高负债稳定经营轮动策略:年化收益率（81.22%）
本策略精选非ST、非科创板、非停牌且流通市值大于5亿元的股票，并进一步筛选出负债规模在历史低位的公司，优选其中市值最小的5只股票构建投资组合。策略每5日轮动调仓，旨在捕捉小市值股票的成长潜力，同时兼顾财务稳健性，适合追求长期稳健收益的投资者。
概要
核心指标
- 累计收益率: 226.1%
- 年化收益率: 81.22%
- 基准收益率: 33.13%
- 阿尔法: 0.75
- 夏普比率: 1.42
- 最大回撤: 45.25%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-25 | 恒合股份(920145.BJ) | 10.293086983155 | 65300 | 5 | 9.59 | 626227 | -45911.58/-6.831% |
| 2026-08-25 | 普昂医疗(920069.BJ) | 34.17024822335 | 19700 | 5 | 34 | 669800 | -3353.89/-0.498% |
| 2026-08-25 | 智新电子(920212.BJ) | 9.7029100430416 | 69700 | 5 | 9.61 | 669817 | -6475.83/-0.958% |
| 2026-08-25 | 德众汽车(920030.BJ) | 4.4716211149826 | 143500 | 10 | 4.46 | 640010 | -1667.63/-0.26% |
| 2026-08-25 | 佳合科技(920392.BJ) | 14.094227066116 | 48400 | 5 | 13.53 | 654852 | -27308.59/-4.003% |
| 2026-08-24 | 恒合股份(920145.BJ) | 10.293086983155 | 65300 | 4 | 9.63 | 628839 | -43299.58/-6.442% |
| 2026-08-24 | 普昂医疗(920069.BJ) | 34.17024822335 | 19700 | 4 | 33.18 | 653646 | -19507.89/-2.898% |
| 2026-08-24 | 智新电子(920212.BJ) | 9.7029100430416 | 69700 | 4 | 9.42 | 656574 | -19718.83/-2.916% |
| 2026-08-24 | 德众汽车(920030.BJ) | 4.4716211149826 | 143500 | 9 | 4.34 | 622790 | -18887.63/-2.943% |
| 2026-08-24 | 佳合科技(920392.BJ) | 14.094227066116 | 48400 | 4 | 13.48 | 652432 | -29728.59/-4.358% |
交易详情
| 2026-08-19 | 方盛股份(920662.BJ) | 卖 | -34400 | 19.41 | -667704 | ¥868.02 | 26983.84 |
| 2026-08-19 | 奥美森(920080.BJ) | 卖 | -29400 | 21.8 | -640920 | ¥833.2 | -1956.81 |
| 2026-08-19 | 盖世食品(920826.BJ) | 卖 | -80200 | 9.15 | -733830 | ¥953.98 | 90433.04 |
| 2026-08-19 | 北矿检测(920160.BJ) | 卖 | -32600 | 20.04 | -653304 | ¥849.3 | 12847.92 |
| 2026-08-19 | 智新电子(920212.BJ) | 买 | 69700 | 9.7 | 676090 | ¥202.83 | 0 |
| 2026-08-19 | 佳合科技(920392.BJ) | 买 | 48400 | 14.09 | 681956 | ¥204.59 | 0 |
| 2026-08-19 | 普昂医疗(920069.BJ) | 买 | 19700 | 34.16 | 672952 | ¥201.89 | 0 |
| 2026-08-19 | 恒合股份(920145.BJ) | 买 | 65300 | 10.29 | 671937 | ¥201.58 | 0 |
| 2026-08-19 | 德众汽车(920030.BJ) | 买 | 600 | 4.53 | 2718 | ¥5 | 0 |
| 2026-08-12 | 广厦环能(920703.BJ) | 卖 | -66000 | 9.89 | -652740 | ¥848.56 | 28852.89 |
