基于换手率因子的低流动性溢价策略(11因子版本):年化收益率（30.1%）
- 使用11个换手率因子捕捉低流动性特征 - 因子均为负向（高负值=低流动性=好机会） - 等权评分后选取前5只 - 10日调仓一次
概要
核心指标
- 累计收益率: 317.23%
- 年化收益率: 30.1%
- 基准收益率: -13.59%
- 阿尔法: 0.31
- 夏普比率: 1.34
- 最大回撤: 14.83%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-25 | 华能水电(600025.SH) | 9.582874009324 | 85800 | 7 | 9.79 | 839982 | 17771.41/2.161% |
| 2026-08-25 | 中国国贸(600007.SH) | 19.091409534368 | 45100 | 17 | 18.77 | 846527 | -14495.57/-1.684% |
| 2026-08-25 | 深高速(600548.SH) | 8.4331945757801 | 99406 | 37 | 8.22 | 817117.32 | -21192.82/-2.528% |
| 2026-08-25 | 重庆水务(601158.SH) | 4.3479173677623 | 202026 | 77 | 4.15 | 838407.9 | -39984.45/-4.552% |
| 2026-08-25 | 天新药业(603235.SH) | 22.663134720193 | 35782 | 47 | 23.19 | 829784.58 | 18852.29/2.325% |
| 2026-08-24 | 华能水电(600025.SH) | 9.582874009324 | 85800 | 6 | 9.68 | 830544 | 8333.41/1.014% |
| 2026-08-24 | 中国国贸(600007.SH) | 19.091409534368 | 45100 | 16 | 19 | 856900 | -4122.57/-0.479% |
| 2026-08-24 | 深高速(600548.SH) | 8.4331945757801 | 99406 | 36 | 8.25 | 820099.5 | -18210.64/-2.172% |
| 2026-08-24 | 重庆水务(601158.SH) | 4.3479173677623 | 202026 | 76 | 4.12 | 832347.12 | -46045.23/-5.242% |
| 2026-08-24 | 天新药业(603235.SH) | 22.663134720193 | 35782 | 46 | 22.98 | 822270.36 | 11338.07/1.398% |
交易详情
| 2026-08-17 | 山东高速(600350.SH) | 卖 | -75857 | 10.75 | -815462.75 | ¥1060.1 | 92525.84 |
| 2026-08-17 | 深高速(600548.SH) | 买 | 800 | 8.38 | 6704 | ¥5 | 0 |
| 2026-08-17 | 重庆水务(601158.SH) | 卖 | -2000 | 4.12 | -8240 | ¥13.24 | -455.83 |
| 2026-08-17 | 中国国贸(600007.SH) | 买 | 300 | 18.43 | 5529 | ¥5 | 0 |
| 2026-08-17 | 华能水电(600025.SH) | 买 | 85800 | 9.58 | 821964 | ¥246.59 | 0 |
| 2026-08-03 | 华利集团(300979.SZ) | 卖 | -26085 | 35.73 | -932017.05 | ¥1211.62 | -223676.12 |
| 2026-08-03 | 天新药业(603235.SH) | 买 | 700 | 24.15 | 16905 | ¥5.07 | 0 |
| 2026-08-03 | 重庆水务(601158.SH) | 买 | 700 | 4.22 | 2954 | ¥5 | 0 |
| 2026-08-03 | 中国国贸(600007.SH) | 买 | 44800 | 19.09 | 855232 | ¥256.57 | 0 |
| 2026-08-03 | 山东高速(600350.SH) | 买 | 4400 | 11.37 | 50028 | ¥15.01 | 0 |
