小市值精选策略:年化收益率(39.52%)

本策略旨在通过筛选非ST、非科创板、非北交所、非退市、非停牌,且流通市值大于5亿元,上市天数大于252天,并具有正的净资产收益率(ROE)的股票,构建小市值股票组合。策略选取总市值最小的前5只股票并等权重持有,每5个交易日调仓,期望捕捉小市值股票的成长潜力。

概要

核心指标

  • 累计收益率: 311.24%
  • 年化收益率: 39.52%
  • 基准收益率: -27.85%
  • 阿尔法: 0.56
  • 夏普比率: 1
  • 最大回撤: 49.04%

源码

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绩效

持仓详情

当日收盘价
当日市值
浮动收益/浮动收益率
2025-07-11 双枪科技(001211.SZ) 23.126935933148 35900 4 22.95 823905 -6352/-0.765%
2025-07-11 退市锦港(600190.SH) 0.39011699782676 1466300 9 0.52 762476 190447.45/33.293%
2025-07-11 太湖远大(920118.BJ) 27.360758024089 30145 44 27.92 841648.4 16858.35/2.044%
2025-07-11 龙韵股份(603729.SH) 15.239656766149 48628 49 17.12 832511.36 91437.33/12.338%
2025-07-11 宁波富邦(600768.SH) 8.8345390626969 72246 289 11.76 849612.96 211352.85/33.114%
2025-07-10 双枪科技(001211.SZ) 23.126935933148 35900 3 23.16 831444 1187/0.143%
2025-07-10 退市锦港(600190.SH) 0.39011699782676 1466300 8 0.53 777139 205110.45/35.857%
2025-07-10 太湖远大(920118.BJ) 27.360758024089 30145 43 27.93 841949.85 17159.8/2.081%
2025-07-10 龙韵股份(603729.SH) 15.248436815315 48600 48 17.11 831546 90471.97/12.208%
2025-07-10 宁波富邦(600768.SH) 8.8345390626969 72246 288 11.8 852502.8 214242.69/33.567%

交易详情

2025-07-11 龙韵股份(603729.SH) 28 17.1 -7.2 ¥0 0
2025-07-08 天目药业(600671.SH) -55900 13.68 -764712 ¥994.13 15986.45
2025-07-08 退市锦港(600190.SH) -466300 0.56 -261128 ¥339.47 79216.44
2025-07-08 太湖远大(920118.BJ) 2800 27.66 77448 ¥23.23 0
2025-07-08 宁波富邦(600768.SH) 5900 11.6 68440 ¥20.53 0
2025-07-08 龙韵股份(603729.SH) 4300 17.22 74046 ¥22.21 0
2025-07-08 双枪科技(001211.SZ) 35900 23.12 830008 ¥249 0
2025-07-01 双枪科技(001211.SZ) -32600 23.06 -751756 ¥977.28 34993.04
2025-07-01 扬子新材(002652.SZ) -231400 3.34 -772876 ¥1004.74 127047.21
2025-07-01 退市锦港(600190.SH) 1932600 0.39 753714 ¥226.11 0
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