极致小盘成长策略:年化收益率（8.43%）
本策略精选沪深A股市场中流通市值最小的3只股票构建投资组合，旨在捕捉小市值股票的高成长潜力。策略严格筛选主板、创业板、科创板的优质标的，确保成分股为主要指数的成分股，并剔除ST、停牌及上市不足一年的股票，结合市盈率大于0的盈利能力要求，力求在控制风险的前提下，获取长期超额收益。
概要
核心指标
- 累计收益率: 40.28%
- 年化收益率: 8.43%
- 基准收益率: -1.18%
- 阿尔法: 0.13
- 夏普比率: 0.32
- 最大回撤: 43.43%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-15 | 新亚电缆(001382.SZ) | 21.606479816514 | 21800 | 3 | 21.66 | 472188 | 1166.74/0.248% |
| 2026-05-15 | 红四方(603395.SH) | 29.501392164432 | 17200 | 88 | 26.98 | 464056 | -43367.95/-8.547% |
| 2026-05-15 | 中机认检(301508.SZ) | 34.094950923943 | 16000 | 178 | 28.85 | 461600 | -83919.21/-15.383% |
| 2026-05-14 | 新亚电缆(001382.SZ) | 21.606479816514 | 21800 | 2 | 21.99 | 479382 | 8360.74/1.775% |
| 2026-05-14 | 红四方(603395.SH) | 29.501392164432 | 17200 | 87 | 26.86 | 461992 | -45431.95/-8.953% |
| 2026-05-14 | 中机认检(301508.SZ) | 34.094950923943 | 16000 | 177 | 29 | 464000 | -81519.21/-14.943% |
| 2026-05-13 | 新亚电缆(001382.SZ) | 21.606479816514 | 21800 | 1 | 22.96 | 500528 | 29506.74/6.264% |
| 2026-05-13 | 富岭股份(001356.SZ) | 10.90327 | 0 | 6 | 11.58 | 0 | 15339.39/3.272% |
| 2026-05-13 | 红四方(603395.SH) | 29.501392164432 | 17200 | 86 | 27.43 | 471796 | -35627.95/-7.021% |
| 2026-05-13 | 中机认检(301508.SZ) | 34.094950923943 | 16000 | 176 | 29.55 | 472800 | -72719.21/-13.33% |
交易详情
| 2026-05-13 | 富岭股份(001356.SZ) | 卖 | -43000 | 11.27 | -484610 | ¥629.99 | 15769.39 |
| 2026-05-13 | 新亚电缆(001382.SZ) | 买 | 21800 | 21.6 | 470880 | ¥141.26 | 0 |
| 2026-05-13 | 中机认检(301508.SZ) | 买 | 100 | 29.6 | 2960 | ¥5 | 0 |
| 2026-05-13 | 红四方(603395.SH) | 买 | 300 | 27.59 | 8277 | ¥5 | 0 |
| 2026-05-06 | 敷尔佳(301371.SZ) | 卖 | -17400 | 28.99 | -504426 | ¥655.75 | 84721.37 |
| 2026-05-06 | 中机认检(301508.SZ) | 买 | 500 | 29.58 | 14790 | ¥5 | 0 |
| 2026-05-06 | 红四方(603395.SH) | 买 | 1600 | 27.7 | 44320 | ¥13.3 | 0 |
| 2026-05-06 | 富岭股份(001356.SZ) | 买 | 43000 | 10.9 | 468700 | ¥140.61 | 0 |
| 2026-04-24 | 中机认检(301508.SZ) | 买 | 500 | 29.53 | 14765 | ¥5 | 0 |
| 2026-04-24 | 红四方(603395.SH) | 买 | 100 | 28.02 | 2802 | ¥5 | 0 |
