市净率市盈率低估值轮动策略:年化收益率（30.49%）
本策略精选流通市值小于200亿、市盈率乘市净率小于25、近20日涨幅低于10%的低估值小盘股，构建3只股票的投资组合，并每5日轮动调仓，力求在控制风险的前提下，捕捉小市值股票的成长潜力。
概要
核心指标
- 累计收益率: 301.35%
- 年化收益率: 30.49%
- 基准收益率: -10.35%
- 阿尔法: 0.43
- 夏普比率: 0.76
- 最大回撤: 57.05%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-11 | 同益股份(300538.SZ) | 17.185153988604 | 70200 | 5 | 17.23 | 1209546 | 3148.19/0.261% |
| 2026-06-11 | 正元地信(688509.SH) | 5.0215059968136 | 247298 | 5 | 4.78 | 1182084.44 | -59723.95/-4.809% |
| 2026-06-11 | 中捷精工(301072.SZ) | 26.437928941685 | 46300 | 5 | 35 | 1620500 | 396423.89/32.386% |
| 2026-06-10 | 同益股份(300538.SZ) | 17.185153988604 | 70200 | 4 | 17.84 | 1252368 | 45970.19/3.811% |
| 2026-06-10 | 正元地信(688509.SH) | 5.0215059968136 | 247298 | 4 | 4.91 | 1214233.18 | -27575.21/-2.221% |
| 2026-06-10 | 中捷精工(301072.SZ) | 26.437928941685 | 46300 | 4 | 35.4 | 1639020 | 414943.89/33.899% |
| 2026-06-09 | 同益股份(300538.SZ) | 17.185153988604 | 70200 | 3 | 18.15 | 1274130 | 67732.19/5.614% |
| 2026-06-09 | 正元地信(688509.SH) | 5.0215059968136 | 247298 | 3 | 5.08 | 1256273.84 | 14465.45/1.165% |
| 2026-06-09 | 中捷精工(301072.SZ) | 26.437928941685 | 46300 | 3 | 33.63 | 1557069 | 332992.89/27.204% |
| 2026-06-08 | 同益股份(300538.SZ) | 17.185153988604 | 70200 | 2 | 17.12 | 1201824 | -4573.81/-0.379% |
交易详情
| 2026-06-05 | 翔腾新材(001373.SZ) | 卖 | -34600 | 35.94 | -1243524 | ¥1616.58 | -122893.8 |
| 2026-06-05 | 卓锦股份(688701.SH) | 卖 | -133002 | 9.13 | -1214308.26 | ¥1578.6 | -113449.91 |
| 2026-06-05 | 贝隆精密(301567.SZ) | 卖 | -29300 | 41.66 | -1220638 | ¥1586.83 | -143100 |
| 2026-06-05 | 中捷精工(301072.SZ) | 买 | 46300 | 26.43 | 1223709 | ¥367.11 | 0 |
| 2026-06-05 | 正元地信(688509.SH) | 买 | 247298 | 5.02 | 1241435.96 | ¥372.43 | 0 |
| 2026-06-05 | 同益股份(300538.SZ) | 买 | 70200 | 17.18 | 1206036 | ¥361.81 | 0 |
| 2026-05-29 | 夏厦精密(001306.SZ) | 卖 | -19600 | 66.78 | -1308888 | ¥1701.55 | -124301.83 |
| 2026-05-29 | 三友科技(920475.BJ) | 卖 | -96500 | 13.49 | -1301785 | ¥1692.32 | -118155.85 |
| 2026-05-29 | 贝隆精密(301567.SZ) | 卖 | -1500 | 46.33 | -69495 | ¥90.34 | -320.94 |
| 2026-05-29 | 翔腾新材(001373.SZ) | 买 | 34600 | 39.48 | 1366008 | ¥409.8 | 0 |
