基于随机森林的横截面量化选股策略及 Optuna-TPE 超参数:年化收益率（32.39%）
本策略是一个典型的横截面机器学习选股策略。其基本思想是：在每个调仓日，对股票池中所有股票计算一组因子特征，利用历史样本训练一个随机森林模型，预测这些股票未来 20 个交易日的收益排序，然后选出预测得分最高的前 30 只股票进行等权配置，并每 20 个交易日调仓一次。
概要
核心指标
- 累计收益率: 104.17%
- 年化收益率: 32.39%
- 基准收益率: 34.42%
- 阿尔法: 0.22
- 夏普比率: 1.59
- 最大回撤: 9.84%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-25 | 虹软科技(688088.SH) | 30.572935779817 | 218 | 20 | 29.32 | 6391.76 | -273.14/-4.098% |
| 2026-08-25 | 恺英网络(002517.SZ) | 15.3125 | 400 | 20 | 16.54 | 6616 | 491/8.016% |
| 2026-08-25 | 焦点科技(002315.SZ) | 25.105 | 200 | 20 | 25.3 | 5060 | 39/0.777% |
| 2026-08-25 | 捷捷微电(300623.SZ) | 24.645 | 200 | 20 | 29.6 | 5920 | 991/20.105% |
| 2026-08-25 | 重庆啤酒(600132.SH) | 44.85 | 100 | 20 | 39.71 | 3971 | -514/-11.46% |
| 2026-08-25 | 恒生电子(600570.SH) | 21.276666666667 | 300 | 20 | 21.35 | 6405 | 22/0.345% |
| 2026-08-25 | 兴齐眼药(300573.SZ) | 39.83 | 100 | 20 | 39.58 | 3958 | -25/-0.628% |
| 2026-08-25 | 艾德生物(300685.SZ) | 16.896666666667 | 300 | 20 | 17.99 | 5397 | 328/6.471% |
| 2026-08-25 | 敷尔佳(301371.SZ) | 24.405 | 200 | 20 | 21.66 | 4332 | -549/-11.248% |
| 2026-08-25 | 贝泰妮(300957.SZ) | 32.465 | 200 | 20 | 33.2 | 6640 | 147/2.264% |
交易详情
| 2026-07-29 | 大金重工(002487.SZ) | 卖 | -100 | 39.93 | -3993 | ¥8.99 | -1763 |
| 2026-07-29 | 我武生物(300357.SZ) | 卖 | -201 | 23.2 | -4663.2 | ¥9.66 | 20.2 |
| 2026-07-29 | 章源钨业(002378.SZ) | 卖 | -200 | 22.13 | -4426 | ¥9.43 | -2371 |
| 2026-07-29 | 奥普光电(002338.SZ) | 卖 | -100 | 42.79 | -4279 | ¥9.28 | -1515 |
| 2026-07-29 | 方正科技(600601.SH) | 卖 | -400 | 9.8 | -3920 | ¥8.92 | -1885 |
| 2026-07-29 | 泛微网络(603039.SH) | 买 | 200 | 30.02 | 6004 | ¥5 | 0 |
| 2026-07-29 | 巨人网络(002558.SZ) | 买 | 200 | 24.64 | 4928 | ¥5 | 0 |
| 2026-07-29 | 欧普康视(300595.SZ) | 买 | 600 | 10.85 | 6510 | ¥5 | 0 |
| 2026-07-29 | 贝泰妮(300957.SZ) | 买 | 200 | 32.44 | 6488 | ¥5 | 0 |
| 2026-07-29 | 敷尔佳(301371.SZ) | 买 | 200 | 24.38 | 4876 | ¥5 | 0 |
