股息率波动率优选策略:年化收益率（28.15%）
本策略在沪深300成分股中，选取股息率前20%且波动率最低的10只股票构建投资组合，每20个交易日调仓，旨在获取高股息带来的价值回报，并利用低波动率股票控制投资风险。
概要
核心指标
- 累计收益率: 36.88%
- 年化收益率: 28.15%
- 基准收益率: 11.48%
- 阿尔法: 0.2
- 夏普比率: 1.27
- 最大回撤: 10.64%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-29 | 华夏银行(600015.SH) | 7.9023699421965 | 17300 | 18 | 7.95 | 137535 | 824/0.595% |
| 2025-04-29 | 洋河股份(002304.SZ) | 76.142833333333 | 1800 | 18 | 68.83 | 123894 | -13163.1/-9.255% |
| 2025-04-29 | 中国平安(601318.SH) | 51.405415384615 | 2600 | 18 | 51 | 132600 | -1054.08/-0.785% |
| 2025-04-29 | 格力电器(000651.SZ) | 44.763426666667 | 3000 | 18 | 46.27 | 138810 | 4519.72/3.345% |
| 2025-04-29 | 中远海能(600026.SH) | 11.103330081301 | 12300 | 18 | 10.44 | 128412 | -8158.96/-5.905% |
| 2025-04-29 | 中远海控(601919.SH) | 14.354305319149 | 9400 | 18 | 14.47 | 136018 | 1087.53/0.808% |
| 2025-04-29 | 成都银行(601838.SH) | 17.215163291139 | 7900 | 18 | 17.26 | 136354 | 354.21/0.253% |
| 2025-04-29 | 南京银行(601009.SH) | 10.213062878788 | 13200 | 38 | 10.53 | 138996 | 4183.57/3.109% |
| 2025-04-29 | 大秦铁路(601006.SH) | 6.6298276190476 | 21000 | 38 | 6.77 | 142170 | 2943.62/2.114% |
| 2025-04-29 | 浙商银行(601916.SH) | 2.8808639658849 | 46800 | 38 | 3.02 | 141336 | 6511.57/4.813% |
交易详情
| 2025-04-03 | 中国建筑(601668.SH) | 卖 | -24800 | 5.25 | -130200 | ¥169.26 | -4504.4 |
| 2025-04-03 | 四川路桥(600039.SH) | 卖 | -18200 | 8.2 | -149240 | ¥194.01 | 14519.6 |
| 2025-04-03 | 中信特钢(000708.SZ) | 卖 | -11000 | 12.51 | -137610 | ¥178.89 | 4029.94 |
| 2025-04-03 | 民生银行(600016.SH) | 卖 | -32000 | 4 | -128000 | ¥166.4 | -6760.42 |
| 2025-04-03 | 白云山(600332.SH) | 卖 | -5000 | 26.7 | -133500 | ¥173.55 | 910.23 |
| 2025-04-03 | 浙能电力(600023.SH) | 卖 | -24200 | 5.73 | -138666 | ¥180.27 | 4315.71 |
| 2025-04-03 | 山西焦煤(000983.SZ) | 卖 | -20100 | 7.01 | -140901 | ¥183.17 | -3489.88 |
| 2025-04-03 | 成都银行(601838.SH) | 买 | 7900 | 17.21 | 135959 | ¥40.79 | 0 |
| 2025-04-03 | 中远海控(601919.SH) | 买 | 9400 | 14.35 | 134890 | ¥40.47 | 0 |
| 2025-04-03 | 中远海能(600026.SH) | 买 | 12300 | 11.1 | 136530 | ¥40.96 | 0 |
