小市值精选策略:年化收益率（44.94%）
本策略旨在通过筛选非ST、非科创板、非北交所、非退市、非停牌，且流通市值大于5亿元，上市天数大于252天，并具有正的净资产收益率（ROE）的股票，构建小市值股票组合。策略选取总市值最小的前5只股票并等权重持有，每5个交易日调仓，期望捕捉小市值股票的成长潜力。
概要
核心指标
- 累计收益率: 551.17%
- 年化收益率: 44.94%
- 基准收益率: -12.67%
- 阿尔法: 0.55
- 夏普比率: 1.13
- 最大回撤: 49.05%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-15 | 达威股份(300535.SZ) | 19.263392987377 | 71300 | 6 | 17.98 | 1281974 | -91505.92/-6.662% |
| 2026-05-15 | 凤竹纺织(600493.SH) | 7.3110492152466 | 178400 | 11 | 7.24 | 1291616 | -12675.18/-0.972% |
| 2026-05-15 | 建研设计(301167.SZ) | 17.635883360501 | 75200 | 66 | 17.27 | 1298704 | -27514.43/-2.075% |
| 2026-05-15 | 江西长运(600561.SH) | 6.5752798506043 | 188400 | 91 | 6.85 | 1290540 | 51757.28/4.178% |
| 2026-05-15 | 博通股份(600455.SH) | 27.454364356956 | 45400 | 176 | 29.36 | 1332944 | 86515.86/6.941% |
| 2026-05-14 | 达威股份(300535.SZ) | 19.285784005764 | 69400 | 5 | 18.46 | 1281124 | -57309.41/-4.282% |
| 2026-05-14 | 凤竹纺织(600493.SH) | 7.3110492152466 | 178400 | 10 | 7.3 | 1302320 | -1971.18/-0.151% |
| 2026-05-14 | 建研设计(301167.SZ) | 17.635883360501 | 75200 | 65 | 17.55 | 1319760 | -6458.43/-0.487% |
| 2026-05-14 | 江西长运(600561.SH) | 6.5752798506043 | 190600 | 90 | 7 | 1334200 | 80951.66/6.459% |
| 2026-05-14 | 博通股份(600455.SH) | 27.454364356956 | 46200 | 175 | 29.05 | 1342110 | 73718.37/5.812% |
交易详情
| 2026-05-15 | 博通股份(600455.SH) | 卖 | -800 | 29.05 | -23240 | ¥30.21 | 1276.51 |
| 2026-05-15 | 达威股份(300535.SZ) | 买 | 1900 | 18.44 | 35036 | ¥10.51 | 0 |
| 2026-05-15 | 江西长运(600561.SH) | 卖 | -2200 | 6.99 | -15378 | ¥20.38 | 912.38 |
| 2026-05-08 | 博闻科技(600883.SH) | 卖 | -154000 | 9.18 | -1413720 | ¥1837.84 | 64942.93 |
| 2026-05-08 | 博通股份(600455.SH) | 卖 | -2600 | 29.38 | -76388 | ¥99.3 | 5006.65 |
| 2026-05-08 | 建研设计(301167.SZ) | 买 | 1300 | 17.85 | 23205 | ¥6.96 | 0 |
| 2026-05-08 | 江西长运(600561.SH) | 买 | 7900 | 7.03 | 55537 | ¥16.66 | 0 |
| 2026-05-08 | 凤竹纺织(600493.SH) | 买 | 7900 | 7.5 | 59250 | ¥17.78 | 0 |
| 2026-05-08 | 达威股份(300535.SZ) | 买 | 69400 | 19.28 | 1338032 | ¥401.41 | 0 |
| 2026-04-28 | 天晟新材(300169.SZ) | 卖 | -208400 | 6.08 | -1267072 | ¥1647.19 | 94448.32 |
