净资产之下小市值轮动策略:年化收益率（49.38%）
本策略精选价格低于每股净资产的低估值小市值股票，并按总市值升序排列，选取前10名构建投资组合。策略每5个交易日调仓，动态跟踪市场中价值洼地，旨在通过价值发现和市值轮动获取长期稳健收益。
概要
核心指标
- 累计收益率: 96.45%
- 年化收益率: 49.38%
- 基准收益率: 27.94%
- 阿尔法: 0.3
- 夏普比率: 1.36
- 最大回撤: 18.05%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 卓然股份(688121.SH) | 10.573170929541 | 18493 | 3 | 10.72 | 198244.96 | 2715.31/1.389% |
| 2026-03-31 | 江阴银行(002807.SZ) | 4.6113830663616 | 43200 | 8 | 4.54 | 196128 | -3083.75/-1.548% |
| 2026-03-31 | 金能科技(603113.SH) | 7.4922470149254 | 26800 | 8 | 7.13 | 191084 | -9708.22/-4.835% |
| 2026-03-31 | 张家港行(002839.SZ) | 4.5815837837838 | 43400 | 23 | 4.49 | 194866 | -3974.74/-1.999% |
| 2026-03-31 | 重庆钢铁(601005.SH) | 1.4823738610941 | 139500 | 58 | 1.42 | 198090 | -8701.15/-4.208% |
| 2026-03-31 | 重庆建工(600939.SH) | 3.3804512478558 | 65700 | 63 | 3.11 | 204327 | -17768.65/-8% |
| 2026-03-31 | 无锡银行(600908.SH) | 6.1454252302929 | 33600 | 78 | 5.74 | 192864 | -13622.29/-6.597% |
| 2026-03-31 | 美凯龙(601828.SH) | 2.724232016502 | 82300 | 98 | 2.42 | 199166 | -25038.29/-11.168% |
| 2026-03-31 | 瑞丰银行(601528.SH) | 5.7689757756621 | 35600 | 183 | 5.34 | 190104 | -15271.54/-7.436% |
| 2026-03-31 | 紫金银行(601860.SH) | 2.7320372500778 | 70318 | 218 | 2.78 | 195484.04 | 3372.64/1.756% |
交易详情
| 2026-03-27 | 兰州银行(001227.SZ) | 卖 | -86513 | 2.27 | -196384.51 | ¥255.3 | -1118.61 |
| 2026-03-27 | 卓然股份(688121.SH) | 买 | 18493 | 10.57 | 195471.01 | ¥58.64 | 0 |
| 2026-03-27 | 重庆建工(600939.SH) | 买 | 600 | 2.97 | 1782 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-27 | 紫金银行(601860.SH) | 卖 | -1200 | 2.79 | -3348 | ¥8.35 | 69.56 |
| 2026-03-27 | 美凯龙(601828.SH) | 买 | 1400 | 2.37 | 3318 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-27 | 瑞丰银行(601528.SH) | 卖 | -500 | 5.48 | -2740 | ¥7.74 | -144.49 |
| 2026-03-27 | 张家港行(002839.SZ) | 卖 | -600 | 4.55 | -2730 | ¥7.73 | -18.95 |
| 2026-03-27 | 江阴银行(002807.SZ) | 卖 | -500 | 4.57 | -2285 | ¥7.29 | -20.69 |
| 2026-03-27 | 重庆钢铁(601005.SH) | 买 | 3500 | 1.41 | 4935 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-27 | 无锡银行(600908.SH) | 卖 | -200 | 5.9 | -1180 | ¥6.18 | -49.09 |
