高质量基本面选股策略:年化收益率（21.7%）
本策略精选非ST、非科创板、非停牌，且流通市值大于5亿元的股票。策略着重于基本面，选取今年毛利率大于40%，且近似满足连续5年净资产收益率和营收增长均大于15%的公司，每月调仓两次，等权重持有，力求获取长期稳健收益。
概要
核心指标
- 累计收益率: 45.71%
- 年化收益率: 21.7%
- 基准收益率: 23.76%
- 阿尔法: 0.15
- 夏普比率: 0.61
- 最大回撤: 35.49%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 同洲电子(002052.SZ) | 13.85 | 100 | 90 | 10.39 | 1039 | -346/-24.982% |
| 2026-03-31 | 快克智能(603203.SH) | 31.4625 | 400 | 132 | 35.09 | 14036 | 1451/11.53% |
| 2026-03-31 | 天目药业(600671.SH) | 16.72 | 100 | 146 | 21.76 | 2176 | 504/30.144% |
| 2026-03-31 | 兴齐眼药(300573.SZ) | 72.174462783467 | 21872 | 342 | 65.8 | 1439177.6 | -139422.25/-8.832% |
| 2026-03-30 | 同洲电子(002052.SZ) | 13.85 | 100 | 89 | 10.86 | 1086 | -299/-21.588% |
| 2026-03-30 | 快克智能(603203.SH) | 31.4625 | 400 | 131 | 36.17 | 14468 | 1883/14.962% |
| 2026-03-30 | 天目药业(600671.SH) | 16.72 | 100 | 145 | 22.27 | 2227 | 555/33.194% |
| 2026-03-30 | 兴齐眼药(300573.SZ) | 72.174462783467 | 21872 | 341 | 66.2 | 1447926.4 | -130673.45/-8.278% |
| 2026-03-27 | 同洲电子(002052.SZ) | 13.85 | 100 | 88 | 11.18 | 1118 | -267/-19.278% |
| 2026-03-27 | 快克智能(603203.SH) | 31.4625 | 400 | 130 | 35.56 | 14224 | 1639/13.023% |
交易详情
| 2025-11-14 | 廊坊发展(600149.SH) | 卖 | -100 | 5.88 | -588 | ¥5.59 | 106 |
| 2025-11-14 | 中国人保(601319.SH) | 卖 | -100 | 8.88 | -888 | ¥5.89 | 52 |
| 2025-11-14 | 同洲电子(002052.SZ) | 买 | 100 | 13.8 | 1380 | ¥5 | 0 |
| 2025-09-24 | 兴齐眼药(300573.SZ) | 买 | 231 | 65.49 | -20.51 | ¥0 | 0 |
| 2025-09-09 | 兴业银锡(000426.SZ) | 卖 | -67639 | 23.44 | -1585458.16 | ¥2061.1 | 883988.18 |
| 2025-09-09 | 兴齐眼药(300573.SZ) | 买 | 21500 | 73 | 1569500 | ¥470.85 | 0 |
| 2025-09-09 | 快克智能(603203.SH) | 买 | 400 | 31.45 | 12580 | ¥5 | 0 |
| 2025-09-09 | 中国人保(601319.SH) | 买 | 100 | 8.31 | 831 | ¥5 | 0 |
| 2025-08-22 | 兴业银锡(000426.SZ) | 买 | 239 | 19.74 | -0.14 | ¥0 | 0 |
| 2025-08-20 | 大豪科技(603025.SH) | 卖 | -102 | 16.7 | -1703.4 | ¥6.7 | 321.4 |
