小市值精选轮动策略:年化收益率（77.63%）
本策略专注于A股市场的小市值股票，通过严格的市值和基本面筛选，并结合定期轮动机制，力求捕捉小市值股票的成长潜力，在控制风险的前提下，追求长期超额收益。
概要
核心指标
- 累计收益率: 121.59%
- 年化收益率: 77.63%
- 基准收益率: 21%
- 阿尔法: 0.62
- 夏普比率: 1.55
- 最大回撤: 21.69%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-25 | 楚环科技(001336.SZ) | 22.216663131313 | 19800 | 3 | 22.48 | 445104 | 5214.07/1.185% |
| 2025-07-25 | 科拜尔(920066.BJ) | 34.0102 | 12800 | 8 | 33.5 | 428800 | -6530.56/-1.5% |
| 2025-07-25 | 鸿铭股份(301105.SZ) | 37.034554700855 | 11700 | 18 | 38.42 | 449514 | 16209.71/3.741% |
| 2025-07-25 | 坤泰股份(001260.SZ) | 18.046130170299 | 22551 | 48 | 19.73 | 444931.23 | 37972.95/9.331% |
| 2025-07-25 | 利仁科技(001259.SZ) | 23.336431194334 | 16908 | 58 | 26.33 | 445187.64 | 50615.26/12.828% |
| 2025-07-24 | 楚环科技(001336.SZ) | 22.216663131313 | 19800 | 2 | 22.29 | 441342 | 1452.07/0.33% |
| 2025-07-24 | 科拜尔(920066.BJ) | 34.0102 | 12800 | 7 | 33.85 | 433280 | -2050.56/-0.471% |
| 2025-07-24 | 鸿铭股份(301105.SZ) | 37.034554700855 | 11700 | 17 | 38.11 | 445887 | 12582.71/2.904% |
| 2025-07-24 | 坤泰股份(001260.SZ) | 18.046130170299 | 22551 | 47 | 19.67 | 443578.17 | 36619.89/8.998% |
| 2025-07-24 | 利仁科技(001259.SZ) | 23.336431194334 | 16908 | 57 | 26.16 | 442313.28 | 47740.9/12.099% |
交易详情
| 2025-07-23 | 太湖远大(920118.BJ) | 卖 | -15600 | 28.8 | -449280 | ¥584.06 | 9164.67 |
| 2025-07-23 | 利仁科技(001259.SZ) | 买 | 200 | 26.14 | 5228 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-23 | 鸿铭股份(301105.SZ) | 买 | 200 | 38.16 | 7632 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-23 | 坤泰股份(001260.SZ) | 买 | 300 | 19.67 | 5901 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-23 | 楚环科技(001336.SZ) | 买 | 19800 | 22.21 | 439758 | ¥131.93 | 0 |
| 2025-07-16 | 楚环科技(001336.SZ) | 卖 | -20110 | 22.5 | -452475 | ¥588.22 | 26391.07 |
| 2025-07-16 | 科拜尔(920066.BJ) | 买 | 12800 | 34 | 435200 | ¥130.56 | 0 |
| 2025-07-16 | 太湖远大(920118.BJ) | 买 | 200 | 27.73 | 5546 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-16 | 鸿铭股份(301105.SZ) | 买 | 300 | 37.5 | 11250 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-16 | 坤泰股份(001260.SZ) | 卖 | -500 | 19.5 | -9750 | ¥14.75 | 737.99 |
