基于随机森林的横截面量化选股策略及 Optuna-TPE 超参数:年化收益率（51.62%）
本策略是一个典型的横截面机器学习选股策略。其基本思想是：在每个调仓日，对股票池中所有股票计算一组因子特征，利用历史样本训练一个随机森林模型，预测这些股票未来 20 个交易日的收益排序，然后选出预测得分最高的前 30 只股票进行等权配置，并每 20 个交易日调仓一次。
概要
核心指标
- 累计收益率: 144.39%
- 年化收益率: 51.62%
- 基准收益率: 31.41%
- 阿尔法: 0.38
- 夏普比率: 2.22
- 最大回撤: 12.33%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 沪农商行(601825.SH) | 8.4155555555556 | 900 | 20 | 9.11 | 8199 | 625/8.252% |
| 2026-03-31 | 张家港行(002839.SZ) | 4.5129411764706 | 1700 | 20 | 4.49 | 7633 | -39/-0.508% |
| 2026-03-31 | 长江证券(000783.SZ) | 7.615 | 1000 | 20 | 6.86 | 6860 | -755/-9.915% |
| 2026-03-31 | 建设银行(601939.SH) | 8.8855555555556 | 900 | 20 | 9.65 | 8685 | 688/8.603% |
| 2026-03-31 | 东莞控股(000828.SZ) | 10.847142857143 | 700 | 20 | 9.99 | 6993 | -600/-7.902% |
| 2026-03-31 | 苏州银行(002966.SZ) | 8.1555555555556 | 900 | 20 | 8.36 | 7524 | 184/2.507% |
| 2026-03-31 | 兴业银行(601166.SH) | 18.3925 | 400 | 20 | 18.82 | 7528 | 171/2.324% |
| 2026-03-31 | 华润双鹤(600062.SH) | 18.1125 | 400 | 20 | 18.57 | 7428 | 183/2.526% |
| 2026-03-31 | 广发证券(000776.SZ) | 20.436666666667 | 300 | 20 | 17.96 | 5388 | -743/-12.119% |
| 2026-03-31 | 健康元(600380.SH) | 11.027142857143 | 700 | 20 | 11.2 | 7840 | 121/1.568% |
交易详情
| 2026-03-04 | 青岛银行(002948.SZ) | 卖 | -1700 | 5.29 | -8993 | ¥13.99 | 1321 |
| 2026-03-04 | 长沙银行(601577.SH) | 卖 | -800 | 9.71 | -7768 | ¥12.77 | 259 |
| 2026-03-04 | 宝新能源(000690.SZ) | 卖 | -1700 | 4.57 | -7769 | ¥12.77 | 114 |
| 2026-03-04 | 江铃汽车(000550.SZ) | 卖 | -400 | 17.9 | -7160 | ¥12.16 | -173 |
| 2026-03-04 | 奥瑞金(002701.SZ) | 卖 | -1300 | 5.42 | -7046 | ¥12.05 | -603 |
| 2026-03-04 | 陕天然气(002267.SZ) | 卖 | -900 | 9.14 | -8226 | ¥13.23 | 1084 |
| 2026-03-04 | 立华股份(300761.SZ) | 卖 | -400 | 20.54 | -8216 | ¥13.22 | 339 |
| 2026-03-04 | 海航科技(600751.SH) | 卖 | -2000 | 4.08 | -8160 | ¥13.16 | 355 |
| 2026-03-04 | 渝农商行(601077.SH) | 卖 | -1200 | 6.68 | -8016 | ¥13.02 | 655 |
| 2026-03-04 | 新华保险(601336.SH) | 卖 | -100 | 76.2 | -7620 | ¥12.62 | 447 |
