股息率波动率优选策略:年化收益率（24.91%）
本策略在沪深300成分股中，选取股息率前20%且波动率最低的10只股票构建投资组合，每20个交易日调仓，旨在获取高股息带来的价值回报，并利用低波动率股票控制投资风险。
概要
核心指标
- 累计收益率: 76.08%
- 年化收益率: 24.91%
- 基准收益率: 34.42%
- 阿尔法: 0.17
- 夏普比率: 1.29
- 最大回撤: 10.69%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-25 | 江苏银行(600919.SH) | 11.563467808219 | 14600 | 20 | 12.04 | 175784 | 6957.37/4.121% |
| 2026-08-25 | 格力电器(000651.SZ) | 40.802236585366 | 4100 | 20 | 41.62 | 170642 | 3352.83/2.004% |
| 2026-08-25 | 浦发银行(600000.SH) | 9.1927570652174 | 18400 | 20 | 9.08 | 167072 | -2074.73/-1.227% |
| 2026-08-25 | 北京银行(601169.SH) | 5.091527027027 | 33300 | 20 | 5.14 | 171162 | 1614.15/0.952% |
| 2026-08-25 | 浙商银行(601916.SH) | 2.9308790378007 | 58200 | 20 | 2.93 | 170526 | -51.16/-0.03% |
| 2026-08-25 | 南京银行(601009.SH) | 11.423426174497 | 14900 | 20 | 11.6 | 172840 | 2630.95/1.546% |
| 2026-08-25 | 杭州银行(600926.SH) | 16.084823809524 | 10500 | 20 | 16.62 | 174510 | 5619.35/3.327% |
| 2026-08-25 | 中信银行(601998.SH) | 7.7623279816514 | 21800 | 20 | 8.51 | 185518 | 16299.25/9.632% |
| 2026-08-25 | 平安银行(000001.SZ) | 10.083464900662 | 15100 | 40 | 11.59 | 175009 | 22748.68/14.941% |
| 2026-08-25 | 中远海控(601919.SH) | 13.223965765766 | 11100 | 40 | 17.07 | 189477 | 42690.98/29.084% |
交易详情
| 2026-07-29 | 民生银行(600016.SH) | 卖 | -46617 | 3.55 | -165490.35 | ¥215.14 | 17648.01 |
| 2026-07-29 | 光大银行(601818.SH) | 卖 | -51300 | 3.19 | -163647 | ¥212.74 | 3029.83 |
| 2026-07-29 | 宇通客车(600066.SH) | 卖 | -5500 | 32.83 | -180565 | ¥234.73 | 33065.76 |
| 2026-07-29 | 中国建筑(601668.SH) | 卖 | -36062 | 4.65 | -167688.3 | ¥217.99 | 20084.03 |
| 2026-07-29 | 中国电信(601728.SH) | 卖 | -28500 | 6.38 | -181830 | ¥236.38 | 34440.8 |
| 2026-07-29 | 四川路桥(600039.SH) | 卖 | -19859 | 8.8 | -174759.2 | ¥227.19 | 26916.86 |
| 2026-07-29 | 中国铁建(601186.SH) | 卖 | -26001 | 6.24 | -162246.24 | ¥210.92 | 15138.12 |
| 2026-07-29 | 双汇发展(000895.SZ) | 卖 | -6600 | 25.66 | -169356 | ¥220.16 | 21537.67 |
| 2026-07-29 | 中信银行(601998.SH) | 买 | 21800 | 7.76 | 169168 | ¥50.75 | 0 |
| 2026-07-29 | 南京银行(601009.SH) | 买 | 14900 | 11.42 | 170158 | ¥51.05 | 0 |
