高质量基本面选股策略:年化收益率（-26.15%）
本策略精选非ST、非科创板、非停牌，且流通市值大于5亿元的股票。策略着重于基本面，选取今年毛利率大于40%，且近似满足连续5年净资产收益率和营收增长均大于15%的公司，每月调仓两次，等权重持有，力求获取长期稳健收益。
概要
核心指标
- 累计收益率: -45.98%
- 年化收益率: -26.15%
- 基准收益率: 35.15%
- 阿尔法: -0.35
- 夏普比率: -0.81
- 最大回撤: 53.54%
源码
查看AI策略代码
绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-15 | 星辉娱乐(300043.SZ) | 5.9 | 100 | 7 | 5.44 | 544 | -46/-7.797% |
| 2026-05-15 | 盛达资源(000603.SZ) | 39.04 | 100 | 7 | 35.02 | 3502 | -402/-10.297% |
| 2026-05-15 | 兴齐眼药(300573.SZ) | 72.253633517034 | 7984 | 161 | 67.09 | 535646.56 | -41226.45/-7.147% |
| 2026-05-14 | 星辉娱乐(300043.SZ) | 5.9 | 100 | 6 | 5.44 | 544 | -46/-7.797% |
| 2026-05-14 | 盛达资源(000603.SZ) | 39.04 | 100 | 6 | 37.43 | 3743 | -161/-4.124% |
| 2026-05-14 | 兴齐眼药(300573.SZ) | 72.253633517034 | 7984 | 160 | 66.35 | 529738.4 | -47134.61/-8.171% |
| 2026-05-13 | 星辉娱乐(300043.SZ) | 5.9 | 100 | 5 | 5.7 | 570 | -20/-3.39% |
| 2026-05-13 | 盛达资源(000603.SZ) | 39.04 | 100 | 5 | 38.79 | 3879 | -25/-0.64% |
| 2026-05-13 | 兴齐眼药(300573.SZ) | 72.253633517034 | 7984 | 159 | 68.14 | 544029.76 | -32843.25/-5.693% |
| 2026-05-12 | 星辉娱乐(300043.SZ) | 5.9 | 100 | 4 | 5.66 | 566 | -24/-4.068% |
交易详情
| 2026-05-07 | 光线传媒(300251.SZ) | 卖 | -200 | 14.72 | -2944 | ¥7.94 | -439 |
| 2026-05-07 | 百亚股份(003006.SZ) | 卖 | -101 | 18.35 | -1853.35 | ¥6.85 | -723.65 |
| 2026-05-07 | 盛达资源(000603.SZ) | 买 | 100 | 38.99 | 3899 | ¥5 | 0 |
| 2026-05-07 | 星辉娱乐(300043.SZ) | 买 | 100 | 5.85 | 585 | ¥5 | 0 |
| 2025-11-14 | 新 和 成(002001.SZ) | 卖 | -100 | 25.83 | -2583 | ¥7.58 | 93 |
| 2025-11-14 | 廊坊发展(600149.SH) | 卖 | -100 | 5.88 | -588 | ¥5.59 | 106 |
| 2025-11-14 | 光线传媒(300251.SZ) | 买 | 200 | 16.89 | 3378 | ¥5 | 0 |
| 2025-10-20 | 新 和 成(002001.SZ) | 买 | 0 | 23.16 | -20 | ¥0 | 0 |
| 2025-09-24 | 兴齐眼药(300573.SZ) | 买 | 84 | 65.49 | -28.84 | ¥0 | 0 |
| 2025-09-09 | 贵州三力(603439.SH) | 卖 | -102 | 13.06 | -1332.12 | ¥6.33 | 118.12 |
