低估值龙头 - 大市值低PB轮动策略:年化收益率（17.08%）
本策略精选价格低于每股净资产 (PB<1) 的大市值股票，掘金价值洼地，并结合10日轮动调仓，动态捕捉市场低估龙头，追求稳健收益。
概要
核心指标
- 累计收益率: 49.34%
- 年化收益率: 17.08%
- 基准收益率: 34.42%
- 阿尔法: 0.1
- 夏普比率: 0.81
- 最大回撤: 23.19%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-25 | 浦发银行(600000.SH) | 9.2127630914827 | 31700 | 10 | 9.08 | 287836 | -4208.59/-1.441% |
| 2026-08-25 | 招商银行(600036.SH) | 38.432467809516 | 7618 | 340 | 39.5 | 300911 | 8132.46/2.778% |
| 2026-08-25 | 兴业银行(601166.SH) | 14.263468625143 | 16215 | 640 | 18.02 | 292194.3 | 60912.16/26.337% |
| 2026-08-25 | 中国平安(601318.SH) | 40.668835006491 | 5520 | 640 | 55.01 | 303655.2 | 79163.23/35.263% |
| 2026-08-25 | 中国石化(600028.SH) | 5.4163763630119 | 57530 | 640 | 5.36 | 308360.8 | -3243.33/-1.041% |
| 2026-08-24 | 浦发银行(600000.SH) | 9.2127630914827 | 31700 | 9 | 9.22 | 292274 | 229.41/0.079% |
| 2026-08-24 | 招商银行(600036.SH) | 38.432467809516 | 7618 | 339 | 39.58 | 301520.44 | 8741.9/2.986% |
| 2026-08-24 | 兴业银行(601166.SH) | 14.263468625143 | 16215 | 639 | 18.28 | 296410.2 | 65128.06/28.16% |
| 2026-08-24 | 中国平安(601318.SH) | 40.668835006491 | 5520 | 639 | 54.92 | 303158.4 | 78666.43/35.042% |
| 2026-08-24 | 中国石化(600028.SH) | 5.4163763630119 | 57530 | 639 | 5.33 | 306634.9 | -4969.23/-1.595% |
交易详情
| 2026-08-12 | 工商银行(601398.SH) | 卖 | -37900 | 7.57 | -286903 | ¥372.97 | -17525.3 |
| 2026-08-12 | 招商银行(600036.SH) | 卖 | -100 | 38.95 | -3895 | ¥8.9 | 51.75 |
| 2026-08-12 | 兴业银行(601166.SH) | 卖 | -100 | 18.18 | -1818 | ¥6.82 | 391.65 |
| 2026-08-12 | 浦发银行(600000.SH) | 买 | 31700 | 9.21 | 291957 | ¥87.59 | 0 |
| 2026-07-29 | 浦发银行(600000.SH) | 卖 | -32569 | 9.19 | -299309.11 | ¥389.1 | -46877.72 |
| 2026-07-29 | 工商银行(601398.SH) | 买 | 37900 | 8.03 | 304337 | ¥91.3 | 0 |
| 2026-07-29 | 中国石化(600028.SH) | 买 | 800 | 5.21 | 4168 | ¥5 | 0 |
| 2026-07-16 | 浦发银行(600000.SH) | 买 | 1469 | 8.89 | -2.59 | ¥0 | 0 |
| 2026-07-15 | 中国平安(601318.SH) | 买 | 100 | 49.58 | 4958 | ¥5 | 0 |
| 2026-07-15 | 中国石化(600028.SH) | 卖 | -3000 | 4.99 | -14970 | ¥19.97 | -1287.6 |
