商品通道指数择时期货策略:年化收益率（4.39%）
本策略聚焦于四个期货品种，使用SSI信号识别超卖和超买信号，利用典型价格蕴含的趋势中识别交易契机。
概要
核心指标
- 累计收益率: 20.9%
- 年化收益率: 4.39%
- 基准收益率: -21.89%
- 阿尔法: 0.02
- 夏普比率: 0.17
- 最大回撤: 15.72%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-07 | 苹果510(AP510.CZC) | 7726 | -1 | 78 | 7940 | 0 | -2140/0% |
| 2025-08-06 | 苹果510(AP510.CZC) | 7726 | -1 | 77 | 7915 | 0 | -1890/0% |
| 2025-08-05 | 苹果510(AP510.CZC) | 7726 | -1 | 76 | 7859 | 0 | -1330/0% |
| 2025-08-04 | 苹果510(AP510.CZC) | 7726 | -1 | 75 | 7826 | 0 | -1000/0% |
| 2025-08-01 | 苹果510(AP510.CZC) | 7726 | -1 | 74 | 7758 | 0 | -320/0% |
| 2025-07-31 | 苹果510(AP510.CZC) | 7726 | -1 | 73 | 7814 | 0 | -880/0% |
| 2025-07-30 | 苹果510(AP510.CZC) | 7726 | -1 | 72 | 7915 | 0 | -1890/0% |
| 2025-07-29 | 苹果510(AP510.CZC) | 7726 | -1 | 71 | 7908 | 0 | -1820/0% |
| 2025-07-28 | 苹果510(AP510.CZC) | 7726 | -1 | 70 | 8052 | 0 | -3260/0% |
| 2025-07-25 | 苹果510(AP510.CZC) | 7726 | -1 | 69 | 8005 | 0 | -2790/0% |
交易详情
| 2025-04-16 | 苹果5月(AP505.CZC) | 买 | 1 | 7878 | 7878 | ¥2 | -1440 |
| 2025-04-16 | 苹果510(AP510.CZC) | 卖 | -1 | 7726 | -7726 | ¥2 | 0 |
| 2025-03-27 | 苹果5月(AP505.CZC) | 卖 | -1 | 7734 | -7734 | ¥2 | 0 |
| 2025-03-13 | 苹果5月(AP505.CZC) | 卖 | -1 | 7288 | -7288 | ¥2 | -120 |
| 2024-12-19 | 苹果5月(AP505.CZC) | 买 | 1 | 7300 | 7300 | ¥2 | 8050 |
| 2024-12-19 | 苹果5月(AP505.CZC) | 买 | 1 | 7300 | 7300 | ¥2 | 0 |
| 2024-12-11 | 苹果1月(AP501.CZC) | 买 | 1 | 7880 | 7880 | ¥2 | -1850 |
| 2024-12-11 | 苹果5月(AP505.CZC) | 卖 | -1 | 8105 | -8105 | ¥2 | 0 |
| 2024-10-31 | 苹果1月(AP501.CZC) | 卖 | -2 | 7695 | -15390 | ¥4 | 22100 |
| 2024-10-31 | 苹果1月(AP501.CZC) | 卖 | -1 | 7695 | -7695 | ¥2 | 0 |
