好基优选·多因子动态智能轮动:年化收益率（28.79%）
本策略通过精选8只大类ETF，结合趋势打分和短期均线比进行量化评分，每隔5个交易日择优持有得分最高的4只ETF，并采用均值-方差优化分配权重
概要
核心指标
- 累计收益率: 300.16%
- 年化收益率: 28.79%
- 基准收益率: -14.38%
- 阿尔法: 0.3
- 夏普比率: 1.4
- 最大回撤: 14.93%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | 嘉实原油(160723.SZ) | 2.1654807692308 | 10400 | 5 | 2.321 | 24138.4 | 1617.4/7.182% |
| 2026-09-11 | 豆粕ETF(159985.SZ) | 2.3682790419162 | 50100 | 10 | 2.325 | 116482.5 | -2168.28/-1.827% |
| 2026-09-11 | 纳指ETF(513100.SH) | 2.2600119926199 | 9200 | 20 | 2.201 | 20249.2 | -542.91/-2.611% |
| 2026-09-11 | 黄金ETF(518880.SH) | 8.9572797721743 | 13200 | 40 | 8.943 | 118047.6 | -188.49/-0.159% |
| 2026-09-11 | 标普500(513500.SH) | 2.4917519355708 | 7600 | 105 | 2.661 | 20223.6 | 1286.29/6.792% |
| 2026-09-10 | 嘉实原油(160723.SZ) | 2.1654807692308 | 10400 | 4 | 2.24 | 23296 | 775/3.441% |
| 2026-09-10 | 豆粕ETF(159985.SZ) | 2.3682790419162 | 50100 | 9 | 2.304 | 115430.4 | -3220.38/-2.714% |
| 2026-09-10 | 纳指ETF(513100.SH) | 2.2600119926199 | 9200 | 19 | 2.219 | 20414.8 | -377.31/-1.815% |
| 2026-09-10 | 黄金ETF(518880.SH) | 8.9572797721743 | 13200 | 39 | 9.083 | 119895.6 | 1659.51/1.404% |
| 2026-09-10 | 标普500(513500.SH) | 2.4917519355708 | 7600 | 104 | 2.676 | 20337.6 | 1400.29/7.394% |
交易详情
| 2026-09-07 | 创业板(159915.SZ) | 卖 | -5900 | 3.338 | -19694.2 | ¥5 | -1268.5 |
| 2026-09-07 | 豆粕ETF(159985.SZ) | 买 | 39200 | 2.395 | 93884 | ¥18.78 | 0 |
| 2026-09-07 | 嘉实原油(160723.SZ) | 买 | 10400 | 2.165 | 22516 | ¥5 | 0 |
| 2026-09-07 | 纳指ETF(513100.SH) | 卖 | -100 | 2.229 | -222.9 | ¥5 | -3.1 |
| 2026-09-07 | 标普500(513500.SH) | 卖 | -37700 | 2.693 | -101526.1 | ¥20.31 | 7587.05 |
| 2026-09-07 | 黄金ETF(518880.SH) | 买 | 100 | 9.021 | 902.1 | ¥5 | 0 |
| 2026-08-31 | 恒生科技(513130.SH) | 卖 | -34600 | 0.568 | -19652.8 | ¥5 | -429.69 |
| 2026-08-31 | 创业板(159915.SZ) | 买 | 200 | 3.389 | 677.8 | ¥5 | 0 |
| 2026-08-31 | 豆粕ETF(159985.SZ) | 买 | 10900 | 2.27 | 24743 | ¥5 | 0 |
| 2026-08-31 | 纳指ETF(513100.SH) | 卖 | -44900 | 2.207 | -99094.3 | ¥19.82 | -2380.24 |
