好基优选·多因子动态智能轮动:年化收益率（27.94%）
本策略通过精选8只大类ETF，结合趋势打分和短期均线比进行量化评分，每隔5个交易日择优持有得分最高的4只ETF，并采用均值-方差优化分配权重
概要
核心指标
- 累计收益率: 294.99%
- 年化收益率: 27.94%
- 基准收益率: -22.07%
- 阿尔法: 0.3
- 夏普比率: 1.37
- 最大回撤: 16.31%
源码
查看AI策略代码
绩效
持仓详情
|
当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-23 | 黄金ETF(518880.SH) | 8.4301739130435 | 2300 | 4 | 8.199 | 18857.7 | -531.7/-2.742% |
| 2026-10-23 | 嘉实原油(160723.SZ) | 2.2968219607843 | 48900 | 29 | 2.574 | 125868.6 | 13554.01/12.068% |
| 2026-10-23 | 豆粕ETF(159985.SZ) | 2.3652840072664 | 8900 | 34 | 2.229 | 19838.1 | -1212.93/-5.762% |
| 2026-10-23 | 纳指ETF(513100.SH) | 2.2857966796889 | 50900 | 44 | 2.243 | 114168.7 | -2178.35/-1.872% |
| 2026-10-23 | 标普500(513500.SH) | 2.6475428024795 | 44500 | 129 | 2.605 | 115922.5 | -1893.15/-1.607% |
| 2026-10-22 | 黄金ETF(518880.SH) | 8.4301739130435 | 2300 | 3 | 8.36 | 19228 | -161.4/-0.832% |
| 2026-10-22 | 嘉实原油(160723.SZ) | 2.2968219607843 | 48900 | 28 | 2.549 | 124646.1 | 12331.51/10.979% |
| 2026-10-22 | 豆粕ETF(159985.SZ) | 2.3652840072664 | 8900 | 33 | 2.182 | 19419.8 | -1631.23/-7.749% |
| 2026-10-22 | 纳指ETF(513100.SH) | 2.2857966796889 | 50900 | 43 | 2.262 | 115135.8 | -1211.25/-1.041% |
| 2026-10-22 | 标普500(513500.SH) | 2.6475428024795 | 44500 | 128 | 2.634 | 117213 | -602.65/-0.512% |
交易详情
| 2026-10-20 | 创业板(159915.SZ) | 卖 | -6200 | 2.741 | -16994.2 | ¥5 | -2472.6 |
| 2026-10-20 | 豆粕ETF(159985.SZ) | 买 | 200 | 2.21 | 442 | ¥5 | 0 |
| 2026-10-20 | 嘉实原油(160723.SZ) | 卖 | -2100 | 2.477 | -5201.7 | ¥5 | 378.37 |
| 2026-10-20 | 纳指ETF(513100.SH) | 卖 | -200 | 2.354 | -470.8 | ¥5 | 13.64 |
| 2026-10-20 | 标普500(513500.SH) | 买 | 1000 | 2.678 | 2678 | ¥5 | 0 |
| 2026-10-20 | 黄金ETF(518880.SH) | 买 | 2300 | 8.428 | 19384.4 | ¥5 | 0 |
| 2026-09-29 | 黄金ETF(518880.SH) | 卖 | -13200 | 8.5 | -112200 | ¥22.44 | -6036.09 |
| 2026-09-29 | 创业板(159915.SZ) | 买 | 6200 | 3.139 | 19461.8 | ¥5 | 0 |
| 2026-09-29 | 豆粕ETF(159985.SZ) | 卖 | -41400 | 2.254 | -93315.6 | ¥18.66 | -4731.15 |
| 2026-09-29 | 嘉实原油(160723.SZ) | 买 | 40600 | 2.33 | 94598 | ¥18.92 | 0 |
