好基优选·多因子动态智能轮动:年化收益率（30.13%）
本策略通过精选8只大类ETF，结合趋势打分和短期均线比进行量化评分，每隔5个交易日择优持有得分最高的4只ETF，并采用均值-方差优化分配权重
概要
核心指标
- 累计收益率: 306.55%
- 年化收益率: 30.13%
- 基准收益率: -12.71%
- 阿尔法: 0.31
- 夏普比率: 1.46
- 最大回撤: 14.93%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-20 | 黄金ETF(518880.SH) | 8.3131739130435 | 2300 | 1 | 8.318 | 19131.4 | 11.1/0.058% |
| 2026-07-20 | 恒生科技(513130.SH) | 0.58911772428884 | 45700 | 1 | 0.593 | 27100.1 | 177.42/0.659% |
| 2026-07-20 | 嘉实原油(160723.SZ) | 2.21044204947 | 56600 | 1 | 2.31 | 130746 | 5634.98/4.504% |
| 2026-07-20 | 豆粕ETF(159985.SZ) | 2.1302719642857 | 56000 | 16 | 2.18 | 122080 | 2784.77/2.334% |
| 2026-07-20 | 纳指ETF(513100.SH) | 2.0494098726115 | 0 | 51 | 2.096 | 0 | 558.62/2.81% |
| 2026-07-20 | 标普500(513500.SH) | 2.3781951851852 | 8000 | 66 | 2.498 | 19984 | 958.44/5.038% |
| 2026-07-20 | 300ETF(510300.SH) | 4.7237675721243 | 0 | 141 | 4.65 | 0 | -618.31/-2.853% |
| 2026-07-20 | 创业板(159915.SZ) | 4.0278509570535 | 0 | 146 | 3.477 | 0 | -16776.07/-14.024% |
| 2026-07-17 | 豆粕ETF(159985.SZ) | 2.0081627906977 | 4300 | 15 | 2.123 | 9128.9 | 493.8/5.719% |
| 2026-07-17 | 纳指ETF(513100.SH) | 2.0494098726115 | 9700 | 50 | 2.107 | 20437.9 | 558.62/2.81% |
交易详情
| 2026-07-20 | 纳指ETF(513100.SH) | 卖 | -9700 | 2.107 | -20437.9 | ¥5 | 558.62 |
| 2026-07-20 | 创业板(159915.SZ) | 卖 | -29700 | 3.512 | -104306.4 | ¥20.86 | -15320.77 |
| 2026-07-20 | 300ETF(510300.SH) | 卖 | -4588 | 4.63 | -21242.44 | ¥5 | -430.21 |
| 2026-07-20 | 豆粕ETF(159985.SZ) | 买 | 51700 | 2.14 | 110638 | ¥22.13 | 0 |
| 2026-07-20 | 嘉实原油(160723.SZ) | 买 | 56600 | 2.21 | 125086 | ¥25.02 | 0 |
| 2026-07-20 | 恒生科技(513130.SH) | 买 | 45700 | 0.589 | 26917.3 | ¥5.38 | 0 |
| 2026-07-20 | 标普500(513500.SH) | 卖 | -42600 | 2.503 | -106627.8 | ¥21.33 | 5316.69 |
| 2026-07-20 | 黄金ETF(518880.SH) | 买 | 2300 | 8.311 | 19115.3 | ¥5 | 0 |
| 2026-06-29 | 嘉实原油(160723.SZ) | 卖 | -57200 | 1.738 | -99413.6 | ¥19.88 | -24735.22 |
| 2026-06-29 | 创业板(159915.SZ) | 买 | 23900 | 4.2 | 100380 | ¥20.08 | 0 |
