量价相关性策略:年化收益率（7.26%）
本策略选取60日成交量与收盘价相关性作为因子，观察了进行股票筛选之后等权持股10只，持仓5天的策略表现。量价因子是投资中常见的一种因子，结合了交易量（量）和价格行为（价）的信息来预测股票的未来表现
概要
核心指标
- 累计收益率: 19.53%
- 年化收益率: 7.26%
- 基准收益率: 34.42%
- 阿尔法: -0
- 夏普比率: 0.29
- 最大回撤: 32.63%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-25 | 神州高铁(000008.SZ) | 2.7604458818296 | 95700 | 30 | 2.51 | 240207 | -23967.67/-9.073% |
| 2026-08-25 | 全新好(000007.SZ) | 8.6099094972744 | 19900 | 520 | 12.82 | 255118 | 83780.8/48.898% |
| 2026-08-25 | 深振业Ａ(000006.SZ) | 7.3791995887074 | 31800 | 640 | 7.15 | 227370 | -7288.55/-3.106% |
| 2026-08-25 | 万 科Ａ(000002.SZ) | 5.9794725322158 | 68300 | 640 | 3.09 | 211047 | -197350.97/-48.323% |
| 2026-08-25 | 平安银行(000001.SZ) | 9.8910074263434 | 20882 | 640 | 11.59 | 242022.38 | 35478.36/17.177% |
| 2026-08-24 | 神州高铁(000008.SZ) | 2.7604458818296 | 95700 | 29 | 2.45 | 234465 | -29709.67/-11.246% |
| 2026-08-24 | 全新好(000007.SZ) | 8.6099094972744 | 19900 | 519 | 12.74 | 253526 | 82188.8/47.969% |
| 2026-08-24 | 深振业Ａ(000006.SZ) | 7.3791995887074 | 31800 | 639 | 6.88 | 218784 | -15874.55/-6.765% |
| 2026-08-24 | 万 科Ａ(000002.SZ) | 5.9794725322158 | 68300 | 639 | 3.05 | 208315 | -200082.97/-48.992% |
| 2026-08-24 | 平安银行(000001.SZ) | 9.8910074263434 | 20882 | 639 | 11.56 | 241395.92 | 34851.9/16.874% |
交易详情
| 2026-08-19 | 平安银行(000001.SZ) | 买 | 1400 | 11.08 | 15512 | ¥5 | 0 |
| 2026-08-19 | 万 科Ａ(000002.SZ) | 买 | 1100 | 3.1 | 3410 | ¥5 | 0 |
| 2026-08-19 | 深振业Ａ(000006.SZ) | 卖 | -1200 | 7.34 | -8808 | ¥13.81 | -47.04 |
| 2026-08-19 | 全新好(000007.SZ) | 卖 | -1500 | 11.7 | -17550 | ¥22.82 | 4635.14 |
| 2026-08-19 | 神州高铁(000008.SZ) | 买 | 2900 | 2.4 | 6960 | ¥5 | 0 |
| 2026-08-12 | 平安银行(000001.SZ) | 买 | 200 | 11.26 | 2252 | ¥5 | 0 |
| 2026-08-12 | 万 科Ａ(000002.SZ) | 买 | 100 | 3.21 | 321 | ¥5 | 0 |
| 2026-08-12 | 全新好(000007.SZ) | 卖 | -2300 | 10.54 | -24242 | ¥31.51 | 4439.21 |
| 2026-08-12 | 神州高铁(000008.SZ) | 买 | 2200 | 2.43 | 5346 | ¥5 | 0 |
| 2026-08-05 | 平安银行(000001.SZ) | 买 | 100 | 11.41 | 1141 | ¥5 | 0 |
