多资产ETF月度轮动:年化收益率(8.26%)

本策略基于多资产ETF的收盘价作为评分指标,选取上证50、国债、黄金和大宗商品等7只代表性ETF进行投资。通过每日收盘价对标的ETF进行排序,选取得分最高的4只ETF等权建仓,持仓比例固定为25%。策略采用月度调仓频率,每月第一个交易日根据最新评分调整持仓,卖出不在目标池中的ETF,买入目标ETF以达到预设仓位。手续费采用每笔订单固定费率,结合滑点控制交易成本。策略以沪深300指数作为基准,适合追求资产配置分散和风格轮动的投资者,旨在通过周期性调仓捕捉多资产间的相对强弱变化,实现稳健增值。

概要

核心指标

  • 累计收益率: 20.6%
  • 年化收益率: 8.26%
  • 基准收益率: -1.06%
  • 阿尔法: 0.06
  • 夏普比率: 0.62
  • 最大回撤: 5.64%

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绩效

持仓详情

当日收盘价
当日市值
浮动收益/浮动收益率

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