简单动量策略——基于过去40个交易日的回报率:年化收益率（0.31%）
本策略精选过去40个交易日涨幅排名前10的股票，构建每5交易日调仓的等权重投资组合，力求捕捉市场短期强势动能，获取超额收益。
概要
核心指标
- 累计收益率: 1.25%
- 年化收益率: 0.31%
- 基准收益率: -30.32%
- 阿尔法: 0.12
- 夏普比率: 0.05
- 最大回撤: 54.16%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-29 | 金 融 街(000402.SZ) | 2.9708909620991 | 34300 | 5 | 2.72 | 93296 | -8605.56/-8.445% |
| 2025-04-29 | 中国长城(000066.SZ) | 15.354604545455 | 6600 | 5 | 14.48 | 95568 | -5772.39/-5.741% |
| 2025-04-29 | 中洲控股(000042.SZ) | 6.8520547945205 | 14600 | 5 | 7.17 | 104682 | 4642/4.607% |
| 2025-04-29 | 神州数码(000034.SZ) | 37.3412 | 2700 | 5 | 38.41 | 103707 | 2885.76/2.919% |
| 2025-04-29 | 神州高铁(000008.SZ) | 2.7408219839142 | 37300 | 5 | 2.66 | 99218 | -3014.66/-2.949% |
| 2025-04-29 | 全新好(000007.SZ) | 6.7720309210526 | 15200 | 5 | 6.82 | 103664 | 729.13/0.722% |
| 2025-04-29 | 深桑达Ａ(000032.SZ) | 22.022763043478 | 4600 | 10 | 21.98 | 101108 | -196.71/-0.195% |
| 2025-04-29 | 深振业Ａ(000006.SZ) | 5.6212601226994 | 16000 | 15 | 6.26 | 100160 | 10219.84/11.527% |
| 2025-04-29 | 沙河股份(000014.SZ) | 11.006946391753 | 9500 | 25 | 10.27 | 97565 | -7000.99/-6.677% |
| 2025-04-29 | 中集集团(000039.SZ) | 8.8090443727599 | 13500 | 30 | 7.59 | 102465 | -16457.1/-13.854% |
交易详情
| 2025-04-23 | 京基智农(000048.SZ) | 卖 | -6300 | 15.8 | -99540 | ¥129.4 | -8069.94 |
| 2025-04-23 | 农 产 品(000061.SZ) | 卖 | -14600 | 6.77 | -98842 | ¥128.49 | -2366.35 |
| 2025-04-23 | 北方国际(000065.SZ) | 卖 | -9900 | 10.81 | -107019 | ¥139.12 | -5131.64 |
| 2025-04-23 | 中信海直(000099.SZ) | 卖 | -4700 | 22.01 | -103447 | ¥134.48 | 2366.68 |
| 2025-04-23 | 深科技(000021.SZ) | 卖 | -5900 | 17.4 | -102660 | ¥133.46 | 1267.59 |
| 2025-04-23 | 中兴通讯(000063.SZ) | 卖 | -3157 | 31.98 | -100960.86 | ¥131.25 | 9055.19 |
| 2025-04-23 | 深振业Ａ(000006.SZ) | 卖 | -300 | 6.39 | -1917 | ¥6.92 | 230.62 |
| 2025-04-23 | 全新好(000007.SZ) | 买 | 15200 | 6.77 | 102904 | ¥30.87 | 0 |
| 2025-04-23 | 神州高铁(000008.SZ) | 买 | 37300 | 2.74 | 102202 | ¥30.66 | 0 |
| 2025-04-23 | 沙河股份(000014.SZ) | 卖 | -200 | 10.84 | -2168 | ¥7.17 | -33.39 |
