市净率市盈率低估值轮动策略:年化收益率（31.68%）
本策略精选流通市值小于200亿、市盈率乘市净率小于25、近20日涨幅低于10%的低估值小盘股，构建3只股票的投资组合，并每5日轮动调仓，力求在控制风险的前提下，捕捉小市值股票的成长潜力。
概要
核心指标
- 累计收益率: 212.74%
- 年化收益率: 31.68%
- 基准收益率: -28.11%
- 阿尔法: 0.53
- 夏普比率: 0.77
- 最大回撤: 57.06%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-25 | 亚太实业(000691.SZ) | 2.9408820846906 | 30700 | 3 | 2.89 | 88723 | -1562.08/-1.898% |
| 2025-04-25 | 卓锦股份(688701.SH) | 6.4319289823078 | 160805 | 3 | 6.8 | 1093474 | 59187.66/5.678% |
| 2025-04-25 | 中设咨询(833873.BJ) | 6.0018 | 171800 | 3 | 5.61 | 963798 | -67311.24/-6.496% |
| 2025-04-25 | 亚振家居(603389.SH) | 6.191857008719 | 149100 | 8 | 6.58 | 981078 | 57872.12/5.924% |
| 2025-04-24 | 亚太实业(000691.SZ) | 2.9408820846906 | 30700 | 2 | 2.63 | 80741 | -9544.08/-10.026% |
| 2025-04-24 | 卓锦股份(688701.SH) | 6.4319289823078 | 160805 | 2 | 6.85 | 1101514.25 | 67227.91/6.5% |
| 2025-04-24 | 中设咨询(833873.BJ) | 6.0018 | 171800 | 2 | 5.64 | 968952 | -62157.24/-5.796% |
| 2025-04-24 | 亚振家居(603389.SH) | 6.191857008719 | 149100 | 7 | 6.94 | 1034754 | 111548.12/13.451% |
| 2025-04-23 | 亚太实业(000691.SZ) | 2.9408820846906 | 30700 | 1 | 2.79 | 85653 | -4632.08/-4.882% |
| 2025-04-23 | 卓锦股份(688701.SH) | 6.4319289823078 | 160805 | 1 | 6.85 | 1101514.25 | 67227.91/6.954% |
交易详情
| 2025-04-23 | 康鹏科技(688602.SH) | 卖 | -124085 | 8.75 | -1085743.75 | ¥1411.47 | 185857.62 |
| 2025-04-23 | 祖名股份(003030.SZ) | 卖 | -50500 | 19.86 | -1002930 | ¥1303.81 | 91131.54 |
| 2025-04-23 | 中设咨询(833873.BJ) | 买 | 171800 | 6 | 1030800 | ¥309.24 | 0 |
| 2025-04-23 | 卓锦股份(688701.SH) | 买 | 160805 | 6.43 | 1033976.15 | ¥310.19 | 0 |
| 2025-04-23 | 亚太实业(000691.SZ) | 买 | 30700 | 2.94 | 90258 | ¥27.08 | 0 |
| 2025-04-16 | 品渥食品(300892.SZ) | 卖 | -25700 | 36.4 | -935480 | ¥1216.12 | 138540.99 |
| 2025-04-16 | 康惠制药(603139.SH) | 卖 | -48000 | 19.53 | -937440 | ¥1218.67 | 181213.2 |
| 2025-04-16 | 路德环境(688156.SH) | 卖 | -55658 | 16.8 | -935054.4 | ¥1215.57 | 100490.69 |
| 2025-04-16 | 祖名股份(003030.SZ) | 买 | 50500 | 18.05 | 911525 | ¥273.46 | 0 |
| 2025-04-16 | 亚振家居(603389.SH) | 买 | 149100 | 6.19 | 922929 | ¥276.88 | 0 |
