高质量基本面选股策略:年化收益率（-5.83%）
本策略精选非ST、非科创板、非停牌，且流通市值大于5亿元的股票。策略着重于基本面，选取今年毛利率大于40%，且近似满足连续5年净资产收益率和营收增长均大于15%的公司，每月调仓两次，等权重持有，力求获取长期稳健收益。
概要
核心指标
- 累计收益率: -6.88%
- 年化收益率: -5.83%
- 基准收益率: 9.74%
- 阿尔法: -0.09
- 夏普比率: -0.11
- 最大回撤: 28.8%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-26 | 伟星股份(002003.SZ) | 11.676431539691 | 84465 | 32 | 11.02 | 930804.3 | -55445.49/-5.622% |
| 2025-06-25 | 伟星股份(002003.SZ) | 11.676431539691 | 84465 | 31 | 11.05 | 933338.25 | -52911.54/-5.365% |
| 2025-06-24 | 伟星股份(002003.SZ) | 11.676431539691 | 84465 | 30 | 10.89 | 919823.85 | -66425.94/-6.735% |
| 2025-06-23 | 伟星股份(002003.SZ) | 11.676431539691 | 84465 | 29 | 10.87 | 918134.55 | -68115.24/-6.906% |
| 2025-06-20 | 伟星股份(002003.SZ) | 11.676431539691 | 84465 | 28 | 10.97 | 926581.05 | -59668.74/-6.05% |
| 2025-06-19 | 伟星股份(002003.SZ) | 11.676431539691 | 84465 | 27 | 11.03 | 931648.95 | -54600.84/-5.536% |
| 2025-06-18 | 伟星股份(002003.SZ) | 11.676431539691 | 84465 | 26 | 10.99 | 928270.35 | -57979.44/-5.879% |
| 2025-06-17 | 伟星股份(002003.SZ) | 11.676431539691 | 84465 | 25 | 10.99 | 928270.35 | -57979.44/-5.879% |
| 2025-06-16 | 伟星股份(002003.SZ) | 11.676431539691 | 84465 | 24 | 11.11 | 938406.15 | -47843.64/-4.851% |
| 2025-06-13 | 伟星股份(002003.SZ) | 11.676431539691 | 84465 | 23 | 11.32 | 956143.8 | -30105.99/-3.053% |
交易详情
| 2025-05-21 | 伟星股份(002003.SZ) | 买 | 2165 | 11.4 | -9 | ¥0 | 0 |
| 2025-05-13 | 炬华科技(300360.SZ) | 卖 | -208 | 16.45 | -3421.6 | ¥8.42 | 116.6 |
| 2025-05-13 | 分众传媒(002027.SZ) | 卖 | -101 | 7.32 | -739.32 | ¥5.74 | 177.32 |
| 2025-05-13 | 艾德生物(300685.SZ) | 卖 | -47300 | 20.77 | -982421 | ¥1277.15 | -157377.84 |
| 2025-05-13 | 大中矿业(001203.SZ) | 卖 | -100 | 8.6 | -860 | ¥5.86 | 10 |
| 2025-05-13 | 伟星股份(002003.SZ) | 买 | 82300 | 11.98 | 985954 | ¥295.79 | 0 |
| 2024-12-20 | 炬华科技(300360.SZ) | 买 | 2 | 16.68 | -7.84 | ¥0 | 0 |
| 2024-11-01 | 神州泰岳(300002.SZ) | 卖 | -100 | 12.84 | -1284 | ¥6.28 | 353 |
| 2024-11-01 | 恩华药业(002262.SZ) | 卖 | -43200 | 26.41 | -1140912 | ¥1483.19 | 119357.63 |
| 2024-11-01 | 艾德生物(300685.SZ) | 买 | 47300 | 24.09 | 1139457 | ¥341.84 | 0 |
