绩优小盘价值精选策略:年化收益率（37.13%）
本策略精选流通市值小、盈利能力较好且估值合理的绩优小盘股，力求在控制风险的前提下，获取小盘股的超额收益。策略综合考虑了股票的盈利能力、估值水平、市值规模等因素，并定期调仓，动态跟踪市场变化。
概要
核心指标
- 累计收益率: 261.19%
- 年化收益率: 37.13%
- 基准收益率: -9.51%
- 阿尔法: 0.45
- 夏普比率: 1.03
- 最大回撤: 44.96%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 通达创智(001368.SZ) | 25.41 | 100 | 4 | 24.42 | 2442 | -99/-3.896% |
| 2026-03-31 | 康力源(301287.SZ) | 41.512450310559 | 16100 | 4 | 41.7 | 671370 | 3019.55/0.452% |
| 2026-03-31 | 热威股份(603075.SH) | 23.02349875 | 32000 | 14 | 21.7 | 694400 | -42351.96/-5.748% |
| 2026-03-31 | 海森药业(001367.SZ) | 24.259745512821 | 31200 | 34 | 25.45 | 794040 | 37135.94/4.906% |
| 2026-03-31 | 科力装备(301552.SZ) | 38.539039010989 | 17800 | 54 | 37.28 | 663584 | -22410.89/-3.267% |
| 2026-03-31 | 万得凯(301309.SZ) | 26.375366238434 | 21267 | 314 | 36.91 | 784964.97 | 224040.06/39.941% |
| 2026-03-30 | 通达创智(001368.SZ) | 25.41 | 100 | 3 | 24.54 | 2454 | -87/-3.424% |
| 2026-03-30 | 康力源(301287.SZ) | 41.512450310559 | 16100 | 3 | 41.73 | 671853 | 3502.55/0.524% |
| 2026-03-30 | 热威股份(603075.SH) | 23.02349875 | 32000 | 13 | 21.13 | 676160 | -60591.96/-8.224% |
| 2026-03-30 | 海森药业(001367.SZ) | 24.259745512821 | 31200 | 33 | 25.99 | 810888 | 53983.94/7.132% |
交易详情
| 2026-03-26 | 锡南科技(301170.SZ) | 卖 | -23600 | 28.44 | -671184 | ¥872.54 | -57786.62 |
| 2026-03-26 | 康力源(301287.SZ) | 买 | 16100 | 41.5 | 668150 | ¥200.45 | 0 |
| 2026-03-26 | 通达创智(001368.SZ) | 买 | 100 | 25.36 | 2536 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-19 | 万得凯(301309.SZ) | 卖 | -1700 | 34.14 | -58038 | ¥75.45 | 13199.88 |
| 2026-03-19 | 海森药业(001367.SZ) | 买 | 600 | 23.33 | 13998 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-19 | 热威股份(603075.SH) | 买 | 1100 | 22.64 | 24904 | ¥7.47 | 0 |
| 2026-03-19 | 锡南科技(301170.SZ) | 买 | 600 | 30.47 | 18282 | ¥5.48 | 0 |
| 2026-03-12 | 康力源(301287.SZ) | 卖 | -16100 | 44.1 | -710010 | ¥923.01 | 17985.45 |
| 2026-03-12 | 通达创智(001368.SZ) | 卖 | -26200 | 26.38 | -691156 | ¥898.5 | -1517.74 |
| 2026-03-12 | 万得凯(301309.SZ) | 卖 | -600 | 31.14 | -18684 | ¥24.29 | 2858.78 |
