低市净率均线反转策略:年化收益率（19.28%）
本策略结合低市净率估值和长期均线动量，筛选价格低于每股净资产且股价相对长期均线动量较弱的股票，捕捉价值回归机会。
概要
核心指标
- 累计收益率: 42.58%
- 年化收益率: 19.28%
- 基准收益率: 33.17%
- 阿尔法: 0.08
- 夏普比率: 0.6
- 最大回撤: 39.75%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-25 | 首开股份(600376.SH) | 3.2009600472813 | 42300 | 1 | 3.35 | 141705 | 6304.39/4.656% |
| 2026-08-25 | 运达股份(300772.SZ) | 10.95328503937 | 12700 | 1 | 11.01 | 139827 | 720.28/0.518% |
| 2026-08-25 | 珍宝岛(603567.SH) | 5.3115931034483 | 26100 | 1 | 5.61 | 146421 | 7788.42/5.618% |
| 2026-08-25 | 濮耐股份(002225.SZ) | 3.5410619897959 | 39200 | 1 | 3.6 | 141120 | 2310.37/1.664% |
| 2026-08-25 | 亚信安全(688225.SH) | 12.696833657177 | 11837 | 6 | 12.03 | 142399.11 | -7893.31/-5.252% |
| 2026-08-25 | 星湖科技(600866.SH) | 4.4801198142415 | 0 | 11 | 4.3 | 0 | -8078.87/-5.583% |
| 2026-08-25 | 东华能源(002221.SZ) | 5.6817041825095 | 0 | 11 | 5.52 | 0 | -7408.82/-4.958% |
| 2026-08-25 | 金地集团(600383.SH) | 2.2702178625954 | 0 | 11 | 2.23 | 0 | -5909.27/-3.974% |
| 2026-08-25 | 马钢股份(600808.SH) | 2.5907769230769 | 0 | 11 | 2.6 | 0 | -2324.28/-1.574% |
| 2026-08-25 | 长安汽车(000625.SZ) | 7.4002577114428 | 19800 | 11 | 7.1 | 140580 | -5945.1/-4.057% |
交易详情
| 2026-08-25 | 金地集团(600383.SH) | 卖 | -65500 | 2.18 | -142790 | ¥185.63 | -5909.27 |
| 2026-08-25 | 星湖科技(600866.SH) | 卖 | -32300 | 4.2 | -135660 | ¥176.36 | -9047.87 |
| 2026-08-25 | 东华能源(002221.SZ) | 卖 | -26300 | 5.37 | -141231 | ¥183.6 | -8197.82 |
| 2026-08-25 | 马钢股份(600808.SH) | 卖 | -57000 | 2.54 | -144780 | ¥188.21 | -2894.28 |
| 2026-08-25 | 华发股份(600325.SH) | 买 | 1400 | 2.24 | 3136 | ¥5 | 0 |
| 2026-08-25 | 广大特材(688186.SH) | 买 | 210 | 13.12 | 2755.2 | ¥5 | 0 |
| 2026-08-25 | 珍宝岛(603567.SH) | 买 | 26100 | 5.31 | 138591 | ¥41.58 | 0 |
| 2026-08-25 | 北新路桥(002307.SZ) | 买 | 400 | 2.86 | 1144 | ¥5 | 0 |
| 2026-08-25 | 万 科Ａ(000002.SZ) | 卖 | -400 | 3.05 | -1220 | ¥6.22 | -23.91 |
| 2026-08-25 | 运达股份(300772.SZ) | 买 | 12700 | 10.95 | 139065 | ¥41.72 | 0 |
