高负债稳定经营轮动策略:年化收益率（120.06%）
本策略精选非ST、非科创板、非停牌且流通市值大于5亿元的股票，并进一步筛选出负债规模在历史低位的公司，优选其中市值最小的5只股票构建投资组合。策略每5日轮动调仓，旨在捕捉小市值股票的成长潜力，同时兼顾财务稳健性，适合追求长期稳健收益的投资者。
概要
核心指标
- 累计收益率: 250.81%
- 年化收益率: 120.06%
- 基准收益率: 30.15%
- 阿尔法: 1.05
- 夏普比率: 1.78
- 最大回撤: 35.4%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 合肥高科(920718.BJ) | 12.693806981132 | 53000 | 5 | 12.64 | 669920 | -2851.77/-0.424% |
| 2026-03-31 | 奥美森(920080.BJ) | 23.657094880546 | 29300 | 5 | 23.16 | 678588 | -14564.88/-2.101% |
| 2026-03-31 | 雷特科技(920110.BJ) | 32.889863981043 | 21100 | 5 | 33.65 | 710015 | 16038.87/2.311% |
| 2026-03-31 | 欧康医药(920230.BJ) | 10.903270031546 | 63400 | 5 | 10.72 | 679648 | -11619.32/-1.681% |
| 2026-03-31 | 族兴新材(920078.BJ) | 25.967788104089 | 26900 | 5 | 28.6 | 769340 | 70806.5/10.136% |
| 2026-03-30 | 合肥高科(920718.BJ) | 12.693806981132 | 53000 | 4 | 12.48 | 661440 | -11331.77/-1.684% |
| 2026-03-30 | 奥美森(920080.BJ) | 23.657094880546 | 29300 | 4 | 23.16 | 678588 | -14564.88/-2.101% |
| 2026-03-30 | 雷特科技(920110.BJ) | 32.889863981043 | 21100 | 4 | 33.62 | 709382 | 15405.87/2.22% |
| 2026-03-30 | 欧康医药(920230.BJ) | 10.903270031546 | 63400 | 4 | 10.75 | 681550 | -9717.32/-1.406% |
| 2026-03-30 | 族兴新材(920078.BJ) | 25.967788104089 | 26900 | 4 | 29.7 | 798930 | 100396.5/14.372% |
交易详情
| 2026-03-25 | 大禹生物(920970.BJ) | 卖 | -103500 | 6.77 | -700695 | ¥910.9 | -74752.56 |
| 2026-03-25 | 花溪科技(920895.BJ) | 卖 | -42300 | 16.87 | -713601 | ¥927.68 | -98604.5 |
| 2026-03-25 | 世昌股份(920022.BJ) | 卖 | -25600 | 26.27 | -672512 | ¥874.27 | -91365.09 |
| 2026-03-25 | 爱得科技(920180.BJ) | 卖 | -39800 | 17.03 | -677794 | ¥881.13 | -87789.61 |
| 2026-03-25 | 汉维科技(920957.BJ) | 卖 | -63100 | 10.87 | -685897 | ¥891.67 | -120592.78 |
| 2026-03-25 | 欧康医药(920230.BJ) | 买 | 63400 | 10.9 | 691060 | ¥207.32 | 0 |
| 2026-03-25 | 族兴新材(920078.BJ) | 买 | 26900 | 25.96 | 698324 | ¥209.5 | 0 |
| 2026-03-25 | 雷特科技(920110.BJ) | 买 | 21100 | 32.88 | 693768 | ¥208.13 | 0 |
| 2026-03-25 | 奥美森(920080.BJ) | 买 | 29300 | 23.65 | 692945 | ¥207.88 | 0 |
| 2026-03-25 | 合肥高科(920718.BJ) | 买 | 53000 | 12.69 | 672570 | ¥201.77 | 0 |
