小市值营收增长低波动精选策略:年化收益率（109.78%）
本策略精选小市值、营收高增长且换手率低波动的股票构建投资组合。策略综合考虑了市值规模、成长性和交易稳定性，力求在控制风险的前提下，获取超额收益。
概要
核心指标
- 累计收益率: 189.02%
- 年化收益率: 109.78%
- 基准收益率: 23.06%
- 阿尔法: 0.82
- 夏普比率: 1.96
- 最大回撤: 22.91%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-07 | 德林海(688069.SH) | 22.886863980794 | 39987 | 5 | 25.17 | 1006472.79 | 91295.76/9.976% |
| 2025-08-07 | 博闻科技(600883.SH) | 8.1754714031972 | 110100 | 15 | 8.43 | 928143 | 28023.6/3.113% |
| 2025-08-07 | 天地源(600665.SH) | 3.3210576020087 | 283900 | 25 | 3.36 | 953904 | 11055.75/1.173% |
| 2025-08-06 | 德林海(688069.SH) | 22.886863980794 | 39987 | 4 | 25.12 | 1004473.44 | 89296.41/9.757% |
| 2025-08-06 | 博闻科技(600883.SH) | 8.1754714031972 | 110100 | 14 | 8.41 | 925941 | 25821.6/2.869% |
| 2025-08-06 | 天地源(600665.SH) | 3.3210576020087 | 283900 | 24 | 3.35 | 951065 | 8216.75/0.871% |
| 2025-08-05 | 德林海(688069.SH) | 22.886863980794 | 39987 | 3 | 24.88 | 994876.56 | 79699.53/8.709% |
| 2025-08-05 | 博闻科技(600883.SH) | 8.1754714031972 | 110100 | 13 | 8.44 | 929244 | 29124.6/3.236% |
| 2025-08-05 | 天地源(600665.SH) | 3.3210576020087 | 283900 | 23 | 3.32 | 942548 | -300.25/-0.032% |
| 2025-08-04 | 德林海(688069.SH) | 22.886863980794 | 39987 | 2 | 24.33 | 972883.71 | 57706.68/6.306% |
交易详情
| 2025-08-01 | 金迪克(688670.SH) | 卖 | -58980 | 15.94 | -940141.2 | ¥1222.18 | 213372.45 |
| 2025-08-01 | 天地源(600665.SH) | 买 | 16800 | 3.25 | 54600 | ¥16.38 | 0 |
| 2025-08-01 | 博闻科技(600883.SH) | 卖 | -2500 | 8.31 | -20775 | ¥27.01 | 336.32 |
| 2025-08-01 | 德林海(688069.SH) | 买 | 39987 | 22.88 | 914902.56 | ¥274.47 | 0 |
| 2025-07-25 | 天地源(600665.SH) | 买 | 500 | 3.43 | 1715 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-25 | 金迪克(688670.SH) | 卖 | -1800 | 15.76 | -28368 | ¥36.88 | 6187.88 |
| 2025-07-25 | 博闻科技(600883.SH) | 买 | 2000 | 8.34 | 16680 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-18 | 联翔股份(603272.SH) | 卖 | -52208 | 17.5 | -913640 | ¥1187.73 | 29517.84 |
| 2025-07-18 | 天地源(600665.SH) | 买 | 12600 | 3.41 | 42966 | ¥12.89 | 0 |
| 2025-07-18 | 金迪克(688670.SH) | 卖 | -2100 | 14.97 | -31437 | ¥40.87 | 5560.19 |
