简单动量策略——基于过去40个交易日的回报率:年化收益率（2.54%）
本策略精选过去40个交易日涨幅排名前10的股票，构建每5交易日调仓的等权重投资组合，力求捕捉市场短期强势动能，获取超额收益。
概要
核心指标
- 累计收益率: 11.52%
- 年化收益率: 2.54%
- 基准收益率: -24.05%
- 阿尔法: 0.12
- 夏普比率: 0.13
- 最大回撤: 54.16%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-07 | 合百集团(000417.SZ) | 5.5316588832487 | 19700 | 3 | 5.61 | 110517 | 1543.32/1.416% |
| 2025-08-07 | 常山北明(000158.SZ) | 23.076921276596 | 4700 | 3 | 23.8 | 111860 | 3398.47/3.133% |
| 2025-08-07 | 中信海直(000099.SZ) | 23.256974468085 | 4700 | 3 | 23.08 | 108476 | -831.78/-0.761% |
| 2025-08-07 | 海王生物(000078.SZ) | 2.770830964467 | 39400 | 3 | 2.69 | 105986 | -3184.74/-2.917% |
| 2025-08-07 | 中国长城(000066.SZ) | 15.0045 | 7200 | 3 | 15.32 | 110304 | 2271.6/2.103% |
| 2025-08-07 | 中兴通讯(000063.SZ) | 33.940178125 | 3200 | 3 | 34.19 | 109408 | 799.43/0.736% |
| 2025-08-07 | 深科技(000021.SZ) | 18.535559322034 | 5900 | 3 | 18.75 | 110625 | 1265.2/1.157% |
| 2025-08-07 | 深南电A(000037.SZ) | 9.2788808333333 | 12000 | 8 | 9.42 | 113040 | 1693.43/1.521% |
| 2025-08-07 | 沙河股份(000014.SZ) | 12.053614606742 | 8900 | 13 | 12.66 | 112674 | 5396.83/5.031% |
| 2025-08-07 | 深康佳Ａ(000016.SZ) | 5.1963647577093 | 22700 | 23 | 4.99 | 113273 | -4684.48/-3.971% |
交易详情
| 2025-08-05 | 全新好(000007.SZ) | 卖 | -15000 | 7.21 | -108150 | ¥140.6 | -1382.85 |
| 2025-08-05 | 深桑达Ａ(000032.SZ) | 卖 | -4900 | 25.6 | -125440 | ¥163.07 | 18636.97 |
| 2025-08-05 | 北方国际(000065.SZ) | 卖 | -9700 | 11.05 | -107185 | ¥139.34 | 34.2 |
| 2025-08-05 | 中集集团(000039.SZ) | 卖 | -13100 | 8.19 | -107289 | ¥139.48 | -1997.78 |
| 2025-08-05 | 京基智农(000048.SZ) | 卖 | -6700 | 15.77 | -105659 | ¥137.36 | -3114.62 |
| 2025-08-05 | 神州高铁(000008.SZ) | 卖 | -38800 | 2.78 | -107864 | ¥140.22 | -3125.92 |
| 2025-08-05 | 神州数码(000034.SZ) | 卖 | -2700 | 40.2 | -108540 | ¥141.1 | 2479.19 |
| 2025-08-05 | 深康佳Ａ(000016.SZ) | 买 | 500 | 4.83 | 2415 | ¥5 | 0 |
| 2025-08-05 | 深科技(000021.SZ) | 买 | 5900 | 18.53 | 109327 | ¥32.8 | 0 |
| 2025-08-05 | 深南电A(000037.SZ) | 买 | 300 | 9.11 | 2733 | ¥5 | 0 |
