极致小盘成长策略:年化收益率（5.54%）
本策略精选沪深A股市场中流通市值最小的3只股票构建投资组合，旨在捕捉小市值股票的高成长潜力。策略严格筛选主板、创业板、科创板的优质标的，确保成分股为主要指数的成分股，并剔除ST、停牌及上市不足一年的股票，结合市盈率大于0的盈利能力要求，力求在控制风险的前提下，获取长期超额收益。
概要
核心指标
- 累计收益率: 25.69%
- 年化收益率: 5.54%
- 基准收益率: -2.05%
- 阿尔法: 0.1
- 夏普比率: 0.24
- 最大回撤: 43.43%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 新亚电缆(001382.SZ) | 21.526335662288 | 20173 | 18 | 20.46 | 412739.58 | -21511.19/-4.954% |
| 2026-06-05 | 红四方(603395.SH) | 29.260937153968 | 18100 | 103 | 22.93 | 415033 | -114589.96/-21.636% |
| 2026-06-05 | 中机认检(301508.SZ) | 33.523691536762 | 16745 | 193 | 25.43 | 425825.35 | -135528.86/-24.143% |
| 2026-06-04 | 新亚电缆(001382.SZ) | 21.526335662288 | 20173 | 17 | 20.9 | 421615.7 | -12635.07/-2.91% |
| 2026-06-04 | 红四方(603395.SH) | 29.260937153968 | 18100 | 102 | 23.07 | 417567 | -112055.96/-21.158% |
| 2026-06-04 | 中机认检(301508.SZ) | 33.523691536762 | 16745 | 192 | 25.1 | 420299.5 | -141054.71/-25.128% |
| 2026-06-03 | 新亚电缆(001382.SZ) | 21.526335662288 | 20173 | 16 | 21.83 | 440376.59 | 6125.82/1.411% |
| 2026-06-03 | 红四方(603395.SH) | 29.260937153968 | 18100 | 101 | 23.5 | 425350 | -104272.96/-19.688% |
| 2026-06-03 | 中机认检(301508.SZ) | 33.523691536762 | 16745 | 191 | 25.47 | 426495.15 | -134859.06/-24.024% |
| 2026-06-02 | 新亚电缆(001382.SZ) | 21.526335662288 | 21373 | 15 | 21.62 | 462084.26 | 2001.89/0.435% |
交易详情
| 2026-06-03 | 新亚电缆(001382.SZ) | 卖 | -1200 | 21.41 | -25692 | ¥33.4 | -139.6 |
| 2026-06-03 | 中机认检(301508.SZ) | 买 | 500 | 25.9 | 12950 | ¥5 | 0 |
| 2026-06-03 | 红四方(603395.SH) | 买 | 500 | 24.01 | 12005 | ¥5 | 0 |
| 2026-05-28 | 中机认检(301508.SZ) | 买 | 145 | 26.59 | -8.45 | ¥0 | 0 |
| 2026-05-27 | 新亚电缆(001382.SZ) | 买 | 73 | 20.13 | -14.51 | ¥0 | 0 |
| 2026-05-27 | 新亚电缆(001382.SZ) | 买 | 100 | 20.2 | 2020 | ¥5 | 0 |
| 2026-05-27 | 红四方(603395.SH) | 卖 | -100 | 24.88 | -2488 | ¥7.49 | -452.98 |
| 2026-05-20 | 新亚电缆(001382.SZ) | 卖 | -600 | 22 | -13200 | ¥18.2 | 236.11 |
| 2026-05-20 | 中机认检(301508.SZ) | 买 | 100 | 28.75 | 2875 | ¥5 | 0 |
| 2026-05-20 | 红四方(603395.SH) | 买 | 500 | 26.25 | 13125 | ¥5 | 0 |
