小市值精选策略:年化收益率（38.89%）
本策略旨在通过筛选非ST、非科创板、非北交所、非退市、非停牌，且流通市值大于5亿元，上市天数大于252天，并具有正的净资产收益率（ROE）的股票，构建小市值股票组合。策略选取总市值最小的前5只股票并等权重持有，每5个交易日调仓，期望捕捉小市值股票的成长潜力。
概要
核心指标
- 累计收益率: 475.83%
- 年化收益率: 38.89%
- 基准收益率: -18.2%
- 阿尔法: 0.49
- 夏普比率: 1.01
- 最大回撤: 49.05%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-25 | 友好集团(600778.SH) | 5.6116829985301 | 204100 | 2 | 5.65 | 1153165 | 7820.5/0.683% |
| 2026-08-25 | 凤竹纺织(600493.SH) | 5.2117239806867 | 186400 | 22 | 6.19 | 1153816 | 182350.65/18.771% |
| 2026-08-25 | 建研设计(301167.SZ) | 17.238968785664 | 78845 | 137 | 14.67 | 1156656.15 | -202550.34/-14.902% |
| 2026-08-25 | 江西长运(600561.SH) | 6.4920236589822 | 198100 | 162 | 5.81 | 1150961 | -135108.89/-10.506% |
| 2026-08-25 | 博通股份(600455.SH) | 27.076937905998 | 46600 | 247 | 24.42 | 1137972 | -123813.31/-9.813% |
| 2026-08-24 | 友好集团(600778.SH) | 5.6116829985301 | 204100 | 1 | 5.5 | 1122550 | -22794.5/-1.99% |
| 2026-08-24 | 凤竹纺织(600493.SH) | 5.2117239806867 | 186400 | 21 | 6.03 | 1123992 | 152526.65/15.701% |
| 2026-08-24 | 达威股份(300535.SZ) | 18.821050062662 | 0 | 76 | 16.99 | 0 | -121303.58/-9.038% |
| 2026-08-24 | 建研设计(301167.SZ) | 17.238968785664 | 78845 | 136 | 14.27 | 1125118.15 | -234088.34/-17.222% |
| 2026-08-24 | 江西长运(600561.SH) | 6.4920236589822 | 198100 | 161 | 5.66 | 1121246 | -164823.89/-12.816% |
交易详情
| 2026-08-24 | 达威股份(300535.SZ) | 卖 | -71311 | 17.34 | -1236532.74 | ¥1607.49 | -105615.16 |
| 2026-08-24 | 博通股份(600455.SH) | 买 | 1700 | 23.65 | 40205 | ¥12.06 | 0 |
| 2026-08-24 | 建研设计(301167.SZ) | 买 | 800 | 14.32 | 11456 | ¥5 | 0 |
| 2026-08-24 | 江西长运(600561.SH) | 买 | 4400 | 5.71 | 25124 | ¥7.54 | 0 |
| 2026-08-24 | 凤竹纺织(600493.SH) | 买 | 6200 | 6.12 | 37944 | ¥11.38 | 0 |
| 2026-08-24 | 友好集团(600778.SH) | 买 | 204100 | 5.61 | 1145001 | ¥343.5 | 0 |
| 2026-08-17 | 达威股份(300535.SZ) | 卖 | -2000 | 15.39 | -30780 | ¥40.01 | -6862.1 |
| 2026-08-10 | 博通股份(600455.SH) | 卖 | -200 | 23.6 | -4720 | ¥9.72 | -721.28 |
| 2026-08-10 | 建研设计(301167.SZ) | 买 | 100 | 13.6 | 1360 | ¥5 | 0 |
| 2026-08-10 | 达威股份(300535.SZ) | 卖 | -800 | 14.61 | -11688 | ¥16.69 | -3368.84 |
