基本面优选中小市值策略:年化收益率（192.61%）
本策略精选财务健康、高成长性且估值合理的优质中小市值股票，通过多重财务指标筛选，并结合流通市值排名，构建稳健投资组合，力求在控制风险的前提下，获取长期超额收益。
概要
核心指标
- 累计收益率: 156.4%
- 年化收益率: 192.61%
- 基准收益率: 24.15%
- 阿尔法: 1.24
- 夏普比率: 2.84
- 最大回撤: 17.69%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-25 | 思进智能(003025.SZ) | 13.433812867341 | 36700 | 15 | 13.99 | 513433 | 20412.07/4.14% |
| 2025-07-25 | 康斯特(300445.SZ) | 16.875462321235 | 27618 | 60 | 18.82 | 519770.76 | 53704.24/11.523% |
| 2025-07-25 | 江南奕帆(301023.SZ) | 41.553813693437 | 11417 | 65 | 44.2 | 504631.4 | 30211.51/6.368% |
| 2025-07-25 | 锡装股份(001332.SZ) | 35.943116392372 | 13766 | 70 | 37.83 | 520767.78 | 25974.84/5.25% |
| 2025-07-25 | 江苏博云(301003.SZ) | 21.621390771981 | 15439 | 220 | 32.5 | 501767.5 | 167954.85/50.314% |
| 2025-07-24 | 思进智能(003025.SZ) | 13.433812867341 | 36700 | 14 | 13.87 | 509029 | 16008.07/3.247% |
| 2025-07-24 | 康斯特(300445.SZ) | 16.875462321235 | 27618 | 59 | 18.9 | 521980.2 | 55913.68/11.997% |
| 2025-07-24 | 江南奕帆(301023.SZ) | 41.553813693437 | 11417 | 64 | 43.82 | 500292.94 | 25873.05/5.454% |
| 2025-07-24 | 锡装股份(001332.SZ) | 35.943116392372 | 13766 | 69 | 37.9 | 521731.4 | 26938.46/5.444% |
| 2025-07-24 | 江苏博云(301003.SZ) | 21.621390771981 | 15439 | 219 | 32.02 | 494356.78 | 160544.13/48.094% |
交易详情
| 2025-07-21 | 锡装股份(001332.SZ) | 买 | 500 | 36.96 | 18480 | ¥5.54 | 0 |
| 2025-07-21 | 江南奕帆(301023.SZ) | 买 | 100 | 44.56 | 4456 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-21 | 江苏博云(301003.SZ) | 卖 | -400 | 33.12 | -13248 | ¥18.25 | 4599.44 |
| 2025-07-21 | 康斯特(300445.SZ) | 买 | 100 | 18.5 | 1850 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-21 | 思进智能(003025.SZ) | 买 | 700 | 13.93 | 9751 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-14 | 江南奕帆(301023.SZ) | 卖 | -400 | 42.53 | -17012 | ¥22.12 | 401.28 |
| 2025-07-14 | 江苏博云(301003.SZ) | 买 | 600 | 29.69 | 17814 | ¥5.34 | 0 |
| 2025-07-14 | 康斯特(300445.SZ) | 卖 | -1100 | 17.89 | -19679 | ¥25.58 | 1122.69 |
| 2025-07-14 | 思进智能(003025.SZ) | 卖 | -300 | 13.67 | -4101 | ¥9.1 | 73.79 |
| 2025-07-07 | 涛涛车业(301345.SZ) | 卖 | -4440 | 134.33 | -596425.2 | ¥775.35 | 315083.9 |
