RSI 均衡稳健精选策略:年化收益率（-9.75%）
本策略结合 RSI 指标、股票状态、市场板块、收益率和波动率，每周精选 5 只 RSI 适中 (50-70)、非 ST、非科创板、非停牌且当日收益为正，并按波动率升序排列中波动率最低的股票构建投资组合，旨在追求稳健收益。
概要
核心指标
- 累计收益率: -22.96%
- 年化收益率: -9.75%
- 基准收益率: 34.42%
- 阿尔法: -0.16
- 夏普比率: -0.4
- 最大回撤: 44.34%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-25 | 珠海港(000507.SZ) | 5.011502970297 | 30300 | 5 | 5 | 151500 | -348.54/-0.23% |
| 2026-08-25 | 渤海轮渡(603167.SH) | 8.7326188571429 | 17500 | 5 | 8.75 | 153125 | 304.17/0.199% |
| 2026-08-25 | 中集车辆(301039.SZ) | 7.9023699481865 | 19300 | 5 | 8.3 | 160190 | 7674.26/5.032% |
| 2026-08-25 | 顶点软件(603383.SH) | 29.558866 | 5000 | 5 | 28.6 | 143000 | -4794.33/-3.244% |
| 2026-08-25 | 国电电力(600795.SH) | 5.0615180064309 | 30400 | 10 | 5.14 | 156256 | 2385.85/1.551% |
| 2026-08-24 | 珠海港(000507.SZ) | 5.011502970297 | 30300 | 4 | 4.97 | 150591 | -1257.54/-0.828% |
| 2026-08-24 | 渤海轮渡(603167.SH) | 8.7326188571429 | 17500 | 4 | 8.77 | 153475 | 654.17/0.428% |
| 2026-08-24 | 中集车辆(301039.SZ) | 7.9023699481865 | 19300 | 4 | 8.26 | 159418 | 6902.26/4.526% |
| 2026-08-24 | 顶点软件(603383.SH) | 29.558866 | 5000 | 4 | 28.02 | 140100 | -7694.33/-5.206% |
| 2026-08-24 | 国电电力(600795.SH) | 5.0615180064309 | 30400 | 9 | 5.16 | 156864 | 2993.85/1.946% |
交易详情
| 2026-08-19 | 四川路桥(600039.SH) | 卖 | -18500 | 8.49 | -157065 | ¥204.18 | -787.34 |
| 2026-08-19 | 同力股份(920599.BJ) | 卖 | -9200 | 16.82 | -154744 | ¥201.17 | -3543.47 |
| 2026-08-19 | 信达证券(601059.SH) | 卖 | -9400 | 16.4 | -154160 | ¥200.41 | -2961.12 |
| 2026-08-19 | 豪尔赛(002963.SZ) | 卖 | -7800 | 18.23 | -142194 | ¥184.85 | -9249.42 |
| 2026-08-19 | 国电电力(600795.SH) | 卖 | -700 | 5.03 | -3521 | ¥8.52 | -22.06 |
| 2026-08-19 | 顶点软件(603383.SH) | 买 | 5000 | 29.55 | 147750 | ¥44.33 | 0 |
| 2026-08-19 | 中集车辆(301039.SZ) | 买 | 19300 | 7.9 | 152470 | ¥45.74 | 0 |
| 2026-08-19 | 渤海轮渡(603167.SH) | 买 | 17500 | 8.73 | 152775 | ¥45.83 | 0 |
| 2026-08-19 | 珠海港(000507.SZ) | 买 | 30300 | 5.01 | 151803 | ¥45.54 | 0 |
| 2026-08-12 | 大参林(603233.SH) | 卖 | -8700 | 18.8 | -163560 | ¥212.63 | 3606.03 |
