小市值精选策略:年化收益率（34.4%）
本策略旨在通过筛选非ST、非科创板、非北交所、非退市、非停牌，且流通市值大于5亿元，上市天数大于252天，并具有正的净资产收益率（ROE）的股票，构建小市值股票组合。策略选取总市值最小的前5只股票并等权重持有，每5个交易日调仓，期望捕捉小市值股票的成长潜力。
概要
核心指标
- 累计收益率: 232.03%
- 年化收益率: 34.4%
- 基准收益率: -31.56%
- 阿尔法: 0.52
- 夏普比率: 0.89
- 最大回撤: 49.04%
源码
查看AI策略代码
绩效
持仓详情
|
当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-06 | 凤竹纺织(600493.SH) | 5.3616080380294 | 115700 | 2 | 5.51 | 637507 | 17168.95/2.853% |
| 2025-05-06 | 扬子新材(002652.SZ) | 2.7808340026189 | 229100 | 2 | 2.89 | 662099 | 25009.93/4.072% |
| 2025-05-06 | 龙韵股份(603729.SH) | 14.984494089835 | 42300 | 2 | 15.54 | 657342 | 23497.9/3.848% |
| 2025-05-06 | 中兰环保(300854.SZ) | 13.20396 | 45300 | 12 | 15.18 | 687654 | 89514.61/16.034% |
| 2025-05-06 | 宁波富邦(600768.SH) | 8.4736627387201 | 64346 | 242 | 10.5 | 675633 | 130386.7/25.255% |
| 2025-04-30 | 凤竹纺织(600493.SH) | 5.3616080380294 | 115700 | 1 | 5.35 | 618995 | -1343.05/-0.216% |
| 2025-04-30 | 扬子新材(002652.SZ) | 2.7808340026189 | 229100 | 1 | 2.79 | 639189 | 2099.93/0.331% |
| 2025-04-30 | 万方发展(000638.SZ) | 3.9111729764181 | 0 | 6 | 3.1 | 0 | -114721.04/-17.159% |
| 2025-04-30 | 龙韵股份(603729.SH) | 14.984494089835 | 42300 | 1 | 14.99 | 634077 | 232.9/0.037% |
| 2025-04-30 | 中兰环保(300854.SZ) | 13.20396 | 45300 | 11 | 14.3 | 647790 | 49650.61/8.494% |
交易详情
| 2025-04-30 | *ST凯鑫(300899.SZ) | 卖 | -34600 | 18.99 | -657054 | ¥854.17 | 13541.01 |
| 2025-04-30 | *ST赛隆(002898.SZ) | 卖 | -97700 | 5.93 | -579361 | ¥753.17 | -163932.92 |
| 2025-04-30 | *ST万方(000638.SZ) | 卖 | -156900 | 3.02 | -473838 | ¥615.99 | -139825.04 |
| 2025-04-30 | 宁波富邦(600768.SH) | 卖 | -7800 | 9.85 | -76830 | ¥99.88 | 10735.43 |
| 2025-04-30 | 龙韵股份(603729.SH) | 买 | 42300 | 14.98 | 633654 | ¥190.1 | 0 |
| 2025-04-30 | 扬子新材(002652.SZ) | 买 | 229100 | 2.78 | 636898 | ¥191.07 | 0 |
| 2025-04-30 | 中兰环保(300854.SZ) | 卖 | -4800 | 14 | -67200 | ¥87.36 | 3820.99 |
| 2025-04-30 | 凤竹纺织(600493.SH) | 买 | 115700 | 5.36 | 620152 | ¥186.05 | 0 |
| 2025-04-23 | 中达安(300635.SZ) | 卖 | -72900 | 9.54 | -695466 | ¥904.11 | 3466.38 |
| 2025-04-23 | 赛隆药业(002898.SZ) | 买 | 4800 | 6.43 | 30864 | ¥9.26 | 0 |
