麦克尔·普里斯风格策略:年化收益率（18.07%）
本策略结合基本面价值评估和价格波动性分析，筛选出股价低于每股净资产、财务稳健（低负债）且当日价格波动较小的股票，每日调仓持有10只股票，力求在控制风险的前提下获取稳健收益。
概要
核心指标
- 累计收益率: 130.67%
- 年化收益率: 18.07%
- 基准收益率: -15.52%
- 阿尔法: 0.18
- 夏普比率: 0.98
- 最大回撤: 20.02%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 中铁特货(001213.SZ) | 4.0812239285714 | 56000 | 2 | 4.24 | 237440 | 8891.46/3.89% |
| 2026-03-30 | 中铁特货(001213.SZ) | 4.0812239285714 | 56000 | 1 | 4.11 | 230160 | 1611.46/0.705% |
| 2026-03-26 | 惠达卫浴(603385.SH) | 6.2718810958904 | 0 | 3 | 6.58 | 0 | 14365.79/6.507% |
| 2026-03-26 | 中铁特货(001213.SZ) | 3.9611880622837 | 0 | 3 | 4.19 | 0 | 9084.04/4.009% |
| 2026-03-25 | 中新集团(601512.SH) | 8.4525350553506 | 0 | 2 | 8.68 | 0 | 6435.3/2.809% |
| 2026-03-25 | 惠达卫浴(603385.SH) | 6.2718810958904 | 35200 | 2 | 6.68 | 235136 | 14365.79/6.507% |
| 2026-03-25 | 三角轮胎(601163.SH) | 13.694107185629 | 0 | 2 | 13.96 | 0 | 1100.41/0.481% |
| 2026-03-25 | 中铁特货(001213.SZ) | 3.9611880622837 | 57200 | 2 | 4.12 | 235664 | 9084.04/4.009% |
| 2026-03-24 | 中新集团(601512.SH) | 8.4525350553506 | 27100 | 1 | 8.69 | 235499 | 6435.3/2.809% |
| 2026-03-24 | 惠达卫浴(603385.SH) | 6.2718810958904 | 36500 | 1 | 6.5 | 237250 | 8326.34/3.637% |
交易详情
| 2026-03-30 | 中铁特货(001213.SZ) | 买 | 56000 | 4.08 | 228480 | ¥68.54 | 0 |
| 2026-03-26 | 中铁特货(001213.SZ) | 卖 | -57200 | 4.11 | -235092 | ¥305.62 | 8512.04 |
| 2026-03-26 | 惠达卫浴(603385.SH) | 卖 | -35200 | 6.68 | -235136 | ¥305.68 | 14365.79 |
| 2026-03-25 | 中新集团(601512.SH) | 卖 | -27100 | 8.66 | -234686 | ¥305.09 | 5622.3 |
| 2026-03-25 | 三角轮胎(601163.SH) | 卖 | -16700 | 13.76 | -229792 | ¥298.73 | 1100.41 |
| 2026-03-25 | 中铁特货(001213.SZ) | 卖 | -600 | 4.01 | -2406 | ¥7.41 | 29.29 |
| 2026-03-25 | 惠达卫浴(603385.SH) | 卖 | -1300 | 6.56 | -8528 | ¥13.53 | 374.55 |
| 2026-03-24 | 中铁特货(001213.SZ) | 买 | 57800 | 3.96 | 228888 | ¥68.67 | 0 |
| 2026-03-24 | 三角轮胎(601163.SH) | 买 | 16700 | 13.69 | 228623 | ¥68.59 | 0 |
| 2026-03-24 | 惠达卫浴(603385.SH) | 买 | 36500 | 6.27 | 228855 | ¥68.66 | 0 |
