巨无霸多均线趋势跟踪策略:年化收益率（16.73%）
本策略聚焦于A股市场中流通市值超过484亿元的大盘股，并结合多周期移动平均线的趋势判断。策略筛选非ST、非科创板、非北交所、非停牌且上市满一年的股票。买入信号基于17日、26日、100日和145日均线的连续上涨趋势及短期均线的排列。选股后按市值升序排列，选取前N只股票进行等权重投资，并定期（每3个交易日）进行再平衡，旨在捕捉大市值股票的稳健上涨行情。
概要
核心指标
- 累计收益率: 98.11%
- 年化收益率: 16.73%
- 基准收益率: -21.89%
- 阿尔法: 0.24
- 夏普比率: 0.64
- 最大回撤: 49.04%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-07 | 三安光电(600703.SH) | 12.553765131579 | 30400 | 3 | 12.77 | 388208 | 6573.54/1.722% |
| 2025-08-07 | 中航机载(600372.SH) | 12.543761842105 | 30400 | 3 | 12.68 | 385472 | 4141.64/1.086% |
| 2025-08-07 | 复星医药(600196.SH) | 26.808040140845 | 14200 | 3 | 26.37 | 374454 | -6220.17/-1.634% |
| 2025-08-07 | 兴业证券(601377.SH) | 6.4919469491525 | 59000 | 3 | 6.58 | 388220 | 5195.13/1.356% |
| 2025-08-07 | 圆通速递(600233.SH) | 15.694707024793 | 24200 | 3 | 16.88 | 408496 | 28684.09/7.552% |
| 2025-08-06 | 三安光电(600703.SH) | 12.553765131579 | 30400 | 2 | 12.72 | 386688 | 5053.54/1.324% |
| 2025-08-06 | 中航机载(600372.SH) | 12.543761842105 | 30400 | 2 | 12.77 | 388208 | 6877.64/1.804% |
| 2025-08-06 | 复星医药(600196.SH) | 26.808040140845 | 14200 | 2 | 26.63 | 378146 | -2528.17/-0.664% |
| 2025-08-06 | 兴业证券(601377.SH) | 6.4919469491525 | 59000 | 2 | 6.57 | 387630 | 4605.13/1.202% |
| 2025-08-06 | 圆通速递(600233.SH) | 15.694707024793 | 24200 | 2 | 15.85 | 383570 | 3758.09/0.989% |
交易详情
| 2025-08-05 | 藏格矿业(000408.SZ) | 卖 | -7900 | 48.1 | -379990 | ¥493.99 | 127114.16 |
| 2025-08-05 | 深南电路(002916.SZ) | 卖 | -3200 | 138.95 | -444640 | ¥578.03 | 128385.15 |
| 2025-08-05 | 四川路桥(600039.SH) | 卖 | -34028 | 8.35 | -284133.8 | ¥369.37 | 18481.02 |
| 2025-08-05 | 华友钴业(603799.SH) | 卖 | -8524 | 43.2 | -368236.8 | ¥478.71 | 63491.71 |
| 2025-08-05 | 生益科技(600183.SH) | 卖 | -11100 | 41.9 | -465090 | ¥604.62 | 143204.46 |
| 2025-08-05 | 圆通速递(600233.SH) | 买 | 24200 | 15.69 | 379698 | ¥113.91 | 0 |
| 2025-08-05 | 兴业证券(601377.SH) | 买 | 59000 | 6.49 | 382910 | ¥114.87 | 0 |
| 2025-08-05 | 复星医药(600196.SH) | 买 | 14200 | 26.8 | 380560 | ¥114.17 | 0 |
| 2025-08-05 | 中航机载(600372.SH) | 买 | 30400 | 12.54 | 381216 | ¥114.36 | 0 |
| 2025-08-05 | 三安光电(600703.SH) | 买 | 30400 | 12.55 | 381520 | ¥114.46 | 0 |
