基本面优选中小市值策略:年化收益率（179.95%）
本策略精选财务健康、高成长性且估值合理的优质中小市值股票，通过多重财务指标筛选，并结合流通市值排名，构建稳健投资组合，力求在控制风险的前提下，获取长期超额收益。
概要
核心指标
- 累计收益率: 127.3%
- 年化收益率: 179.95%
- 基准收益率: 17.98%
- 阿尔法: 1.26
- 夏普比率: 2.65
- 最大回撤: 17.69%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-27 | 涛涛车业(301345.SZ) | 63.365157051282 | 4440 | 35 | 104 | 461760 | 180418.7/64.128% |
| 2025-06-27 | 康斯特(300445.SZ) | 16.851884819891 | 26418 | 40 | 16.86 | 445407.48 | 214.39/0.048% |
| 2025-06-27 | 江南奕帆(301023.SZ) | 41.537623086342 | 10617 | 45 | 42.6 | 452284.2 | 11279.26/2.558% |
| 2025-06-27 | 锡装股份(001332.SZ) | 35.864756720154 | 12166 | 50 | 35.74 | 434812.84 | -1517.79/-0.348% |
| 2025-06-27 | 江苏博云(301003.SZ) | 21.161305169055 | 15439 | 200 | 30.29 | 467647.31 | 140937.92/43.139% |
| 2025-06-26 | 涛涛车业(301345.SZ) | 63.365157051282 | 4440 | 34 | 105.3 | 467532 | 186190.7/66.18% |
| 2025-06-26 | 康斯特(300445.SZ) | 16.851884819891 | 26418 | 39 | 16.64 | 439595.52 | -5597.57/-1.257% |
| 2025-06-26 | 江南奕帆(301023.SZ) | 41.537623086342 | 10617 | 44 | 42.72 | 453558.24 | 12553.3/2.847% |
| 2025-06-26 | 锡装股份(001332.SZ) | 35.864756720154 | 12166 | 49 | 35.56 | 432622.96 | -3707.67/-0.85% |
| 2025-06-26 | 江苏博云(301003.SZ) | 21.161305169055 | 15439 | 199 | 30.54 | 471507.06 | 144797.67/44.32% |
交易详情
| 2025-06-23 | 锡装股份(001332.SZ) | 买 | 300 | 34.71 | 10413 | ¥5 | 0 |
| 2025-06-23 | 江南奕帆(301023.SZ) | 买 | 1300 | 39.22 | 50986 | ¥15.3 | 0 |
| 2025-06-23 | 江苏博云(301003.SZ) | 买 | 1100 | 27.51 | 30261 | ¥9.08 | 0 |
| 2025-06-23 | 康斯特(300445.SZ) | 买 | 900 | 15.75 | 14175 | ¥5 | 0 |
| 2025-06-23 | 涛涛车业(301345.SZ) | 卖 | -100 | 96.99 | -9699 | ¥14.7 | 3362.48 |
| 2025-06-16 | 锡装股份(001332.SZ) | 买 | 500 | 36.99 | 18495 | ¥5.55 | 0 |
| 2025-06-16 | 康斯特(300445.SZ) | 买 | 100 | 16.15 | 1615 | ¥5 | 0 |
| 2025-06-16 | 涛涛车业(301345.SZ) | 卖 | -1100 | 97.61 | -107371 | ¥139.58 | 37669.33 |
| 2025-06-09 | 锡装股份(001332.SZ) | 买 | 200 | 36.62 | 7324 | ¥5 | 0 |
| 2025-06-09 | 涛涛车业(301345.SZ) | 卖 | -600 | 75.3 | -45180 | ¥58.73 | 7160.91 |
