基本面优选中小市值策略:年化收益率（76.8%）
本策略精选财务健康、高成长性且估值合理的优质中小市值股票，通过多重财务指标筛选，并结合流通市值排名，构建稳健投资组合，力求在控制风险的前提下，获取长期超额收益。
概要
核心指标
- 累计收益率: 198.77%
- 年化收益率: 76.8%
- 基准收益率: 36.94%
- 阿尔法: 0.54
- 夏普比率: 1.66
- 最大回撤: 23.42%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-25 | 青木科技(301110.SZ) | 35.10052721519 | 15800 | 3 | 34.51 | 545258 | -9330.33/-1.682% |
| 2026-08-25 | 思泰克(301568.SZ) | 64.870741935484 | 8700 | 23 | 71.15 | 619005 | 54629.55/9.68% |
| 2026-08-25 | 思进智能(003025.SZ) | 13.153772644054 | 49238 | 78 | 12.56 | 618429.28 | -29236.18/-4.514% |
| 2026-08-25 | 伟隆股份(002871.SZ) | 19.076085679122 | 36516 | 78 | 16.81 | 613833.96 | -82748.38/-11.879% |
| 2026-08-25 | 米奥会展(300795.SZ) | 11.042674769996 | 43100 | 78 | 12.69 | 546939 | 70999.72/14.918% |
| 2026-08-24 | 青木科技(301110.SZ) | 35.10052721519 | 15800 | 2 | 33.65 | 531670 | -22918.33/-4.132% |
| 2026-08-24 | 思泰克(301568.SZ) | 64.870741935484 | 8700 | 22 | 69.96 | 608652 | 44276.55/7.845% |
| 2026-08-24 | 思进智能(003025.SZ) | 13.153772644054 | 49238 | 77 | 12.28 | 604642.64 | -43022.82/-6.643% |
| 2026-08-24 | 伟隆股份(002871.SZ) | 19.076085679122 | 36516 | 77 | 16.4 | 598862.4 | -97719.94/-14.028% |
| 2026-08-24 | 米奥会展(300795.SZ) | 11.042674769996 | 43100 | 77 | 12.65 | 545215 | 69275.72/14.556% |
交易详情
| 2026-08-21 | 迈普医学(301033.SZ) | 卖 | -10400 | 59.88 | -622752 | ¥809.58 | 8955.92 |
| 2026-08-21 | 米奥会展(300795.SZ) | 买 | 5300 | 13.92 | 73776 | ¥22.13 | 0 |
| 2026-08-21 | 伟隆股份(002871.SZ) | 买 | 300 | 16.55 | 4965 | ¥5 | 0 |
| 2026-08-21 | 思进智能(003025.SZ) | 卖 | -700 | 12.27 | -8589 | ¥13.59 | -618.64 |
| 2026-08-21 | 青木科技(301110.SZ) | 买 | 15800 | 35.09 | 554422 | ¥166.33 | 0 |
| 2026-08-21 | 思泰克(301568.SZ) | 卖 | -600 | 69.17 | -41502 | ¥53.95 | 2579.55 |
| 2026-08-14 | 伟隆股份(002871.SZ) | 卖 | -400 | 17.43 | -6972 | ¥11.97 | -666.75 |
| 2026-08-14 | 思进智能(003025.SZ) | 卖 | -300 | 12.58 | -3774 | ¥8.77 | -172.13 |
| 2026-08-14 | 米奥会展(300795.SZ) | 卖 | -800 | 17.06 | -13648 | ¥18.65 | 5137.08 |
| 2026-08-14 | 思泰克(301568.SZ) | 买 | 100 | 67.94 | 6794 | ¥5 | 0 |
