108 | 5.58 | 9060597.54 | 644828.76/% |
| 2026-03-26 | 中国石化(600028.SH) | 5.461638 | 1604100 | 103 | 5.88 | 9432108 | 671094.49/% |
| 2026-03-26 | 润普食品(920422.BJ) | 14.336062 | 647000 | 103 | 10.74 | 6948780 | -2326651.8/% |
| 2026-03-26 | 欧普照明(603515.SH) | 17.745322 | 502300 | 98 | 19.42 | 9754666 | 841190.76/% |
交易详情
| 2025-10-29 | 龙源电力(001289.SZ) | 卖 | -496700 | 17.39 | -8637613 | ¥11228.9 | -221204.85 |
| 2025-10-29 | 中国石化(600028.SH) | 卖 | -11500 | 5.56 | -63940 | ¥83.12 | 1131.16 |
| 2025-10-29 | 农业银行(601288.SH) | 卖 | -52200 | 8.3 | -433260 | ¥563.24 | 80679.98 |
| 2025-10-29 | 中国石油(601857.SH) | 卖 | -34400 | 9.08 | -312352 | ¥406.06 | 25714.03 |
| 2025-10-29 | 中国银行(601988.SH) | 卖 | -52400 | 5.6 | -293440 | ¥381.47 | 16560.23 |
| 2025-10-29 | 欧普照明(603515.SH) | 买 | 502300 | 17.74 | 8910802 | ¥2673.24 | 0 |
| 2025-10-29 | 润普食品(920422.BJ) | 买 | 23600 | 13.85 | 326860 | ¥98.06 | 0 |
| 2025-10-29 | 万德股份(920519.BJ) | 买 | 8300 | 13.7 | 113710 | ¥34.11 | 0 |
| 2025-10-29 | 晨光电缆(920639.BJ) | 买 | 27200 | 8.36 | 227392 | ¥68.22 | 0 |
| 2025-10-29 | 瑞星股份(920717.BJ) | 卖 | -8000 | 12.94 | -103520 | ¥134.58 | 11675.01 |
