核心在于利用价格的波动性来进行交易，ATR通过计算一定周期内的TR的均值，来确定突破区间的上下轨。TR的计算公式为MAX(H-L, ABS(H-C_l), ABS(L-C_1))，其中H为当日最高价，L为当日最低价，C_1为昨日收盘价。用ATR确定突破区间的上下轨公式为：上轨=Open+k\*ATR, 下轨=Open-k\*ATR，其中Open为当日开盘价，k为固定系数。当价格突破上轨时认为股价将会回调选择做空，突破下轨时认为股价将会回升选择做多。
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-19 | 中证1000股指期货2506(IM2506.CFE) | 6087.7998046875 | 0 | 1 | 6050.4 | 0 | 0/0% |
| 2025-06-18 | 中证1000股指期货2506(IM2506.CFE) | 6084.6000976563 | 0 | 1 | 6124.2 | 0 | 0/0% |
| 2025-06-17 | 中证1000股指期货2506(IM2506.CFE) | 6136.7998046875 | 0 | 1 | 6130 | 0 | 0/0% |
| 2025-06-16 | 中证1000股指期货2506(IM2506.CFE) | 6105.7998046875 | 0 | 1 | 6127.4 | 0 | 0/0% |
| 2025-06-13 | 中证1000股指期货2506(IM2506.CFE) | 6099 | 0 | 1 | 6084.2 | 0 | 0/0% |
| 2025-06-12 | 中证1000股指期货2506(IM2506.CFE) | 6159.3999023438 | 0 | 1 | 6156.8 | 0 | 0/0% |
| 2025-06-10 | 中证1000股指期货2506(IM2506.CFE) | 6150.3999023438 | 0 | 1 | 6113.8 | 0 | 0/0% |
| 2025-06-09 | 中证1000股指期货2506(IM2506.CFE) | 6148 | 0 | 1 | 6167.8 | 0 | 0/0% |
| 2025-06-06 | 中证1000股指期货2506(IM2506.CFE) | 6102.6000976563 | 0 | 1 | 6100.2 | 0 | 0/0% |
| 2025-06-05 | 中证1000股指期货2506(IM2506.CFE) | 6049 | 0 | 1 | 6101.6 | 0 | 0/0% |
| 2025-06-19 | 中证1000股指期货2506(IM2506.CFE) | 买 | 1 | 6087.7998 | 6087.8 | ¥28 | 0 |
| 2025-06-19 | 中证1000股指期货2506(IM2506.CFE) | 卖 | -1 | 6054.7998 | -6054.8 | ¥417.78 | -6600 |
| 2025-06-18 | 中证1000股指期货2506(IM2506.CFE) | 买 | 1 | 6084.6001 | 6084.6 | ¥27.99 | 0 |
| 2025-06-18 | 中证1000股指期货2506(IM2506.CFE) | 卖 | -1 | 6123.7998 | -6123.8 | ¥422.54 | 7839.94 |
| 2025-06-17 | 中证1000股指期货2506(IM2506.CFE) | 卖 | -1 | 6136.7998 | -6136.8 | ¥28.23 | 0 |
| 2025-06-17 | 中证1000股指期货2506(IM2506.CFE) | 买 | 1 | 6129 | 6129 | ¥422.9 | 1559.96 |
| 2025-06-16 | 中证1000股指期货2506(IM2506.CFE) | 买 | 1 | 6105.7998 | 6105.8 | ¥28.09 | 0 |
| 2025-06-16 | 中证1000股指期货2506(IM2506.CFE) | 卖 | -1 | 6127.6001 | -6127.6 | ¥422.8 | 4360.06 |
| 2025-06-13 | 中证1000股指期货2506(IM2506.CFE) | 买 | 1 | 6099 | 6099 | ¥28.06 | 0 |
| 2025-06-13 | 中证1000股指期货2506(IM2506.CFE) | 卖 | -1 | 6086.2002 | -6086.2 | ¥419.95 | -2559.96 |
