PB<1低估值小市值动量轮动策略:年化收益率（21.77%）
本策略综合考虑了股票的估值（PB<1）、市值（小市值）和短期动量（5日涨幅排名前50%），旨在捕捉被低估且具备上涨潜力的中小盘股票。策略在基础条件选股后，会优先考虑短期动量较好的股票，并动态调整以应对市场变化，力求在控制风险的前提下，获取超额收益。
概要
核心指标
- 累计收益率: 127.9%
- 年化收益率: 21.77%
- 基准收益率: -1.18%
- 阿尔法: 0.24
- 夏普比率: 0.78
- 最大回撤: 29.25%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-15 | 天融信(002212.SZ) | 7.3922169811321 | 31800 | 3 | 7.27 | 231186 | -3886.5/-1.653% |
| 2026-05-15 | 爱建集团(600643.SH) | 4.9514849056604 | 47700 | 3 | 4.72 | 225144 | -11041.83/-4.675% |
| 2026-05-15 | 铁龙物流(600125.SH) | 6.0218061068702 | 39300 | 3 | 5.88 | 231084 | -5572.98/-2.355% |
| 2026-05-15 | 广东建工(002060.SZ) | 3.7911370192308 | 62400 | 3 | 3.66 | 228384 | -8182.95/-3.459% |
| 2026-05-15 | 三钢闽光(002110.SZ) | 3.4310290510949 | 68500 | 3 | 3.19 | 218515 | -16510.49/-7.025% |
| 2026-05-15 | 信达地产(600657.SH) | 3.1309390180879 | 74700 | 8 | 2.87 | 214389 | -19492.14/-8.334% |
| 2026-05-15 | 苏交科(300284.SZ) | 6.8020398876404 | 34800 | 8 | 6.6 | 229680 | -7030.99/-2.97% |
| 2026-05-15 | 西部建设(002302.SZ) | 5.5816739030023 | 41600 | 8 | 5.48 | 227968 | -4229.63/-1.822% |
| 2026-05-15 | 浦东金桥(600639.SH) | 10.41312293578 | 21800 | 3 | 10.17 | 221706 | -5300.08/-2.335% |
| 2026-05-15 | 一心堂(002727.SZ) | 12.593777083333 | 18700 | 13 | 12.93 | 241791 | 6287.37/2.67% |
交易详情
| 2026-05-13 | 中原高速(600020.SH) | 卖 | -59500 | 3.96 | -235620 | ¥306.31 | -2451.4 |
| 2026-05-13 | 信邦制药(002390.SZ) | 卖 | -71400 | 3.3 | -235620 | ¥306.31 | -4355.97 |
| 2026-05-13 | 开滦股份(600997.SH) | 卖 | -40900 | 5.55 | -226995 | ¥295.09 | -12341.78 |
| 2026-05-13 | 贵州轮胎(000589.SZ) | 卖 | -47900 | 4.95 | -237105 | ¥308.24 | 16219.76 |
| 2026-05-13 | 华锦股份(000059.SZ) | 卖 | -42400 | 5.14 | -217936 | ¥283.32 | -6003.16 |
| 2026-05-13 | 国机汽车(600335.SH) | 卖 | -36000 | 5.98 | -215280 | ¥279.86 | -3665.66 |
| 2026-05-13 | 一心堂(002727.SZ) | 卖 | -300 | 12.75 | -3825 | ¥8.83 | 46.87 |
| 2026-05-13 | 广东建工(002060.SZ) | 买 | 62400 | 3.79 | 236496 | ¥70.95 | 0 |
| 2026-05-13 | 西部建设(002302.SZ) | 卖 | -1700 | 5.71 | -9707 | ¥14.71 | 218.15 |
| 2026-05-13 | 铁龙物流(600125.SH) | 买 | 39300 | 6.02 | 236586 | ¥70.98 | 0 |
