核心在于利用价格的波动性来进行交易，ATR通过计算一定周期内的TR的均值，来确定突破区间的上下轨。TR的计算公式为MAX(H-L, ABS(H-C_l), ABS(L-C_1))，其中H为当日最高价，L为当日最低价，C_1为昨日收盘价。用ATR确定突破区间的上下轨公式为：上轨=Open+k\*ATR, 下轨=Open-k\*ATR，其中Open为当日开盘价，k为固定系数。当价格突破上轨时认为股价将会回调选择做空，突破下轨时认为股价将会回升选择做多。
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-25 | 中证1000股指期货2609(IM2609.CFE) | 7366.3999 | 0 | 1 | 7466.4 | 0 | 0/0% |
| 2026-08-24 | 中证1000股指期货2609(IM2609.CFE) | 7413.2002 | 0 | 1 | 7425.8 | 0 | 0/0% |
| 2026-08-21 | 中证1000股指期货2609(IM2609.CFE) | 7574.3999 | 0 | 1 | 7527 | 0 | 0/0% |
| 2026-08-20 | 中证1000股指期货2609(IM2609.CFE) | 7525 | 0 | 1 | 7516.2 | 0 | 0/0% |
| 2026-08-19 | 中证1000股指期货2609(IM2609.CFE) | 7717.7998 | 0 | 1 | 7468.8 | 0 | 0/0% |
| 2026-08-18 | 中证1000股指期货2609(IM2609.CFE) | 7861.2002 | 0 | 1 | 7807 | 0 | 0/0% |
| 2026-08-17 | 中证1000股指期货2609(IM2609.CFE) | 7763 | 0 | 1 | 7875 | 0 | 0/0% |
| 2026-08-13 | 中证1000股指期货2609(IM2609.CFE) | 7745.6001 | 0 | 1 | 7634.2 | 0 | 0/0% |
| 2026-08-10 | 中证1000股指期货2609(IM2609.CFE) | 7612.3999 | 0 | 1 | 7607.2 | 0 | 0/0% |
| 2026-08-07 | 中证1000股指期货2609(IM2609.CFE) | 7580.2002 | 0 | 1 | 7590.6 | 0 | 0/0% |
| 2026-08-25 | 中证1000股指期货2609(IM2609.CFE) | 买 | 1 | 7366.3999 | 7366.4 | ¥33.89 | 0 |
| 2026-08-25 | 中证1000股指期货2609(IM2609.CFE) | 卖 | -1 | 7468.7998 | -7468.8 | ¥515.35 | 20479.98 |
| 2026-08-24 | 中证1000股指期货2609(IM2609.CFE) | 买 | 1 | 7413.2002 | 7413.2 | ¥34.1 | 0 |
| 2026-08-24 | 中证1000股指期货2609(IM2609.CFE) | 卖 | -1 | 7426.7998 | -7426.8 | ¥512.45 | 2719.92 |
| 2026-08-21 | 中证1000股指期货2609(IM2609.CFE) | 卖 | -1 | 7574.3999 | -7574.4 | ¥34.84 | 0 |
| 2026-08-21 | 中证1000股指期货2609(IM2609.CFE) | 买 | 1 | 7526.6001 | 7526.6 | ¥519.34 | 9559.96 |
| 2026-08-20 | 中证1000股指期货2609(IM2609.CFE) | 买 | 1 | 7525 | 7525 | ¥34.62 | 0 |
| 2026-08-20 | 中证1000股指期货2609(IM2609.CFE) | 卖 | -1 | 7518.3999 | -7518.4 | ¥518.77 | -1320.02 |
| 2026-08-19 | 中证1000股指期货2609(IM2609.CFE) | 买 | 1 | 7717.7998 | 7717.8 | ¥35.5 | 0 |
| 2026-08-19 | 中证1000股指期货2609(IM2609.CFE) | 卖 | -1 | 7463.6001 | -7463.6 | ¥514.99 | -50839.94 |
