基本面成长优选策略:年化收益率（17.63%）
本策略精选A股市场中基本面稳健、具备高成长潜力的优质股票。通过结合盈利增长率、现金流水平、资本回报率等多重财务指标，并叠加流通市值和交易状态等筛选条件，力求挑选出价值被低估的成长型标的。策略每5天调仓一次，持有5只股票，并在每日开盘时以开盘价进行交易，旨在获取长期稳健的投资回报。
概要
核心指标
- 累计收益率: 126.39%
- 年化收益率: 17.63%
- 基准收益率: -15.52%
- 阿尔法: 0.25
- 夏普比率: 0.58
- 最大回撤: 42.32%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 协创数据(300857.SZ) | 214.00037142857 | 2100 | 7 | 209.32 | 439572 | -9828.78/-2.187% |
| 2026-03-31 | 工业富联(601138.SH) | 52.047068888889 | 9000 | 12 | 51.46 | 463140 | -5283.62/-1.128% |
| 2026-03-30 | 协创数据(300857.SZ) | 214.00037142857 | 2100 | 6 | 214.8 | 451080 | 1679.22/0.374% |
| 2026-03-30 | 工业富联(601138.SH) | 52.047068888889 | 9000 | 11 | 49.27 | 443430 | -24993.62/-5.336% |
| 2026-03-27 | 协创数据(300857.SZ) | 214.214245 | 2000 | 5 | 212.58 | 425160 | -3268.49/-0.763% |
| 2026-03-27 | 工业富联(601138.SH) | 52.086811235955 | 8900 | 10 | 49.53 | 440817 | -22755.62/-4.909% |
| 2026-03-26 | 协创数据(300857.SZ) | 214.214245 | 2000 | 4 | 215.27 | 430540 | 2111.51/0.493% |
| 2026-03-26 | 工业富联(601138.SH) | 52.086811235955 | 8900 | 9 | 49.74 | 442686 | -20886.62/-4.506% |
| 2026-03-25 | 协创数据(300857.SZ) | 214.214245 | 2000 | 3 | 224.7 | 449400 | 20971.51/4.895% |
| 2026-03-25 | 工业富联(601138.SH) | 52.086811235955 | 8900 | 8 | 50.31 | 447759 | -15813.62/-3.411% |
交易详情
| 2026-03-30 | 协创数据(300857.SZ) | 买 | 100 | 209.66 | 20966 | ¥6.29 | 0 |
| 2026-03-30 | 工业富联(601138.SH) | 买 | 100 | 48.46 | 4846 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-23 | 协创数据(300857.SZ) | 买 | 2000 | 214.15 | 428300 | ¥128.49 | 0 |
| 2026-03-23 | 工业富联(601138.SH) | 买 | 300 | 48.95 | 14685 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-16 | 工业富联(601138.SH) | 买 | 8600 | 52.18 | 448748 | ¥134.62 | 0 |
| 2025-11-03 | 甘李药业(603087.SH) | 卖 | -6300 | 68.4 | -430920 | ¥560.2 | -13363.25 |
| 2025-11-03 | 中际联合(605305.SH) | 卖 | -11300 | 45.9 | -518670 | ¥674.27 | 76481.38 |
| 2025-11-03 | 上海贝岭(600171.SH) | 卖 | -12800 | 34.1 | -436480 | ¥567.42 | -9221.67 |
| 2025-10-29 | 江南奕帆(301023.SZ) | 卖 | -11387 | 39.9 | -454341.3 | ¥590.64 | -37232.4 |
| 2025-10-29 | 智迪科技(301503.SZ) | 卖 | -11584 | 40.31 | -466951.04 | ¥607.04 | -21790.02 |
