净资产之下小市值轮动策略:年化收益率（71.47%）
本策略精选价格低于每股净资产的低估值小市值股票，并按总市值升序排列，选取前10名构建投资组合。策略每5个交易日调仓，动态跟踪市场中价值洼地，旨在通过价值发现和市值轮动获取长期稳健收益。
概要
核心指标
- 累计收益率: 62.19%
- 年化收益率: 71.47%
- 基准收益率: 11.38%
- 阿尔法: 0.53
- 夏普比率: 1.5
- 最大回撤: 18.05%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-06 | 张家港行(002839.SZ) | 4.3112929775281 | 35500 | 10 | 4.52 | 160460 | 7409.1/4.841% |
| 2025-06-06 | 瑞丰银行(601528.SH) | 5.1041600004959 | 28200 | 20 | 5.85 | 164970 | 21032.69/14.612% |
| 2025-06-06 | 紫金银行(601860.SH) | 2.7145391303482 | 54829 | 20 | 2.91 | 159552.39 | 10716.92/7.201% |
| 2025-06-06 | 晶科科技(601778.SH) | 2.6793122866894 | 58600 | 20 | 2.65 | 155290 | -1717.7/-1.094% |
| 2025-06-06 | 重庆建工(600939.SH) | 2.5900128568724 | 52400 | 35 | 3.67 | 192308 | 56591.33/41.698% |
| 2025-06-06 | 天宜上佳(688033.SH) | 5.081524127876 | 25321 | 25 | 6.14 | 155470.94 | 26801.67/20.83% |
| 2025-06-06 | 明冠新材(688560.SH) | 11.708618443109 | 11911 | 40 | 12.96 | 154366.56 | 14905.21/10.688% |
| 2025-06-06 | 惠达卫浴(603385.SH) | 6.5153106958493 | 24000 | 45 | 6.65 | 159600 | 3232.54/2.067% |
| 2025-06-06 | 北辰实业(601588.SH) | 1.7208639289678 | 90100 | 20 | 1.72 | 154972 | -77.84/-0.05% |
| 2025-06-06 | 金能科技(603113.SH) | 6.0438517300795 | 23600 | 25 | 6.92 | 163312 | 20677.1/14.497% |
交易详情
| 2025-06-06 | 紫金银行(601860.SH) | 买 | 929 | 2.9 | -0.9 | ¥0 | 0 |
| 2025-05-30 | 惠达卫浴(603385.SH) | 卖 | -400 | 6.43 | -2572 | ¥7.57 | -34.12 |
| 2025-05-30 | 金能科技(603113.SH) | 买 | 100 | 6.56 | 656 | ¥5 | 0 |
| 2025-05-30 | 重庆建工(600939.SH) | 买 | 2200 | 2.95 | 6490 | ¥5 | 0 |
| 2025-05-30 | 北辰实业(601588.SH) | 买 | 100 | 1.7 | 170 | ¥5 | 0 |
| 2025-05-30 | 张家港行(002839.SZ) | 卖 | -100 | 4.38 | -438 | ¥5.44 | 6.87 |
| 2025-05-30 | 瑞丰银行(601528.SH) | 卖 | -200 | 5.51 | -1102 | ¥6.1 | 81.17 |
| 2025-05-23 | 苏农银行(603323.SH) | 卖 | -27600 | 5.71 | -157596 | ¥204.87 | 10996.04 |
| 2025-05-23 | 天宜上佳(688033.SH) | 卖 | -700 | 6.08 | -4256 | ¥9.26 | 698.93 |
| 2025-05-23 | 金能科技(603113.SH) | 买 | 100 | 6.58 | 658 | ¥5 | 0 |
