股息率波动率优选策略:年化收益率（25.23%）
本策略在沪深300成分股中，选取股息率前20%且波动率最低的10只股票构建投资组合，每20个交易日调仓，旨在获取高股息带来的价值回报，并利用低波动率股票控制投资风险。
概要
核心指标
- 累计收益率: 65.16%
- 年化收益率: 25.23%
- 基准收益率: 41.96%
- 阿尔法: 0.13
- 夏普比率: 1.31
- 最大回撤: 10.69%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | 江苏银行(600919.SH) | 11.353404929577 | 14200 | 1 | 11.3 | 160460 | -758.35/-0.47% |
| 2026-04-30 | 公牛集团(603195.SH) | 43.993195 | 4000 | 1 | 44.85 | 179400 | 3427.22/1.948% |
| 2026-04-30 | 浦发银行(600000.SH) | 9.3628079545455 | 17600 | 1 | 9.27 | 163152 | -1633.42/-0.991% |
| 2026-04-30 | 中信银行(601998.SH) | 8.3825137755102 | 19600 | 1 | 8.41 | 164836 | 538.73/0.328% |
| 2026-04-30 | 渝农商行(601077.SH) | 7.3722111111111 | 22500 | 1 | 7.28 | 163800 | -2074.75/-1.251% |
| 2026-04-30 | 浙商银行(601916.SH) | 2.9708910394265 | 55800 | 1 | 2.97 | 165726 | -49.72/-0.03% |
| 2026-04-30 | 光大银行(601818.SH) | 3.1309390057361 | 52300 | 1 | 3.12 | 163176 | -572.11/-0.349% |
| 2026-04-30 | 民生银行(600016.SH) | 3.7211160633484 | 44200 | 1 | 3.7 | 163540 | -933.33/-0.567% |
| 2026-04-30 | 中国电信(601728.SH) | 5.711713028169 | 0 | 21 | 6.03 | 0 | 9323.35/5.748% |
| 2026-04-30 | 建设银行(601939.SH) | 9.582874251497 | 0 | 21 | 9.95 | 0 | 3793/2.37% |
交易详情
| 2026-04-30 | 招商银行(600036.SH) | 卖 | -4100 | 38.4 | -157440 | ¥204.67 | -4804.66 |
| 2026-04-30 | 南京银行(601009.SH) | 卖 | -14100 | 11.68 | -164688 | ¥214.09 | 4181.86 |
| 2026-04-30 | 交通银行(601328.SH) | 卖 | -23000 | 6.92 | -159160 | ¥206.91 | -2118.37 |
| 2026-04-30 | 成都银行(601838.SH) | 卖 | -9400 | 18.98 | -178412 | ¥231.94 | 17059.61 |
| 2026-04-30 | 中国电信(601728.SH) | 卖 | -28400 | 6.03 | -171252 | ¥222.63 | 9039.35 |
| 2026-04-30 | 建设银行(601939.SH) | 卖 | -16700 | 9.8 | -163660 | ¥212.76 | 3626 |
| 2026-04-30 | 平安银行(000001.SZ) | 卖 | -14600 | 11.5 | -167900 | ¥218.27 | 7855.65 |
| 2026-04-30 | 伊利股份(600887.SH) | 卖 | -6100 | 27.5 | -167750 | ¥218.08 | 5064.76 |
| 2026-04-30 | 兴业银行(601166.SH) | 买 | 500 | 18.03 | 9015 | ¥5 | 0 |
| 2026-04-30 | 民生银行(600016.SH) | 买 | 44200 | 3.72 | 164424 | ¥49.33 | 0 |
