高负债稳定经营轮动策略:年化收益率（410.71%）
本策略精选非ST、非科创板、非停牌且流通市值大于5亿元的股票，并进一步筛选出负债规模在历史低位的公司，优选其中市值最小的5只股票构建投资组合。策略每5日轮动调仓，旨在捕捉小市值股票的成长潜力，同时兼顾财务稳健性，适合追求长期稳健收益的投资者。
概要
核心指标
- 累计收益率: 394.45%
- 年化收益率: 410.71%
- 基准收益率: 20.34%
- 阿尔法: 3.74
- 夏普比率: 3.06
- 最大回撤: 23.96%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-07 | 前进科技(873679.BJ) | 22.186653932584 | 44500 | 1 | 22.05 | 981225 | -6081.1/-0.616% |
| 2025-08-07 | 宏海科技(920108.BJ) | 17.655295026643 | 56100 | 6 | 17.66 | 990726 | 263.95/0.027% |
| 2025-08-07 | 无锡鼎邦(872931.BJ) | 18.335499065421 | 52800 | 11 | 18.74 | 989472 | 21357.65/2.206% |
| 2025-08-07 | 天罡股份(832651.BJ) | 32.856190429043 | 0 | 11 | 31.55 | 0 | -30790.57/-3.093% |
| 2025-08-07 | 科拜尔(920066.BJ) | 33.159945033113 | 30000 | 6 | 32.69 | 980700 | -14098.35/-1.417% |
| 2025-08-07 | 瑞星股份(836717.BJ) | 12.788233285358 | 76200 | 21 | 13.07 | 995934 | 21470.62/2.203% |
| 2025-08-06 | 宏海科技(920108.BJ) | 17.655295026643 | 56300 | 5 | 17.67 | 994821 | 827.89/0.083% |
| 2025-08-06 | 无锡鼎邦(872931.BJ) | 18.335499065421 | 52800 | 10 | 18.72 | 988416 | 20301.65/2.097% |
| 2025-08-06 | 天罡股份(832651.BJ) | 32.856190429043 | 30300 | 10 | 31.84 | 964752 | -30790.57/-3.093% |
| 2025-08-06 | 科拜尔(920066.BJ) | 33.159945033113 | 30200 | 5 | 33 | 996600 | -4830.34/-0.482% |
交易详情
| 2025-08-07 | 天罡股份(832651.BJ) | 卖 | -30300 | 32.06 | -971418 | ¥1262.84 | -24124.57 |
| 2025-08-07 | 科拜尔(920066.BJ) | 卖 | -200 | 33.03 | -6606 | ¥11.61 | -25.99 |
| 2025-08-07 | 瑞星股份(836717.BJ) | 卖 | -200 | 13.09 | -2618 | ¥7.62 | 60.35 |
| 2025-08-07 | 宏海科技(920108.BJ) | 卖 | -200 | 17.7 | -3540 | ¥8.54 | 8.94 |
| 2025-08-07 | 前进科技(873679.BJ) | 买 | 44500 | 22.18 | 987010 | ¥296.1 | 0 |
| 2025-07-31 | 利仁科技(001259.SZ) | 卖 | -37900 | 26.6 | -1008140 | ¥1310.58 | 36519.51 |
| 2025-07-31 | 前进科技(873679.BJ) | 卖 | -45582 | 22.5 | -1025595 | ¥1333.27 | 114522.26 |
| 2025-07-31 | 天罡股份(832651.BJ) | 买 | 1200 | 33 | 39600 | ¥11.88 | 0 |
| 2025-07-31 | 无锡鼎邦(872931.BJ) | 卖 | -700 | 18.7 | -13090 | ¥18.09 | 255.15 |
| 2025-07-31 | 科拜尔(920066.BJ) | 买 | 30200 | 33.15 | 1001130 | ¥300.34 | 0 |
