PB<1低估值小市值动量轮动策略:年化收益率（17.91%）
本策略综合考虑了股票的估值（PB<1）、市值（小市值）和短期动量（5日涨幅排名前50%），旨在捕捉被低估且具备上涨潜力的中小盘股票。策略在基础条件选股后，会优先考虑短期动量较好的股票，并动态调整以应对市场变化，力求在控制风险的前提下，获取超额收益。
概要
核心指标
- 累计收益率: 108.69%
- 年化收益率: 17.91%
- 基准收益率: -7.44%
- 阿尔法: 0.21
- 夏普比率: 0.66
- 最大回撤: 29.25%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-25 | 城发环境(000885.SZ) | 12.853855214724 | 16300 | 4 | 12.15 | 198045 | -11472.84/-5.476% |
| 2026-08-25 | 日照港(600017.SH) | 2.660797979798 | 79200 | 4 | 2.7 | 213840 | 3104.8/1.473% |
| 2026-08-25 | 运达股份(300772.SZ) | 11.463438043478 | 18400 | 4 | 11.01 | 202584 | -8343.26/-3.956% |
| 2026-08-25 | 新疆天业(600075.SH) | 4.5513650759219 | 46100 | 4 | 4.66 | 214826 | 5008.07/2.387% |
| 2026-08-25 | 星湖科技(600866.SH) | 4.3413020576132 | 48600 | 4 | 4.3 | 208980 | -2007.28/-0.951% |
| 2026-08-25 | 京运通(601908.SH) | 3.0009 | 70900 | 4 | 3 | 212700 | -63.81/-0.03% |
| 2026-08-25 | 金雷股份(300443.SZ) | 19.775930841121 | 10700 | 4 | 18.65 | 199555 | -12047.46/-5.693% |
| 2026-08-25 | 华锦股份(000059.SZ) | 4.6613980686695 | 41800 | 9 | 4.76 | 198968 | 4121.56/2.115% |
| 2026-08-25 | 山东路桥(000498.SZ) | 4.9314789227166 | 42700 | 4 | 5 | 213500 | 2925.85/1.389% |
| 2026-08-25 | 富奥股份(000030.SZ) | 4.1566471400394 | 49600 | 24 | 4.31 | 213776 | 7606.3/3.689% |
交易详情
| 2026-08-20 | 软控股份(002073.SZ) | 卖 | -38200 | 5.52 | -210864 | ¥274.12 | -5826.79 |
| 2026-08-20 | 岳阳林纸(600963.SH) | 卖 | -64600 | 3.3 | -213180 | ¥277.13 | 8069.77 |
| 2026-08-20 | 爱建集团(600643.SH) | 卖 | -53500 | 3.83 | -204905 | ¥266.38 | -5469.61 |
| 2026-08-20 | 苏盐井神(603299.SH) | 卖 | -24300 | 9.1 | -221130 | ¥287.47 | 4065.9 |
| 2026-08-20 | 南京新百(600682.SH) | 卖 | -37400 | 5.79 | -216546 | ¥281.51 | 6669.05 |
| 2026-08-20 | 一心堂(002727.SZ) | 卖 | -17700 | 11.67 | -206559 | ¥268.53 | -9445.78 |
| 2026-08-20 | 华发股份(600325.SH) | 卖 | -83800 | 2.32 | -194416 | ¥252.74 | -8640.09 |
| 2026-08-20 | 苏交科(300284.SZ) | 卖 | -38900 | 5.22 | -203058 | ¥263.98 | -9038.73 |
| 2026-08-20 | 金雷股份(300443.SZ) | 买 | 10700 | 19.77 | 211539 | ¥63.46 | 0 |
| 2026-08-20 | 富奥股份(000030.SZ) | 卖 | -1100 | 4.29 | -4719 | ¥9.72 | 146.69 |
