简单小市值动态稳健策略:年化收益率（50.25%）
本策略精选沪深主板市场中流通市值最小的3只股票构建投资组合，利用小市值效应，追求超额收益。策略严格筛选基本面，排除ST、停牌和亏损股票，并限定上市时间，降低投资风险。每5日动态调仓，及时捕捉市场机会。
概要
核心指标
- 累计收益率: 86.86%
- 年化收益率: 50.25%
- 基准收益率: 21.51%
- 阿尔法: 0.44
- 夏普比率: 1.13
- 最大回撤: 44.23%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-07 | 坤泰股份(001260.SZ) | 19.926299669967 | 30300 | 11 | 20.34 | 616302 | 12535.12/2.076% |
| 2025-08-07 | 博菲电气(001255.SZ) | 32.195844623656 | 18600 | 21 | 33.85 | 629610 | 30767.29/5.138% |
| 2025-08-07 | 利仁科技(001259.SZ) | 25.659509482759 | 22700 | 26 | 27.41 | 622207 | 39736.13/6.822% |
| 2025-08-06 | 坤泰股份(001260.SZ) | 19.926299669967 | 30300 | 10 | 20.39 | 617817 | 14050.12/2.327% |
| 2025-08-06 | 博菲电气(001255.SZ) | 32.195844623656 | 18600 | 20 | 33.38 | 620868 | 22025.29/3.678% |
| 2025-08-06 | 利仁科技(001259.SZ) | 25.659509482759 | 22700 | 25 | 27.38 | 621526 | 39055.13/6.705% |
| 2025-08-05 | 坤泰股份(001260.SZ) | 19.926299669967 | 30300 | 9 | 20.32 | 615696 | 11929.12/1.976% |
| 2025-08-05 | 博菲电气(001255.SZ) | 32.195844623656 | 18600 | 19 | 32.88 | 611568 | 12725.29/2.125% |
| 2025-08-05 | 利仁科技(001259.SZ) | 25.659509482759 | 22700 | 24 | 27.32 | 620164 | 37693.13/6.471% |
| 2025-08-04 | 坤泰股份(001260.SZ) | 19.926299669967 | 30300 | 8 | 20.05 | 607515 | 3748.12/0.621% |
交易详情
| 2025-07-31 | 利仁科技(001259.SZ) | 卖 | -500 | 26.6 | -13300 | ¥18.3 | 470.25 |
| 2025-07-31 | 博菲电气(001255.SZ) | 买 | 400 | 32.4 | 12960 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-31 | 坤泰股份(001260.SZ) | 买 | 200 | 19.95 | 3990 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-24 | 利仁科技(001259.SZ) | 买 | 1500 | 26.15 | 39225 | ¥11.77 | 0 |
| 2025-07-24 | 博菲电气(001255.SZ) | 买 | 1300 | 32.98 | 42874 | ¥12.86 | 0 |
| 2025-07-24 | 坤泰股份(001260.SZ) | 买 | 30100 | 19.92 | 599592 | ¥179.88 | 0 |
| 2025-07-21 | 退市九有(600462.SH) | 卖 | -3263800 | 0.21 | -685398 | ¥0 | 166777.63 |
| 2025-07-17 | 利仁科技(001259.SZ) | 买 | 500 | 26.16 | 13080 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-10 | 退市九有(600462.SH) | 卖 | -250100 | 0.17 | -42517 | ¥55.27 | 2775.91 |
| 2025-07-10 | 利仁科技(001259.SZ) | 买 | 700 | 26.03 | 18221 | ¥5.47 | 0 |
