净资产之下小市值轮动策略:年化收益率（38.93%）
本策略精选价格低于每股净资产的低估值小市值股票，并按总市值升序排列，选取前10名构建投资组合。策略每5个交易日调仓，动态跟踪市场中价值洼地，旨在通过价值发现和市值轮动获取长期稳健收益。
概要
核心指标
- 累计收益率: 80.59%
- 年化收益率: 38.93%
- 基准收益率: 39.72%
- 阿尔法: 0.16
- 夏普比率: 1.15
- 最大回撤: 18.05%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-15 | 东鹏控股(003012.SZ) | 5.5816741610738 | 29800 | 2 | 5.45 | 162410 | -3923.89/-2.359% |
| 2026-05-15 | 利群股份(601366.SH) | 3.9311789361702 | 47000 | 2 | 3.85 | 180950 | -3815.41/-2.065% |
| 2026-05-15 | 无锡银行(600908.SH) | 5.7117223880597 | 13400 | 7 | 5.59 | 74906 | -1631.08/-2.131% |
| 2026-05-15 | 江阴银行(002807.SZ) | 4.5608041262136 | 41100 | 12 | 4.45 | 182895 | -4554.05/-2.429% |
| 2026-05-15 | 卓然股份(688121.SH) | 10.742761354337 | 19552 | 17 | 6.48 | 126696.96 | -83345.51/-39.68% |
| 2026-05-15 | 金能科技(603113.SH) | 7.1551680138135 | 33200 | 37 | 5.38 | 178616 | -58935.58/-24.81% |
| 2026-05-15 | 张家港行(002839.SZ) | 4.5810647275451 | 41300 | 52 | 4.36 | 180068 | -9129.97/-4.826% |
| 2026-05-15 | 美凯龙(601828.SH) | 2.7199251516036 | 68200 | 127 | 2.66 | 181412 | -4086.9/-2.203% |
| 2026-05-15 | 瑞丰银行(601528.SH) | 5.5191766170576 | 37098 | 212 | 4.85 | 179925.3 | -24825.11/-12.125% |
| 2026-05-15 | 紫金银行(601860.SH) | 2.7311999140649 | 69518 | 247 | 2.59 | 180051.62 | -9815.94/-5.17% |
交易详情
| 2026-05-14 | 重庆钢铁(601005.SH) | 卖 | -132700 | 1.4 | -185780 | ¥241.51 | -10926.94 |
| 2026-05-14 | 兰州银行(001227.SZ) | 卖 | -83900 | 2.21 | -185419 | ¥241.04 | -3408.34 |
| 2026-05-14 | 利群股份(601366.SH) | 买 | 47000 | 3.93 | 184710 | ¥55.41 | 0 |
| 2026-05-14 | 金能科技(603113.SH) | 买 | 4400 | 5.54 | 24376 | ¥7.31 | 0 |
| 2026-05-14 | 东鹏控股(003012.SZ) | 买 | 29800 | 5.58 | 166284 | ¥49.89 | 0 |
| 2026-05-14 | 紫金银行(601860.SH) | 卖 | -100 | 2.66 | -266 | ¥5.27 | -7.12 |
| 2026-05-14 | 瑞丰银行(601528.SH) | 卖 | -300 | 4.98 | -1494 | ¥6.49 | -161.75 |
| 2026-05-14 | 江阴银行(002807.SZ) | 卖 | -100 | 4.5 | -450 | ¥5.45 | -6.08 |
| 2026-05-14 | 美凯龙(601828.SH) | 卖 | -2700 | 2.71 | -7317 | ¥12.32 | -26.8 |
| 2026-05-14 | 无锡银行(600908.SH) | 买 | 1700 | 5.64 | 9588 | ¥5 | 0 |
