小市值精选轮动策略:年化收益率（62.39%）
本策略专注于A股市场的小市值股票，通过严格的市值和基本面筛选，并结合定期轮动机制，力求捕捉小市值股票的成长潜力，在控制风险的前提下，追求长期超额收益。
概要
核心指标
- 累计收益率: 167.78%
- 年化收益率: 62.39%
- 基准收益率: 30.47%
- 阿尔法: 0.5
- 夏普比率: 1.4
- 最大回撤: 21.77%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 彩蝶实业(603073.SH) | 20.156045149254 | 26800 | 1 | 19.73 | 528764 | -11418.01/-2.114% |
| 2026-03-31 | 华阳智能(301502.SZ) | 43.493044 | 12500 | 1 | 42.73 | 534125 | -9538.05/-1.754% |
| 2026-03-31 | 保立佳(301037.SZ) | 14.994496986301 | 36500 | 1 | 14.61 | 533265 | -14034.14/-2.564% |
| 2026-03-31 | 普莱得(301353.SZ) | 26.0078 | 0 | 6 | 26.93 | 0 | 25456.34/4.969% |
| 2026-03-31 | 森泰股份(301429.SZ) | 18.645592170819 | 27300 | 6 | 19.73 | 538629 | 29604.33/5.816% |
| 2026-03-31 | 辰奕智能(301578.SZ) | 31.269377777778 | 0 | 6 | 33 | 0 | 33220.08/6.558% |
| 2026-03-31 | 科瑞思(301314.SZ) | 42.71281 | 0 | 6 | 44.79 | 0 | 33926.28/6.619% |
| 2026-03-31 | 超越科技(301049.SZ) | 24.292494443306 | 24100 | 41 | 22.06 | 531646 | -53803.12/-9.19% |
| 2026-03-30 | 普莱得(301353.SZ) | 26.0078 | 19700 | 5 | 27.3 | 537810 | 25456.34/4.969% |
| 2026-03-30 | 森泰股份(301429.SZ) | 18.645592170819 | 28100 | 5 | 20.06 | 563686 | 39744.86/7.586% |
交易详情
| 2026-03-31 | 普莱得(301353.SZ) | 卖 | -19700 | 27.5 | -541750 | ¥704.28 | 29396.34 |
| 2026-03-31 | 辰奕智能(301578.SZ) | 卖 | -16200 | 33.49 | -542538 | ¥705.3 | 35974.08 |
| 2026-03-31 | 科瑞思(301314.SZ) | 卖 | -12000 | 45.6 | -547200 | ¥711.36 | 34646.28 |
| 2026-03-31 | 森泰股份(301429.SZ) | 卖 | -800 | 20 | -16000 | ¥21 | 1083.53 |
| 2026-03-31 | 超越科技(301049.SZ) | 买 | 400 | 22.77 | 9108 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-31 | 保立佳(301037.SZ) | 买 | 36500 | 14.99 | 547135 | ¥164.14 | 0 |
| 2026-03-31 | 华阳智能(301502.SZ) | 买 | 12500 | 43.48 | 543500 | ¥163.05 | 0 |
| 2026-03-31 | 彩蝶实业(603073.SH) | 买 | 26800 | 20.15 | 540020 | ¥162.01 | 0 |
| 2026-03-24 | 彩蝶实业(603073.SH) | 卖 | -27400 | 19.07 | -522518 | ¥679.27 | -6481.06 |
| 2026-03-24 | 科净源(301372.SZ) | 卖 | -20700 | 25.2 | -521640 | ¥678.13 | -65795.18 |
