小市值精选策略:年化收益率（44.86%）
本策略旨在通过筛选非ST、非科创板、非北交所、非退市、非停牌，且流通市值大于5亿元，上市天数大于252天，并具有正的净资产收益率（ROE）的股票，构建小市值股票组合。策略选取总市值最小的前5只股票并等权重持有，每5个交易日调仓，期望捕捉小市值股票的成长潜力。
概要
核心指标
- 累计收益率: 522.22%
- 年化收益率: 44.86%
- 基准收益率: -20.03%
- 阿尔法: 0.57
- 夏普比率: 1.13
- 最大回撤: 49.05%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 凤竹纺织(600493.SH) | 6.9320790275337 | 168300 | 7 | 7.55 | 1270665 | 103996.1/8.914% |
| 2026-03-31 | 博闻科技(600883.SH) | 8.7637046602707 | 152800 | 22 | 8.05 | 1230040 | -109054.07/-8.144% |
| 2026-03-31 | 建研设计(301167.SZ) | 17.65371576087 | 73600 | 37 | 16.42 | 1208512 | -90801.48/-6.988% |
| 2026-03-31 | 江西长运(600561.SH) | 6.5658178363414 | 185600 | 62 | 6.7 | 1243520 | 24904.21/2.044% |
| 2026-03-31 | 博通股份(600455.SH) | 27.549903186859 | 46400 | 147 | 26.62 | 1235168 | -43147.51/-3.375% |
| 2026-03-30 | 凤竹纺织(600493.SH) | 6.9320790275337 | 168300 | 6 | 7.54 | 1268982 | 102313.1/8.77% |
| 2026-03-30 | 博闻科技(600883.SH) | 8.7637046602707 | 152800 | 21 | 8.21 | 1254488 | -84606.07/-6.318% |
| 2026-03-30 | 建研设计(301167.SZ) | 17.65371576087 | 73600 | 36 | 16.47 | 1212192 | -87121.48/-6.705% |
| 2026-03-30 | 江西长运(600561.SH) | 6.5658178363414 | 185600 | 61 | 6.74 | 1250944 | 32328.21/2.653% |
| 2026-03-30 | 博通股份(600455.SH) | 27.549903186859 | 46400 | 146 | 26.93 | 1249552 | -28763.51/-2.25% |
交易详情
| 2026-03-30 | 博通股份(600455.SH) | 卖 | -200 | 26.36 | -5272 | ¥10.27 | -237.98 |
| 2026-03-30 | 建研设计(301167.SZ) | 买 | 300 | 16.01 | 4803 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-30 | 江西长运(600561.SH) | 卖 | -2500 | 6.63 | -16575 | ¥21.58 | 160.46 |
| 2026-03-30 | 凤竹纺织(600493.SH) | 卖 | -2400 | 7.23 | -17352 | ¥22.56 | 715.01 |
| 2026-03-23 | 双枪科技(001211.SZ) | 卖 | -46100 | 26.5 | -1221650 | ¥1588.15 | -83432.91 |
| 2026-03-23 | 博通股份(600455.SH) | 买 | 500 | 25.87 | 12935 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-23 | 江西长运(600561.SH) | 买 | 1000 | 6.28 | 6280 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-23 | 建研设计(301167.SZ) | 买 | 700 | 16.4 | 11480 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-23 | 博闻科技(600883.SH) | 买 | 1500 | 7.86 | 11790 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-23 | 凤竹纺织(600493.SH) | 买 | 170700 | 6.93 | 1182951 | ¥354.89 | 0 |
