高质量基本面选股策略:年化收益率（-7.75%）
本策略精选非ST、非科创板、非停牌，且流通市值大于5亿元的股票。策略着重于基本面，选取今年毛利率大于40%，且近似满足连续5年净资产收益率和营收增长均大于15%的公司，每月调仓两次，等权重持有，力求获取长期稳健收益。
概要
核心指标
- 累计收益率: -17.03%
- 年化收益率: -7.75%
- 基准收益率: 26.6%
- 阿尔法: -0.1
- 夏普比率: 0
- 最大回撤: 64.19%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-25 | 世纪华通(002602.SZ) | 16.01 | 100 | 78 | 14.06 | 1406 | -195/-12.18% |
| 2026-08-25 | 兴业银锡(000426.SZ) | 46.323893236715 | 20700 | 78 | 39.5 | 817650 | -141254.59/-14.731% |
| 2026-08-25 | 同惠电子(920509.BJ) | 29.03 | 100 | 106 | 19.97 | 1997 | -906/-31.209% |
| 2026-08-25 | 兴齐眼药(300573.SZ) | 41.287081339713 | 209 | 442 | 39.58 | 8272.22 | -356.78/-4.135% |
| 2026-08-24 | 世纪华通(002602.SZ) | 16.01 | 100 | 77 | 13.79 | 1379 | -222/-13.866% |
| 2026-08-24 | 兴业银锡(000426.SZ) | 46.323893236715 | 20700 | 77 | 42.29 | 875403 | -83501.59/-8.708% |
| 2026-08-24 | 同惠电子(920509.BJ) | 29.03 | 100 | 105 | 19.94 | 1994 | -909/-31.312% |
| 2026-08-24 | 兴齐眼药(300573.SZ) | 41.287081339713 | 209 | 441 | 38.52 | 8050.68 | -578.32/-6.702% |
| 2026-08-21 | 世纪华通(002602.SZ) | 16.01 | 100 | 76 | 13.82 | 1382 | -219/-13.679% |
| 2026-08-21 | 兴业银锡(000426.SZ) | 46.323893236715 | 20700 | 76 | 40.88 | 846216 | -112688.59/-11.752% |
交易详情
| 2026-06-04 | 同惠电子(920509.BJ) | 买 | 0 | 31.57 | -30 | ¥0 | 0 |
| 2026-05-29 | 世纪华通(002602.SZ) | 买 | 0 | 14.73 | -6 | ¥0 | 0 |
| 2026-05-22 | 兴齐眼药(300573.SZ) | 买 | 67 | 44.76 | -2.96 | ¥0 | 0 |
| 2026-05-07 | 天目药业(600671.SH) | 卖 | -100 | 19.61 | -1961 | ¥6.96 | 289 |
| 2026-05-07 | 北鼎股份(300824.SZ) | 卖 | -101 | 10.02 | -1012.02 | ¥6.01 | -13.98 |
| 2026-05-07 | 百亚股份(003006.SZ) | 卖 | -52100 | 18.35 | -956035 | ¥1242.85 | -620462.81 |
| 2026-05-07 | 同洲电子(002052.SZ) | 卖 | -200 | 11.71 | -2342 | ¥7.34 | -423 |
| 2026-05-07 | 兴业银锡(000426.SZ) | 买 | 20700 | 46.31 | 958617 | ¥287.59 | 0 |
| 2026-05-07 | 世纪华通(002602.SZ) | 买 | 100 | 15.96 | 1596 | ¥5 | 0 |
| 2026-04-28 | 北鼎股份(300824.SZ) | 买 | 1 | 9.94 | -1.06 | ¥0 | 0 |
