核心在于利用价格的波动性来进行交易，ATR通过计算一定周期内的TR的均值，来确定突破区间的上下轨。TR的计算公式为MAX(H-L, ABS(H-C_l), ABS(L-C_1))，其中H为当日最高价，L为当日最低价，C_1为昨日收盘价。用ATR确定突破区间的上下轨公式为：上轨=Open+k\*ATR, 下轨=Open-k\*ATR，其中Open为当日开盘价，k为固定系数。当价格突破上轨时认为股价将会回调选择做空，突破下轨时认为股价将会回升选择做多。
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-07 | 中证1000股指期货2509(IM2509.CFE) | 6787 | 0 | 1 | 6750 | 0 | 0/0% |
| 2025-08-06 | 中证1000股指期货2509(IM2509.CFE) | 6688.7998046875 | 0 | 1 | 6762.6 | 0 | 0/0% |
| 2025-08-05 | 中证1000股指期货2509(IM2509.CFE) | 6667.3999023438 | 0 | 1 | 6682 | 0 | 0/0% |
| 2025-08-04 | 中证1000股指期货2509(IM2509.CFE) | 6583 | 0 | 1 | 6642.6 | 0 | 0/0% |
| 2025-08-01 | 中证1000股指期货2509(IM2509.CFE) | 6538.2001953125 | 0 | 1 | 6542.8 | 0 | 0/0% |
| 2025-07-31 | 中证1000股指期货2509(IM2509.CFE) | 6612 | 0 | 1 | 6538 | 0 | 0/0% |
| 2025-07-30 | 中证1000股指期货2509(IM2509.CFE) | 6562 | 0 | 1 | 6604.2 | 0 | 0/0% |
| 2025-07-30 | 中证1000股指期货2509(IM2509.CFE) | 6642.7998046875 | 0 | 1 | 6604.2 | 0 | 0/0% |
| 2025-07-29 | 中证1000股指期货2509(IM2509.CFE) | 6565.6000976563 | 0 | 1 | 6662 | 0 | 0/0% |
| 2025-07-29 | 中证1000股指期货2509(IM2509.CFE) | 6645 | 0 | 1 | 6662 | 0 | 0/0% |
| 2025-08-07 | 中证1000股指期货2509(IM2509.CFE) | 卖 | -1 | 6787 | -6787 | ¥31.22 | 0 |
| 2025-08-07 | 中证1000股指期货2509(IM2509.CFE) | 买 | 1 | 6747.6001 | 6747.6 | ¥465.58 | 7879.98 |
| 2025-08-06 | 中证1000股指期货2509(IM2509.CFE) | 卖 | -1 | 6688.7998 | -6688.8 | ¥30.77 | 0 |
| 2025-08-06 | 中证1000股指期货2509(IM2509.CFE) | 买 | 1 | 6766.2002 | 6766.2 | ¥466.87 | -15480.08 |
| 2025-08-05 | 中证1000股指期货2509(IM2509.CFE) | 卖 | -1 | 6667.3999 | -6667.4 | ¥30.67 | 0 |
| 2025-08-05 | 中证1000股指期货2509(IM2509.CFE) | 买 | 1 | 6682 | 6682 | ¥461.06 | -2920.02 |
| 2025-08-04 | 中证1000股指期货2509(IM2509.CFE) | 卖 | -1 | 6583 | -6583 | ¥30.28 | 0 |
| 2025-08-04 | 中证1000股指期货2509(IM2509.CFE) | 买 | 1 | 6642 | 6642 | ¥458.3 | -11800 |
| 2025-08-01 | 中证1000股指期货2509(IM2509.CFE) | 买 | 1 | 6538.2002 | 6538.2 | ¥30.08 | 0 |
| 2025-08-01 | 中证1000股指期货2509(IM2509.CFE) | 卖 | -1 | 6540.6001 | -6540.6 | ¥451.3 | 479.98 |
