净资产之下小市值轮动策略:年化收益率（31.62%）
本策略精选价格低于每股净资产的低估值小市值股票，并按总市值升序排列，选取前10名构建投资组合。策略每5个交易日调仓，动态跟踪市场中价值洼地，旨在通过价值发现和市值轮动获取长期稳健收益。
概要
核心指标
- 累计收益率: 67.86%
- 年化收益率: 31.62%
- 基准收益率: 40.42%
- 阿尔法: 0.11
- 夏普比率: 0.97
- 最大回撤: 18.06%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-16 | 绿城水务(601368.SH) | 4.5636275897568 | 38855 | 14 | 4.37 | 169796.35 | -7523.4/-4.243% |
| 2026-06-16 | 三钢闽光(002110.SZ) | 3.0333003496503 | 57200 | 19 | 3.03 | 173316 | -188.78/-0.109% |
| 2026-06-16 | 东鹏控股(003012.SZ) | 5.2473225567761 | 35138 | 24 | 4.63 | 162688.94 | -21691.48/-11.765% |
| 2026-06-16 | 利群股份(601366.SH) | 3.9212512575372 | 46900 | 24 | 3.59 | 168371 | -15535.68/-8.448% |
| 2026-06-16 | 卓然股份(688121.SH) | 10.741505743558 | 19326 | 39 | 6.48 | 125232.48 | -82357.86/-39.673% |
| 2026-06-16 | 金能科技(603113.SH) | 6.9293413970539 | 35665 | 59 | 4.85 | 172975.25 | -74159.71/-30.008% |
| 2026-06-16 | 美凯龙(601828.SH) | 2.3206958974359 | 19500 | 4 | 2.3 | 44850 | -403.57/-0.892% |
| 2026-06-16 | 惠达卫浴(603385.SH) | 5.7477857605178 | 30900 | 14 | 5.32 | 164388 | -13218.58/-7.443% |
| 2026-06-16 | 重庆建工(600939.SH) | 3.2846248120157 | 62700 | 114 | 2.56 | 160512 | -45433.98/-22.061% |
| 2026-06-16 | 瑞丰银行(601528.SH) | 5.5971125150342 | 35382 | 224 | 4.77 | 168772.14 | -29264.9/-14.777% |
交易详情
| 2026-06-15 | 金能科技(603113.SH) | 买 | 365 | 4.83 | -2.05 | ¥0 | 0 |
| 2026-06-11 | 张家港行(002839.SZ) | 卖 | -40949 | 4.31 | -176490.19 | ¥229.44 | -5973.68 |
| 2026-06-11 | 惠达卫浴(603385.SH) | 买 | 200 | 5.5 | 1100 | ¥5 | 0 |
| 2026-06-11 | 利群股份(601366.SH) | 买 | 1400 | 3.6 | 5040 | ¥5 | 0 |
| 2026-06-11 | 绿城水务(601368.SH) | 买 | 1100 | 4.33 | 4763 | ¥5 | 0 |
| 2026-06-11 | 金能科技(603113.SH) | 买 | 2000 | 4.79 | 9580 | ¥5 | 0 |
| 2026-06-11 | 重庆建工(600939.SH) | 买 | 5500 | 2.68 | 14740 | ¥5 | 0 |
| 2026-06-11 | 东鹏控股(003012.SZ) | 买 | 1300 | 4.82 | 6266 | ¥5 | 0 |
| 2026-06-11 | 三钢闽光(002110.SZ) | 买 | 37600 | 2.95 | 110920 | ¥33.28 | 0 |
| 2026-06-11 | 瑞丰银行(601528.SH) | 卖 | -1300 | 4.79 | -6227 | ¥11.23 | -1049.25 |
