净资产之下小市值轮动策略:年化收益率（30.9%）
本策略精选价格低于每股净资产的低估值小市值股票，并按总市值升序排列，选取前10名构建投资组合。策略每5个交易日调仓，动态跟踪市场中价值洼地，旨在通过价值发现和市值轮动获取长期稳健收益。
概要
核心指标
- 累计收益率: 75.04%
- 年化收益率: 30.9%
- 基准收益率: 30.87%
- 阿尔法: 0.19
- 夏普比率: 0.95
- 最大回撤: 26.21%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-25 | 维远股份(600955.SH) | 12.533759259259 | 13500 | 8 | 12.6 | 170100 | 894.25/0.528% |
| 2026-08-25 | 东鹏控股(003012.SZ) | 4.7216515068493 | 36500 | 13 | 4.74 | 173010 | 669.72/0.389% |
| 2026-08-25 | 重庆建工(600939.SH) | 2.675334672619 | 67200 | 13 | 2.65 | 178080 | -1702.49/-0.947% |
| 2026-08-25 | 常熟汽饰(603035.SH) | 11.149145454545 | 15400 | 18 | 11.26 | 173404 | 1707.16/0.994% |
| 2026-08-25 | 绿城水务(601368.SH) | 4.4603949868074 | 37600 | 18 | 4.64 | 174464 | 6753.15/4.027% |
| 2026-08-25 | 广大特材(688186.SH) | 14.104229812066 | 11653 | 28 | 13.73 | 159995.69 | -4360.9/-2.653% |
| 2026-08-25 | 明冠新材(688560.SH) | 12.065995874789 | 14485 | 43 | 12.22 | 177006.7 | 2230.75/1.276% |
| 2026-08-25 | 利群股份(601366.SH) | 3.7896500258081 | 47532 | 73 | 3.66 | 173967.12 | -6162.53/-3.421% |
| 2026-08-25 | 金能科技(603113.SH) | 6.6971067362779 | 31470 | 108 | 5.48 | 172455.6 | -38302.35/-18.174% |
| 2026-08-25 | 惠达卫浴(603385.SH) | 5.6599292647059 | 31500 | 63 | 5.62 | 177030 | -1257.77/-0.705% |
交易详情
| 2026-08-21 | 惠达卫浴(603385.SH) | 卖 | -100 | 5.49 | -549 | ¥5.55 | -16.99 |
| 2026-08-21 | 明冠新材(688560.SH) | 买 | 404 | 12.05 | 4868.2 | ¥5 | 0 |
| 2026-08-21 | 金能科技(603113.SH) | 卖 | -5500 | 5.28 | -29040 | ¥37.75 | -7794.09 |
| 2026-08-21 | 重庆建工(600939.SH) | 买 | 2200 | 2.58 | 5676 | ¥5 | 0 |
| 2026-08-21 | 东鹏控股(003012.SZ) | 买 | 500 | 4.77 | 2385 | ¥5 | 0 |
| 2026-08-14 | 颖泰生物(920819.BJ) | 卖 | -61400 | 2.91 | -178674 | ¥232.28 | 4780.65 |
| 2026-08-14 | 惠达卫浴(603385.SH) | 卖 | -600 | 5.4 | -3240 | ¥8.24 | -155.96 |
| 2026-08-14 | 明冠新材(688560.SH) | 卖 | -300 | 12.03 | -3609 | ¥8.61 | -10.83 |
| 2026-08-14 | 利群股份(601366.SH) | 卖 | -100 | 3.55 | -355 | ¥5.36 | -23.97 |
| 2026-08-14 | 绿城水务(601368.SH) | 卖 | -300 | 4.51 | -1353 | ¥6.35 | 14.88 |
