股息率波动率优选策略:年化收益率（23.06%）
本策略在沪深300成分股中，选取股息率前20%且波动率最低的10只股票构建投资组合，每20个交易日调仓，旨在获取高股息带来的价值回报，并利用低波动率股票控制投资风险。
概要
核心指标
- 累计收益率: 62.4%
- 年化收益率: 23.06%
- 基准收益率: 39.45%
- 阿尔法: 0.13
- 夏普比率: 1.22
- 最大回撤: 10.69%
源码
查看AI策略代码
绩效
持仓详情
|
当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-11 | 招商银行(600036.SH) | 38.171447619048 | 4200 | 8 | 38.73 | 162666 | 2345.92/1.463% |
| 2026-06-11 | 海螺水泥(600585.SH) | 20.316092405063 | 7900 | 8 | 18.57 | 146703 | -13794.13/-8.595% |
| 2026-06-11 | 成都银行(601838.SH) | 18.915672941176 | 8500 | 8 | 19.76 | 167960 | 7176.78/4.464% |
| 2026-06-11 | 中国石化(600028.SH) | 4.8814638554217 | 33200 | 8 | 4.79 | 159028 | -3036.6/-1.874% |
| 2026-06-11 | 中国中车(601766.SH) | 5.7617278571429 | 28000 | 8 | 5.71 | 159880 | -1448.38/-0.898% |
| 2026-06-11 | 江苏银行(600919.SH) | 11.353404929577 | 14200 | 28 | 11.78 | 167276 | 6057.65/3.757% |
| 2026-06-11 | 中信银行(601998.SH) | 8.1515826500412 | 20611 | 28 | 7.64 | 157468.04 | -10544.23/-6.276% |
| 2026-06-11 | 浙商银行(601916.SH) | 2.9708910394265 | 53000 | 28 | 3.08 | 163240 | 5782.77/3.673% |
| 2026-06-11 | 光大银行(601818.SH) | 3.1309390057361 | 51700 | 28 | 3.17 | 163889 | 2019.45/1.248% |
| 2026-06-11 | 中国移动(600941.SH) | 92.119113924051 | 1738 | 48 | 95.97 | 166795.86 | 6692.84/4.18% |
交易详情
| 2026-06-10 | 中信银行(601998.SH) | 买 | 511 | 7.46 | -6.94 | ¥0 | 0 |
| 2026-06-05 | 中国移动(600941.SH) | 买 | 38 | 97.96 | -17.52 | ¥0 | 0 |
| 2026-06-02 | 民生银行(600016.SH) | 卖 | -44200 | 3.58 | -158236 | ¥205.71 | -6237.33 |
| 2026-06-02 | 浦发银行(600000.SH) | 卖 | -17600 | 9.3 | -163680 | ¥212.78 | -1105.42 |
| 2026-06-02 | 渝农商行(601077.SH) | 卖 | -22500 | 6.64 | -149400 | ¥194.22 | -16474.75 |
| 2026-06-02 | 兴业银行(601166.SH) | 卖 | -9100 | 18.4 | -167440 | ¥217.67 | 304.58 |
| 2026-06-02 | 公牛集团(603195.SH) | 卖 | -4000 | 42.41 | -169640 | ¥220.53 | -6332.78 |
| 2026-06-02 | 中国中车(601766.SH) | 买 | 28000 | 5.76 | 161280 | ¥48.38 | 0 |
| 2026-06-02 | 中国石化(600028.SH) | 买 | 33200 | 4.88 | 162016 | ¥48.6 | 0 |
| 2026-06-02 | 光大银行(601818.SH) | 卖 | -600 | 3.13 | -1878 | ¥6.88 | -0.56 |
