好基优选·多因子动态智能轮动:年化收益率（30.14%）
本策略通过精选8只大类ETF，结合趋势打分和短期均线比进行量化评分，每隔5个交易日择优持有得分最高的4只ETF，并采用均值-方差优化分配权重
概要
核心指标
- 累计收益率: 276.49%
- 年化收益率: 30.14%
- 基准收益率: -15.52%
- 阿尔法: 0.31
- 夏普比率: 1.49
- 最大回撤: 10.91%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 恒生科技(513130.SH) | 0.59315527950311 | 32200 | 2 | 0.591 | 19030.2 | -69.4/-0.363% |
| 2026-03-31 | 嘉实原油(160723.SZ) | 2.8565713114754 | 36600 | 2 | 2.581 | 94464.6 | -10085.91/-9.647% |
| 2026-03-31 | 豆粕ETF(159985.SZ) | 2.1894328545781 | 55700 | 7 | 2.07 | 115299 | -6652.41/-5.455% |
| 2026-03-31 | 300ETF(510300.SH) | 4.5610574844839 | 4388 | 67 | 4.463 | 19583.64 | -430.28/-2.15% |
| 2026-03-31 | 创业板(159915.SZ) | 3.3032284729382 | 36000 | 72 | 3.182 | 114552 | -4364.23/-3.67% |
| 2026-03-30 | 恒生科技(513130.SH) | 0.59315527950311 | 32200 | 1 | 0.598 | 19255.6 | 156/0.817% |
| 2026-03-30 | 嘉实原油(160723.SZ) | 2.8565713114754 | 36600 | 1 | 2.709 | 99149.4 | -5401.11/-5.166% |
| 2026-03-30 | 豆粕ETF(159985.SZ) | 2.1894328545781 | 55700 | 6 | 2.135 | 118919.5 | -3031.91/-2.486% |
| 2026-03-30 | 黄金ETF(518880.SH) | 10.17865625 | 0 | 31 | 9.656 | 0 | -1437.78/-6.726% |
| 2026-03-30 | 300ETF(510300.SH) | 4.5610574844839 | 4388 | 66 | 4.5 | 19746 | -267.92/-1.339% |
交易详情
| 2026-03-30 | 黄金ETF(518880.SH) | 卖 | -2100 | 9.496 | -19941.6 | ¥5 | -1433.58 |
| 2026-03-30 | 创业板(159915.SZ) | 卖 | -200 | 3.242 | -648.4 | ¥5 | -12.25 |
| 2026-03-30 | 豆粕ETF(159985.SZ) | 买 | 1100 | 2.135 | 2348.5 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-30 | 嘉实原油(160723.SZ) | 买 | 36600 | 2.856 | 104529.6 | ¥20.91 | 0 |
| 2026-03-30 | 300ETF(510300.SH) | 卖 | -7300 | 4.462 | -32572.6 | ¥6.51 | -723.12 |
| 2026-03-30 | 恒生科技(513130.SH) | 买 | 32200 | 0.593 | 19094.6 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-23 | 嘉实原油(160723.SZ) | 卖 | -16900 | 2.8 | -47320 | ¥9.46 | 11958.13 |
| 2026-03-23 | 标普500(513500.SH) | 卖 | -8800 | 2.225 | -19580 | ¥5 | -705.2 |
| 2026-03-23 | 创业板(159915.SZ) | 卖 | -500 | 3.3 | -1650 | ¥5 | -1.61 |
| 2026-03-23 | 豆粕ETF(159985.SZ) | 买 | 54600 | 2.19 | 119574 | ¥23.91 | 0 |
