低估值龙头 - 大市值低PB轮动策略:年化收益率（17.33%）
本策略精选价格低于每股净资产 (PB<1) 的大市值股票，掘金价值洼地，并结合10日轮动调仓，动态捕捉市场低估龙头，追求稳健收益。
概要
核心指标
- 累计收益率: 43.55%
- 年化收益率: 17.33%
- 基准收益率: 43.51%
- 阿尔法: 0.06
- 夏普比率: 0.83
- 最大回撤: 17.1%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-15 | 浦发银行(600000.SH) | 11.144525082184 | 31600 | 99 | 9.07 | 286612 | -65554.99/-18.615% |
| 2026-05-15 | 兴业银行(601166.SH) | 14.612449201198 | 16487 | 569 | 17.67 | 291325.29 | 50409.84/20.924% |
| 2026-05-15 | 中国平安(601318.SH) | 41.349835427066 | 5048 | 569 | 55.5 | 280164 | 71430.03/34.221% |
| 2026-05-15 | 中国石化(600028.SH) | 5.5755857991978 | 55202 | 569 | 5.13 | 283186.26 | -24597.23/-7.992% |
| 2026-05-15 | 招商银行(600036.SH) | 39.481137568727 | 7813 | 269 | 37.65 | 294159.45 | -14306.68/-4.638% |
| 2026-05-14 | 浦发银行(600000.SH) | 11.144525082184 | 31600 | 98 | 9.02 | 285032 | -67134.99/-19.063% |
| 2026-05-14 | 兴业银行(601166.SH) | 14.612449201198 | 16487 | 568 | 17.69 | 291655.03 | 50739.58/21.061% |
| 2026-05-14 | 中国平安(601318.SH) | 41.349835427066 | 5048 | 568 | 56.9 | 287231.2 | 78497.23/37.606% |
| 2026-05-14 | 中国石化(600028.SH) | 5.5755857991978 | 55202 | 568 | 5.15 | 284290.3 | -23493.19/-7.633% |
| 2026-05-14 | 招商银行(600036.SH) | 39.481137568727 | 7813 | 268 | 37.81 | 295409.53 | -13056.6/-4.233% |
交易详情
| 2026-04-30 | 中国平安(601318.SH) | 卖 | -300 | 59.12 | -17736 | ¥23.06 | 5331.05 |
| 2026-04-30 | 中国石化(600028.SH) | 买 | 1200 | 5.4 | 6480 | ¥5 | 0 |
| 2026-04-30 | 浦发银行(600000.SH) | 买 | 1200 | 9.36 | 11232 | ¥5 | 0 |
| 2026-04-16 | 招商银行(600036.SH) | 卖 | -100 | 39.9 | -3990 | ¥8.99 | 41.89 |
| 2026-04-16 | 中国平安(601318.SH) | 卖 | -100 | 58.71 | -5871 | ¥10.87 | 1736.02 |
| 2026-04-16 | 中国石化(600028.SH) | 买 | 4500 | 5.67 | 25515 | ¥7.65 | 0 |
| 2026-04-01 | 招商银行(600036.SH) | 卖 | -100 | 39.56 | -3956 | ¥8.96 | 7.89 |
| 2026-04-01 | 中国平安(601318.SH) | 买 | 300 | 57.58 | 17274 | ¥5.18 | 0 |
| 2026-04-01 | 中国石化(600028.SH) | 买 | 4400 | 5.88 | 25872 | ¥7.76 | 0 |
| 2026-04-01 | 兴业银行(601166.SH) | 卖 | -500 | 18.89 | -9445 | ¥14.45 | 2138.78 |
