极致小盘成长策略:年化收益率（7.63%）
本策略精选沪深A股市场中流通市值最小的3只股票构建投资组合，旨在捕捉小市值股票的高成长潜力。策略严格筛选主板、创业板、科创板的优质标的，确保成分股为主要指数的成分股，并剔除ST、停牌及上市不足一年的股票，结合市盈率大于0的盈利能力要求，力求在控制风险的前提下，获取长期超额收益。
概要
核心指标
- 累计收益率: 28.45%
- 年化收益率: 7.63%
- 基准收益率: -16.92%
- 阿尔法: 0.19
- 夏普比率: 0.3
- 最大回撤: 43.38%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-21 | 敷尔佳(301371.SZ) | 25.617683030303 | 16500 | 2 | 25.97 | 428505 | 5813.23/1.375% |
| 2025-07-21 | 多利科技(001311.SZ) | 19.644644497608 | 20100 | 22 | 21.48 | 431748 | 36890.65/9.343% |
| 2025-07-21 | 紫燕食品(603057.SH) | 21.110265196078 | 20400 | 22 | 20.72 | 422688 | -7961.41/-1.849% |
| 2025-07-18 | 敷尔佳(301371.SZ) | 25.617683030303 | 16500 | 1 | 25.64 | 423060 | 368.23/0.087% |
| 2025-07-18 | 中机认检(301508.SZ) | 33.560065322581 | 0 | 6 | 34.14 | 0 | 5331.19/1.281% |
| 2025-07-18 | 多利科技(001311.SZ) | 19.644644497608 | 20100 | 21 | 21.32 | 428532 | 33674.65/8.528% |
| 2025-07-18 | 紫燕食品(603057.SH) | 21.110265196078 | 20400 | 21 | 20.72 | 422688 | -7961.41/-1.849% |
| 2025-07-17 | 中机认检(301508.SZ) | 33.560065322581 | 12400 | 5 | 33.99 | 421476 | 5331.19/1.281% |
| 2025-07-17 | 多利科技(001311.SZ) | 19.644644497608 | 20500 | 20 | 21.3 | 436650 | 33934.79/8.426% |
| 2025-07-17 | 紫燕食品(603057.SH) | 21.1140205 | 20000 | 20 | 20.9 | 418000 | -4280.41/-1.014% |
交易详情
| 2025-07-18 | 中机认检(301508.SZ) | 卖 | -12400 | 33.93 | -420732 | ¥546.95 | 4587.19 |
| 2025-07-18 | 紫燕食品(603057.SH) | 买 | 400 | 20.91 | 8364 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-18 | 多利科技(001311.SZ) | 卖 | -400 | 21.3 | -8520 | ¥13.52 | 662.14 |
| 2025-07-18 | 敷尔佳(301371.SZ) | 买 | 16500 | 25.61 | 422565 | ¥126.77 | 0 |
| 2025-07-11 | 敷尔佳(301371.SZ) | 卖 | -16700 | 25.58 | -427186 | ¥555.34 | 8057.3 |
| 2025-07-11 | 紫燕食品(603057.SH) | 买 | 800 | 20.99 | 16792 | ¥5.04 | 0 |
| 2025-07-11 | 中机认检(301508.SZ) | 买 | 12400 | 33.55 | 416020 | ¥124.81 | 0 |
| 2025-07-04 | 紫燕食品(603057.SH) | 买 | 500 | 21.58 | 10790 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-04 | 多利科技(001311.SZ) | 卖 | -400 | 20.68 | -8272 | ¥13.27 | 414.14 |
| 2025-06-27 | 中机认检(301508.SZ) | 卖 | -12600 | 33.88 | -426888 | ¥554.95 | 25079.49 |
