小市值精选轮动策略:年化收益率（72.4%）
本策略专注于A股市场的小市值股票，通过严格的市值和基本面筛选，并结合定期轮动机制，力求捕捉小市值股票的成长潜力，在控制风险的前提下，追求长期超额收益。
概要
核心指标
- 累计收益率: 103.62%
- 年化收益率: 72.4%
- 基准收益率: 14.98%
- 阿尔法: 0.63
- 夏普比率: 1.45
- 最大回撤: 21.69%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-27 | 楚环科技(001336.SZ) | 21.286383769634 | 19100 | 3 | 21.2 | 404920 | -1649.93/-0.406% |
| 2025-06-27 | 坤泰股份(001260.SZ) | 17.990306860006 | 22151 | 28 | 18.69 | 414002.19 | 15498.9/3.889% |
| 2025-06-27 | 拓山重工(001226.SZ) | 27.344363006397 | 14608 | 33 | 27.71 | 404787.68 | 5341.23/1.337% |
| 2025-06-27 | 利仁科技(001259.SZ) | 23.159989227672 | 15908 | 38 | 25.6 | 407244.8 | 38815.69/10.535% |
| 2025-06-27 | 五洲医疗(301234.SZ) | 27.430073549932 | 13740 | 38 | 29.35 | 403269 | 26379.79/6.999% |
| 2025-06-26 | 楚环科技(001336.SZ) | 21.286383769634 | 19100 | 2 | 20.88 | 398808 | -7761.93/-1.909% |
| 2025-06-26 | 坤泰股份(001260.SZ) | 17.990306860006 | 22151 | 27 | 18.52 | 410236.52 | 11733.23/2.944% |
| 2025-06-26 | 拓山重工(001226.SZ) | 27.344363006397 | 14608 | 32 | 27.7 | 404641.6 | 5195.15/1.301% |
| 2025-06-26 | 利仁科技(001259.SZ) | 23.159989227672 | 15908 | 37 | 25.26 | 401836.08 | 33406.97/9.067% |
| 2025-06-26 | 五洲医疗(301234.SZ) | 27.430073549932 | 13740 | 37 | 29.17 | 400795.8 | 23906.59/6.343% |
交易详情
| 2025-06-25 | 博菲电气(001255.SZ) | 卖 | -12400 | 31.18 | -386632 | ¥502.62 | 8070.47 |
| 2025-06-25 | 拓山重工(001226.SZ) | 卖 | -400 | 28.08 | -11232 | ¥16.23 | 294.25 |
| 2025-06-25 | 五洲医疗(301234.SZ) | 买 | 300 | 29.76 | 8928 | ¥5 | 0 |
| 2025-06-25 | 利仁科技(001259.SZ) | 买 | 400 | 25.59 | 10236 | ¥5 | 0 |
| 2025-06-25 | 坤泰股份(001260.SZ) | 卖 | -400 | 18.5 | -7400 | ¥12.4 | 203.88 |
| 2025-06-25 | 楚环科技(001336.SZ) | 买 | 19100 | 21.28 | 406448 | ¥121.93 | 0 |
| 2025-06-18 | 拓山重工(001226.SZ) | 买 | 208 | 26.82 | -21.44 | ¥0 | 0 |
| 2025-06-18 | 鸿铭股份(301105.SZ) | 卖 | -11000 | 36.45 | -400950 | ¥521.24 | 16054.57 |
| 2025-06-18 | 拓山重工(001226.SZ) | 买 | 800 | 26.82 | 21456 | ¥6.44 | 0 |
| 2025-06-18 | 坤泰股份(001260.SZ) | 买 | 600 | 17.78 | 10668 | ¥5 | 0 |
