好基优选·多因子动态智能轮动:年化收益率（29.58%）
本策略通过精选8只大类ETF，结合趋势打分和短期均线比进行量化评分，每隔5个交易日择优持有得分最高的4只ETF，并采用均值-方差优化分配权重
概要
核心指标
- 累计收益率: 307.32%
- 年化收益率: 29.58%
- 基准收益率: -12.32%
- 阿尔法: 0.3
- 夏普比率: 1.44
- 最大回撤: 14.93%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-21 | 纳指ETF(513100.SH) | 2.264452848723 | 50900 | 5 | 2.195 | 111725.5 | -3535.15/-3.067% |
| 2026-08-21 | 300ETF(510300.SH) | 4.7311627906977 | 4300 | 5 | 4.68 | 20124 | -220/-1.081% |
| 2026-08-21 | 黄金ETF(518880.SH) | 8.9564116788321 | 13700 | 25 | 9.388 | 128615.6 | 5912.76/4.819% |
| 2026-08-21 | 恒生科技(513130.SH) | 0.58041882730188 | 35000 | 25 | 0.59 | 20650 | 335.34/1.651% |
| 2026-08-21 | 标普500(513500.SH) | 2.4872897000306 | 44400 | 90 | 2.672 | 118636.8 | 8201.14/7.426% |
| 2026-08-20 | 纳指ETF(513100.SH) | 2.264452848723 | 50900 | 4 | 2.212 | 112590.8 | -2669.85/-2.316% |
| 2026-08-20 | 300ETF(510300.SH) | 4.7311627906977 | 4300 | 4 | 4.653 | 20007.9 | -336.1/-1.652% |
| 2026-08-20 | 黄金ETF(518880.SH) | 8.9564116788321 | 13700 | 24 | 9.234 | 126505.8 | 3802.96/3.099% |
| 2026-08-20 | 恒生科技(513130.SH) | 0.58041882730188 | 35000 | 24 | 0.587 | 20545 | 230.34/1.134% |
| 2026-08-20 | 标普500(513500.SH) | 2.4872897000306 | 44400 | 89 | 2.675 | 118770 | 8334.34/7.547% |
交易详情
| 2026-08-17 | 嘉实原油(160723.SZ) | 卖 | -53700 | 2.012 | -108044.4 | ¥21.61 | -6896.58 |
| 2026-08-17 | 豆粕ETF(159985.SZ) | 卖 | -9800 | 2.143 | -21001.4 | ¥5 | 124.73 |
| 2026-08-17 | 300ETF(510300.SH) | 买 | 4300 | 4.73 | 20339 | ¥5 | 0 |
| 2026-08-17 | 纳指ETF(513100.SH) | 买 | 50900 | 2.264 | 115237.6 | ¥23.05 | 0 |
| 2026-08-17 | 恒生科技(513130.SH) | 卖 | -167800 | 0.591 | -99169.8 | ¥19.83 | 1775.52 |
| 2026-08-17 | 标普500(513500.SH) | 卖 | -4000 | 2.778 | -11112 | ¥5 | 1162.84 |
| 2026-08-17 | 黄金ETF(518880.SH) | 买 | 11300 | 9.09 | 102717 | ¥20.54 | 0 |
| 2026-08-03 | 纳指ETF(513100.SH) | 卖 | -9900 | 2.115 | -20938.5 | ¥5 | 94 |
| 2026-08-03 | 豆粕ETF(159985.SZ) | 卖 | -45100 | 2.084 | -93988.4 | ¥18.8 | -2086.87 |
| 2026-08-03 | 嘉实原油(160723.SZ) | 买 | 53700 | 2.14 | 114918 | ¥22.98 | 0 |
