PB<1低估值小市值动量轮动策略:年化收益率（23.32%）
本策略综合考虑了股票的估值（PB<1）、市值（小市值）和短期动量（5日涨幅排名前50%），旨在捕捉被低估且具备上涨潜力的中小盘股票。策略在基础条件选股后，会优先考虑短期动量较好的股票，并动态调整以应对市场变化，力求在控制风险的前提下，获取超额收益。
概要
核心指标
- 累计收益率: 104.17%
- 年化收益率: 23.32%
- 基准收益率: -16.92%
- 阿尔法: 0.32
- 夏普比率: 0.8
- 最大回撤: 29.19%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-21 | 中原环保(000544.SZ) | 8.4025201716738 | 23300 | 2 | 8.51 | 198283 | 2504.28/1.279% |
| 2025-07-21 | 南京新百(600682.SH) | 6.4719408637874 | 30100 | 2 | 6.57 | 197757 | 2951.58/1.515% |
| 2025-07-21 | 创业环保(600874.SH) | 5.951785106383 | 32900 | 2 | 6.11 | 201019 | 5205.27/2.658% |
| 2025-07-21 | 中青旅(600138.SH) | 9.8129432160804 | 19900 | 2 | 9.91 | 197209 | 1931.43/0.989% |
| 2025-07-21 | 贵州轮胎(000589.SZ) | 4.5213559907834 | 43400 | 2 | 4.59 | 199206 | 2979.15/1.518% |
| 2025-07-21 | 柳药集团(603368.SH) | 17.435228571429 | 11200 | 2 | 17.52 | 196224 | 949.44/0.486% |
| 2025-07-21 | 东鹏控股(003012.SZ) | 5.8417519287834 | 33700 | 2 | 5.96 | 200852 | 3984.96/2.024% |
| 2025-07-21 | 西部建设(002302.SZ) | 6.0518148606811 | 32300 | 2 | 6.63 | 214149 | 18675.38/9.554% |
| 2025-07-21 | 宁夏建材(600449.SH) | 13.684104195804 | 14300 | 2 | 15.06 | 215358 | 19675.31/10.055% |
| 2025-07-21 | 博汇纸业(600966.SH) | 4.4054642673751 | 43191 | 17 | 4.74 | 204725.34 | 14448.93/7.594% |
交易详情
| 2025-07-18 | 荣安地产(000517.SZ) | 卖 | -104000 | 1.92 | -199680 | ¥259.58 | 10296.71 |
| 2025-07-18 | 新疆天业(600075.SH) | 卖 | -45900 | 4.31 | -197829 | ¥257.18 | -5569 |
| 2025-07-18 | 苏宁环球(000718.SZ) | 卖 | -88100 | 2.25 | -198225 | ¥257.69 | -5347.05 |
| 2025-07-18 | 陕西黑猫(601015.SH) | 卖 | -58400 | 3.47 | -202648 | ¥263.44 | 9286.01 |
| 2025-07-18 | 大名城(600094.SH) | 卖 | -61300 | 3.22 | -197386 | ¥256.6 | -6191.05 |
| 2025-07-18 | 天健集团(000090.SZ) | 卖 | -54600 | 3.56 | -194376 | ¥252.69 | -4973.79 |
| 2025-07-18 | 通宝能源(600780.SH) | 卖 | -32600 | 6.13 | -199838 | ¥259.79 | 1792.36 |
| 2025-07-18 | 南山控股(002314.SZ) | 卖 | -57600 | 3.01 | -173376 | ¥225.39 | 20114.03 |
| 2025-07-18 | 广东建工(002060.SZ) | 卖 | -56200 | 3.59 | -201758 | ¥262.29 | 4347.51 |
| 2025-07-18 | 博汇纸业(600966.SH) | 卖 | -1600 | 4.59 | -7344 | ¥12.34 | 295.26 |
