市净率市盈率低估值轮动策略:年化收益率（39.44%）
本策略精选流通市值小于200亿、市盈率乘市净率小于25、近20日涨幅低于10%的低估值小盘股，构建3只股票的投资组合，并每5日轮动调仓，力求在控制风险的前提下，捕捉小市值股票的成长潜力。
概要
核心指标
- 累计收益率: 432.73%
- 年化收益率: 39.44%
- 基准收益率: -15.52%
- 阿尔法: 0.55
- 夏普比率: 0.91
- 最大回撤: 57.05%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 奥福科技(688021.SH) | 26.657995007325 | 66898 | 2 | 25.25 | 1689174.5 | -94192.05/-5.282% |
| 2026-03-31 | 同辉信息(920090.BJ) | 6.9620880094974 | 252700 | 2 | 6.88 | 1738576 | -20743.64/-1.179% |
| 2026-03-31 | 中远通(301516.SZ) | 17.855355029014 | 97900 | 7 | 19.32 | 1891428 | 143388.74/8.203% |
| 2026-03-30 | 奥福科技(688021.SH) | 26.657995007325 | 66898 | 1 | 26.36 | 1763431.28 | -19935.27/-1.118% |
| 2026-03-30 | 同辉信息(920090.BJ) | 6.9620880094974 | 252700 | 1 | 6.68 | 1688036 | -71283.64/-4.052% |
| 2026-03-30 | 威力传动(300904.SZ) | 64.309287152778 | 0 | 6 | 61.57 | 0 | -106827.47/-5.768% |
| 2026-03-30 | 森鹰窗业(301227.SZ) | 39.341798933902 | 0 | 6 | 36.51 | 0 | -104202.37/-5.647% |
| 2026-03-30 | 中远通(301516.SZ) | 17.855355029014 | 97900 | 6 | 18.58 | 1818982 | 70942.74/4.058% |
| 2026-03-27 | 威力传动(300904.SZ) | 64.309287152778 | 28800 | 5 | 60.6 | 1745280 | -106827.47/-5.768% |
| 2026-03-27 | 森鹰窗业(301227.SZ) | 39.341798933902 | 46900 | 5 | 37.12 | 1740928 | -104202.37/-5.647% |
交易详情
| 2026-03-30 | 森鹰窗业(301227.SZ) | 卖 | -46900 | 36.84 | -1727796 | ¥2246.13 | -117334.37 |
| 2026-03-30 | 威力传动(300904.SZ) | 卖 | -28800 | 60 | -1728000 | ¥2246.4 | -124107.47 |
| 2026-03-30 | 同辉信息(920090.BJ) | 买 | 252700 | 6.96 | 1758792 | ¥527.64 | 0 |
| 2026-03-30 | 中远通(301516.SZ) | 卖 | -5500 | 17.99 | -98945 | ¥128.63 | 740.55 |
| 2026-03-30 | 奥福科技(688021.SH) | 买 | 66898 | 26.65 | 1782831.7 | ¥534.85 | 0 |
| 2026-03-23 | 鸿铭股份(301105.SZ) | 卖 | -37200 | 53.69 | -1997268 | ¥2596.45 | -18832.65 |
| 2026-03-23 | 东方碳素(920175.BJ) | 卖 | -173000 | 10.27 | -1776710 | ¥2309.72 | -241075.15 |
| 2026-03-23 | 慧为智能(920876.BJ) | 卖 | -72500 | 24.5 | -1776250 | ¥2309.13 | -268863.35 |
| 2026-03-23 | 中远通(301516.SZ) | 买 | 103400 | 17.85 | 1845690 | ¥553.71 | 0 |
| 2026-03-23 | 森鹰窗业(301227.SZ) | 买 | 46900 | 39.33 | 1844577 | ¥553.37 | 0 |
