PB<1低估值小市值动量轮动策略:年化收益率（23.67%）
本策略综合考虑了股票的估值（PB<1）、市值（小市值）和短期动量（5日涨幅排名前50%），旨在捕捉被低估且具备上涨潜力的中小盘股票。策略在基础条件选股后，会优先考虑短期动量较好的股票，并动态调整以应对市场变化，力求在控制风险的前提下，获取超额收益。
概要
核心指标
- 累计收益率: 137.26%
- 年化收益率: 23.67%
- 基准收益率: -9.51%
- 阿尔法: 0.29
- 夏普比率: 0.84
- 最大回撤: 29.25%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 东湖高新(600133.SH) | 8.8026398406375 | 25100 | 4 | 8.74 | 219374 | -1572.26/-0.712% |
| 2026-03-31 | 木林森(002745.SZ) | 8.492546953405 | 27900 | 4 | 8.42 | 234918 | -2024.06/-0.854% |
| 2026-03-31 | 城发环境(000885.SZ) | 13.894167058824 | 17000 | 4 | 13.62 | 231540 | -4660.84/-1.973% |
| 2026-03-31 | 天融信(002212.SZ) | 7.6322891025641 | 31200 | 4 | 7.31 | 228072 | -10055.42/-4.223% |
| 2026-03-31 | 安徽建工(600502.SH) | 4.7714309236948 | 49800 | 4 | 5.63 | 280374 | 42756.74/17.994% |
| 2026-03-31 | 苏交科(300284.SZ) | 6.5919769444444 | 36000 | 4 | 6.52 | 234720 | -2591.17/-1.092% |
| 2026-03-31 | 一心堂(002727.SZ) | 12.433728795812 | 19100 | 4 | 12.68 | 242188 | 4703.78/1.981% |
| 2026-03-31 | 恒源煤电(600971.SH) | 7.6322891238671 | 30300 | 9 | 7.42 | 224826 | -6432.36/-2.781% |
| 2026-03-31 | 浦东金桥(600639.SH) | 10.37311092437 | 21900 | 14 | 10.98 | 240462 | 13290.87/5.851% |
| 2026-03-31 | 爱建集团(600643.SH) | 4.6914070208729 | 45700 | 14 | 4.68 | 213876 | -521.3/-0.243% |
交易详情
| 2026-03-26 | 华锦股份(000059.SZ) | 卖 | -43400 | 5.34 | -231756 | ¥301.28 | -22644.3 |
| 2026-03-26 | 广东建工(002060.SZ) | 卖 | -62400 | 4.11 | -256464 | ¥333.4 | 6789.12 |
| 2026-03-26 | 信邦制药(002390.SZ) | 卖 | -74900 | 3.14 | -235186 | ¥305.74 | -16521.59 |
| 2026-03-26 | 信达地产(600657.SH) | 卖 | -76200 | 3.01 | -229362 | ¥298.17 | -19124.52 |
| 2026-03-26 | 南京新百(600682.SH) | 卖 | -34400 | 6.55 | -225320 | ¥292.92 | -21401.99 |
| 2026-03-26 | 中原高速(600020.SH) | 卖 | -60400 | 3.97 | -239788 | ¥311.72 | -9738.84 |
| 2026-03-26 | 神马股份(600810.SH) | 卖 | -26000 | 7.73 | -200980 | ¥261.27 | -22166.92 |
| 2026-03-26 | 一心堂(002727.SZ) | 买 | 19100 | 12.43 | 237413 | ¥71.22 | 0 |
| 2026-03-26 | 苏交科(300284.SZ) | 买 | 36000 | 6.59 | 237240 | ¥71.17 | 0 |
| 2026-03-26 | 安徽建工(600502.SH) | 买 | 49800 | 4.77 | 237546 | ¥71.26 | 0 |
