多空信号结合布林带的期货策略:年化收益率（8.29%）
该策略是一种基于布林带和短期均线变化信号的期货交易策略，主要应用于期货分钟数据。策略通过判断5周期均线相对上一个周期的变动率（change_5）来生成买卖信号，并结合布林带上下轨作为配置和退出参考。当均线变动率为正且接近布林带下轨，在无空头头寸时策略可能买入建立多头头寸；若变动率为负且接近布林带上轨时，在无多头头寸时可能抛空建立空头头寸。
概要
核心指标
- 累计收益率: 4.69%
- 年化收益率: 8.29%
- 基准收益率: 7.7%
- 阿尔法: 0.05
- 夏普比率: 1.49
- 最大回撤: 2.03%
源码
查看AI策略代码
绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-06 | 螺纹钢2510(rb2510.SHF) | 3225 | 0 | 1 | 3234 | 0 | 0/0% |
| 2025-08-05 | 螺纹钢2510(rb2510.SHF) | 3193 | 0 | 1 | 3233 | 0 | 0/0% |
| 2025-08-05 | 螺纹钢2510(rb2510.SHF) | 3206 | 0 | 1 | 3233 | 0 | 0/0% |
| 2025-08-04 | 螺纹钢2510(rb2510.SHF) | 3172 | 0 | 1 | 3204 | 0 | 0/0% |
| 2025-08-01 | 螺纹钢2510(rb2510.SHF) | 3220 | 0 | 1 | 3203 | 0 | 0/0% |
| 2025-07-31 | 螺纹钢2510(rb2510.SHF) | 3262 | 0 | 1 | 3205 | 0 | 0/0% |
| 2025-07-30 | 螺纹钢2510(rb2510.SHF) | 3340 | 0 | 1 | 3315 | 0 | 0/0% |
| 2025-07-29 | 螺纹钢2510(rb2510.SHF) | 3265 | 0 | 1 | 3347 | 0 | 0/0% |
| 2025-07-28 | 螺纹钢2510(rb2510.SHF) | 3266 | 0 | 1 | 3248 | 0 | 0/0% |
| 2025-07-25 | 螺纹钢2510(rb2510.SHF) | 3298 | 0 | 1 | 3356 | 0 | 0/0% |
交易详情
| 2025-08-06 | 螺纹钢2510(rb2510.SHF) | 买 | 10 | 3225 | 32250 | ¥20 | 0 |
| 2025-08-06 | 螺纹钢2510(rb2510.SHF) | 卖 | -10 | 3234 | -32340 | ¥20 | 900 |
| 2025-08-05 | 螺纹钢2510(rb2510.SHF) | 买 | 10 | 3193 | 31930 | ¥20 | 0 |
| 2025-08-05 | 螺纹钢2510(rb2510.SHF) | 卖 | -10 | 3206 | -32060 | ¥20 | 0 |
| 2025-08-05 | 螺纹钢2510(rb2510.SHF) | 卖 | -10 | 3206 | -32060 | ¥20 | 1300 |
| 2025-08-05 | 螺纹钢2510(rb2510.SHF) | 买 | 10 | 3233 | 32330 | ¥20 | -2700 |
| 2025-08-04 | 螺纹钢2510(rb2510.SHF) | 卖 | -10 | 3172 | -31720 | ¥20 | 0 |
| 2025-08-04 | 螺纹钢2510(rb2510.SHF) | 买 | 10 | 3203 | 32030 | ¥20 | -3100 |
| 2025-08-01 | 螺纹钢2510(rb2510.SHF) | 卖 | -10 | 3220 | -32200 | ¥20 | 0 |
| 2025-08-01 | 螺纹钢2510(rb2510.SHF) | 买 | 10 | 3205 | 32050 | ¥20 | 1500 |
