低估值主力追随策略:年化收益率（-55.07%）
本策略精选非ST、非新股、非科创板、非停牌的低估值股票（市净率 < 2），并结合主力资金流向，每日选取净主动买入额(主力)排名前10的股票构建投资组合，旨在捕捉低估值且受到主力资金关注的优质个股，追求稳健收益。
概要
核心指标
- 累计收益率: -51.05%
- 年化收益率: -55.07%
- 基准收益率: 26.02%
- 阿尔法: -0.65
- 夏普比率: -1.59
- 最大回撤: 72.12%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-07 | 光启技术(002625.SZ) | 42.372709090909 | 1100 | 1 | 43.03 | 47333 | 723.02/1.551% |
| 2025-08-07 | 润和软件(300339.SZ) | 54.116225 | 800 | 1 | 53.96 | 43168 | -124.98/-0.289% |
| 2025-08-07 | 拓维信息(002261.SZ) | 32.589771428571 | 1400 | 1 | 32.11 | 44954 | -671.68/-1.472% |
| 2025-08-07 | 中航沈飞(600760.SH) | 64.079214285714 | 700 | 1 | 63.6 | 44520 | -335.45/-0.748% |
| 2025-08-07 | 双林股份(300100.SZ) | 47.89436 | 1000 | 1 | 48.5 | 48500 | 605.64/1.265% |
| 2025-08-07 | 晨曦航空(300581.SZ) | 23.887163157895 | 1900 | 1 | 23.26 | 44194 | -1191.61/-2.626% |
| 2025-08-07 | 胜宏科技(300476.SZ) | 195.85875 | 200 | 1 | 191.7 | 38340 | -831.75/-2.123% |
| 2025-08-07 | 新易盛(300502.SZ) | 186.4559 | 200 | 1 | 183.62 | 36724 | -567.18/-1.521% |
| 2025-08-07 | 中航成飞(302132.SZ) | 87.83634 | 500 | 1 | 86.31 | 43155 | -763.17/-1.738% |
| 2025-08-07 | 指南针(300803.SZ) | 88.27648 | 0 | 2 | 89.12 | 0 | 951.76/2.156% |
交易详情
| 2025-08-07 | 众泰汽车(000980.SZ) | 卖 | -21500 | 2.33 | -50095 | ¥65.12 | 2350.68 |
| 2025-08-07 | 汇金股份(300368.SZ) | 卖 | -4000 | 12.5 | -50000 | ¥65 | 2225.67 |
| 2025-08-07 | 东信和平(002017.SZ) | 卖 | -1700 | 27.93 | -47481 | ¥61.73 | 750.99 |
| 2025-08-07 | 湖南天雁(600698.SH) | 卖 | -4000 | 14.39 | -57560 | ¥74.83 | 7945.12 |
| 2025-08-07 | 指南针(300803.SZ) | 卖 | -500 | 90 | -45000 | ¥58.5 | 861.76 |
| 2025-08-07 | 中毅达(600610.SH) | 卖 | -3500 | 13.31 | -46585 | ¥60.56 | -1764.5 |
| 2025-08-07 | 山子高科(000981.SZ) | 卖 | -22900 | 2.07 | -47403 | ¥61.62 | -472.36 |
| 2025-08-07 | 埃斯顿(002747.SZ) | 卖 | -2000 | 24.24 | -48480 | ¥63.02 | 1365.87 |
| 2025-08-07 | 长芯博创(300548.SZ) | 卖 | -500 | 93.82 | -46910 | ¥60.98 | 311.02 |
| 2025-08-07 | 太辰光(300570.SZ) | 卖 | -400 | 117.9 | -47160 | ¥61.31 | -670.34 |
