基本面优选中小市值策略:年化收益率（82.27%）
本策略精选财务健康、高成长性且估值合理的优质中小市值股票，通过多重财务指标筛选，并结合流通市值排名，构建稳健投资组合，力求在控制风险的前提下，获取长期超额收益。
概要
核心指标
- 累计收益率: 149.63%
- 年化收益率: 82.27%
- 基准收益率: 33.87%
- 阿尔法: 0.52
- 夏普比率: 1.79
- 最大回撤: 23.42%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 骏鼎达(301538.SZ) | 85.825740909091 | 6500 | 33 | 75.2 | 488800 | -69067.32/-12.381% |
| 2026-03-31 | 思泰克(301568.SZ) | 46.153649032178 | 10200 | 98 | 47 | 479400 | 8632.78/1.834% |
| 2026-03-31 | 康斯特(300445.SZ) | 21.399351923658 | 25100 | 103 | 19.82 | 497482 | -39641.73/-7.38% |
| 2026-03-31 | 华研精机(301138.SZ) | 37.304419348718 | 14564 | 103 | 35.39 | 515419.96 | -27881.6/-5.132% |
| 2026-03-31 | 北鼎股份(300824.SZ) | 12.961388136788 | 49900 | 143 | 10.01 | 499499 | -147274.27/-22.771% |
| 2026-03-30 | 骏鼎达(301538.SZ) | 85.825740909091 | 6500 | 32 | 77.02 | 500630 | -57237.32/-10.26% |
| 2026-03-30 | 思泰克(301568.SZ) | 46.153649032178 | 10200 | 97 | 49.04 | 500208 | 29440.78/6.254% |
| 2026-03-30 | 康斯特(300445.SZ) | 21.399351923658 | 25100 | 102 | 20.18 | 506518 | -30605.73/-5.698% |
| 2026-03-30 | 华研精机(301138.SZ) | 37.304419348718 | 14564 | 102 | 35.41 | 515711.24 | -27590.32/-5.078% |
| 2026-03-30 | 北鼎股份(300824.SZ) | 12.961388136788 | 49900 | 142 | 10.12 | 504988 | -141785.27/-21.922% |
交易详情
| 2026-03-27 | 思泰克(301568.SZ) | 买 | 700 | 47.21 | 33047 | ¥9.91 | 0 |
| 2026-03-27 | 骏鼎达(301538.SZ) | 卖 | -100 | 78.4 | -7840 | ¥12.84 | -742.57 |
| 2026-03-27 | 康斯特(300445.SZ) | 卖 | -600 | 19.67 | -11802 | ¥16.8 | -1037.61 |
| 2026-03-27 | 北鼎股份(300824.SZ) | 买 | 600 | 9.98 | 5988 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-20 | 华研精机(301138.SZ) | 卖 | -100 | 36.04 | -3604 | ¥8.6 | -126.44 |
| 2026-03-20 | 思泰克(301568.SZ) | 买 | 100 | 54.01 | 5401 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-20 | 康斯特(300445.SZ) | 卖 | -400 | 20.29 | -8116 | ¥13.12 | -443.74 |
| 2026-03-20 | 北鼎股份(300824.SZ) | 卖 | -2400 | 10.63 | -25512 | ¥33.17 | -5682.17 |
| 2026-03-13 | 华研精机(301138.SZ) | 买 | 900 | 37.44 | 33696 | ¥10.11 | 0 |
| 2026-03-13 | 思泰克(301568.SZ) | 卖 | -200 | 58.3 | -11660 | ¥16.66 | 2462.04 |
