好基优选·多因子动态智能轮动:年化收益率(29.58%)

本策略通过精选8只大类ETF,结合趋势打分和短期均线比进行量化评分,每隔5个交易日择优持有得分最高的4只ETF,并采用均值-方差优化分配权重

概要

核心指标

  • 累计收益率: 307.32%
  • 年化收益率: 29.58%
  • 基准收益率: -12.32%
  • 阿尔法: 0.3
  • 夏普比率: 1.44
  • 最大回撤: 14.93%

源码

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绩效

持仓详情

当日收盘价
当日市值
浮动收益/浮动收益率
2026-08-21 纳指ETF(513100.SH) 2.264452848723 50900 5 2.195 111725.5 -3535.15/-3.067%
2026-08-21 300ETF(510300.SH) 4.7311627906977 4300 5 4.68 20124 -220/-1.081%
2026-08-21 黄金ETF(518880.SH) 8.9564116788321 13700 25 9.388 128615.6 5912.76/4.819%
2026-08-21 恒生科技(513130.SH) 0.58041882730188 35000 25 0.59 20650 335.34/1.651%
2026-08-21 标普500(513500.SH) 2.4872897000306 44400 90 2.672 118636.8 8201.14/7.426%
2026-08-20 纳指ETF(513100.SH) 2.264452848723 50900 4 2.212 112590.8 -2669.85/-2.316%
2026-08-20 300ETF(510300.SH) 4.7311627906977 4300 4 4.653 20007.9 -336.1/-1.652%
2026-08-20 黄金ETF(518880.SH) 8.9564116788321 13700 24 9.234 126505.8 3802.96/3.099%
2026-08-20 恒生科技(513130.SH) 0.58041882730188 35000 24 0.587 20545 230.34/1.134%
2026-08-20 标普500(513500.SH) 2.4872897000306 44400 89 2.675 118770 8334.34/7.547%

交易详情

2026-08-17 嘉实原油(160723.SZ) -53700 2.012 -108044.4 ¥21.61 -6896.58
2026-08-17 豆粕ETF(159985.SZ) -9800 2.143 -21001.4 ¥5 124.73
2026-08-17 300ETF(510300.SH) 4300 4.73 20339 ¥5 0
2026-08-17 纳指ETF(513100.SH) 50900 2.264 115237.6 ¥23.05 0
2026-08-17 恒生科技(513130.SH) -167800 0.591 -99169.8 ¥19.83 1775.52
2026-08-17 标普500(513500.SH) -4000 2.778 -11112 ¥5 1162.84
2026-08-17 黄金ETF(518880.SH) 11300 9.09 102717 ¥20.54 0
2026-08-03 纳指ETF(513100.SH) -9900 2.115 -20938.5 ¥5 94
2026-08-03 豆粕ETF(159985.SZ) -45100 2.084 -93988.4 ¥18.8 -2086.87
2026-08-03 嘉实原油(160723.SZ) 53700 2.14 114918 ¥22.98 0