低估值龙头 - 大市值低PB轮动策略:年化收益率（22.54%）
本策略精选价格低于每股净资产 (PB<1) 的大市值股票，掘金价值洼地，并结合10日轮动调仓，动态捕捉市场低估龙头，追求稳健收益。
概要
核心指标
- 累计收益率: 54.72%
- 年化收益率: 22.54%
- 基准收益率: 31.41%
- 阿尔法: 0.13
- 夏普比率: 1.07
- 最大回撤: 11.46%
源码
查看AI策略代码
绩效
持仓详情
|
当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 浦发银行(600000.SH) | 11.21480238806 | 31000 | 70 | 10.18 | 315580 | -32078.87/-9.227% |
| 2026-03-31 | 招商银行(600036.SH) | 39.481137568727 | 8013 | 240 | 39.32 | 315071.16 | -1291.2/-0.408% |
| 2026-03-31 | 兴业银行(601166.SH) | 14.612449201198 | 16987 | 540 | 18.82 | 319695.34 | 71473.67/28.794% |
| 2026-03-31 | 中国平安(601318.SH) | 40.403015424758 | 5148 | 540 | 56.78 | 292303.44 | 84308.72/40.534% |
| 2026-03-31 | 中国石化(600028.SH) | 5.5406872707932 | 45102 | 540 | 5.88 | 265199.76 | 15303.68/6.124% |
| 2026-03-30 | 浦发银行(600000.SH) | 11.21480238806 | 31000 | 69 | 10.01 | 310310 | -37348.87/-10.743% |
| 2026-03-30 | 招商银行(600036.SH) | 39.481137568727 | 8013 | 239 | 39.48 | 316353.24 | -9.12/-0.003% |
| 2026-03-30 | 兴业银行(601166.SH) | 14.612449201198 | 16987 | 539 | 18.69 | 317487.03 | 69265.36/27.905% |
| 2026-03-30 | 中国平安(601318.SH) | 40.403015424758 | 5148 | 539 | 56.33 | 289986.84 | 81992.12/39.42% |
| 2026-03-30 | 中国石化(600028.SH) | 5.5406872707932 | 45102 | 539 | 5.97 | 269258.94 | 19362.86/7.748% |
交易详情
| 2026-03-18 | 招商银行(600036.SH) | 卖 | -200 | 40.13 | -8026 | ¥13.03 | 129.77 |
| 2026-03-18 | 中国石化(600028.SH) | 买 | 3300 | 6.22 | 20526 | ¥6.16 | 0 |
| 2026-03-18 | 兴业银行(601166.SH) | 卖 | -700 | 19 | -13300 | ¥18.3 | 3071.29 |
| 2026-03-18 | 浦发银行(600000.SH) | 卖 | -2500 | 10.38 | -25950 | ¥33.74 | -2087.01 |
| 2026-03-04 | 中国石化(600028.SH) | 卖 | -8000 | 8.1 | -64800 | ¥84.24 | 20904.7 |
| 2026-03-04 | 中国平安(601318.SH) | 买 | 400 | 62.2 | 24880 | ¥7.46 | 0 |
| 2026-03-04 | 兴业银行(601166.SH) | 买 | 500 | 18.38 | 9190 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-04 | 浦发银行(600000.SH) | 买 | 1900 | 9.69 | 18411 | ¥5.52 | 0 |
| 2026-02-10 | 中国平安(601318.SH) | 卖 | -100 | 68.71 | -6871 | ¥11.87 | 3014.49 |
| 2026-02-10 | 中国石化(600028.SH) | 买 | 300 | 6.51 | 1953 | ¥5 | 0 |
