PB<1低估值小市值动量轮动策略:年化收益率（21.31%）
本策略综合考虑了股票的估值（PB<1）、市值（小市值）和短期动量（5日涨幅排名前50%），旨在捕捉被低估且具备上涨潜力的中小盘股票。策略在基础条件选股后，会优先考虑短期动量较好的股票，并动态调整以应对市场变化，力求在控制风险的前提下，获取超额收益。
概要
核心指标
- 累计收益率: 87.91%
- 年化收益率: 21.31%
- 基准收益率: -21.91%
- 阿尔法: 0.33
- 夏普比率: 0.74
- 最大回撤: 29.19%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-30 | 创业环保(600874.SH) | 5.8817641269841 | 31500 | 2 | 5.96 | 187740 | 2464.43/1.33% |
| 2025-05-30 | 迪安诊断(300244.SZ) | 13.954184848485 | 13200 | 2 | 14.28 | 188496 | 4300.76/2.335% |
| 2025-05-30 | XD柳药集(603368.SH) | 16.654995327103 | 10700 | 2 | 16.79 | 179653 | 1444.55/0.811% |
| 2025-05-30 | 江河集团(601886.SH) | 5.5416619760479 | 33400 | 2 | 5.63 | 188042 | 2950.49/1.594% |
| 2025-05-30 | 金雷股份(300443.SZ) | 19.0057 | 9800 | 2 | 18.93 | 185514 | -741.86/-0.398% |
| 2025-05-30 | 双星新材(002585.SZ) | 5.0115029810298 | 36900 | 2 | 5.02 | 185238 | 313.54/0.17% |
| 2025-05-30 | 振德医疗(603301.SH) | 20.576171428571 | 9100 | 7 | 20.83 | 189553 | 2309.84/1.234% |
| 2025-05-30 | 劲嘉股份(002191.SZ) | 3.721116039604 | 49100 | 7 | 3.78 | 185598 | 2891.2/1.582% |
| 2025-05-30 | 中青旅(600138.SH) | 9.572870984456 | 19300 | 2 | 9.62 | 185666 | 909.59/0.492% |
| 2025-05-30 | 南山控股(002314.SZ) | 2.530758974359 | 73800 | 7 | 2.55 | 188190 | 1419.99/0.76% |
交易详情
| 2025-05-29 | 广东建工(002060.SZ) | 买 | 2168 | 3.39 | -0.48 | ¥0 | 0 |
| 2025-05-29 | 博汇纸业(600966.SH) | 卖 | -41400 | 4.45 | -184230 | ¥239.5 | -4610.64 |
| 2025-05-29 | 诺德股份(600110.SH) | 卖 | -54400 | 3.34 | -181696 | ¥236.2 | -10393.61 |
| 2025-05-29 | 甬金股份(603995.SH) | 卖 | -11200 | 16.41 | -183792 | ¥238.93 | -3976.31 |
| 2025-05-29 | 苏宁环球(000718.SZ) | 卖 | -87100 | 2.11 | -183781 | ¥238.92 | -5282.7 |
| 2025-05-29 | 东方生物(688298.SH) | 卖 | -7942 | 22.84 | -181395.28 | ¥235.81 | -292.75 |
| 2025-05-29 | 陕西黑猫(601015.SH) | 卖 | -60200 | 3.09 | -186018 | ¥241.82 | -2464.53 |
| 2025-05-29 | 广东建工(002060.SZ) | 卖 | -54668 | 3.43 | -187511.24 | ¥243.76 | -1020.3 |
| 2025-05-29 | 南山控股(002314.SZ) | 卖 | -300 | 2.52 | -756 | ¥5.76 | -3.23 |
| 2025-05-29 | 双星新材(002585.SZ) | 买 | 36900 | 5.01 | 184869 | ¥55.46 | 0 |
