净资产之下小市值轮动策略:年化收益率（70.79%）
本策略精选价格低于每股净资产的低估值小市值股票，并按总市值升序排列，选取前10名构建投资组合。策略每5个交易日调仓，动态跟踪市场中价值洼地，旨在通过价值发现和市值轮动获取长期稳健收益。
概要
核心指标
- 累计收益率: 77.44%
- 年化收益率: 70.79%
- 基准收益率: 18.3%
- 阿尔法: 0.44
- 夏普比率: 1.57
- 最大回撤: 18.05%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-07 | 江阴银行(002807.SZ) | 4.6513949197861 | 37400 | 4 | 4.76 | 178024 | 4061.83/2.335% |
| 2025-08-07 | 张家港行(002839.SZ) | 4.6744323232323 | 39300 | 14 | 4.53 | 178029 | -5676.19/-3.09% |
| 2025-08-07 | 重庆建工(600939.SH) | 3.6010799196787 | 46700 | 14 | 3.59 | 167653 | -517.43/-0.308% |
| 2025-08-07 | 美凯龙(601828.SH) | 2.8849686603409 | 60100 | 29 | 2.92 | 175492 | 2105.38/1.214% |
| 2025-08-07 | 瑞丰银行(601528.SH) | 5.8570864419209 | 31300 | 29 | 5.7 | 178410 | -4916.81/-2.682% |
| 2025-08-07 | 中新集团(601512.SH) | 7.3262438401121 | 22808 | 44 | 7.86 | 179270.88 | 12173.91/7.286% |
| 2025-08-07 | 紫金银行(601860.SH) | 2.7596291006425 | 59029 | 64 | 3.01 | 177677.29 | 14779.14/9.073% |
| 2025-08-07 | 晶科科技(601778.SH) | 2.6747564947431 | 55367 | 64 | 3.24 | 179389.08 | 31295.84/21.133% |
| 2025-08-07 | 金能科技(603113.SH) | 6.0477370759372 | 24541 | 69 | 7.49 | 183812.09 | 35394.57/23.848% |
| 2025-08-07 | 北辰实业(601588.SH) | 1.7243406763295 | 99800 | 64 | 1.77 | 176646 | 4556.8/2.648% |
交易详情
| 2025-08-04 | 无锡银行(600908.SH) | 卖 | -28800 | 6.02 | -173376 | ¥225.39 | -4085.22 |
| 2025-08-04 | 北辰实业(601588.SH) | 买 | 1100 | 1.75 | 1925 | ¥5 | 0 |
| 2025-08-04 | 金能科技(603113.SH) | 买 | 600 | 7.16 | 4296 | ¥5 | 0 |
| 2025-08-04 | 重庆建工(600939.SH) | 卖 | -2000 | 3.74 | -7480 | ¥12.48 | 277.84 |
| 2025-08-04 | 张家港行(002839.SZ) | 卖 | -300 | 4.47 | -1341 | ¥6.34 | -61.33 |
| 2025-08-04 | 瑞丰银行(601528.SH) | 卖 | -100 | 5.62 | -562 | ¥5.56 | -23.71 |
| 2025-08-04 | 晶科科技(601778.SH) | 买 | 600 | 3.15 | 1890 | ¥5 | 0 |
| 2025-08-04 | 江阴银行(002807.SZ) | 买 | 37400 | 4.65 | 173910 | ¥52.17 | 0 |
| 2025-08-04 | 中新集团(601512.SH) | 卖 | -200 | 7.71 | -1542 | ¥6.54 | 76.75 |
| 2025-08-04 | 美凯龙(601828.SH) | 买 | 1700 | 2.91 | 4947 | ¥5 | 0 |
