绩优小盘价值精选策略:年化收益率（38.13%）
本策略精选流通市值小、盈利能力较好且估值合理的绩优小盘股，力求在控制风险的前提下，获取小盘股的超额收益。策略综合考虑了股票的盈利能力、估值水平、市值规模等因素，并定期调仓，动态跟踪市场变化。
概要
核心指标
- 累计收益率: 194.26%
- 年化收益率: 38.13%
- 基准收益率: -20.25%
- 阿尔法: 0.53
- 夏普比率: 1.01
- 最大回撤: 44.83%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-27 | 通达创智(001368.SZ) | 22.386713899614 | 25900 | 1 | 22.39 | 579901 | 85.11/0.015% |
| 2025-06-27 | 福事特(301446.SZ) | 21.966588188976 | 0 | 6 | 23.26 | 0 | 21168.66/3.794% |
| 2025-06-27 | 南方路机(603280.SH) | 24.800480077828 | 23642 | 16 | 25.21 | 596014.82 | 9681.87/1.651% |
| 2025-06-27 | 太湖远大(920118.BJ) | 27.741146371529 | 20400 | 36 | 28.83 | 588132 | 22212.61/3.925% |
| 2025-06-27 | 万得凯(301309.SZ) | 25.614321189234 | 22766 | 131 | 25.97 | 591233.02 | 8097.38/1.389% |
| 2025-06-27 | XD扬州金(603307.SH) | 33.718582980532 | 16059 | 176 | 36.45 | 585350.55 | 43863.83/8.101% |
| 2025-06-26 | 福事特(301446.SZ) | 21.966588188976 | 25400 | 5 | 22.8 | 579120 | 21168.66/3.794% |
| 2025-06-26 | 南方路机(603280.SH) | 24.801034321638 | 23542 | 15 | 24.61 | 579368.62 | -4497.33/-0.77% |
| 2025-06-26 | 太湖远大(920118.BJ) | 27.741146371529 | 20600 | 35 | 28.7 | 591220 | 19752.38/3.456% |
| 2025-06-26 | 万得凯(301309.SZ) | 25.614321189234 | 22766 | 130 | 25.68 | 584630.88 | 1495.24/0.256% |
交易详情
| 2025-06-27 | 扬州金泉(603307.SH) | 买 | 259 | 36.27 | -26.07 | ¥0 | 0 |
| 2025-06-27 | 福事特(301446.SZ) | 卖 | -25400 | 22.87 | -580898 | ¥755.17 | 22946.66 |
| 2025-06-27 | XD扬州金(603307.SH) | 买 | 100 | 36.58 | 3658 | ¥5 | 0 |
| 2025-06-27 | 太湖远大(920118.BJ) | 卖 | -200 | 28.75 | -5750 | ¥10.75 | 201.77 |
| 2025-06-27 | 南方路机(603280.SH) | 买 | 100 | 24.62 | 2462 | ¥5 | 0 |
| 2025-06-27 | 通达创智(001368.SZ) | 买 | 25900 | 22.38 | 579642 | ¥173.89 | 0 |
| 2025-06-20 | 美能能源(001299.SZ) | 卖 | -51900 | 11.18 | -580242 | ¥754.31 | -3289.01 |
| 2025-06-20 | 太湖远大(920118.BJ) | 买 | 100 | 27.3 | 2730 | ¥5 | 0 |
| 2025-06-20 | 扬州金泉(603307.SH) | 买 | 300 | 35.94 | 10782 | ¥5 | 0 |
| 2025-06-20 | 南方路机(603280.SH) | 买 | 300 | 23.99 | 7197 | ¥5 | 0 |
