基本面优选中小市值策略:年化收益率（81.54%）
本策略精选财务健康、高成长性且估值合理的优质中小市值股票，通过多重财务指标筛选，并结合流通市值排名，构建稳健投资组合，力求在控制风险的前提下，获取长期超额收益。
概要
核心指标
- 累计收益率: 165.73%
- 年化收益率: 81.54%
- 基准收益率: 46.19%
- 阿尔法: 0.44
- 夏普比率: 1.79
- 最大回撤: 23.42%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-15 | 思进智能(003025.SZ) | 13.751764361702 | 37600 | 7 | 14.54 | 546704 | 29637.66/5.732% |
| 2026-05-15 | 迈普医学(301033.SZ) | 55.036506315789 | 9300 | 7 | 55.54 | 516522 | 4682.49/0.915% |
| 2026-05-15 | 伟隆股份(002871.SZ) | 20.71873256705 | 26100 | 7 | 20.95 | 546795 | 6036.08/1.116% |
| 2026-05-15 | 米奥会展(300795.SZ) | 11.082879583333 | 48000 | 7 | 10.41 | 499680 | -32298.22/-6.071% |
| 2026-05-15 | 思泰克(301568.SZ) | 45.722032669969 | 8990 | 127 | 58.68 | 527533.2 | 116492.13/28.341% |
| 2026-05-14 | 思进智能(003025.SZ) | 13.751764361702 | 37600 | 6 | 14.2 | 533920 | 16853.66/3.259% |
| 2026-05-14 | 迈普医学(301033.SZ) | 55.036506315789 | 9300 | 6 | 57.41 | 533913 | 22073.49/4.313% |
| 2026-05-14 | 伟隆股份(002871.SZ) | 20.71873256705 | 26100 | 6 | 20.42 | 532962 | -7796.92/-1.442% |
| 2026-05-14 | 米奥会展(300795.SZ) | 11.082879583333 | 48000 | 6 | 10.5 | 504000 | -27978.22/-5.259% |
| 2026-05-14 | 思泰克(301568.SZ) | 46.184390303711 | 8900 | 126 | 59.85 | 532665 | 121623.93/29.589% |
交易详情
| 2026-05-15 | 思泰克(301568.SZ) | 买 | 90 | 59.25 | -7.5 | ¥0 | 0 |
| 2026-05-14 | 米奥会展(300795.SZ) | 买 | 100 | 10.82 | 1082 | ¥5 | 0 |
| 2026-05-14 | 思泰克(301568.SZ) | 卖 | -300 | 61.38 | -18414 | ¥23.94 | 4558.68 |
| 2026-05-14 | 伟隆股份(002871.SZ) | 买 | 200 | 21.02 | 4204 | ¥5 | 0 |
| 2026-05-14 | 思进智能(003025.SZ) | 买 | 400 | 14.45 | 5780 | ¥5 | 0 |
| 2026-05-14 | 迈普医学(301033.SZ) | 卖 | -200 | 58 | -11600 | ¥16.6 | 592.7 |
| 2026-05-07 | 中际联合(605305.SH) | 卖 | -11200 | 47.25 | -529200 | ¥687.96 | 13957.47 |
| 2026-05-07 | 米奥会展(300795.SZ) | 买 | 47900 | 11.08 | 530732 | ¥159.22 | 0 |
| 2026-05-07 | 思泰克(301568.SZ) | 卖 | -400 | 57.29 | -22916 | ¥29.79 | 4442.24 |
| 2026-05-07 | 伟隆股份(002871.SZ) | 买 | 25900 | 20.71 | 536389 | ¥160.92 | 0 |
