高负债稳定经营轮动策略:年化收益率（128.59%）
本策略精选非ST、非科创板、非停牌且流通市值大于5亿元的股票，并进一步筛选出负债规模在历史低位的公司，优选其中市值最小的5只股票构建投资组合。策略每5日轮动调仓，旨在捕捉小市值股票的成长潜力，同时兼顾财务稳健性，适合追求长期稳健收益的投资者。
概要
核心指标
- 累计收益率: 309.89%
- 年化收益率: 128.59%
- 基准收益率: 42.12%
- 阿尔法: 1.05
- 夏普比率: 1.87
- 最大回撤: 35.75%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-15 | 丹娜生物(920009.BJ) | 49.657299116533 | 16639 | 4 | 45.87 | 763230.93 | -63016.87/-7.627% |
| 2026-05-15 | 海菲曼(920183.BJ) | 46.914070157068 | 19100 | 4 | 44.37 | 847467 | -48591.74/-5.423% |
| 2026-05-15 | 汉维科技(920957.BJ) | 12.063618019257 | 72700 | 4 | 11.6 | 843320 | -33705.03/-3.843% |
| 2026-05-15 | 精创电气(920035.BJ) | 33.019903007519 | 26600 | 4 | 30.95 | 823270 | -55059.42/-6.269% |
| 2026-05-15 | 大禹生物(920970.BJ) | 7.20216 | 120000 | 4 | 6.81 | 817200 | -47059.2/-5.445% |
| 2026-05-14 | 丹娜生物(920009.BJ) | 49.657299116533 | 16639 | 3 | 45.61 | 758904.79 | -67343.01/-8.15% |
| 2026-05-14 | 海菲曼(920183.BJ) | 46.914070157068 | 19100 | 3 | 42 | 802200 | -93858.74/-10.475% |
| 2026-05-14 | 汉维科技(920957.BJ) | 12.063618019257 | 72700 | 3 | 11.52 | 837504 | -39521.03/-4.506% |
| 2026-05-14 | 精创电气(920035.BJ) | 33.019903007519 | 26600 | 3 | 30.42 | 809172 | -69157.42/-7.874% |
| 2026-05-14 | 大禹生物(920970.BJ) | 7.20216 | 120000 | 3 | 7.07 | 848400 | -15859.2/-1.835% |
交易详情
| 2026-05-13 | 丹娜生物(920009.BJ) | 买 | 4839 | 48.84 | -17.24 | ¥0 | 0 |
| 2026-05-12 | 海昇药业(920656.BJ) | 卖 | -48500 | 16.52 | -801220 | ¥1041.59 | 41798.14 |
| 2026-05-12 | 瑞尔竞达(920191.BJ) | 卖 | -61600 | 13.65 | -840840 | ¥1093.09 | 27933.63 |
| 2026-05-12 | 爱得科技(920180.BJ) | 卖 | -53000 | 16.2 | -858600 | ¥1116.18 | 76085.32 |
| 2026-05-12 | 雷特科技(920110.BJ) | 卖 | -24300 | 32.66 | -793638 | ¥1031.73 | -238.09 |
| 2026-05-12 | 族兴新材(920078.BJ) | 卖 | -30900 | 33.53 | -1036077 | ¥1346.9 | 254072.47 |
| 2026-05-12 | 大禹生物(920970.BJ) | 买 | 120000 | 7.2 | 864000 | ¥259.2 | 0 |
| 2026-05-12 | 精创电气(920035.BJ) | 买 | 26600 | 33.01 | 878066 | ¥263.42 | 0 |
| 2026-05-12 | 汉维科技(920957.BJ) | 买 | 72700 | 12.06 | 876762 | ¥263.03 | 0 |
| 2026-05-12 | 海菲曼(920183.BJ) | 买 | 19100 | 46.9 | 895790 | ¥268.74 | 0 |
