简单小市值动态稳健策略:年化收益率（36.61%）
本策略精选沪深主板市场中流通市值最小的3只股票构建投资组合，利用小市值效应，追求超额收益。策略严格筛选基本面，排除ST、停牌和亏损股票，并限定上市时间，降低投资风险。每5日动态调仓，及时捕捉市场机会。
概要
核心指标
- 累计收益率: 55.57%
- 年化收益率: 36.61%
- 基准收益率: 16.53%
- 阿尔法: 0.34
- 夏普比率: 0.89
- 最大回撤: 44.23%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-26 | 退市九有(600462.SH) | 0.16004799897136 | 3110900 | 1 | 0.15 | 466635 | -31258.32/-6.278% |
| 2025-06-26 | 人乐退(002336.SZ) | 0.38341824230845 | 1517900 | 6 | 0.35 | 531265 | -50725.55/-8.716% |
| 2025-06-26 | 拓山重工(001226.SZ) | 29.662332322761 | 18984 | 66 | 27.7 | 525856.8 | -37252.92/-6.616% |
| 2025-06-26 | 利仁科技(001259.SZ) | 22.946694138352 | 0 | 136 | 25.26 | 0 | 57020.25/11.694% |
| 2025-06-25 | 人乐退(002336.SZ) | 0.39011700136924 | 1314600 | 5 | 0.35 | 460110 | -52737.81/-10.283% |
| 2025-06-25 | 拓山重工(001226.SZ) | 29.662332322761 | 20084 | 65 | 28.06 | 563557.04 | -32181.24/-5.402% |
| 2025-06-25 | 利仁科技(001259.SZ) | 22.946694138352 | 21250 | 135 | 25.63 | 544637.5 | 57020.25/11.694% |
| 2025-06-24 | 人乐退(002336.SZ) | 0.39011700136924 | 1314600 | 4 | 0.36 | 473256 | -39591.81/-7.72% |
| 2025-06-24 | 拓山重工(001226.SZ) | 29.662332322761 | 20084 | 64 | 27.89 | 560142.76 | -35595.52/-5.975% |
| 2025-06-24 | 利仁科技(001259.SZ) | 22.946694138352 | 21250 | 134 | 25.49 | 541662.5 | 54045.25/11.084% |
交易详情
| 2025-06-26 | 利仁科技(001259.SZ) | 卖 | -21250 | 25.51 | -542087.5 | ¥704.71 | 54470.25 |
| 2025-06-26 | 退市九有(600462.SH) | 买 | 3110900 | 0.16 | 497744 | ¥149.32 | 0 |
| 2025-06-26 | 人乐退(002336.SZ) | 买 | 203300 | 0.34 | 69122 | ¥20.74 | 0 |
| 2025-06-26 | 拓山重工(001226.SZ) | 卖 | -1100 | 28.11 | -30921 | ¥40.2 | -1707.57 |
| 2025-06-19 | 坤泰股份(001260.SZ) | 卖 | -29610 | 17.69 | -523800.9 | ¥680.94 | -6097.42 |
| 2025-06-19 | 人乐退(002336.SZ) | 买 | 1314600 | 0.39 | 512694 | ¥153.81 | 0 |
| 2025-06-19 | 拓山重工(001226.SZ) | 买 | 700 | 26.82 | 18774 | ¥5.63 | 0 |
| 2025-06-19 | 利仁科技(001259.SZ) | 卖 | -800 | 25.37 | -20296 | ¥26.38 | 1938.64 |
| 2025-06-18 | 拓山重工(001226.SZ) | 买 | 284 | 26.82 | -23.12 | ¥0 | 0 |
| 2025-06-12 | 利仁科技(001259.SZ) | 卖 | -200 | 24.53 | -4906 | ¥9.91 | 316.66 |
