PB<1低估值小市值动量轮动策略:年化收益率（21.29%）
本策略综合考虑了股票的估值（PB<1）、市值（小市值）和短期动量（5日涨幅排名前50%），旨在捕捉被低估且具备上涨潜力的中小盘股票。策略在基础条件选股后，会优先考虑短期动量较好的股票，并动态调整以应对市场变化，力求在控制风险的前提下，获取超额收益。
概要
核心指标
- 累计收益率: 90.02%
- 年化收益率: 21.29%
- 基准收益率: -21.55%
- 阿尔法: 0.33
- 夏普比率: 0.74
- 最大回撤: 29.19%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-23 | 禾丰股份(603609.SH) | 8.2824842105263 | 22800 | 2 | 8.21 | 187188 | -1652.64/-0.875% |
| 2025-06-23 | 创业环保(600874.SH) | 6.0218060702875 | 31300 | 2 | 6 | 187800 | -682.53/-0.362% |
| 2025-06-23 | 铁龙物流(600125.SH) | 5.5916770833333 | 33600 | 2 | 5.65 | 189840 | 1959.65/1.043% |
| 2025-06-23 | 建投能源(000600.SZ) | 7.1021299242424 | 26400 | 2 | 7.13 | 188232 | 735.77/0.392% |
| 2025-06-23 | 迪安诊断(300244.SZ) | 13.784133823529 | 13600 | 2 | 13.93 | 189448 | 1983.78/1.058% |
| 2025-06-23 | 通宝能源(600780.SH) | 5.8817640866873 | 32300 | 2 | 5.83 | 188309 | -1671.98/-0.88% |
| 2025-06-23 | 新疆天业(600075.SH) | 4.2211842765786 | 45217 | 7 | 4.22 | 190815.74 | -53.55/-0.028% |
| 2025-06-23 | 陕西黑猫(601015.SH) | 3.1510121359223 | 58200 | 12 | 3.29 | 191478 | 8089.09/4.411% |
| 2025-06-23 | 中原环保(000544.SZ) | 7.9923970338983 | 23600 | 2 | 7.97 | 188092 | -528.57/-0.28% |
| 2025-06-23 | 上峰水泥(000672.SZ) | 7.7423220408163 | 24500 | 2 | 7.87 | 192815 | 3128.11/1.649% |
交易详情
| 2025-06-20 | 双星新材(002585.SZ) | 卖 | -38027 | 4.9 | -186332.3 | ¥242.23 | -3191.16 |
| 2025-06-20 | 中青旅(600138.SH) | 卖 | -19700 | 9.59 | -188923 | ¥245.6 | -4983.15 |
| 2025-06-20 | 南山控股(002314.SZ) | 卖 | -75200 | 2.51 | -188752 | ¥245.38 | -1626.01 |
| 2025-06-20 | 贵州轮胎(000589.SZ) | 卖 | -42300 | 4.48 | -189504 | ¥246.36 | -3864.99 |
| 2025-06-20 | 柳药集团(603368.SH) | 卖 | -11300 | 16.4 | -185320 | ¥240.92 | -7176.73 |
| 2025-06-20 | 东方生物(688298.SH) | 卖 | -7419 | 25.76 | -191113.44 | ¥248.45 | 7586.53 |
| 2025-06-20 | 甬金股份(603995.SH) | 卖 | -10900 | 16.65 | -181485 | ¥235.93 | 6269.45 |
| 2025-06-20 | 大名城(600094.SH) | 卖 | -61100 | 3.05 | -186355 | ¥242.26 | -6778.92 |
| 2025-06-20 | 陕西黑猫(601015.SH) | 卖 | -3600 | 3.26 | -11736 | ¥16.74 | 392.36 |
| 2025-06-20 | 通宝能源(600780.SH) | 买 | 32300 | 5.88 | 189924 | ¥56.98 | 0 |
