小市值精选轮动策略:年化收益率（49.25%）
本策略专注于A股市场的小市值股票，通过严格的市值和基本面筛选，并结合定期轮动机制，力求捕捉小市值股票的成长潜力，在控制风险的前提下，追求长期超额收益。
概要
核心指标
- 累计收益率: 164.47%
- 年化收益率: 49.25%
- 基准收益率: 33.46%
- 阿尔法: 0.41
- 夏普比率: 1.19
- 最大回撤: 31.08%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-25 | 普莱得(301353.SZ) | 19.513747794118 | 27200 | 6 | 19.48 | 529856 | -917.94/-0.173% |
| 2026-08-25 | 森泰股份(301429.SZ) | 16.935994444444 | 30000 | 11 | 17.55 | 526500 | 18420.17/3.625% |
| 2026-08-25 | 科瑞思(301314.SZ) | 34.0001968 | 12100 | 26 | 43.68 | 528528 | 117125.62/28.47% |
| 2026-08-25 | 利安科技(300784.SZ) | 42.2650296875 | 12700 | 36 | 41.69 | 529463 | -7302.88/-1.361% |
| 2026-08-25 | 辰奕智能(301578.SZ) | 22.737582344537 | 22600 | 51 | 23.11 | 522286 | 8416.64/1.638% |
| 2026-08-24 | 普莱得(301353.SZ) | 19.525855970149 | 26800 | 5 | 18.85 | 505180 | -18112.94/-3.461% |
| 2026-08-24 | 森泰股份(301429.SZ) | 16.935994444444 | 30600 | 10 | 17.15 | 524790 | 6548.57/1.264% |
| 2026-08-24 | 科瑞思(301314.SZ) | 34.0001968 | 12100 | 25 | 42.3 | 511830 | 100427.62/24.411% |
| 2026-08-24 | 利安科技(300784.SZ) | 42.2650296875 | 12800 | 35 | 40.55 | 519040 | -21952.38/-4.058% |
| 2026-08-24 | 辰奕智能(301578.SZ) | 22.737582344537 | 22600 | 50 | 22.54 | 509404 | -4465.36/-0.869% |
交易详情
| 2026-08-25 | 利安科技(300784.SZ) | 卖 | -100 | 40.35 | -4035 | ¥9.04 | -191.5 |
| 2026-08-25 | 森泰股份(301429.SZ) | 卖 | -600 | 17.17 | -10302 | ¥15.3 | 140.4 |
| 2026-08-25 | 普莱得(301353.SZ) | 买 | 400 | 18.69 | 7476 | ¥5 | 0 |
| 2026-08-18 | 康力源(301287.SZ) | 卖 | -14201 | 41.7 | -592181.7 | ¥769.84 | 81748.27 |
| 2026-08-18 | 利安科技(300784.SZ) | 买 | 600 | 41.64 | 24984 | ¥7.5 | 0 |
| 2026-08-18 | 辰奕智能(301578.SZ) | 买 | 700 | 23.38 | 16366 | ¥5 | 0 |
| 2026-08-18 | 森泰股份(301429.SZ) | 买 | 2200 | 17.33 | 38126 | ¥11.44 | 0 |
| 2026-08-18 | 普莱得(301353.SZ) | 买 | 26800 | 19.52 | 523136 | ¥156.94 | 0 |
| 2026-08-11 | 贝隆精密(301567.SZ) | 卖 | -14400 | 34.55 | -497520 | ¥646.78 | 24482.13 |
| 2026-08-11 | 康力源(301287.SZ) | 买 | 300 | 35.3 | 10590 | ¥5 | 0 |
