基于换手率因子的低流动性溢价策略(11因子版本):年化收益率（30.27%）
- 使用11个换手率因子捕捉低流动性特征 - 因子均为负向（高负值=低流动性=好机会） - 等权评分后选取前5只 - 10日调仓一次
概要
核心指标
- 累计收益率: 299.93%
- 年化收益率: 30.27%
- 基准收益率: -6.19%
- 阿尔法: 0.3
- 夏普比率: 1.35
- 最大回撤: 14.83%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | 上港集团(600018.SH) | 5.0015 | 167500 | 10 | 4.89 | 819075 | -18676.25/-2.229% |
| 2026-06-18 | 重庆水务(601158.SH) | 4.3589634097539 | 204926 | 30 | 4 | 819704 | -73560.94/-8.235% |
| 2026-06-18 | 华利集团(300979.SZ) | 44.824922064979 | 25085 | 80 | 31.26 | 784157.1 | -340276.07/-30.262% |
| 2026-06-18 | 中国国贸(600007.SH) | 19.648478411958 | 40400 | 100 | 18.75 | 757500 | -36298.53/-4.573% |
| 2026-06-18 | 山东高速(600350.SH) | 9.3621003396846 | 77157 | 100 | 10.49 | 809376.93 | 87025.35/12.048% |
| 2026-06-17 | 上港集团(600018.SH) | 5.0015 | 167500 | 9 | 4.97 | 832475 | -5276.25/-0.63% |
| 2026-06-17 | 重庆水务(601158.SH) | 4.3589634097539 | 204926 | 29 | 4.08 | 836098.08 | -57166.86/-6.4% |
| 2026-06-17 | 华利集团(300979.SZ) | 44.824922064979 | 25085 | 79 | 31.64 | 793689.4 | -330743.77/-29.414% |
| 2026-06-17 | 中国国贸(600007.SH) | 19.648478411958 | 40400 | 99 | 18.39 | 742956 | -50842.53/-6.405% |
| 2026-06-17 | 山东高速(600350.SH) | 9.7220938884124 | 74300 | 99 | 11.34 | 842562 | 120210.42/16.642% |
交易详情
| 2026-06-18 | 山东高速(600350.SH) | 买 | 2857 | 10.92 | -7.56 | ¥0 | 0 |
| 2026-06-12 | 重庆水务(601158.SH) | 买 | 4926 | 4.06 | -0.44 | ¥0 | 0 |
| 2026-06-05 | 宁沪高速(600377.SH) | 卖 | -69900 | 12.75 | -891225 | ¥1158.59 | 66157.56 |
| 2026-06-05 | 山东高速(600350.SH) | 买 | 2000 | 11.39 | 22780 | ¥6.83 | 0 |
| 2026-06-05 | 华利集团(300979.SZ) | 买 | 1400 | 33.53 | 46942 | ¥14.08 | 0 |
| 2026-06-05 | 中国国贸(600007.SH) | 卖 | -700 | 21.06 | -14742 | ¥19.74 | 988.07 |
| 2026-06-05 | 上港集团(600018.SH) | 买 | 167500 | 5 | 837500 | ¥251.25 | 0 |
| 2026-06-05 | 重庆水务(601158.SH) | 卖 | -2200 | 4.24 | -9328 | ¥14.33 | -497.91 |
| 2026-05-22 | 华利集团(300979.SZ) | 买 | 685 | 36.26 | -21.9 | ¥0 | 0 |
| 2026-05-22 | 山东高速(600350.SH) | 卖 | -6400 | 12 | -76800 | ¥99.84 | 14874.49 |
