核心在于利用价格的波动性来进行交易，ATR通过计算一定周期内的TR的均值，来确定突破区间的上下轨。TR的计算公式为MAX(H-L, ABS(H-C_l), ABS(L-C_1))，其中H为当日最高价，L为当日最低价，C_1为昨日收盘价。用ATR确定突破区间的上下轨公式为：上轨=Open+k\*ATR, 下轨=Open-k\*ATR，其中Open为当日开盘价，k为固定系数。当价格突破上轨时认为股价将会回调选择做空，突破下轨时认为股价将会回升选择做多。
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 中证1000股指期货2606(IM2606.CFE) | 7417.3999 | 0 | 1 | 7379.4 | 0 | 0/0% |
| 2026-03-30 | 中证1000股指期货2606(IM2606.CFE) | 7476.6001 | 0 | 1 | 7509.4 | 0 | 0/0% |
| 2026-03-27 | 中证1000股指期货2606(IM2606.CFE) | 7360.2002 | 0 | 1 | 7523.8 | 0 | 0/0% |
| 2026-03-26 | 中证1000股指期货2606(IM2606.CFE) | 7488.3999 | 0 | 1 | 7375.6 | 0 | 0/0% |
| 2026-03-25 | 中证1000股指期货2606(IM2606.CFE) | 7515 | 0 | 1 | 7477.4 | 0 | 0/0% |
| 2026-02-24 | 中证1000股指期货2603(IM2603.CFE) | 8231.7998 | 0 | 1 | 8271 | 0 | 0/0% |
| 2026-02-12 | 中证1000股指期货2603(IM2603.CFE) | 8341.2002 | 0 | 1 | 8338 | 0 | 0/0% |
| 2026-02-10 | 中证1000股指期货2603(IM2603.CFE) | 8240 | 0 | 1 | 8229 | 0 | 0/0% |
| 2026-02-09 | 中证1000股指期货2603(IM2603.CFE) | 8156.6001 | 0 | 1 | 8232.6 | 0 | 0/0% |
| 2026-02-06 | 中证1000股指期货2603(IM2603.CFE) | 7895 | 0 | 1 | 7990.8 | 0 | 0/0% |
| 2026-03-31 | 中证1000股指期货2606(IM2606.CFE) | 买 | 1 | 7417.3999 | 7417.4 | ¥34.12 | 0 |
| 2026-03-31 | 中证1000股指期货2606(IM2606.CFE) | 卖 | -1 | 7372 | -7372 | ¥508.67 | -9079.98 |
| 2026-03-30 | 中证1000股指期货2606(IM2606.CFE) | 卖 | -1 | 7476.6001 | -7476.6 | ¥34.39 | 0 |
| 2026-03-30 | 中证1000股指期货2606(IM2606.CFE) | 买 | 1 | 7507.6001 | 7507.6 | ¥518.02 | -6200 |
| 2026-03-27 | 中证1000股指期货2606(IM2606.CFE) | 买 | 1 | 7360.2002 | 7360.2 | ¥33.86 | 0 |
| 2026-03-27 | 中证1000股指期货2606(IM2606.CFE) | 卖 | -1 | 7523.6001 | -7523.6 | ¥519.13 | 32679.98 |
| 2026-03-26 | 中证1000股指期货2606(IM2606.CFE) | 卖 | -1 | 7488.3999 | -7488.4 | ¥34.45 | 0 |
| 2026-03-26 | 中证1000股指期货2606(IM2606.CFE) | 买 | 1 | 7378.7998 | 7378.8 | ¥509.14 | 21920.02 |
| 2026-03-25 | 中证1000股指期货2606(IM2606.CFE) | 卖 | -1 | 7515 | -7515 | ¥34.57 | 0 |
| 2026-03-25 | 中证1000股指期货2606(IM2606.CFE) | 买 | 1 | 7488.6001 | 7488.6 | ¥516.71 | 5279.98 |
