绩优小盘价值精选策略:年化收益率（38.31%）
本策略精选流通市值小、盈利能力较好且估值合理的绩优小盘股，力求在控制风险的前提下，获取小盘股的超额收益。策略综合考虑了股票的盈利能力、估值水平、市值规模等因素，并定期调仓，动态跟踪市场变化。
概要
核心指标
- 累计收益率: 288.24%
- 年化收益率: 38.31%
- 基准收益率: -1.18%
- 阿尔法: 0.44
- 夏普比率: 1.06
- 最大回撤: 44.96%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-15 | 浙江华业(301616.SZ) | 45.033505813953 | 17200 | 3 | 44.37 | 763164 | -11412.3/-1.473% |
| 2026-05-15 | 亚通精工(603190.SH) | 28.258474909091 | 27500 | 3 | 28.58 | 785950 | 8841.94/1.138% |
| 2026-05-15 | 光华股份(001333.SZ) | 23.997196875 | 30900 | 8 | 26.05 | 804945 | 63431.62/8.554% |
| 2026-05-15 | 科力装备(301552.SZ) | 31.525646450779 | 24766 | 18 | 30.66 | 759325.56 | -21438.6/-2.746% |
| 2026-05-15 | 古麒绒材(001390.SZ) | 21.372778421053 | 38000 | 8 | 19.94 | 757720 | -54445.58/-6.704% |
| 2026-05-14 | 浙江华业(301616.SZ) | 45.033505813953 | 17200 | 2 | 43.8 | 753360 | -21216.3/-2.739% |
| 2026-05-14 | 亚通精工(603190.SH) | 28.258474909091 | 27500 | 2 | 28 | 770000 | -7108.06/-0.915% |
| 2026-05-14 | 光华股份(001333.SZ) | 23.997196875 | 30900 | 7 | 23.68 | 731712 | -9801.38/-1.322% |
| 2026-05-14 | 科力装备(301552.SZ) | 31.525646450779 | 24766 | 17 | 30.46 | 754372.36 | -26391.8/-3.38% |
| 2026-05-14 | 古麒绒材(001390.SZ) | 21.372778421053 | 38000 | 7 | 20.21 | 767980 | -44185.58/-5.44% |
交易详情
| 2026-05-13 | 锡南科技(301170.SZ) | 卖 | -25900 | 30.39 | -787101 | ¥1023.23 | 36166.6 |
| 2026-05-13 | 热威股份(603075.SH) | 卖 | -32400 | 24.75 | -801900 | ¥1042.47 | 56436.16 |
| 2026-05-13 | 古麒绒材(001390.SZ) | 买 | 2600 | 20.5 | 53300 | ¥15.99 | 0 |
| 2026-05-13 | 光华股份(001333.SZ) | 卖 | -1100 | 25.46 | -28006 | ¥36.41 | 1609.08 |
| 2026-05-13 | 亚通精工(603190.SH) | 买 | 27500 | 28.25 | 776875 | ¥233.06 | 0 |
| 2026-05-13 | 浙江华业(301616.SZ) | 买 | 17200 | 45.02 | 774344 | ¥232.3 | 0 |
| 2026-05-11 | 科力装备(301552.SZ) | 买 | 6166 | 31.82 | -27.88 | ¥0 | 0 |
| 2026-05-06 | 彩蝶实业(603073.SH) | 卖 | -38300 | 21.01 | -804683 | ¥1046.09 | 39632.94 |
| 2026-05-06 | 丰茂股份(301459.SZ) | 卖 | -19600 | 36.99 | -725004 | ¥942.51 | -21.44 |
| 2026-05-06 | 热威股份(603075.SH) | 买 | 300 | 23.54 | 7062 | ¥5 | 0 |
