基于随机森林的横截面量化选股策略及 Optuna-TPE 超参数:年化收益率（50.27%）
本策略是一个典型的横截面机器学习选股策略。其基本思想是：在每个调仓日，对股票池中所有股票计算一组因子特征，利用历史样本训练一个随机森林模型，预测这些股票未来 20 个交易日的收益排序，然后选出预测得分最高的前 30 只股票进行等权配置，并每 20 个交易日调仓一次。
概要
核心指标
- 累计收益率: 133.23%
- 年化收益率: 50.27%
- 基准收益率: 37.62%
- 阿尔法: 0.34
- 夏普比率: 2.2
- 最大回撤: 11.24%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-06 | 软控股份(002073.SZ) | 7.645 | 1000 | 3 | 7.76 | 7760 | 115/1.504% |
| 2026-03-06 | 中国人寿(601628.SH) | 43.96 | 100 | 3 | 42.69 | 4269 | -127/-2.889% |
| 2026-03-06 | 浙江永强(002489.SZ) | 3.4822727272727 | 2200 | 3 | 3.55 | 7810 | 149/1.945% |
| 2026-03-06 | 中科电气(300035.SZ) | 19.916666666667 | 300 | 3 | 19.96 | 5988 | 13/0.218% |
| 2026-03-06 | 大连重工(002204.SZ) | 6.9045454545455 | 1100 | 3 | 7.22 | 7942 | 347/4.569% |
| 2026-03-06 | 玲珑轮胎(601966.SH) | 14.79 | 500 | 3 | 14.83 | 7415 | 20/0.27% |
| 2026-03-06 | 广东鸿图(002101.SZ) | 11.708333333333 | 600 | 3 | 11.85 | 7110 | 85/1.21% |
| 2026-03-06 | 明泰铝业(601677.SH) | 16.5625 | 400 | 3 | 16.79 | 6716 | 91/1.374% |
| 2026-03-06 | 申通快递(002468.SZ) | 13.27 | 500 | 3 | 13.72 | 6860 | 225/3.391% |
| 2026-03-06 | 欣旺达(300207.SZ) | 25.016666666667 | 300 | 3 | 25 | 7500 | -5/-0.067% |
交易详情
| 2026-03-04 | 宝新能源(000690.SZ) | 卖 | -1600 | 4.57 | -7312 | ¥12.31 | 107 |
| 2026-03-04 | 青岛银行(002948.SZ) | 卖 | -1600 | 5.29 | -8464 | ¥13.46 | 1243 |
| 2026-03-04 | 渝农商行(601077.SH) | 卖 | -1200 | 6.68 | -8016 | ¥13.02 | 655 |
| 2026-03-04 | 江阴银行(002807.SZ) | 卖 | -1600 | 4.56 | -7296 | ¥12.3 | 43 |
| 2026-03-04 | 德赛电池(000049.SZ) | 卖 | -200 | 25 | -5000 | ¥10 | -303 |
| 2026-03-04 | 华夏银行(600015.SH) | 卖 | -1100 | 6.78 | -7458 | ¥12.46 | 424 |
| 2026-03-04 | 浙商银行(601916.SH) | 卖 | -2500 | 2.99 | -7475 | ¥12.48 | 120 |
| 2026-03-04 | 瑞丰银行(601528.SH) | 卖 | -1300 | 5.41 | -7033 | ¥12.03 | -70 |
| 2026-03-04 | 盘江股份(600395.SH) | 卖 | -1500 | 6 | -9000 | ¥14 | 1690 |
| 2026-03-04 | 无锡银行(600908.SH) | 卖 | -1300 | 5.88 | -7644 | ¥12.64 | 86 |
