小市值营收增长低波动精选策略:年化收益率（46.58%）
本策略精选小市值、营收高增长且换手率低波动的股票构建投资组合。策略综合考虑了市值规模、成长性和交易稳定性，力求在控制风险的前提下，获取超额收益。
概要
核心指标
- 累计收益率: 154.27%
- 年化收益率: 46.58%
- 基准收益率: 36.14%
- 阿尔法: 0.35
- 夏普比率: 1.14
- 最大回撤: 27.32%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-25 | 新巨丰(301296.SZ) | 6.3719109923664 | 131000 | 4 | 6.44 | 843640 | 8919.66/1.069% |
| 2026-08-25 | 泰鸿万立(603210.SH) | 13.684104025765 | 61900 | 14 | 13.37 | 827603 | -19443.04/-2.295% |
| 2026-08-25 | 云涌科技(688060.SH) | 45.380643348624 | 24660 | 79 | 35.22 | 868525.2 | -250561.46/-22.39% |
| 2026-08-24 | 新巨丰(301296.SZ) | 6.3719109923664 | 131000 | 3 | 6.28 | 822680 | -12040.34/-1.442% |
| 2026-08-24 | 泰鸿万立(603210.SH) | 13.684104025765 | 61900 | 13 | 13.24 | 819556 | -27490.04/-3.245% |
| 2026-08-24 | 云涌科技(688060.SH) | 45.380643348624 | 24660 | 78 | 34.12 | 841399.2 | -277687.46/-24.814% |
| 2026-08-21 | 新巨丰(301296.SZ) | 6.3719109923664 | 131000 | 2 | 6.36 | 833160 | -1560.34/-0.187% |
| 2026-08-21 | 泰鸿万立(603210.SH) | 13.684104025765 | 61900 | 12 | 13.28 | 822032 | -25014.04/-2.953% |
| 2026-08-21 | 云涌科技(688060.SH) | 45.380643348624 | 24660 | 77 | 34.35 | 847071 | -272015.66/-24.307% |
| 2026-08-20 | 新巨丰(301296.SZ) | 6.3719109923664 | 131000 | 1 | 6.43 | 842330 | 7609.66/0.912% |
交易详情
| 2026-08-20 | 大地电气(920436.BJ) | 卖 | -80000 | 10.23 | -818400 | ¥1063.92 | 3147.02 |
| 2026-08-20 | 云涌科技(688060.SH) | 卖 | -400 | 34.05 | -13620 | ¥18.62 | -4532.26 |
| 2026-08-20 | 新巨丰(301296.SZ) | 买 | 131000 | 6.37 | 834470 | ¥250.34 | 0 |
| 2026-08-20 | 泰鸿万立(603210.SH) | 卖 | -200 | 13.51 | -2702 | ¥7.7 | -34.82 |
| 2026-08-13 | 云涌科技(688060.SH) | 卖 | -200 | 34.47 | -6894 | ¥11.89 | -2182.13 |
| 2026-08-13 | 大地电气(920436.BJ) | 买 | 300 | 10.76 | 3228 | ¥5 | 0 |
| 2026-08-06 | 国旅联合(600358.SH) | 卖 | -165000 | 5.18 | -854700 | ¥1111.11 | 68648.26 |
| 2026-08-06 | 云涌科技(688060.SH) | 卖 | -300 | 33.97 | -10191 | ¥15.19 | -3423.19 |
| 2026-08-06 | 泰鸿万立(603210.SH) | 买 | 62100 | 13.68 | 849528 | ¥254.86 | 0 |
| 2026-08-06 | 大地电气(920436.BJ) | 买 | 1300 | 10.54 | 13702 | ¥5 | 0 |
