巨无霸多均线趋势跟踪策略:年化收益率（16.45%）
本策略聚焦于A股市场中流通市值超过484亿元的大盘股，并结合多周期移动平均线的趋势判断。策略筛选非ST、非科创板、非北交所、非停牌且上市满一年的股票。买入信号基于17日、26日、100日和145日均线的连续上涨趋势及短期均线的排列。选股后按市值升序排列，选取前N只股票进行等权重投资，并定期（每3个交易日）进行再平衡，旨在捕捉大市值股票的稳健上涨行情。
概要
核心指标
- 累计收益率: 115.18%
- 年化收益率: 16.45%
- 基准收益率: -15.52%
- 阿尔法: 0.21
- 夏普比率: 0.62
- 最大回撤: 49.12%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 圆通速递(600233.SH) | 19.435829223744 | 21900 | 7 | 20.15 | 441285 | 15640.34/3.675% |
| 2026-03-31 | 璞泰来(603659.SH) | 31.609480291971 | 13700 | 7 | 31.98 | 438126 | 5076.12/1.172% |
| 2026-03-31 | 信立泰(002294.SZ) | 57.067114864865 | 7400 | 7 | 61.31 | 453694 | 31397.35/7.435% |
| 2026-03-31 | 渝农商行(601077.SH) | 7.0821240650407 | 61500 | 7 | 7.05 | 433575 | -1975.63/-0.454% |
| 2026-03-31 | 新奥股份(600803.SH) | 23.70710982659 | 17300 | 7 | 22.18 | 383714 | -26419/-6.442% |
| 2026-03-30 | 圆通速递(600233.SH) | 19.435829223744 | 21900 | 6 | 20.55 | 450045 | 24400.34/5.733% |
| 2026-03-30 | 璞泰来(603659.SH) | 31.609480291971 | 13700 | 6 | 33.61 | 460457 | 27407.12/6.329% |
| 2026-03-30 | 信立泰(002294.SZ) | 57.067114864865 | 7400 | 6 | 63.1 | 466940 | 44643.35/10.572% |
| 2026-03-30 | 渝农商行(601077.SH) | 7.0821240650407 | 61500 | 6 | 7.01 | 431115 | -4435.63/-1.018% |
| 2026-03-30 | 新奥股份(600803.SH) | 23.70710982659 | 17300 | 6 | 22.76 | 393748 | -16385/-3.995% |
交易详情
| 2026-03-23 | 迈为股份(300751.SZ) | 卖 | -1300 | 267.4 | -347620 | ¥451.91 | -76320.14 |
| 2026-03-23 | 中联重科(000157.SZ) | 卖 | -50200 | 8.34 | -418668 | ¥544.27 | -21215.93 |
| 2026-03-23 | 中国化学(601117.SH) | 卖 | -49000 | 8.67 | -424830 | ¥552.28 | -10420.54 |
| 2026-03-23 | 中国长城(000066.SZ) | 卖 | -26800 | 15.18 | -406824 | ¥528.87 | -27466.25 |
| 2026-03-23 | 中国动力(600482.SH) | 卖 | -16700 | 30.31 | -506177 | ¥658.03 | 69173.94 |
| 2026-03-23 | 渝农商行(601077.SH) | 买 | 61500 | 7.08 | 435420 | ¥130.63 | 0 |
| 2026-03-23 | 信立泰(002294.SZ) | 买 | 7400 | 57.05 | 422170 | ¥126.65 | 0 |
| 2026-03-23 | 璞泰来(603659.SH) | 买 | 13700 | 31.6 | 432920 | ¥129.88 | 0 |
| 2026-03-23 | 圆通速递(600233.SH) | 买 | 21900 | 19.43 | 425517 | ¥127.66 | 0 |
| 2026-03-23 | 新奥股份(600803.SH) | 买 | 17300 | 23.7 | 410010 | ¥123 | 0 |
