极致小盘成长策略:年化收益率（9.46%）
本策略精选沪深A股市场中流通市值最小的3只股票构建投资组合，旨在捕捉小市值股票的高成长潜力。策略严格筛选主板、创业板、科创板的优质标的，确保成分股为主要指数的成分股，并剔除ST、停牌及上市不足一年的股票，结合市盈率大于0的盈利能力要求，力求在控制风险的前提下，获取长期超额收益。
概要
核心指标
- 累计收益率: 36.66%
- 年化收益率: 9.46%
- 基准收益率: -16.33%
- 阿尔法: 0.21
- 夏普比率: 0.35
- 最大回撤: 43.38%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-07 | 中机认检(301508.SZ) | 33.950182170543 | 12900 | 5 | 35.39 | 456531 | 18573.65/4.241% |
| 2025-08-07 | 多利科技(001311.SZ) | 19.662973123247 | 19000 | 35 | 23.51 | 446690 | 73093.51/19.565% |
| 2025-08-07 | 紫燕食品(603057.SH) | 21.090948214121 | 21300 | 35 | 21.64 | 460932 | 11694.8/2.603% |
| 2025-08-06 | 中机认检(301508.SZ) | 33.950182170543 | 12900 | 4 | 35.15 | 453435 | 15477.65/3.534% |
| 2025-08-06 | 多利科技(001311.SZ) | 19.662973123247 | 19000 | 34 | 23.74 | 451060 | 77463.51/20.735% |
| 2025-08-06 | 紫燕食品(603057.SH) | 21.090948214121 | 21300 | 34 | 20.64 | 439632 | -9605.2/-2.138% |
| 2025-08-05 | 中机认检(301508.SZ) | 33.950182170543 | 12900 | 3 | 34.66 | 447114 | 9156.65/2.091% |
| 2025-08-05 | 多利科技(001311.SZ) | 19.662973123247 | 19000 | 33 | 23.44 | 445360 | 71763.51/19.209% |
| 2025-08-05 | 紫燕食品(603057.SH) | 21.090948214121 | 21300 | 33 | 20.76 | 442188 | -7049.2/-1.569% |
| 2025-08-04 | 中机认检(301508.SZ) | 33.950182170543 | 12900 | 2 | 34.65 | 446985 | 9027.65/2.061% |
交易详情
| 2025-08-01 | 敷尔佳(301371.SZ) | 卖 | -16500 | 26.18 | -431970 | ¥561.56 | 9278.23 |
| 2025-08-01 | 紫燕食品(603057.SH) | 买 | 1100 | 20.73 | 22803 | ¥6.84 | 0 |
| 2025-08-01 | 多利科技(001311.SZ) | 卖 | -1300 | 23.3 | -30290 | ¥39.38 | 4728.13 |
| 2025-08-01 | 中机认检(301508.SZ) | 买 | 12900 | 33.94 | 437826 | ¥131.35 | 0 |
| 2025-07-25 | 紫燕食品(603057.SH) | 卖 | -200 | 21.67 | -4334 | ¥9.33 | 111.95 |
| 2025-07-25 | 多利科技(001311.SZ) | 买 | 200 | 21.48 | 4296 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-18 | 中机认检(301508.SZ) | 卖 | -12400 | 33.93 | -420732 | ¥546.95 | 4587.19 |
| 2025-07-18 | 紫燕食品(603057.SH) | 买 | 400 | 20.91 | 8364 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-18 | 多利科技(001311.SZ) | 卖 | -400 | 21.3 | -8520 | ¥13.52 | 662.14 |
| 2025-07-18 | 敷尔佳(301371.SZ) | 买 | 16500 | 25.61 | 422565 | ¥126.77 | 0 |
