量价相关性策略:年化收益率（2.86%）
本策略选取60日成交量与收盘价相关性作为因子，观察了进行股票筛选之后等权持股10只，持仓5天的策略表现。量价因子是投资中常见的一种因子，结合了交易量（量）和价格行为（价）的信息来预测股票的未来表现
概要
核心指标
- 累计收益率: 4.43%
- 年化收益率: 2.86%
- 基准收益率: 21.51%
- 阿尔法: -0.07
- 夏普比率: 0.15
- 最大回撤: 32.61%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-07 | 神州高铁(000008.SZ) | 2.7580823385422 | 74200 | 66 | 2.79 | 207018 | 2368.29/1.157% |
| 2025-08-07 | 全新好(000007.SZ) | 5.7406205617441 | 29200 | 266 | 7.12 | 207904 | 40277.88/24.028% |
| 2025-08-07 | 深振业Ａ(000006.SZ) | 5.4992057839256 | 33300 | 386 | 6.35 | 211455 | 28331.45/15.471% |
| 2025-08-07 | 万 科Ａ(000002.SZ) | 8.4705136561051 | 31400 | 386 | 6.47 | 203158 | -62816.13/-23.617% |
| 2025-08-07 | 平安银行(000001.SZ) | 9.5821378582869 | 16814 | 386 | 12.47 | 209670.58 | 48556.51/30.138% |
| 2025-08-06 | 神州高铁(000008.SZ) | 2.7579582931151 | 74100 | 65 | 2.81 | 208221 | 3856.29/1.887% |
| 2025-08-06 | 全新好(000007.SZ) | 5.7406205617441 | 29500 | 265 | 7.15 | 210925 | 41576.69/24.551% |
| 2025-08-06 | 深振业Ａ(000006.SZ) | 5.4992057839256 | 33800 | 385 | 6.27 | 211926 | 26052.84/14.016% |
| 2025-08-06 | 万 科Ａ(000002.SZ) | 8.4705136561051 | 31400 | 385 | 6.44 | 202216 | -63758.13/-23.972% |
| 2025-08-06 | 平安银行(000001.SZ) | 9.5821378582869 | 16814 | 385 | 12.46 | 209502.44 | 48388.37/30.034% |
交易详情
| 2025-08-07 | 深振业Ａ(000006.SZ) | 卖 | -500 | 6.24 | -3120 | ¥8.12 | 370.4 |
| 2025-08-07 | 全新好(000007.SZ) | 卖 | -300 | 7.14 | -2142 | ¥7.14 | 419.81 |
| 2025-08-07 | 神州高铁(000008.SZ) | 买 | 100 | 2.8 | 280 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-31 | 平安银行(000001.SZ) | 买 | 300 | 12.51 | 3753 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-31 | 深振业Ａ(000006.SZ) | 卖 | -100 | 6.2 | -620 | ¥5.62 | 70.08 |
| 2025-07-31 | 神州高铁(000008.SZ) | 买 | 900 | 2.83 | 2547 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-24 | 万 科Ａ(000002.SZ) | 卖 | -500 | 6.7 | -3350 | ¥8.35 | -885.26 |
| 2025-07-24 | 深振业Ａ(000006.SZ) | 买 | 500 | 6.18 | 3090 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-24 | 全新好(000007.SZ) | 买 | 100 | 7.11 | 711 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-24 | 神州高铁(000008.SZ) | 卖 | -2000 | 2.88 | -5760 | ¥10.76 | 245.99 |
