多空信号结合布林带的期货策略:年化收益率（0.19%）
该策略是一种基于布林带和短期均线变化信号的期货交易策略，主要应用于期货分钟数据。策略通过判断5周期均线相对上一个周期的变动率（change_5）来生成买卖信号，并结合布林带上下轨作为配置和退出参考。当均线变动率为正且接近布林带下轨，在无空头头寸时策略可能买入建立多头头寸；若变动率为负且接近布林带上轨时，在无多头头寸时可能抛空建立空头头寸。
概要
核心指标
- 累计收益率: 0.23%
- 年化收益率: 0.19%
- 基准收益率: 16.48%
- 阿尔法: -0.03
- 夏普比率: -0.92
- 最大回撤: 5.74%
源码
查看AI策略代码
绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-30 | 螺纹钢2605(rb2605.SHF) | 3146 | 0 | 1 | 3139 | 0 | 0/0% |
| 2026-03-30 | 螺纹钢2605(rb2605.SHF) | 3138 | 0 | 1 | 3139 | 0 | 0/0% |
| 2026-03-27 | 螺纹钢2605(rb2605.SHF) | 3115 | 0 | 1 | 3124 | 0 | 0/0% |
| 2026-03-27 | 螺纹钢2605(rb2605.SHF) | 3116 | 0 | 1 | 3124 | 0 | 0/0% |
| 2026-03-26 | 螺纹钢2605(rb2605.SHF) | 3132 | 0 | 2 | 3128 | 0 | 0/0% |
| 2026-03-26 | 螺纹钢2605(rb2605.SHF) | 3133 | 0 | 2 | 3128 | 0 | 0/0% |
| 2026-03-25 | 螺纹钢2605(rb2605.SHF) | 3139 | 0 | 1 | 3132 | 0 | 0/0% |
| 2026-03-25 | 螺纹钢2605(rb2605.SHF) | 3131 | -10 | 1 | 3132 | 0 | -100/0% |
| 2026-03-24 | 螺纹钢2605(rb2605.SHF) | 3146 | 0 | 1 | 3145 | 0 | 0/0% |
| 2026-03-24 | 螺纹钢2605(rb2605.SHF) | 3150 | 0 | 1 | 3145 | 0 | 0/0% |
交易详情
| 2026-03-30 | 螺纹钢2605(rb2605.SHF) | 买 | 10 | 3146 | 31460 | ¥20 | 0 |
| 2026-03-30 | 螺纹钢2605(rb2605.SHF) | 卖 | -10 | 3138 | -31380 | ¥20 | -800 |
| 2026-03-30 | 螺纹钢2605(rb2605.SHF) | 卖 | -10 | 3138 | -31380 | ¥20 | 0 |
| 2026-03-30 | 螺纹钢2605(rb2605.SHF) | 买 | 10 | 3140 | 31400 | ¥20 | -200 |
| 2026-03-27 | 螺纹钢2605(rb2605.SHF) | 卖 | -10 | 3119 | -31190 | ¥20 | 0 |
| 2026-03-27 | 螺纹钢2605(rb2605.SHF) | 买 | 10 | 3121 | 31210 | ¥20 | 0 |
| 2026-03-27 | 螺纹钢2605(rb2605.SHF) | 买 | 10 | 3120 | 31200 | ¥20 | -100 |
| 2026-03-27 | 螺纹钢2605(rb2605.SHF) | 卖 | -10 | 3116 | -31160 | ¥20 | 0 |
| 2026-03-27 | 螺纹钢2605(rb2605.SHF) | 卖 | -10 | 3116 | -31160 | ¥20 | -500 |
| 2026-03-27 | 螺纹钢2605(rb2605.SHF) | 买 | 10 | 3115 | 31150 | ¥20 | 100 |
