巨无霸多均线趋势跟踪策略:年化收益率（12.25%）
本策略聚焦于A股市场中流通市值超过484亿元的大盘股，并结合多周期移动平均线的趋势判断。策略筛选非ST、非科创板、非北交所、非停牌且上市满一年的股票。买入信号基于17日、26日、100日和145日均线的连续上涨趋势及短期均线的排列。选股后按市值升序排列，选取前N只股票进行等权重投资，并定期（每3个交易日）进行再平衡，旨在捕捉大市值股票的稳健上涨行情。
概要
核心指标
- 累计收益率: 64.39%
- 年化收益率: 12.25%
- 基准收益率: -25.09%
- 阿尔法: 0.2
- 夏普比率: 0.48
- 最大回撤: 49.04%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-26 | 生益科技(600183.SH) | 28.998697297297 | 11100 | 3 | 29.5 | 327450 | 5564.46/1.729% |
| 2025-06-26 | 深南电路(002916.SZ) | 98.829640625 | 3200 | 3 | 104.71 | 335072 | 18817.15/5.95% |
| 2025-06-26 | 华友钴业(603799.SH) | 35.751418135436 | 8524 | 63 | 37.27 | 317689.48 | 12944.39/4.248% |
| 2025-06-26 | 四川路桥(600039.SH) | 8.1488581629175 | 32600 | 63 | 10.07 | 328282 | 62629.22/23.576% |
| 2025-06-26 | 藏格矿业(000408.SZ) | 32.0096 | 7900 | 93 | 42.05 | 332195 | 79319.16/31.367% |
| 2025-06-25 | 生益科技(600183.SH) | 28.998697297297 | 11100 | 2 | 29.36 | 325896 | 4010.46/1.246% |
| 2025-06-25 | 深南电路(002916.SZ) | 98.829640625 | 3200 | 2 | 99.9 | 319680 | 3425.15/1.083% |
| 2025-06-25 | 华友钴业(603799.SH) | 35.751418135436 | 8524 | 62 | 37.49 | 319564.76 | 14819.67/4.863% |
| 2025-06-25 | 四川路桥(600039.SH) | 8.1488581629175 | 32600 | 62 | 10.05 | 327630 | 61977.22/23.33% |
| 2025-06-25 | 藏格矿业(000408.SZ) | 32.0096 | 7900 | 92 | 42.22 | 333538 | 80662.16/31.898% |
交易详情
| 2025-06-24 | 浙商银行(601916.SH) | 卖 | -97100 | 3.59 | -348589 | ¥453.17 | 52345.15 |
| 2025-06-24 | 中联重科(000157.SZ) | 卖 | -38900 | 7.09 | -275801 | ¥358.54 | -22651.51 |
| 2025-06-24 | 华友钴业(603799.SH) | 卖 | -100 | 37.77 | -3777 | ¥8.78 | 201.86 |
| 2025-06-24 | 藏格矿业(000408.SZ) | 卖 | -300 | 41.43 | -12429 | ¥17.43 | 2826.12 |
| 2025-06-24 | 深南电路(002916.SZ) | 买 | 3200 | 98.8 | 316160 | ¥94.85 | 0 |
| 2025-06-24 | 四川路桥(600039.SH) | 买 | 300 | 9.9 | 2970 | ¥5 | 0 |
| 2025-06-24 | 生益科技(600183.SH) | 买 | 11100 | 28.99 | 321789 | ¥96.54 | 0 |
| 2025-06-11 | 华友钴业(603799.SH) | 买 | 124 | 33.38 | -25.88 | ¥0 | 0 |
| 2025-05-12 | 宁波港(601018.SH) | 卖 | -79000 | 3.65 | -288350 | ¥374.86 | -3247.45 |
| 2025-05-12 | 宇通客车(600066.SH) | 卖 | -10800 | 26.47 | -285876 | ¥371.64 | -3974.93 |
