股息率波动率优选策略:年化收益率（32.96%）
本策略在沪深300成分股中，选取股息率前20%且波动率最低的10只股票构建投资组合，每20个交易日调仓，旨在获取高股息带来的价值回报，并利用低波动率股票控制投资风险。
概要
核心指标
- 累计收益率: 49.89%
- 年化收益率: 32.96%
- 基准收益率: 15.81%
- 阿尔法: 0.23
- 夏普比率: 1.51
- 最大回撤: 10.64%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-27 | 保利发展(600048.SH) | 8.1824539325843 | 17800 | 17 | 8.05 | 143290 | -2357.68/-1.619% |
| 2025-06-27 | 南山铝业(600219.SH) | 3.7711310880829 | 38600 | 17 | 3.86 | 148996 | 3430.34/2.357% |
| 2025-06-27 | 工商银行(601398.SH) | 7.082123902439 | 20500 | 17 | 7.5 | 153750 | 8566.46/5.9% |
| 2025-06-27 | 建设银行(601939.SH) | 9.0127031055901 | 16100 | 17 | 9.37 | 150857 | 5752.48/3.964% |
| 2025-06-27 | 农业银行(601288.SH) | 5.5716708812261 | 26100 | 17 | 5.88 | 153468 | 8047.39/5.534% |
| 2025-06-27 | 中远海能(600026.SH) | 10.063018055556 | 14400 | 17 | 10.3 | 148320 | 3412.54/2.355% |
| 2025-06-27 | 中国银行(601988.SH) | 5.50165 | 26400 | 17 | 5.6 | 147840 | 2596.44/1.788% |
| 2025-06-27 | 中国海油(600938.SH) | 25.857755357143 | 5600 | 17 | 26.12 | 146272 | 1468.57/1.014% |
| 2025-06-27 | 中国交建(601800.SH) | 8.8626579268293 | 16400 | 17 | 8.93 | 146452 | 1104.41/0.76% |
| 2025-06-27 | 中国建筑(601668.SH) | 5.60779921875 | 25600 | 37 | 5.78 | 147968 | 4408.34/3.071% |
交易详情
| 2025-06-05 | 中国平安(601318.SH) | 卖 | -2600 | 53.77 | -139802 | ¥181.74 | 6147.92 |
| 2025-06-05 | 民生银行(600016.SH) | 卖 | -33700 | 4.51 | -151987 | ¥197.58 | 17483.66 |
| 2025-06-05 | 中煤能源(601898.SH) | 卖 | -13300 | 10.45 | -138985 | ¥180.68 | 4215.58 |
| 2025-06-05 | 兴业银行(601166.SH) | 卖 | -6400 | 23.62 | -151168 | ¥196.52 | 17367.87 |
| 2025-06-05 | 平安银行(000001.SZ) | 卖 | -12200 | 11.88 | -144936 | ¥188.42 | 10573.7 |
| 2025-06-05 | 南京银行(601009.SH) | 卖 | -13000 | 11.5 | -149500 | ¥194.35 | 16730.18 |
| 2025-06-05 | 浙商银行(601916.SH) | 卖 | -45300 | 3.3 | -149490 | ¥194.34 | 18986.86 |
| 2025-06-05 | 杭州银行(600926.SH) | 卖 | -9100 | 16.88 | -153608 | ¥199.69 | 19524.79 |
| 2025-06-05 | 交通银行(601328.SH) | 卖 | -18000 | 7.69 | -138420 | ¥179.95 | 4459.82 |
| 2025-06-05 | 中国交建(601800.SH) | 买 | 16400 | 8.86 | 145304 | ¥43.59 | 0 |
