量价相关性策略:年化收益率（2.31%）
本策略选取60日成交量与收盘价相关性作为因子，观察了进行股票筛选之后等权持股10只，持仓5天的策略表现。量价因子是投资中常见的一种因子，结合了交易量（量）和价格行为（价）的信息来预测股票的未来表现
概要
核心指标
- 累计收益率: 2.93%
- 年化收益率: 2.31%
- 基准收益率: 11.48%
- 阿尔法: -0.03
- 夏普比率: 0.15
- 最大回撤: 32.61%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-29 | 全新好(000007.SZ) | 5.495610292334 | 31900 | 198 | 6.82 | 217558 | 42248.03/24.683% |
| 2025-04-29 | 深振业Ａ(000006.SZ) | 5.3349345954284 | 32800 | 318 | 6.26 | 205328 | 30342.15/17.604% |
| 2025-04-29 | 国华网安(000004.SZ) | 13.322574141944 | 20900 | 318 | 8.39 | 175351 | -103090.8/-36.076% |
| 2025-04-29 | 万 科Ａ(000002.SZ) | 8.7107552528318 | 29200 | 318 | 6.81 | 198852 | -55502.05/-21.771% |
| 2025-04-29 | 平安银行(000001.SZ) | 9.8268899069063 | 18743 | 318 | 10.98 | 205798.14 | 21612.74/11.71% |
| 2025-04-28 | 全新好(000007.SZ) | 5.495610292334 | 31900 | 197 | 6.69 | 213411 | 38101.03/20.021% |
| 2025-04-28 | 深振业Ａ(000006.SZ) | 5.3349345954284 | 32800 | 317 | 6.18 | 202704 | 27718.15/15.635% |
| 2025-04-28 | 国华网安(000004.SZ) | 13.322574141944 | 20900 | 317 | 8.39 | 175351 | -103090.8/-36.076% |
| 2025-04-28 | 万 科Ａ(000002.SZ) | 8.7107552528318 | 29200 | 317 | 6.83 | 199436 | -54918.05/-21.059% |
| 2025-04-28 | 平安银行(000001.SZ) | 9.8268899069063 | 18743 | 317 | 11 | 206173 | 21987.6/11.926% |
交易详情
| 2025-04-25 | 平安银行(000001.SZ) | 买 | 100 | 11.04 | 1104 | ¥5 | 0 |
| 2025-04-25 | 万 科Ａ(000002.SZ) | 买 | 1000 | 7.09 | 7090 | ¥5 | 0 |
| 2025-04-25 | 国华网安(000004.SZ) | 买 | 300 | 8.71 | 2613 | ¥5 | 0 |
| 2025-04-25 | 深振业Ａ(000006.SZ) | 卖 | -1000 | 6.31 | -6310 | ¥11.31 | 975.07 |
| 2025-04-25 | 全新好(000007.SZ) | 卖 | -2900 | 6.7 | -19430 | ¥25.26 | 3492.73 |
| 2025-04-18 | 国华网安(000004.SZ) | 卖 | -1600 | 10.18 | -16288 | ¥21.29 | -5135.21 |
| 2025-04-18 | 深振业Ａ(000006.SZ) | 买 | 900 | 6.24 | 5616 | ¥5 | 0 |
| 2025-04-18 | 全新好(000007.SZ) | 卖 | -100 | 6.1 | -610 | ¥5.61 | 60.44 |
| 2025-04-11 | 平安银行(000001.SZ) | 卖 | -300 | 10.87 | -3261 | ¥8.26 | 314.97 |
| 2025-04-11 | 万 科Ａ(000002.SZ) | 卖 | -2300 | 7.13 | -16399 | ¥21.4 | -3767.52 |
