多空信号结合布林带的期货策略:年化收益率（9.89%）
该策略是一种基于布林带和短期均线变化信号的期货交易策略，主要应用于期货分钟数据。策略通过判断5周期均线相对上一个周期的变动率（change_5）来生成买卖信号，并结合布林带上下轨作为配置和退出参考。当均线变动率为正且接近布林带下轨，在无空头头寸时策略可能买入建立多头头寸；若变动率为负且接近布林带上轨时，在无多头头寸时可能抛空建立空头头寸。
概要
核心指标
- 累计收益率: 4.36%
- 年化收益率: 9.89%
- 基准收益率: 3.66%
- 阿尔法: 0.07
- 夏普比率: 2.21
- 最大回撤: 1.39%
源码
查看AI策略代码
绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-24 | 螺纹钢2510(rb2510.SHF) | 2991 | 0 | 1 | 2977 | 0 | 0/0% |
| 2025-06-24 | 螺纹钢2510(rb2510.SHF) | 2986 | 0 | 1 | 2977 | 0 | 0/0% |
| 2025-06-23 | 螺纹钢2510(rb2510.SHF) | 2996 | 0 | 2 | 2995 | 0 | 0/0% |
| 2025-06-23 | 螺纹钢2510(rb2510.SHF) | 2997 | 0 | 2 | 2995 | 0 | 0/0% |
| 2025-06-20 | 螺纹钢2510(rb2510.SHF) | 2994 | 10 | 1 | 2992 | 0 | -200/0% |
| 2025-06-20 | 螺纹钢2510(rb2510.SHF) | 2999 | 0 | 1 | 2992 | 0 | 0/0% |
| 2025-06-19 | 螺纹钢2510(rb2510.SHF) | 2978 | 0 | 2 | 2986 | 0 | 0/0% |
| 2025-06-19 | 螺纹钢2510(rb2510.SHF) | 2991 | 0 | 2 | 2986 | 0 | 0/0% |
| 2025-06-18 | 螺纹钢2510(rb2510.SHF) | 2978 | 0 | 1 | 2986 | 0 | 0/0% |
| 2025-06-18 | 螺纹钢2510(rb2510.SHF) | 2991 | -10 | 1 | 2986 | 0 | 500/0% |
交易详情
| 2025-06-24 | 螺纹钢2510(rb2510.SHF) | 买 | 10 | 2991 | 29910 | ¥20 | 0 |
| 2025-06-24 | 螺纹钢2510(rb2510.SHF) | 卖 | -10 | 2976 | -29760 | ¥20 | -1500 |
| 2025-06-24 | 螺纹钢2510(rb2510.SHF) | 卖 | -10 | 2975 | -29750 | ¥20 | 0 |
| 2025-06-24 | 螺纹钢2510(rb2510.SHF) | 买 | 10 | 2990 | 29900 | ¥20 | -1500 |
| 2025-06-24 | 螺纹钢2510(rb2510.SHF) | 买 | 10 | 2991 | 29910 | ¥20 | 0 |
| 2025-06-24 | 螺纹钢2510(rb2510.SHF) | 卖 | -10 | 2986 | -29860 | ¥20 | -500 |
| 2025-06-24 | 螺纹钢2510(rb2510.SHF) | 卖 | -10 | 2986 | -29860 | ¥20 | 0 |
| 2025-06-24 | 螺纹钢2510(rb2510.SHF) | 买 | 10 | 2978 | 29780 | ¥20 | 800 |
| 2025-06-23 | 螺纹钢2510(rb2510.SHF) | 卖 | -10 | 2997 | -29970 | ¥20 | 300 |
| 2025-06-23 | 螺纹钢2510(rb2510.SHF) | 卖 | -10 | 2997 | -29970 | ¥20 | 0 |
