小市值营收增长低波动精选策略:年化收益率（72.8%）
本策略精选小市值、营收高增长且换手率低波动的股票构建投资组合。策略综合考虑了市值规模、成长性和交易稳定性，力求在控制风险的前提下，获取超额收益。
概要
核心指标
- 累计收益率: 225.69%
- 年化收益率: 72.8%
- 基准收益率: 45.34%
- 阿尔法: 0.48
- 夏普比率: 1.54
- 最大回撤: 22.88%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-15 | 森林包装(605500.SH) | 9.2027599664992 | 118700 | 8 | 9.42 | 1118154 | 25786.39/2.361% |
| 2026-05-15 | 云涌科技(688060.SH) | 47.548909584624 | 23569 | 8 | 45.27 | 1066968.63 | -53711.62/-4.793% |
| 2026-05-15 | 新巨丰(301296.SZ) | 7.9173201803051 | 144200 | 18 | 7.43 | 1071406 | -70271.57/-6.155% |
| 2026-05-14 | 森林包装(605500.SH) | 9.2027599664992 | 118700 | 7 | 9.29 | 1102723 | 10355.39/0.948% |
| 2026-05-14 | 云涌科技(688060.SH) | 47.548909584624 | 23569 | 7 | 45.88 | 1081345.72 | -39334.53/-3.51% |
| 2026-05-14 | 新巨丰(301296.SZ) | 7.9173201803051 | 144200 | 17 | 7.5 | 1081500 | -60177.57/-5.271% |
| 2026-05-13 | 森林包装(605500.SH) | 9.2027599664992 | 118700 | 6 | 9.38 | 1113406 | 21038.39/1.926% |
| 2026-05-13 | 云涌科技(688060.SH) | 47.548909584624 | 23569 | 6 | 46.5 | 1095958.5 | -24721.75/-2.206% |
| 2026-05-13 | 新巨丰(301296.SZ) | 7.9173201803051 | 144200 | 16 | 7.61 | 1097362 | -44315.57/-3.882% |
| 2026-05-12 | 森林包装(605500.SH) | 9.2027599664992 | 119400 | 5 | 9.32 | 1112808 | 13998.46/1.274% |
交易详情
| 2026-05-13 | 云涌科技(688060.SH) | 买 | 540 | 46.88 | 25315.2 | ¥7.59 | 0 |
| 2026-05-13 | 森林包装(605500.SH) | 卖 | -700 | 9.3 | -6510 | ¥11.51 | 68.07 |
| 2026-05-13 | 新巨丰(301296.SZ) | 买 | 800 | 7.65 | 6120 | ¥5 | 0 |
| 2026-05-06 | 鑫源智造(600615.SH) | 卖 | -95000 | 12.1 | -1149500 | ¥1494.35 | 93733.36 |
| 2026-05-06 | 金迪克(688670.SH) | 卖 | -62528 | 18.02 | -1126754.56 | ¥1464.78 | 74092.62 |
| 2026-05-06 | 云涌科技(688060.SH) | 买 | 23029 | 47.55 | 1095028.95 | ¥328.51 | 0 |
| 2026-05-06 | 新巨丰(301296.SZ) | 买 | 7000 | 7.68 | 53760 | ¥16.13 | 0 |
| 2026-05-06 | 森林包装(605500.SH) | 买 | 119400 | 9.2 | 1098480 | ¥329.54 | 0 |
| 2026-04-24 | 大地电气(920436.BJ) | 卖 | -73300 | 14.23 | -1043059 | ¥1355.98 | -55187.58 |
| 2026-04-24 | 思林杰(688115.SH) | 卖 | -23882 | 47.66 | -1138216.12 | ¥1479.68 | 131765.62 |
