高质量基本面选股策略:年化收益率（-22.55%）
本策略精选非ST、非科创板、非停牌，且流通市值大于5亿元的股票。策略着重于基本面，选取今年毛利率大于40%，且近似满足连续5年净资产收益率和营收增长均大于15%的公司，每月调仓两次，等权重持有，力求获取长期稳健收益。
概要
核心指标
- 累计收益率: -28.36%
- 年化收益率: -22.55%
- 基准收益率: 14.43%
- 阿尔法: -0.29
- 夏普比率: -0.5
- 最大回撤: 48.11%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-07 | 廊坊发展(600149.SH) | 4.85 | 100 | 34 | 5.58 | 558 | 73/15.052% |
| 2025-08-07 | 中国人保(601319.SH) | 7.55 | 100 | 62 | 8.37 | 837 | 82/10.861% |
| 2025-08-07 | 三德科技(300515.SZ) | 16.415841584158 | 101 | 62 | 26.91 | 2717.91 | 1059.91/63.927% |
| 2025-08-07 | 同花顺(300033.SZ) | 270.081 | 2200 | 62 | 291.74 | 641828 | 47649.8/8.019% |
| 2025-08-07 | 大豪科技(603025.SH) | 10.627450980392 | 102 | 216 | 14.07 | 1435.14 | 351.14/32.393% |
| 2025-08-07 | 帝尔激光(300776.SZ) | 41.982798013245 | 604 | 216 | 66.45 | 40135.8 | 14778.19/58.279% |
| 2025-08-07 | 天孚通信(300394.SZ) | 55.533807829181 | 281 | 62 | 102 | 28662 | 13057/83.672% |
| 2025-08-06 | 廊坊发展(600149.SH) | 4.85 | 100 | 33 | 5.63 | 563 | 78/16.082% |
| 2025-08-06 | 中国人保(601319.SH) | 7.55 | 100 | 61 | 8.44 | 844 | 89/11.788% |
| 2025-08-06 | 三德科技(300515.SZ) | 16.415841584158 | 101 | 61 | 25.78 | 2603.78 | 945.78/57.043% |
交易详情
| 2025-06-27 | 三德科技(300515.SZ) | 买 | 1 | 21.71 | -7.29 | ¥0 | 0 |
| 2025-06-23 | 廊坊发展(600149.SH) | 买 | 100 | 4.8 | 480 | ¥5 | 0 |
| 2025-06-12 | 帝尔激光(300776.SZ) | 买 | 4 | 53.17 | -21.32 | ¥0 | 0 |
| 2025-06-09 | 天孚通信(300394.SZ) | 买 | 81 | 64.3 | -35.7 | ¥0 | 0 |
| 2025-05-23 | 大豪科技(603025.SH) | 买 | 2 | 12.92 | -9.16 | ¥0 | 0 |
| 2025-05-13 | 古井贡酒(000596.SZ) | 卖 | -3692 | 166.08 | -613167.36 | ¥797.12 | -350481.65 |
| 2025-05-13 | 同花顺(300033.SZ) | 买 | 2200 | 270 | 594000 | ¥178.2 | 0 |
| 2025-05-13 | 天孚通信(300394.SZ) | 买 | 200 | 78 | 15600 | ¥5 | 0 |
| 2025-05-13 | 三德科技(300515.SZ) | 买 | 100 | 16.53 | 1653 | ¥5 | 0 |
| 2025-05-13 | 中国人保(601319.SH) | 买 | 100 | 7.5 | 750 | ¥5 | 0 |
