低PB低价轮动策略:年化收益率（-4.27%）
本策略精选市净率低于1的低估值股票，并进一步聚焦于其中价格最低的10只股票。策略每10个交易日轮动调仓，结合10%止盈和15%止损机制，力求在控制风险的前提下，捕捉低估值股票的价格回归机会。
概要
核心指标
- 累计收益率: -16.7%
- 年化收益率: -4.27%
- 基准收益率: -1.18%
- 阿尔法: -0.07
- 夏普比率: -1.98
- 最大回撤: 17.32%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-13 | 重庆钢铁(601005.SH) | 1.390417003367 | 0 | 11 | 1.4 | 0 | 569.23/0.689% |
| 2026-05-12 | 重庆钢铁(601005.SH) | 1.390417003367 | 59400 | 10 | 1.4 | 83160 | 569.23/0.689% |
| 2026-05-11 | 重庆钢铁(601005.SH) | 1.390417003367 | 59400 | 9 | 1.4 | 83160 | 569.23/0.689% |
| 2026-05-08 | 重庆钢铁(601005.SH) | 1.390417003367 | 59400 | 8 | 1.41 | 83754 | 1163.23/1.408% |
| 2026-05-07 | 重庆钢铁(601005.SH) | 1.390417003367 | 59400 | 7 | 1.41 | 83754 | 1163.23/1.408% |
| 2026-05-06 | 重庆钢铁(601005.SH) | 1.390417003367 | 59400 | 6 | 1.41 | 83754 | 1163.23/1.408% |
| 2026-04-30 | 重庆钢铁(601005.SH) | 1.390417003367 | 59400 | 5 | 1.4 | 83160 | 569.23/0.689% |
| 2026-04-29 | 重庆钢铁(601005.SH) | 1.390417003367 | 59400 | 4 | 1.41 | 83754 | 1163.23/1.408% |
| 2026-04-28 | 重庆钢铁(601005.SH) | 1.390417003367 | 59400 | 3 | 1.39 | 82566 | -24.77/-0.03% |
| 2026-04-27 | 重庆钢铁(601005.SH) | 1.390417003367 | 59400 | 2 | 1.38 | 81972 | -618.77/-0.749% |
交易详情
| 2026-05-13 | 重庆钢铁(601005.SH) | 卖 | -59400 | 1.41 | -83754 | ¥108.88 | 1163.23 |
| 2026-04-24 | 重庆钢铁(601005.SH) | 买 | 59400 | 1.39 | 82566 | ¥24.77 | 0 |
| 2026-04-13 | 长药退(300391.SZ) | 卖 | -437800 | 0.19 | -83182 | ¥0 | -24.95 |
| 2026-04-10 | 重庆钢铁(601005.SH) | 卖 | -55700 | 1.4 | -77980 | ¥101.37 | -3366.4 |
| 2026-04-10 | 长药退(300391.SZ) | 买 | 437800 | 0.19 | 83182 | ¥24.95 | 0 |
| 2026-03-26 | 重庆钢铁(601005.SH) | 卖 | -1500 | 1.46 | -2190 | ¥7.19 | -140 |
| 2026-03-26 | 重庆钢铁(601005.SH) | 买 | 55700 | 1.46 | 81322 | ¥24.4 | 0 |
| 2026-03-12 | 重庆钢铁(601005.SH) | 卖 | -52400 | 1.55 | -81220 | ¥105.59 | -3169.31 |
| 2026-03-12 | 重庆钢铁(601005.SH) | 买 | 1500 | 1.55 | 2325 | ¥5 | 0 |
| 2026-02-26 | 重庆钢铁(601005.SH) | 买 | 52400 | 1.61 | 84364 | ¥25.31 | 0 |
