市净率市盈率低估值轮动策略:年化收益率（34.3%）
本策略精选流通市值小于200亿、市盈率乘市净率小于25、近20日涨幅低于10%的低估值小盘股，构建3只股票的投资组合，并每5日轮动调仓，力求在控制风险的前提下，捕捉小市值股票的成长潜力。
概要
核心指标
- 累计收益率: 356.19%
- 年化收益率: 34.3%
- 基准收益率: -7.75%
- 阿尔法: 0.47
- 夏普比率: 0.83
- 最大回撤: 57.05%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-15 | 大唐药业(920433.BJ) | 5.4916470014451 | 276800 | 1 | 5.29 | 1464272 | -55815.89/-3.672% |
| 2026-05-15 | 东方碳素(920175.BJ) | 10.493146971736 | 148600 | 1 | 10.02 | 1488972 | -70309.64/-4.509% |
| 2026-05-15 | 觅睿科技(920036.BJ) | 47.40421686747 | 33200 | 1 | 48.45 | 1608540 | 34720/2.206% |
| 2026-05-15 | 大禹生物(920970.BJ) | 7.2221659945005 | 0 | 6 | 6.81 | 0 | -33202.62/-2.107% |
| 2026-05-15 | 巨能股份(920578.BJ) | 19.105729987908 | 0 | 6 | 20.32 | 0 | 1180.13/0.075% |
| 2026-05-15 | 瑞星股份(920717.BJ) | 9.2727810274372 | 0 | 6 | 9.04 | 0 | -22745.39/-1.432% |
| 2026-05-14 | 大禹生物(920970.BJ) | 7.2221659945005 | 218200 | 5 | 7.07 | 1542674 | -33202.62/-2.107% |
| 2026-05-14 | 巨能股份(920578.BJ) | 19.105729987908 | 82700 | 5 | 19.12 | 1581224 | 1180.13/0.075% |
| 2026-05-14 | 瑞星股份(920717.BJ) | 9.2727810274372 | 171300 | 5 | 9.14 | 1565682 | -22745.39/-1.432% |
| 2026-05-13 | 大禹生物(920970.BJ) | 7.2221659945005 | 218200 | 4 | 7.06 | 1540492 | -35384.62/-2.245% |
交易详情
| 2026-05-15 | 巨能股份(920578.BJ) | 卖 | -82700 | 18.92 | -1564684 | ¥2034.09 | -15359.87 |
| 2026-05-15 | 瑞星股份(920717.BJ) | 卖 | -171300 | 9.11 | -1560543 | ¥2028.71 | -27884.39 |
| 2026-05-15 | 大禹生物(920970.BJ) | 卖 | -218200 | 7.03 | -1533946 | ¥1994.13 | -41930.62 |
| 2026-05-15 | 觅睿科技(920036.BJ) | 买 | 33200 | 47.39 | 1573348 | ¥472 | 0 |
| 2026-05-15 | 东方碳素(920175.BJ) | 买 | 148600 | 10.49 | 1558814 | ¥467.64 | 0 |
| 2026-05-15 | 大唐药业(920433.BJ) | 买 | 276800 | 5.49 | 1519632 | ¥455.89 | 0 |
| 2026-05-08 | 天润科技(920564.BJ) | 卖 | -60500 | 25.75 | -1557875 | ¥2025.24 | 44921.25 |
| 2026-05-08 | 宁新新材(920719.BJ) | 卖 | -133800 | 11.19 | -1497222 | ¥1946.39 | -71384.44 |
| 2026-05-08 | 超越科技(301049.SZ) | 卖 | -64700 | 25.6 | -1656320 | ¥2153.22 | 83638.34 |
| 2026-05-08 | 瑞星股份(920717.BJ) | 买 | 171300 | 9.27 | 1587951 | ¥476.39 | 0 |
