市净率市盈率低估值轮动策略:年化收益率（23.35%）
本策略精选流通市值小于200亿、市盈率乘市净率小于25、近20日涨幅低于10%的低估值小盘股，构建3只股票的投资组合，并每5日轮动调仓，力求在控制风险的前提下，捕捉小市值股票的成长潜力。
概要
核心指标
- 累计收益率: 212.38%
- 年化收益率: 23.35%
- 基准收益率: -13.59%
- 阿尔法: 0.36
- 夏普比率: 0.63
- 最大回撤: 65.87%
源码
查看AI策略代码
绩效
持仓详情
|
当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-25 | 华维设计(920427.BJ) | 8.3925169918699 | 123000 | 2 | 8.32 | 1023360 | -8919.59/-0.864% |
| 2026-08-25 | 大禹生物(920970.BJ) | 6.051815008726 | 171900 | 2 | 6.06 | 1041714 | 1407/0.135% |
| 2026-08-25 | 瑞星股份(920717.BJ) | 7.6923069852941 | 136000 | 2 | 7.78 | 1058080 | 11926.25/1.14% |
| 2026-08-24 | 华维设计(920427.BJ) | 8.3925169918699 | 123000 | 1 | 8.31 | 1022130 | -10149.59/-0.983% |
| 2026-08-24 | 大禹生物(920970.BJ) | 6.051815008726 | 171900 | 1 | 5.84 | 1003896 | -36411/-3.5% |
| 2026-08-24 | 瑞星股份(920717.BJ) | 7.6923069852941 | 136000 | 1 | 7.65 | 1040400 | -5753.75/-0.55% |
| 2026-08-24 | 广厦环能(920703.BJ) | 9.6929069614299 | 0 | 6 | 9.91 | 0 | 31580.99/3.065% |
| 2026-08-24 | 恒合股份(920145.BJ) | 10.023006019417 | 0 | 6 | 9.63 | 0 | -6489.62/-0.629% |
| 2026-08-24 | 花溪科技(920895.BJ) | 12.514746217494 | 0 | 16 | 12.3 | 0 | -14486.46/-1.396% |
| 2026-08-21 | 广厦环能(920703.BJ) | 9.6929069614299 | 106300 | 5 | 9.99 | 1061937 | 31580.99/3.065% |
交易详情
| 2026-08-24 | 恒合股份(920145.BJ) | 卖 | -103000 | 9.9 | -1019700 | ¥1325.61 | -12669.62 |
| 2026-08-24 | 广厦环能(920703.BJ) | 卖 | -106300 | 10.07 | -1070441 | ¥1391.57 | 40084.99 |
| 2026-08-24 | 花溪科技(920895.BJ) | 卖 | -82900 | 12.46 | -1032934 | ¥1342.81 | -4538.46 |
| 2026-08-24 | 瑞星股份(920717.BJ) | 买 | 136000 | 7.69 | 1045840 | ¥313.75 | 0 |
| 2026-08-24 | 大禹生物(920970.BJ) | 买 | 171900 | 6.05 | 1039995 | ¥312 | 0 |
| 2026-08-24 | 华维设计(920427.BJ) | 买 | 123000 | 8.39 | 1031970 | ¥309.59 | 0 |
| 2026-08-17 | 瑞奇智造(920781.BJ) | 卖 | -180800 | 5.69 | -1028752 | ¥1337.38 | -23819.68 |
| 2026-08-17 | 春光智能(920810.BJ) | 卖 | -119200 | 8.52 | -1015584 | ¥1320.26 | -62307.27 |
| 2026-08-17 | 花溪科技(920895.BJ) | 卖 | -1700 | 12.5 | -21250 | ¥27.63 | -25.07 |
| 2026-08-17 | 恒合股份(920145.BJ) | 买 | 103000 | 10.02 | 1032060 | ¥309.62 | 0 |
