基于随机森林的横截面量化选股策略及 Optuna-TPE 超参数:年化收益率（47.82%）
本策略是一个典型的横截面机器学习选股策略。其基本思想是：在每个调仓日，对股票池中所有股票计算一组因子特征，利用历史样本训练一个随机森林模型，预测这些股票未来 20 个交易日的收益排序，然后选出预测得分最高的前 30 只股票进行等权配置，并每 20 个交易日调仓一次。
概要
核心指标
- 累计收益率: 142.06%
- 年化收益率: 47.82%
- 基准收益率: 43.51%
- 阿尔法: 0.31
- 夏普比率: 2.11
- 最大回撤: 11.97%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-15 | 铜陵有色(000630.SZ) | 6.2941666666667 | 1200 | 9 | 6.22 | 7464 | -89/-1.178% |
| 2026-05-15 | 楚江新材(002171.SZ) | 11.407142857143 | 700 | 9 | 12 | 8400 | 415/5.197% |
| 2026-05-15 | 中国人保(601319.SH) | 7.1445454545455 | 1100 | 9 | 6.96 | 7656 | -203/-2.583% |
| 2026-05-15 | 章源钨业(002378.SZ) | 32.825 | 200 | 9 | 30.26 | 6052 | -513/-7.814% |
| 2026-05-15 | 方正科技(600601.SH) | 11.858333333333 | 600 | 9 | 12.5 | 7500 | 385/5.411% |
| 2026-05-15 | 中科信息(300678.SZ) | 28.255 | 200 | 9 | 28.56 | 5712 | 61/1.079% |
| 2026-05-15 | 运达股份(300772.SZ) | 15.97 | 500 | 9 | 16 | 8000 | 15/0.188% |
| 2026-05-14 | 铜陵有色(000630.SZ) | 6.2941666666667 | 1200 | 8 | 6.69 | 8028 | 475/6.289% |
| 2026-05-14 | 楚江新材(002171.SZ) | 11.407142857143 | 700 | 8 | 12.29 | 8603 | 618/7.74% |
| 2026-05-14 | 中国人保(601319.SH) | 7.1445454545455 | 1100 | 8 | 7.2 | 7920 | 61/0.776% |
交易详情
| 2026-04-30 | 永安期货(600927.SH) | 卖 | -500 | 14.69 | -7345 | ¥12.35 | 355 |
| 2026-04-30 | 恒邦股份(002237.SZ) | 卖 | -500 | 16.82 | -8410 | ¥13.41 | 770 |
| 2026-04-30 | 邮储银行(601658.SH) | 卖 | -1500 | 5.12 | -7680 | ¥12.68 | -50 |
| 2026-04-30 | 浦发银行(600000.SH) | 卖 | -700 | 9.36 | -6552 | ¥11.55 | -593 |
| 2026-04-30 | 国泰海通(601211.SH) | 卖 | -400 | 16.1 | -6440 | ¥11.44 | -297 |
| 2026-04-30 | 口子窖(603589.SH) | 卖 | -300 | 24.21 | -7263 | ¥12.26 | -170 |
| 2026-04-30 | 福晶科技(002222.SZ) | 卖 | -100 | 89.81 | -8981 | ¥13.98 | 1943 |
| 2026-04-30 | 华安证券(600909.SH) | 卖 | -1400 | 5.52 | -7728 | ¥12.73 | -159 |
| 2026-04-30 | 云南锗业(002428.SZ) | 卖 | -100 | 68.72 | -6872 | ¥11.87 | 1746 |
| 2026-04-30 | 郑州银行(002936.SZ) | 卖 | -4200 | 1.85 | -7770 | ¥12.77 | -131 |
