商品通道指数择时期货策略:年化收益率（7.05%）
本策略聚焦于四个期货品种，使用SSI信号识别超卖和超买信号，利用典型价格蕴含的趋势中识别交易契机。
概要
核心指标
- 累计收益率: 32.65%
- 年化收益率: 7.05%
- 基准收益率: -28.21%
- 阿尔法: 0.05
- 夏普比率: 0.31
- 最大回撤: 28.69%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-28 | 菜籽7月(RS507.CZC) | 5653 | -1 | 115 | 5594 | 0 | 590/0% |
| 2025-04-25 | 菜籽7月(RS507.CZC) | 5653 | -1 | 114 | 5635 | 0 | 180/0% |
| 2025-04-24 | 菜籽7月(RS507.CZC) | 5653 | -1 | 113 | 5616 | 0 | 370/0% |
| 2025-04-23 | 菜籽7月(RS507.CZC) | 5653 | -1 | 112 | 5598 | 0 | 550/0% |
| 2025-04-22 | 菜籽7月(RS507.CZC) | 5653 | -1 | 111 | 5606 | 0 | 470/0% |
| 2025-04-21 | 菜籽7月(RS507.CZC) | 5653 | -1 | 110 | 5603 | 0 | 500/0% |
| 2025-04-18 | 菜籽7月(RS507.CZC) | 5653 | -1 | 109 | 5579 | 0 | 740/0% |
| 2025-04-17 | 菜籽7月(RS507.CZC) | 5653 | -1 | 108 | 5610 | 0 | 430/0% |
| 2025-04-16 | 菜籽7月(RS507.CZC) | 5653 | -1 | 107 | 5601 | 0 | 520/0% |
| 2025-04-15 | 菜籽7月(RS507.CZC) | 5653 | -1 | 106 | 5675 | 0 | -220/0% |
交易详情
| 2024-11-14 | 菜籽11月(RS411.CZC) | 买 | 1 | 4936 | 4936 | ¥0 | 3520 |
| 2024-11-07 | 菜籽7月(RS507.CZC) | 卖 | -1 | 5653 | -5653 | ¥2 | 0 |
| 2024-09-05 | 菜籽11月(RS411.CZC) | 卖 | -1 | 5288 | -5288 | ¥2 | 1200 |
| 2024-09-05 | 菜籽11月(RS411.CZC) | 卖 | -1 | 5288 | -5288 | ¥2 | 0 |
| 2024-07-11 | 菜籽11月(RS411.CZC) | 买 | 1 | 5168 | 5168 | ¥2 | 6780 |
| 2024-07-11 | 菜籽11月(RS411.CZC) | 买 | 1 | 5168 | 5168 | ¥2 | 0 |
| 2024-05-08 | 菜籽11月(RS411.CZC) | 卖 | -1 | 5846 | -5846 | ¥2 | 1860 |
| 2024-05-08 | 菜籽11月(RS411.CZC) | 卖 | -1 | 5846 | -5846 | ¥2 | 0 |
| 2024-03-27 | 菜籽11月(RS411.CZC) | 买 | 1 | 5660 | 5660 | ¥2 | 0 |
| 2023-01-16 | 鲜苹果305(AP305.CZC) | 买 | 1 | 8785 | 8785 | ¥2 | -4340 |
