低估值分散选股策略:年化收益率（32.39%）
本策略基于市净率（PB）< 1 筛选低估值股票，结合行业分散和市值优选，构建稳健投资组合，力求在控制风险的前提下获取长期回报。
概要
核心指标
- 累计收益率: 66.7%
- 年化收益率: 32.39%
- 基准收益率: 15.07%
- 阿尔法: 0.26
- 夏普比率: 1.15
- 最大回撤: 26.95%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-25 | 苏利股份(603585.SH) | 10.063018125 | 16000 | 3 | 10.2 | 163200 | 2191.71/1.361% |
| 2026-08-25 | 禾丰股份(603609.SH) | 6.30188984375 | 25600 | 3 | 6.43 | 164608 | 3279.62/2.033% |
| 2026-08-25 | 南山铝业(600219.SH) | 4.6900811428571 | 35000 | 13 | 4.81 | 168350 | 4197.16/2.557% |
| 2026-08-25 | 双环科技(000707.SZ) | 4.5113530898876 | 35400 | 13 | 4.65 | 164610 | 4908.1/3.073% |
| 2026-08-25 | TCL科技(000100.SZ) | 4.8708211137063 | 32400 | 18 | 4.91 | 159084 | 1269.4/0.804% |
| 2026-08-25 | 常宝股份(002478.SZ) | 6.2076640625 | 25600 | 18 | 6.92 | 177152 | 18235.8/11.475% |
| 2026-08-25 | 鑫铂股份(003038.SZ) | 11.487771641309 | 15100 | 43 | 11.03 | 166553 | -6912.35/-3.985% |
| 2026-08-25 | 开创国际(600097.SH) | 8.9660677064077 | 19100 | 63 | 8.75 | 167125 | -4126.89/-2.41% |
| 2026-08-25 | 深天马Ａ(000050.SZ) | 7.975681448903 | 24900 | 108 | 6.54 | 162846 | -35748.47/-18.001% |
| 2026-08-25 | 中南股份(000717.SZ) | 2.4476870237552 | 73500 | 168 | 2.29 | 168315 | -11590/-6.442% |
交易详情
| 2026-08-21 | 好当家(600467.SH) | 卖 | -69200 | 2.36 | -163312 | ¥212.31 | 2027.63 |
| 2026-08-21 | 永东股份(002753.SZ) | 卖 | -26000 | 6.65 | -172900 | ¥224.77 | 12424.06 |
| 2026-08-21 | 禾丰股份(603609.SH) | 买 | 25600 | 6.3 | 161280 | ¥48.38 | 0 |
| 2026-08-21 | 双环科技(000707.SZ) | 卖 | -200 | 4.62 | -924 | ¥5.92 | 21.73 |
| 2026-08-21 | 苏利股份(603585.SH) | 买 | 16000 | 10.06 | 160960 | ¥48.29 | 0 |
| 2026-08-21 | 中南股份(000717.SZ) | 买 | 300 | 2.21 | 663 | ¥5 | 0 |
| 2026-08-21 | 常宝股份(002478.SZ) | 买 | 200 | 6.3 | 1260 | ¥5 | 0 |
| 2026-08-21 | 鑫铂股份(003038.SZ) | 买 | 100 | 10.7 | 1070 | ¥5 | 0 |
| 2026-08-21 | 南山铝业(600219.SH) | 买 | 1000 | 4.64 | 4640 | ¥5 | 0 |
| 2026-08-21 | 深天马Ａ(000050.SZ) | 买 | 1000 | 6.48 | 6480 | ¥5 | 0 |
