低估值分散选股策略:年化收益率（39.49%）
本策略基于市净率（PB）< 1 筛选低估值股票，结合行业分散和市值优选，构建稳健投资组合，力求在控制风险的前提下获取长期回报。
概要
核心指标
- 累计收益率: 66.94%
- 年化收益率: 39.49%
- 基准收益率: 22.84%
- 阿尔法: 0.25
- 夏普比率: 1.37
- 最大回撤: 16.32%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-15 | 中粮科技(000930.SZ) | 5.751725 | 30000 | 2 | 5.54 | 166200 | -6351.75/-3.681% |
| 2026-05-15 | 常熟汽饰(603035.SH) | 13.481875572519 | 13100 | 7 | 13.15 | 172265 | -4347.57/-2.462% |
| 2026-05-15 | TCL科技(000100.SZ) | 4.3513048899755 | 39500 | 7 | 4.18 | 165110 | -6766.54/-3.937% |
| 2026-05-15 | 长青股份(002391.SZ) | 6.4019198275862 | 23200 | 2 | 6.21 | 144072 | -4452.54/-2.998% |
| 2026-05-15 | 禾丰股份(603609.SH) | 7.0642362204724 | 25400 | 7 | 6.64 | 168656 | -10775.6/-6.005% |
| 2026-05-15 | 新疆众和(600888.SH) | 8.652595049505 | 19600 | 12 | 8.25 | 161700 | -7890.86/-4.653% |
| 2026-05-15 | 甬金股份(603995.SH) | 17.562146534653 | 8700 | 27 | 19.45 | 169215 | 16424.33/10.75% |
| 2026-05-15 | 四川美丰(000731.SZ) | 7.2619554270742 | 25700 | 27 | 6.54 | 168078 | -18554.25/-9.942% |
| 2026-05-15 | 深天马Ａ(000050.SZ) | 8.5184910572911 | 22100 | 37 | 7.47 | 165087 | -23171.65/-12.308% |
| 2026-05-15 | 中南股份(000717.SZ) | 2.5297357177702 | 70700 | 97 | 2.33 | 164731 | -14121.32/-7.896% |
交易详情
| 2026-05-14 | 颖泰生物(920819.BJ) | 卖 | -50600 | 3.46 | -175076 | ¥227.6 | -1064.83 |
| 2026-05-14 | 广东鸿图(002101.SZ) | 卖 | -15900 | 9.91 | -157569 | ¥204.84 | -2273.94 |
| 2026-05-14 | 禾丰股份(603609.SH) | 买 | 600 | 6.73 | 4038 | ¥5 | 0 |
| 2026-05-14 | 中粮科技(000930.SZ) | 买 | 30000 | 5.75 | 172500 | ¥51.75 | 0 |
| 2026-05-14 | 四川美丰(000731.SZ) | 买 | 1100 | 6.72 | 7392 | ¥5 | 0 |
| 2026-05-14 | 长青股份(002391.SZ) | 买 | 23200 | 6.4 | 148480 | ¥44.54 | 0 |
| 2026-05-14 | 甬金股份(603995.SH) | 卖 | -300 | 19.85 | -5955 | ¥10.96 | 686.36 |
| 2026-05-14 | 新疆众和(600888.SH) | 卖 | -600 | 8.81 | -5286 | ¥10.29 | 94.44 |
| 2026-05-14 | 深天马Ａ(000050.SZ) | 卖 | -1000 | 7.87 | -7870 | ¥12.87 | -648.49 |
| 2026-05-14 | TCL科技(000100.SZ) | 卖 | -1400 | 4.37 | -6118 | ¥11.12 | 26.17 |
