低估值分散选股策略:年化收益率（49.61%）
本策略基于市净率（PB）< 1 筛选低估值股票，结合行业分散和市值优选，构建稳健投资组合，力求在控制风险的前提下获取长期回报。
概要
核心指标
- 累计收益率: 77.52%
- 年化收益率: 49.61%
- 基准收益率: 12.49%
- 阿尔法: 0.4
- 夏普比率: 1.64
- 最大回撤: 16.32%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 田野股份(920023.BJ) | 3.6911070362473 | 46900 | 3 | 3.7 | 173530 | 417.08/0.241% |
| 2026-03-31 | 明泰铝业(601677.SH) | 14.984494262295 | 11900 | 8 | 15.24 | 181356 | 3040.52/1.705% |
| 2026-03-31 | 长青股份(002391.SZ) | 6.2018598639456 | 29100 | 8 | 6.23 | 181293 | 818.88/0.454% |
| 2026-03-31 | 木林森(002745.SZ) | 8.5525651162791 | 20700 | 18 | 8.42 | 174294 | -2744.1/-1.55% |
| 2026-03-31 | 春兴精工(002547.SZ) | 4.4034917440742 | 51900 | 43 | 3.35 | 173865 | -54676.22/-23.924% |
| 2026-03-31 | 唐人神(002567.SZ) | 3.9611879907621 | 43300 | 3 | 4.03 | 174499 | 2979.56/1.737% |
| 2026-03-31 | 八一钢铁(600581.SH) | 3.677120114264 | 66600 | 93 | 2.79 | 185814 | -59082.2/-24.125% |
| 2026-03-31 | 深天马Ａ(000050.SZ) | 8.5987589041096 | 21900 | 8 | 7.91 | 173229 | -15083.82/-8.01% |
| 2026-03-31 | 中南股份(000717.SZ) | 2.5334560500685 | 69700 | 68 | 2.49 | 173553 | -3028.89/-1.715% |
| 2026-03-31 | 天晟新材(300169.SZ) | 6.8915950238217 | 27800 | 98 | 6.34 | 176252 | -15334.34/-8.004% |
交易详情
| 2026-03-27 | 禾丰股份(603609.SH) | 卖 | -25600 | 6.7 | -171520 | ¥222.98 | -46873.89 |
| 2026-03-27 | 常熟汽饰(603035.SH) | 卖 | -12600 | 13.4 | -168840 | ¥219.49 | -14418.96 |
| 2026-03-27 | 田野股份(920023.BJ) | 买 | 46900 | 3.69 | 173061 | ¥51.92 | 0 |
| 2026-03-27 | 唐人神(002567.SZ) | 买 | 43300 | 3.96 | 171468 | ¥51.44 | 0 |
| 2026-03-27 | 长青股份(002391.SZ) | 卖 | -300 | 6 | -1800 | ¥6.8 | -60.56 |
| 2026-03-27 | 八一钢铁(600581.SH) | 买 | 700 | 2.58 | 1806 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-27 | 中南股份(000717.SZ) | 卖 | -500 | 2.48 | -1240 | ¥6.24 | -26.73 |
| 2026-03-27 | 明泰铝业(601677.SH) | 卖 | -300 | 14.52 | -4356 | ¥9.36 | -139.35 |
| 2026-03-27 | 木林森(002745.SZ) | 卖 | -700 | 8.51 | -5957 | ¥10.96 | -29.8 |
| 2026-03-27 | 深天马Ａ(000050.SZ) | 买 | 700 | 7.87 | 5509 | ¥5 | 0 |
