量价相关性策略:年化收益率（7.35%）
本策略选取60日成交量与收盘价相关性作为因子，观察了进行股票筛选之后等权持股10只，持仓5天的策略表现。量价因子是投资中常见的一种因子，结合了交易量（量）和价格行为（价）的信息来预测股票的未来表现
概要
核心指标
- 累计收益率: 17.4%
- 年化收益率: 7.35%
- 基准收益率: 43.51%
- 阿尔法: -0.05
- 夏普比率: 0.29
- 最大回撤: 32.63%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-15 | 神州高铁(000008.SZ) | 2.8040557700482 | 90100 | 249 | 2.69 | 242369 | -10276.42/-4.068% |
| 2026-05-15 | 全新好(000007.SZ) | 6.5505076216309 | 15300 | 449 | 12.69 | 194157 | 93934.23/93.725% |
| 2026-05-15 | 深振业Ａ(000006.SZ) | 7.3410534130305 | 25400 | 569 | 9.72 | 246888 | 60425.24/32.406% |
| 2026-05-15 | 万 科Ａ(000002.SZ) | 6.7126797550974 | 61800 | 569 | 3.78 | 233604 | -181239.61/-43.689% |
| 2026-05-15 | 平安银行(000001.SZ) | 10.055075974334 | 20940 | 569 | 10.99 | 230130.6 | 19577.31/9.298% |
| 2026-05-14 | 神州高铁(000008.SZ) | 2.8040557700482 | 90100 | 248 | 2.74 | 246874 | -5771.42/-2.284% |
| 2026-05-14 | 全新好(000007.SZ) | 6.5505076216309 | 15300 | 448 | 12.86 | 196758 | 96535.23/96.321% |
| 2026-05-14 | 深振业Ａ(000006.SZ) | 7.3410534130305 | 25400 | 568 | 9.94 | 252476 | 66013.24/35.403% |
| 2026-05-14 | 万 科Ａ(000002.SZ) | 6.7126797550974 | 61800 | 568 | 3.87 | 239166 | -175677.61/-42.348% |
| 2026-05-14 | 平安银行(000001.SZ) | 10.055075974334 | 20940 | 568 | 11.05 | 231387 | 20833.71/9.895% |
交易详情
| 2026-05-12 | 平安银行(000001.SZ) | 买 | 100 | 11.28 | 1128 | ¥5 | 0 |
| 2026-05-12 | 万 科Ａ(000002.SZ) | 卖 | -400 | 4.07 | -1628 | ¥6.63 | -1057.07 |
| 2026-05-12 | 深振业Ａ(000006.SZ) | 买 | 200 | 9.6 | 1920 | ¥5 | 0 |
| 2026-05-12 | 全新好(000007.SZ) | 卖 | -1800 | 16.45 | -29610 | ¥38.49 | 17819.09 |
| 2026-05-12 | 神州高铁(000008.SZ) | 买 | 1000 | 2.79 | 2790 | ¥5 | 0 |
| 2026-04-30 | 万 科Ａ(000002.SZ) | 买 | 3200 | 3.87 | 12384 | ¥5 | 0 |
| 2026-04-30 | 深振业Ａ(000006.SZ) | 买 | 700 | 9.67 | 6769 | ¥5 | 0 |
| 2026-04-30 | 全新好(000007.SZ) | 卖 | -200 | 14.11 | -2822 | ¥7.82 | 1511.9 |
| 2026-04-30 | 神州高铁(000008.SZ) | 买 | 600 | 2.7 | 1620 | ¥5 | 0 |
| 2026-04-23 | 深振业Ａ(000006.SZ) | 卖 | -2200 | 9.72 | -21384 | ¥27.8 | 5421.54 |
