核心在于利用价格的波动性来进行交易，ATR通过计算一定周期内的TR的均值，来确定突破区间的上下轨。TR的计算公式为MAX(H-L, ABS(H-C_l), ABS(L-C_1))，其中H为当日最高价，L为当日最低价，C_1为昨日收盘价。用ATR确定突破区间的上下轨公式为：上轨=Open+k\*ATR, 下轨=Open-k\*ATR，其中Open为当日开盘价，k为固定系数。当价格突破上轨时认为股价将会回调选择做空，突破下轨时认为股价将会回升选择做多。
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-15 | 中证1000股指期货2606(IM2606.CFE) | 8721.4004 | 0 | 1 | 8582.6 | 0 | 0/0% |
| 2026-05-14 | 中证1000股指期货2606(IM2606.CFE) | 8873.2002 | 0 | 1 | 8689.8 | 0 | 0/0% |
| 2026-05-13 | 中证1000股指期货2606(IM2606.CFE) | 8793 | 0 | 1 | 8870.6 | 0 | 0/0% |
| 2026-05-12 | 中证1000股指期货2606(IM2606.CFE) | 8729.2002 | 0 | 1 | 8701.8 | 0 | 0/0% |
| 2026-05-11 | 中证1000股指期货2606(IM2606.CFE) | 8710.4004 | 0 | 1 | 8723 | 0 | 0/0% |
| 2026-05-08 | 中证1000股指期货2606(IM2606.CFE) | 8605.2002 | 0 | 1 | 8642.2 | 0 | 0/0% |
| 2026-05-07 | 中证1000股指期货2606(IM2606.CFE) | 8505.4004 | 0 | 1 | 8627.6 | 0 | 0/0% |
| 2026-05-06 | 中证1000股指期货2606(IM2606.CFE) | 8420.5996 | 0 | 1 | 8461.6 | 0 | 0/0% |
| 2026-04-30 | 中证1000股指期货2606(IM2606.CFE) | 8248 | 0 | 1 | 8279.2 | 0 | 0/0% |
| 2026-04-29 | 中证1000股指期货2606(IM2606.CFE) | 8103.6001 | 0 | 1 | 8246 | 0 | 0/0% |
| 2026-05-15 | 中证1000股指期货2606(IM2606.CFE) | 买 | 1 | 8721.4004 | 8721.4 | ¥40.12 | 0 |
| 2026-05-15 | 中证1000股指期货2606(IM2606.CFE) | 卖 | -1 | 8587 | -8587 | ¥592.5 | -26880.08 |
| 2026-05-14 | 中证1000股指期货2606(IM2606.CFE) | 卖 | -1 | 8873.2002 | -8873.2 | ¥40.82 | 0 |
| 2026-05-14 | 中证1000股指期货2606(IM2606.CFE) | 买 | 1 | 8693 | 8693 | ¥599.82 | 36040.04 |
| 2026-05-13 | 中证1000股指期货2606(IM2606.CFE) | 卖 | -1 | 8793 | -8793 | ¥40.45 | 0 |
| 2026-05-13 | 中证1000股指期货2606(IM2606.CFE) | 买 | 1 | 8866.4004 | 8866.4 | ¥611.78 | -14680.08 |
| 2026-05-12 | 中证1000股指期货2606(IM2606.CFE) | 卖 | -1 | 8729.2002 | -8729.2 | ¥40.15 | 0 |
| 2026-05-12 | 中证1000股指期货2606(IM2606.CFE) | 买 | 1 | 8696.5996 | 8696.6 | ¥600.07 | 6520.12 |
| 2026-05-11 | 中证1000股指期货2606(IM2606.CFE) | 卖 | -1 | 8710.4004 | -8710.4 | ¥40.07 | 0 |
| 2026-05-11 | 中证1000股指期货2606(IM2606.CFE) | 买 | 1 | 8725.4004 | 8725.4 | ¥602.05 | -3000 |
