小市值精选策略:年化收益率（36.08%）
本策略旨在通过筛选非ST、非科创板、非北交所、非退市、非停牌，且流通市值大于5亿元，上市天数大于252天，并具有正的净资产收益率（ROE）的股票，构建小市值股票组合。策略选取总市值最小的前5只股票并等权重持有，每5个交易日调仓，期望捕捉小市值股票的成长潜力。
概要
核心指标
- 累计收益率: 257.87%
- 年化收益率: 36.08%
- 基准收益率: -30.48%
- 阿尔法: 0.53
- 夏普比率: 0.93
- 最大回撤: 49.04%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-04 | 凤竹纺织(600493.SH) | 5.7117129598662 | 119600 | 2 | 5.96 | 712816 | 29695.13/4.347% |
| 2025-06-04 | 太湖远大(920118.BJ) | 28.347676555039 | 25200 | 17 | 28.28 | 712656 | -1705.45/-0.239% |
| 2025-06-04 | 扬子新材(002652.SZ) | 2.7862014425117 | 232700 | 22 | 3.12 | 726024 | 77674.92/11.98% |
| 2025-06-04 | 龙韵股份(603729.SH) | 15.016600896861 | 43700 | 22 | 16.29 | 711873 | 55647.54/8.48% |
| 2025-06-04 | 宁波富邦(600768.SH) | 8.5675740728607 | 66346 | 262 | 10.78 | 715209.88 | 146785.61/25.823% |
| 2025-06-03 | 凤竹纺织(600493.SH) | 5.7117129598662 | 119600 | 1 | 5.83 | 697268 | 14147.13/2.071% |
| 2025-06-03 | 天目药业(600671.SH) | 12.413723090909 | 0 | 6 | 13.34 | 0 | 25645.23/3.756% |
| 2025-06-03 | 太湖远大(920118.BJ) | 28.347676555039 | 25200 | 16 | 28.12 | 708624 | -5737.45/-0.803% |
| 2025-06-03 | 扬子新材(002652.SZ) | 2.7862014425117 | 232700 | 21 | 3.06 | 712062 | 63712.92/9.827% |
| 2025-06-03 | 龙韵股份(603729.SH) | 15.016600896861 | 43700 | 21 | 16.17 | 706629 | 50403.54/7.681% |
交易详情
| 2025-06-03 | 天目药业(600671.SH) | 卖 | -55000 | 12.62 | -694100 | ¥902.33 | 11345.23 |
| 2025-06-03 | 宁波富邦(600768.SH) | 买 | 1200 | 10.33 | 12396 | ¥5 | 0 |
| 2025-06-03 | 太湖远大(920118.BJ) | 买 | 300 | 27.69 | 8307 | ¥5 | 0 |
| 2025-06-03 | 龙韵股份(603729.SH) | 卖 | -400 | 15.88 | -6352 | ¥11.35 | 345.36 |
| 2025-06-03 | 扬子新材(002652.SZ) | 卖 | -1400 | 3 | -4200 | ¥9.2 | 299.32 |
| 2025-06-03 | 凤竹纺织(600493.SH) | 买 | 119600 | 5.71 | 682916 | ¥204.87 | 0 |
| 2025-05-26 | 博通股份(600455.SH) | 卖 | -26700 | 25.1 | -670170 | ¥871.22 | -10884.26 |
| 2025-05-26 | 太湖远大(920118.BJ) | 买 | 400 | 27.54 | 11016 | ¥5 | 0 |
| 2025-05-26 | 宁波富邦(600768.SH) | 卖 | -1000 | 10.59 | -10590 | ¥15.59 | 2054.97 |
| 2025-05-26 | 龙韵股份(603729.SH) | 卖 | -500 | 15.51 | -7755 | ¥12.76 | 246.7 |
