股息率波动率优选策略:年化收益率（25.01%）
本策略在沪深300成分股中，选取股息率前20%且波动率最低的10只股票构建投资组合，每20个交易日调仓，旨在获取高股息带来的价值回报，并利用低波动率股票控制投资风险。
概要
核心指标
- 累计收益率: 61.49%
- 年化收益率: 25.01%
- 基准收益率: 31.41%
- 阿尔法: 0.15
- 夏普比率: 1.28
- 最大回撤: 10.69%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 招商公路(001965.SZ) | 9.6829042682927 | 16400 | 20 | 9.86 | 161704 | 2904.37/1.829% |
| 2026-03-31 | 大秦铁路(601006.SH) | 5.1815539215686 | 30600 | 20 | 5.36 | 164016 | 5460.45/3.444% |
| 2026-03-31 | 中国中车(601766.SH) | 6.2218661417323 | 25400 | 20 | 6.34 | 161036 | 3000.6/1.899% |
| 2026-03-31 | 兴业银行(601166.SH) | 18.385513953488 | 8600 | 20 | 18.82 | 161852 | 3736.58/2.363% |
| 2026-03-31 | 中国建筑(601668.SH) | 5.0215060126582 | 31600 | 20 | 5.01 | 158316 | -363.59/-0.229% |
| 2026-03-31 | 浦发银行(600000.SH) | 10.303341104294 | 16300 | 40 | 10.18 | 165934 | -2010.46/-1.197% |
| 2026-03-31 | 伊利股份(600887.SH) | 26.66971147541 | 6100 | 40 | 26.35 | 160735 | -1950.24/-1.199% |
| 2026-03-31 | 平安银行(000001.SZ) | 10.961941780822 | 14600 | 40 | 11.08 | 161768 | 1723.65/1.077% |
| 2026-03-31 | 五 粮 液(000858.SZ) | 102.0306 | 1500 | 20 | 103.27 | 154905 | 1859.1/1.215% |
| 2026-03-31 | 浙商银行(601916.SH) | 3.0477212962963 | 53200 | 60 | 3 | 159600 | -2538.77/-1.566% |
交易详情
| 2026-03-04 | 中远海控(601919.SH) | 卖 | -10900 | 16.5 | -179850 | ¥233.81 | 21970.65 |
| 2026-03-04 | 分众传媒(002027.SZ) | 卖 | -21300 | 6.75 | -143775 | ¥186.91 | -14744.54 |
| 2026-03-04 | 公牛集团(603195.SH) | 卖 | -3800 | 42.4 | -161120 | ¥209.46 | 2042.29 |
| 2026-03-04 | 中国移动(600941.SH) | 卖 | -1600 | 95.6 | -152960 | ¥198.85 | 1202.49 |
| 2026-03-04 | 华电国际(600027.SH) | 卖 | -31600 | 5.13 | -162108 | ¥210.74 | 3428.41 |
| 2026-03-04 | 比亚迪(002594.SZ) | 卖 | -1700 | 95.2 | -161840 | ¥210.39 | 4253.74 |
| 2026-03-04 | 伊利股份(600887.SH) | 买 | 200 | 25.81 | 5162 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-04 | 中国建筑(601668.SH) | 买 | 31600 | 5.02 | 158632 | ¥47.59 | 0 |
| 2026-03-04 | 平安银行(000001.SZ) | 买 | 200 | 10.84 | 2168 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-04 | 兴业银行(601166.SH) | 买 | 8600 | 18.38 | 158068 | ¥47.42 | 0 |
