PB<1低估值小市值动量轮动策略:年化收益率（23.09%）
本策略综合考虑了股票的估值（PB<1）、市值（小市值）和短期动量（5日涨幅排名前50%），旨在捕捉被低估且具备上涨潜力的中小盘股票。策略在基础条件选股后，会优先考虑短期动量较好的股票，并动态调整以应对市场变化，力求在控制风险的前提下，获取超额收益。
概要
核心指标
- 累计收益率: 105.02%
- 年化收益率: 23.09%
- 基准收益率: -16.33%
- 阿尔法: 0.32
- 夏普比率: 0.8
- 最大回撤: 29.19%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-07 | 诚志股份(000990.SZ) | 7.7623281853282 | 25900 | 5 | 7.77 | 201243 | 198.7/0.099% |
| 2025-08-07 | 浦东金桥(600639.SH) | 10.474626592856 | 19148 | 5 | 10.47 | 200479.56 | -88.59/-0.044% |
| 2025-08-07 | 重药控股(000950.SZ) | 5.2815839473684 | 38000 | 5 | 5.29 | 201020 | 319.81/0.159% |
| 2025-08-07 | 木林森(002745.SZ) | 8.4125231092437 | 23800 | 5 | 8.6 | 204680 | 4461.95/2.229% |
| 2025-08-07 | 华邦健康(002004.SZ) | 4.3713108932462 | 45900 | 5 | 4.45 | 204255 | 3611.83/1.8% |
| 2025-08-07 | 铁龙物流(600125.SH) | 5.7117130681818 | 35200 | 5 | 5.79 | 203808 | 2755.7/1.371% |
| 2025-08-07 | 陕西黑猫(601015.SH) | 3.6010800718133 | 55700 | 5 | 3.7 | 206090 | 5509.84/2.747% |
| 2025-08-07 | 柳药集团(603368.SH) | 18.065418018018 | 11100 | 5 | 18.27 | 202797 | 2270.86/1.132% |
| 2025-08-07 | 中青旅(600138.SH) | 9.8629578431373 | 20400 | 5 | 9.85 | 200940 | -264.34/-0.131% |
| 2025-08-07 | 博汇纸业(600966.SH) | 4.4054642673751 | 41491 | 30 | 5.13 | 212848.83 | 30061.71/16.446% |
交易详情
| 2025-08-06 | 浦东金桥(600639.SH) | 买 | 548 | 10.51 | -6.52 | ¥0 | 0 |
| 2025-08-01 | 广日股份(600894.SH) | 卖 | -19700 | 10 | -197000 | ¥256.1 | -7744.4 |
| 2025-08-01 | 新疆天业(600075.SH) | 卖 | -45900 | 4.43 | -203337 | ¥264.34 | -8784.62 |
| 2025-08-01 | 宁夏建材(600449.SH) | 卖 | -14900 | 13.54 | -201746 | ¥262.27 | -2551.69 |
| 2025-08-01 | 广东建工(002060.SZ) | 卖 | -54800 | 3.66 | -200568 | ¥260.74 | -11023.46 |
| 2025-08-01 | 贵州轮胎(000589.SZ) | 卖 | -45300 | 4.54 | -205662 | ¥267.36 | 481.15 |
| 2025-08-01 | 荣安地产(000517.SZ) | 卖 | -106600 | 1.89 | -201474 | ¥261.92 | -10723.64 |
| 2025-08-01 | 天健集团(000090.SZ) | 卖 | -56700 | 3.56 | -201852 | ¥262.41 | -9702.45 |
| 2025-08-01 | 恒源煤电(600971.SH) | 卖 | -29200 | 6.84 | -199728 | ¥259.65 | -13203.86 |
| 2025-08-01 | 东鹏控股(003012.SZ) | 卖 | -33800 | 5.97 | -201786 | ¥262.32 | 4285.96 |
