量价相关性策略:年化收益率（4.88%）
本策略选取60日成交量与收盘价相关性作为因子，观察了进行股票筛选之后等权持股10只，持仓5天的策略表现。量价因子是投资中常见的一种因子，结合了交易量（量）和价格行为（价）的信息来预测股票的未来表现
概要
核心指标
- 累计收益率: 6.96%
- 年化收益率: 4.88%
- 基准收益率: 16.94%
- 阿尔法: -0.03
- 夏普比率: 0.22
- 最大回撤: 32.61%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-25 | 神州高铁(000008.SZ) | 2.756582230869 | 76600 | 35 | 2.8 | 214480 | 3325.8/1.575% |
| 2025-06-25 | 全新好(000007.SZ) | 5.5875950398309 | 26900 | 235 | 7.78 | 209282 | 58975.69/39.237% |
| 2025-06-25 | 深振业Ａ(000006.SZ) | 5.433293165338 | 31600 | 355 | 6.84 | 216144 | 44451.94/25.891% |
| 2025-06-25 | 万 科Ａ(000002.SZ) | 8.489059373334 | 32900 | 355 | 6.43 | 211547 | -67743.05/-24.255% |
| 2025-06-25 | 平安银行(000001.SZ) | 9.5286463575897 | 18014 | 355 | 12.06 | 217248.84 | 45599.8/26.566% |
| 2025-06-24 | 神州高铁(000008.SZ) | 2.756582230869 | 76600 | 34 | 2.76 | 211416 | 261.8/0.124% |
| 2025-06-24 | 全新好(000007.SZ) | 5.5875950398309 | 26900 | 234 | 7.81 | 210089 | 59782.69/39.774% |
| 2025-06-24 | 深振业Ａ(000006.SZ) | 5.433293165338 | 31600 | 354 | 6.8 | 214880 | 43187.94/25.154% |
| 2025-06-24 | 万 科Ａ(000002.SZ) | 8.489059373334 | 32900 | 354 | 6.35 | 208915 | -70375.05/-25.198% |
| 2025-06-24 | 平安银行(000001.SZ) | 9.5286463575897 | 18014 | 354 | 11.93 | 214907.02 | 43257.98/25.201% |
交易详情
| 2025-06-19 | 平安银行(000001.SZ) | 卖 | -800 | 11.76 | -9408 | ¥14.41 | 1785.08 |
| 2025-06-19 | 深振业Ａ(000006.SZ) | 买 | 600 | 6.66 | 3996 | ¥5 | 0 |
| 2025-06-19 | 全新好(000007.SZ) | 买 | 700 | 7.84 | 5488 | ¥5 | 0 |
| 2025-06-12 | 平安银行(000001.SZ) | 买 | 571 | 11.49 | -6.69 | ¥0 | 0 |
| 2025-06-12 | 万 科Ａ(000002.SZ) | 买 | 400 | 6.55 | 2620 | ¥5 | 0 |
| 2025-06-12 | 深振业Ａ(000006.SZ) | 买 | 1400 | 6.98 | 9772 | ¥5 | 0 |
| 2025-06-12 | 全新好(000007.SZ) | 买 | 300 | 8.24 | 2472 | ¥5 | 0 |
| 2025-06-12 | 神州高铁(000008.SZ) | 卖 | -200 | 2.82 | -564 | ¥5.56 | 12.68 |
| 2025-06-05 | 平安银行(000001.SZ) | 卖 | -300 | 11.88 | -3564 | ¥8.56 | 615.93 |
| 2025-06-05 | 万 科Ａ(000002.SZ) | 买 | 1300 | 6.61 | 8593 | ¥5 | 0 |
