小市值精选轮动策略:年化收益率（66.86%）
本策略专注于A股市场的小市值股票，通过严格的市值和基本面筛选，并结合定期轮动机制，力求捕捉小市值股票的成长潜力，在控制风险的前提下，追求长期超额收益。
概要
核心指标
- 累计收益率: 200.16%
- 年化收益率: 66.86%
- 基准收益率: 42.47%
- 阿尔法: 0.48
- 夏普比率: 1.48
- 最大回撤: 21.77%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-15 | 建研设计(301167.SZ) | 18.02540591716 | 33800 | 5 | 17.27 | 583726 | -25532.72/-4.191% |
| 2026-05-15 | 彩蝶实业(603073.SH) | 19.695944997635 | 28900 | 20 | 20.62 | 595918 | 26705.19/4.692% |
| 2026-05-15 | 保立佳(301037.SZ) | 14.554364973262 | 36200 | 20 | 17.01 | 615762 | 88893.99/16.872% |
| 2026-05-15 | 南华仪器(300417.SZ) | 15.474641044776 | 40200 | 5 | 14.91 | 599382 | -22698.57/-3.649% |
| 2026-05-15 | 超越科技(301049.SZ) | 24.302395095154 | 24100 | 70 | 25.15 | 606115 | 20427.28/3.488% |
| 2026-05-14 | 建研设计(301167.SZ) | 18.02540591716 | 33800 | 4 | 17.55 | 593190 | -16068.72/-2.637% |
| 2026-05-14 | 彩蝶实业(603073.SH) | 19.695944997635 | 28900 | 19 | 20.53 | 593317 | 24104.19/4.235% |
| 2026-05-14 | 保立佳(301037.SZ) | 14.554364973262 | 36200 | 19 | 17.38 | 629156 | 102287.99/19.414% |
| 2026-05-14 | 南华仪器(300417.SZ) | 15.474641044776 | 40200 | 4 | 15.14 | 608628 | -13452.57/-2.163% |
| 2026-05-14 | 超越科技(301049.SZ) | 24.302395095154 | 24100 | 69 | 25.46 | 613586 | 27898.28/4.763% |
交易详情
| 2026-05-11 | 经纬股份(301390.SZ) | 卖 | -15700 | 38.58 | -605706 | ¥787.42 | 37195.5 |
| 2026-05-11 | 森泰股份(301429.SZ) | 卖 | -27900 | 22.8 | -636120 | ¥826.96 | 115311.73 |
| 2026-05-11 | 彩蝶实业(603073.SH) | 买 | 300 | 21.11 | 6333 | ¥5 | 0 |
| 2026-05-11 | 超越科技(301049.SZ) | 买 | 500 | 25.66 | 12830 | ¥5 | 0 |
| 2026-05-11 | 保立佳(301037.SZ) | 卖 | -400 | 17.07 | -6828 | ¥11.83 | 1006.25 |
| 2026-05-11 | 南华仪器(300417.SZ) | 买 | 40200 | 15.47 | 621894 | ¥186.57 | 0 |
| 2026-05-11 | 建研设计(301167.SZ) | 买 | 33800 | 18.02 | 609076 | ¥182.72 | 0 |
| 2026-04-29 | 舜禹股份(301519.SZ) | 卖 | -38100 | 14.93 | -568833 | ¥739.48 | 17741.72 |
| 2026-04-29 | 森泰股份(301429.SZ) | 卖 | -200 | 20.54 | -4108 | ¥9.11 | 374.61 |
| 2026-04-29 | 彩蝶实业(603073.SH) | 买 | 1000 | 20.09 | 20090 | ¥6.03 | 0 |
