绩优小盘价值精选策略:年化收益率（32.01%）
本策略精选流通市值小、盈利能力较好且估值合理的绩优小盘股，力求在控制风险的前提下，获取小盘股的超额收益。策略综合考虑了股票的盈利能力、估值水平、市值规模等因素，并定期调仓，动态跟踪市场变化。
概要
核心指标
- 累计收益率: 245.43%
- 年化收益率: 32.01%
- 基准收益率: -7.44%
- 阿尔法: 0.38
- 夏普比率: 0.92
- 最大回撤: 44.96%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-25 | 博科测试(301598.SZ) | 48.029261428571 | 14000 | 14 | 53.1 | 743400 | 70990.34/10.558% |
| 2026-08-25 | 锡南科技(301170.SZ) | 22.016603020134 | 29200 | 14 | 23.37 | 682404 | 39519.19/6.147% |
| 2026-08-25 | 热威股份(603075.SH) | 18.604984745763 | 35400 | 19 | 19.27 | 682158 | 23541.54/3.574% |
| 2026-08-25 | 艾芬达(301575.SZ) | 28.322896683028 | 24500 | 44 | 26.96 | 660520 | -33390.97/-4.812% |
| 2026-08-25 | 科力装备(301552.SZ) | 30.392548672922 | 26466 | 89 | 25.55 | 676206.3 | -128162.89/-15.933% |
| 2026-08-24 | 博科测试(301598.SZ) | 48.029261428571 | 14000 | 13 | 55.46 | 776440 | 104030.34/15.471% |
| 2026-08-24 | 锡南科技(301170.SZ) | 22.016603020134 | 29200 | 13 | 22.9 | 668680 | 25795.19/4.012% |
| 2026-08-24 | 热威股份(603075.SH) | 18.604984745763 | 35400 | 18 | 19.04 | 674016 | 15399.54/2.338% |
| 2026-08-24 | 艾芬达(301575.SZ) | 28.322896683028 | 24500 | 43 | 25.87 | 633815 | -60095.97/-8.66% |
| 2026-08-24 | 科力装备(301552.SZ) | 30.392548672922 | 26466 | 88 | 25.85 | 684146.1 | -120223.09/-14.946% |
交易详情
| 2026-08-20 | 艾芬达(301575.SZ) | 买 | 200 | 26.78 | 5356 | ¥5 | 0 |
| 2026-08-20 | 锡南科技(301170.SZ) | 卖 | -400 | 22.69 | -9076 | ¥14.08 | 269.36 |
| 2026-08-13 | 艾芬达(301575.SZ) | 买 | 200 | 27.76 | 5552 | ¥5 | 0 |
| 2026-08-13 | 科力装备(301552.SZ) | 卖 | -1300 | 25.85 | -33605 | ¥43.69 | -5905.31 |
| 2026-08-13 | 热威股份(603075.SH) | 买 | 700 | 19.38 | 13566 | ¥5 | 0 |
| 2026-08-13 | 博科测试(301598.SZ) | 买 | 400 | 48.52 | 19408 | ¥5.82 | 0 |
| 2026-08-13 | 锡南科技(301170.SZ) | 卖 | -200 | 23.09 | -4618 | ¥9.62 | 214.68 |
| 2026-08-06 | 普莱得(301353.SZ) | 卖 | -39400 | 17.45 | -687530 | ¥893.79 | 93461.15 |
| 2026-08-06 | 彩蝶实业(603073.SH) | 卖 | -42700 | 15.95 | -681065 | ¥885.38 | 28953.48 |
| 2026-08-06 | 艾芬达(301575.SZ) | 买 | 200 | 27.07 | 5414 | ¥5 | 0 |
