量价相关性策略:年化收益率（8.62%）
本策略选取60日成交量与收盘价相关性作为因子，观察了进行股票筛选之后等权持股10只，持仓5天的策略表现。量价因子是投资中常见的一种因子，结合了交易量（量）和价格行为（价）的信息来预测股票的未来表现
概要
核心指标
- 累计收益率: 19.43%
- 年化收益率: 8.62%
- 基准收益率: 31.41%
- 阿尔法: -0.01
- 夏普比率: 0.33
- 最大回撤: 32.63%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 神州高铁(000008.SZ) | 2.8148051283357 | 86200 | 220 | 3.27 | 281874 | 39237.8/16.171% |
| 2026-03-31 | 全新好(000007.SZ) | 5.9960190846516 | 16700 | 420 | 12.95 | 216265 | 116131.48/115.977% |
| 2026-03-31 | 深振业Ａ(000006.SZ) | 7.245631297057 | 26900 | 540 | 8.6 | 231340 | 36432.52/18.692% |
| 2026-03-31 | 万 科Ａ(000002.SZ) | 7.0028735963201 | 56500 | 540 | 3.99 | 225435 | -170227.36/-43.023% |
| 2026-03-31 | 平安银行(000001.SZ) | 10.038967277892 | 21340 | 540 | 11.08 | 236447.2 | 22215.64/10.37% |
| 2026-03-30 | 神州高铁(000008.SZ) | 2.8148051283357 | 86200 | 219 | 2.97 | 256014 | 13377.8/5.514% |
| 2026-03-30 | 全新好(000007.SZ) | 5.9960190846516 | 16700 | 419 | 13.2 | 220440 | 120306.48/120.146% |
| 2026-03-30 | 深振业Ａ(000006.SZ) | 7.245631297057 | 26900 | 539 | 8.84 | 237796 | 42888.52/22.005% |
| 2026-03-30 | 万 科Ａ(000002.SZ) | 7.0028735963201 | 56500 | 539 | 4.01 | 226565 | -169097.36/-42.738% |
| 2026-03-30 | 平安银行(000001.SZ) | 10.038967277892 | 21340 | 539 | 10.99 | 234526.6 | 20295.04/9.473% |
交易详情
| 2026-03-25 | 平安银行(000001.SZ) | 卖 | -1100 | 10.89 | -11979 | ¥16.98 | 936.14 |
| 2026-03-25 | 万 科Ａ(000002.SZ) | 买 | 3900 | 4.08 | 15912 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-25 | 全新好(000007.SZ) | 卖 | -300 | 13.89 | -4167 | ¥9.17 | 2368.19 |
| 2026-03-25 | 神州高铁(000008.SZ) | 买 | 600 | 2.68 | 1608 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-18 | 平安银行(000001.SZ) | 买 | 400 | 11.04 | 4416 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-18 | 万 科Ａ(000002.SZ) | 买 | 2000 | 4.68 | 9360 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-18 | 全新好(000007.SZ) | 卖 | -500 | 14.58 | -7290 | ¥12.29 | 4291.99 |
| 2026-03-18 | 神州高铁(000008.SZ) | 买 | 1300 | 2.89 | 3757 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-11 | 平安银行(000001.SZ) | 买 | 300 | 10.79 | 3237 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-11 | 万 科Ａ(000002.SZ) | 买 | 100 | 4.66 | 466 | ¥5 | 0 |
