净资产之下小市值轮动策略:年化收益率（80.59%）
本策略精选价格低于每股净资产的低估值小市值股票，并按总市值升序排列，选取前10名构建投资组合。策略每5个交易日调仓，动态跟踪市场中价值洼地，旨在通过价值发现和市值轮动获取长期稳健收益。
概要
核心指标
- 累计收益率: 83.15%
- 年化收益率: 80.59%
- 基准收益率: 18.42%
- 阿尔法: 0.51
- 夏普比率: 1.7
- 最大回撤: 18.05%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-22 | 张家港行(002839.SZ) | 4.6914070588235 | 34000 | 2 | 4.6 | 156400 | -3107.84/-1.948% |
| 2025-07-22 | 重庆建工(600939.SH) | 3.6010799196787 | 49800 | 2 | 3.98 | 198204 | 18870.22/10.522% |
| 2025-07-22 | 美凯龙(601828.SH) | 2.8841543918919 | 59200 | 17 | 3.07 | 181744 | 11002.06/6.444% |
| 2025-07-22 | 瑞丰银行(601528.SH) | 5.8607786184211 | 30200 | 17 | 5.77 | 174254 | -2741.51/-1.549% |
| 2025-07-22 | 重庆钢铁(601005.SH) | 1.2556250287258 | 124300 | 22 | 1.65 | 205095 | 49020.81/31.409% |
| 2025-07-22 | 中新集团(601512.SH) | 7.30388177462 | 22108 | 32 | 7.92 | 175095.36 | 13621.14/8.435% |
| 2025-07-22 | 紫金银行(601860.SH) | 2.7469573971307 | 56729 | 52 | 3.09 | 175292.61 | 19460.46/12.488% |
| 2025-07-22 | 晶科科技(601778.SH) | 2.6520367051631 | 53367 | 52 | 3.25 | 173442.75 | 31911.51/22.547% |
| 2025-07-22 | 金能科技(603113.SH) | 6.0196531298014 | 25541 | 57 | 7.52 | 192068.32 | 38320.36/24.924% |
| 2025-07-22 | 北辰实业(601588.SH) | 1.7240040475956 | 100400 | 52 | 1.84 | 184736 | 11645.99/6.728% |
交易详情
| 2025-07-21 | 兰州银行(001227.SZ) | 卖 | -67100 | 2.63 | -176473 | ¥229.41 | -3408.95 |
| 2025-07-21 | 无锡银行(600908.SH) | 卖 | -28300 | 6.28 | -177724 | ¥231.04 | -4016.51 |
| 2025-07-21 | 金能科技(603113.SH) | 买 | 900 | 6.99 | 6291 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-21 | 北辰实业(601588.SH) | 买 | 4900 | 1.78 | 8722 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-21 | 重庆建工(600939.SH) | 买 | 49800 | 3.6 | 179280 | ¥53.78 | 0 |
| 2025-07-21 | 紫金银行(601860.SH) | 买 | 100 | 3.13 | 313 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-21 | 张家港行(002839.SZ) | 买 | 34000 | 4.69 | 159460 | ¥47.84 | 0 |
| 2025-07-21 | 瑞丰银行(601528.SH) | 卖 | -200 | 5.89 | -1178 | ¥6.18 | 5.84 |
| 2025-07-21 | 中新集团(601512.SH) | 卖 | -2100 | 7.96 | -16716 | ¥21.73 | 1377.85 |
| 2025-07-21 | 重庆钢铁(601005.SH) | 买 | 300 | 1.49 | 447 | ¥5 | 0 |
