简单小市值动态稳健策略:年化收益率（35.96%）
本策略精选沪深主板市场中流通市值最小的3只股票构建投资组合，利用小市值效应，追求超额收益。策略严格筛选基本面，排除ST、停牌和亏损股票，并限定上市时间，降低投资风险。每5日动态调仓，及时捕捉市场机会。
概要
核心指标
- 累计收益率: 47.35%
- 年化收益率: 35.96%
- 基准收益率: 11.67%
- 阿尔法: 0.36
- 夏普比率: 0.86
- 最大回撤: 44.23%
源码
查看AI策略代码
绩效
持仓详情
|
当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-28 | 博菲电气(001255.SZ) | 25.50765 | 18800 | 7 | 26.95 | 506660 | 27116.18/5.396% |
| 2025-04-28 | 拓山重工(001226.SZ) | 30.282266145833 | 18900 | 27 | 25.79 | 487431 | -84903.83/-14.791% |
| 2025-04-28 | 利仁科技(001259.SZ) | 23.090042644647 | 21700 | 97 | 22.08 | 479136 | -21917.93/-4.388% |
| 2025-04-25 | 博菲电气(001255.SZ) | 25.50765 | 18800 | 6 | 28.17 | 529596 | 50052.18/11.602% |
| 2025-04-25 | 拓山重工(001226.SZ) | 30.282266145833 | 18900 | 26 | 25.88 | 489132 | -83202.83/-14.663% |
| 2025-04-25 | 利仁科技(001259.SZ) | 23.090042644647 | 21700 | 96 | 22.01 | 477617 | -23436.93/-4.661% |
| 2025-04-24 | 博菲电气(001255.SZ) | 25.50765 | 18800 | 5 | 25.61 | 481468 | 1924.18/0.396% |
| 2025-04-24 | 拓山重工(001226.SZ) | 30.282266145833 | 19200 | 25 | 25.5 | 489600 | -91819.51/-15.735% |
| 2025-04-24 | 利仁科技(001259.SZ) | 23.108588046425 | 21300 | 95 | 21.98 | 468174 | -24038.93/-4.859% |
| 2025-04-23 | 博菲电气(001255.SZ) | 25.50765 | 18800 | 4 | 25.94 | 487672 | 8128.18/1.707% |
交易详情
| 2025-04-25 | 拓山重工(001226.SZ) | 卖 | -300 | 25.62 | -7686 | ¥12.69 | -1398.68 |
| 2025-04-25 | 利仁科技(001259.SZ) | 买 | 400 | 22.09 | 8836 | ¥5 | 0 |
| 2025-04-18 | 楚环科技(001336.SZ) | 卖 | -25400 | 18.46 | -468884 | ¥609.55 | 27299.56 |
| 2025-04-18 | 利仁科技(001259.SZ) | 卖 | -200 | 22.57 | -4514 | ¥9.51 | -107.72 |
| 2025-04-18 | 博菲电气(001255.SZ) | 买 | 18800 | 25.5 | 479400 | ¥143.82 | 0 |
| 2025-04-11 | 博菲电气(001255.SZ) | 卖 | -17200 | 25.05 | -430860 | ¥560.12 | -42970.11 |
| 2025-04-11 | 拓山重工(001226.SZ) | 买 | 700 | 23.15 | 16205 | ¥5 | 0 |
| 2025-04-11 | 利仁科技(001259.SZ) | 卖 | -1600 | 20.8 | -33280 | ¥43.26 | -3693.74 |
| 2025-04-11 | 楚环科技(001336.SZ) | 买 | 25400 | 17.38 | 441452 | ¥132.44 | 0 |
| 2025-04-03 | 楚环科技(001336.SZ) | 卖 | -26300 | 20.1 | -528630 | ¥687.22 | 17117.95 |
