好基优选·多因子动态智能轮动:年化收益率（32.08%）
本策略通过精选8只大类ETF，结合趋势打分和短期均线比进行量化评分，每隔5个交易日择优持有得分最高的4只ETF，并采用均值-方差优化分配权重
概要
核心指标
- 累计收益率: 298.46%
- 年化收益率: 32.08%
- 基准收益率: -12.38%
- 阿尔法: 0.33
- 夏普比率: 1.58
- 最大回撤: 10.91%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-09 | 标普500(513500.SH) | 2.306625 | 8000 | 1 | 2.294 | 18352 | -101/-0.547% |
| 2026-03-09 | 黄金ETF(518880.SH) | 10.14809047619 | 10500 | 16 | 10.868 | 114114 | 7559.05/7.094% |
| 2026-03-09 | 嘉实原油(160723.SZ) | 1.3732746556474 | 0 | 16 | 1.946 | 0 | 28729.66/28.816% |
| 2026-03-09 | 豆粕ETF(159985.SZ) | 2.011947858473 | 53700 | 21 | 2.232 | 119858.4 | 11816.8/10.937% |
| 2026-03-09 | 300ETF(510300.SH) | 4.614546462773 | 24388 | 51 | 4.629 | 112892.05 | 352.49/0.313% |
| 2026-03-09 | 创业板(159915.SZ) | 3.2742836132469 | 5800 | 56 | 3.201 | 18565.8 | -425.04/-2.238% |
| 2026-03-06 | 黄金ETF(518880.SH) | 10.081015625 | 9600 | 15 | 10.873 | 104380.8 | 7603.05/7.856% |
| 2026-03-06 | 嘉实原油(160723.SZ) | 1.3732746556474 | 72600 | 15 | 1.769 | 128429.4 | 28729.66/28.816% |
| 2026-03-06 | 豆粕ETF(159985.SZ) | 2.0004 | 51500 | 20 | 2.126 | 109489 | 6468.4/6.279% |
| 2026-03-06 | 300ETF(510300.SH) | 4.5619086589229 | 3688 | 50 | 4.667 | 17211.9 | 387.58/2.304% |
交易详情
| 2026-03-09 | 嘉实原油(160723.SZ) | 卖 | -72600 | 1.946 | -141279.6 | ¥28.26 | 41579.86 |
| 2026-03-09 | 创业板(159915.SZ) | 买 | 500 | 3.183 | 1591.5 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-09 | 豆粕ETF(159985.SZ) | 买 | 2200 | 2.28 | 5016 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-09 | 300ETF(510300.SH) | 买 | 20700 | 4.623 | 95696.1 | ¥19.14 | 0 |
| 2026-03-09 | 标普500(513500.SH) | 买 | 8000 | 2.306 | 18448 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-09 | 黄金ETF(518880.SH) | 买 | 900 | 10.858 | 9772.2 | ¥5 | 0 |
| 2026-02-06 | 标普500(513500.SH) | 卖 | -2200 | 2.34 | -5148 | ¥5 | -187.6 |
| 2026-02-06 | 恒生科技(513130.SH) | 卖 | -146000 | 0.681 | -99426 | ¥19.89 | -11236.53 |
| 2026-02-06 | 创业板(159915.SZ) | 卖 | -27900 | 3.21 | -89559 | ¥17.91 | -2007.46 |
| 2026-02-06 | 豆粕ETF(159985.SZ) | 卖 | -2900 | 1.983 | -5750.7 | ¥5 | -50.46 |
