净资产之下小市值轮动策略:年化收益率（56.88%）
本策略精选价格低于每股净资产的低估值小市值股票，并按总市值升序排列，选取前10名构建投资组合。策略每5个交易日调仓，动态跟踪市场中价值洼地，旨在通过价值发现和市值轮动获取长期稳健收益。
概要
核心指标
- 累计收益率: 43.21%
- 年化收益率: 56.88%
- 基准收益率: 8.72%
- 阿尔法: 0.43
- 夏普比率: 1.23
- 最大回撤: 18.05%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-28 | 维远股份(600955.SH) | 13.994197115385 | 10400 | 5 | 12.85 | 133640 | -11899.65/-7.462% |
| 2025-04-28 | 北辰实业(601588.SH) | 1.6806979094077 | 86100 | 10 | 1.66 | 142926 | -1782.09/-1.182% |
| 2025-04-28 | 重庆建工(600939.SH) | 2.5607679856115 | 53500 | 10 | 2.74 | 146590 | 9588.91/6.588% |
| 2025-04-28 | 卓然股份(688121.SH) | 9.8598208779915 | 13622 | 15 | 10.58 | 144120.76 | 9810.28/7.131% |
| 2025-04-28 | 明冠新材(688560.SH) | 11.67178994207 | 11911 | 15 | 11.92 | 141979.12 | 2956.43/2.085% |
| 2025-04-28 | 奥福环保(688021.SH) | 9.6829041761803 | 13077 | 15 | 11.32 | 148031.64 | 21408.3/17.264% |
| 2025-04-28 | 亚玛顿(002623.SZ) | 13.605592523364 | 10700 | 10 | 13.58 | 145306 | -273.84/-0.187% |
| 2025-04-28 | 惠达卫浴(603385.SH) | 6.5297689361702 | 23500 | 20 | 6.25 | 146875 | -6574.57/-4.188% |
| 2025-04-28 | 之江生物(688317.SH) | 16.244871707924 | 8847 | 10 | 15.83 | 140048.01 | -3670.37/-2.505% |
| 2025-04-28 | 帕瓦股份(688184.SH) | 12.374468907727 | 12987 | 20 | 10.71 | 139090.77 | -21616.46/-13.132% |
交易详情
| 2025-04-22 | 海科新源(301292.SZ) | 卖 | -11000 | 14.01 | -154110 | ¥200.34 | 10737 |
| 2025-04-22 | 帕瓦股份(688184.SH) | 买 | 727 | 11.28 | 8200.56 | ¥5 | 0 |
| 2025-04-22 | 明冠新材(688560.SH) | 买 | 470 | 12.35 | 5804.5 | ¥5 | 0 |
| 2025-04-22 | 亚玛顿(002623.SZ) | 买 | 200 | 13.66 | 2732 | ¥5 | 0 |
| 2025-04-22 | 重庆建工(600939.SH) | 卖 | -2100 | 2.73 | -5733 | ¥10.73 | 355.39 |
| 2025-04-22 | 北辰实业(601588.SH) | 买 | 600 | 1.7 | 1020 | ¥5 | 0 |
| 2025-04-22 | 维远股份(600955.SH) | 买 | 10400 | 13.99 | 145496 | ¥43.65 | 0 |
| 2025-04-15 | 建科股份(301115.SZ) | 卖 | -10600 | 13.26 | -140556 | ¥182.72 | 9606.73 |
| 2025-04-15 | 近岸蛋白(688137.SH) | 卖 | -4413 | 32.06 | -141480.78 | ¥183.93 | 9580.78 |
| 2025-04-15 | 宁新新材(839719.BJ) | 卖 | -13900 | 11.61 | -161379 | ¥209.79 | 28455.13 |
