好基优选·多因子动态智能轮动:年化收益率（27.94%）
本策略通过精选8只大类ETF，结合趋势打分和短期均线比进行量化评分，每隔5个交易日择优持有得分最高的4只ETF，并采用均值-方差优化分配权重
概要
核心指标
- 累计收益率: 290.43%
- 年化收益率: 27.94%
- 基准收益率: -17.28%
- 阿尔法: 0.29
- 夏普比率: 1.37
- 最大回撤: 16.31%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | 创业板(159915.SZ) | 3.1398064516129 | 6200 | 2 | 3.154 | 19554.8 | 88/0.452% |
| 2026-09-30 | 嘉实原油(160723.SZ) | 2.2968219607843 | 51000 | 17 | 2.232 | 113832 | -3305.92/-2.822% |
| 2026-09-30 | 豆粕ETF(159985.SZ) | 2.3682790419162 | 8700 | 22 | 2.267 | 19722.9 | -881.13/-4.276% |
| 2026-09-30 | 纳指ETF(513100.SH) | 2.2857966796889 | 51100 | 32 | 2.352 | 120187.2 | 3382.99/2.896% |
| 2026-09-30 | 标普500(513500.SH) | 2.6467276944905 | 43500 | 117 | 2.688 | 116928 | 1795.35/1.559% |
| 2026-09-29 | 创业板(159915.SZ) | 3.1398064516129 | 6200 | 1 | 3.162 | 19604.4 | 137.6/0.707% |
| 2026-09-29 | 嘉实原油(160723.SZ) | 2.2968219607843 | 51000 | 16 | 2.302 | 117402 | 264.08/0.225% |
| 2026-09-29 | 豆粕ETF(159985.SZ) | 2.3682790419162 | 8700 | 21 | 2.262 | 19679.4 | -924.63/-4.488% |
| 2026-09-29 | 纳指ETF(513100.SH) | 2.2857966796889 | 51100 | 31 | 2.324 | 118756.4 | 1952.19/1.671% |
| 2026-09-29 | 黄金ETF(518880.SH) | 8.9572797721743 | 0 | 51 | 8.519 | 0 | -5138.49/-4.346% |
交易详情
| 2026-09-29 | 黄金ETF(518880.SH) | 卖 | -13200 | 8.5 | -112200 | ¥22.44 | -6036.09 |
| 2026-09-29 | 创业板(159915.SZ) | 买 | 6200 | 3.139 | 19461.8 | ¥5 | 0 |
| 2026-09-29 | 豆粕ETF(159985.SZ) | 卖 | -41400 | 2.254 | -93315.6 | ¥18.66 | -4731.15 |
| 2026-09-29 | 嘉实原油(160723.SZ) | 买 | 40600 | 2.33 | 94598 | ¥18.92 | 0 |
| 2026-09-29 | 纳指ETF(513100.SH) | 买 | 41900 | 2.291 | 95992.9 | ¥19.2 | 0 |
| 2026-09-29 | 标普500(513500.SH) | 买 | 35900 | 2.679 | 96176.1 | ¥19.24 | 0 |
| 2026-09-07 | 创业板(159915.SZ) | 卖 | -5900 | 3.338 | -19694.2 | ¥5 | -1268.5 |
| 2026-09-07 | 豆粕ETF(159985.SZ) | 买 | 39200 | 2.395 | 93884 | ¥18.78 | 0 |
| 2026-09-07 | 嘉实原油(160723.SZ) | 买 | 10400 | 2.165 | 22516 | ¥5 | 0 |
| 2026-09-07 | 纳指ETF(513100.SH) | 卖 | -100 | 2.229 | -222.9 | ¥5 | -3.1 |
