多空信号结合布林带的期货策略:年化收益率（-0.38%）
该策略是一种基于布林带和短期均线变化信号的期货交易策略，主要应用于期货分钟数据。策略通过判断5周期均线相对上一个周期的变动率（change_5）来生成买卖信号，并结合布林带上下轨作为配置和退出参考。当均线变动率为正且接近布林带下轨，在无空头头寸时策略可能买入建立多头头寸；若变动率为负且接近布林带上轨时，在无多头头寸时可能抛空建立空头头寸。
概要
核心指标
- 累计收益率: -0.6%
- 年化收益率: -0.38%
- 基准收益率: 19.15%
- 阿尔法: -0.03
- 夏普比率: -1.19
- 最大回撤: 6.42%
源码
查看AI策略代码
绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-24 | 螺纹钢2610(rb2610.SHF) | 3075 | 0 | 1 | 3066 | 0 | 0/0% |
| 2026-08-24 | 螺纹钢2610(rb2610.SHF) | 3065 | 0 | 1 | 3066 | 0 | 0/0% |
| 2026-08-21 | 螺纹钢2610(rb2610.SHF) | 3039 | 0 | 1 | 3039 | 0 | 0/0% |
| 2026-08-20 | 螺纹钢2610(rb2610.SHF) | 3025 | 0 | 1 | 3032 | 0 | 0/0% |
| 2026-08-19 | 螺纹钢2610(rb2610.SHF) | 3017 | 0 | 1 | 3017 | 0 | 0/0% |
| 2026-08-19 | 螺纹钢2610(rb2610.SHF) | 3017 | 0 | 1 | 3017 | 0 | 0/0% |
| 2026-08-18 | 螺纹钢2610(rb2610.SHF) | 3009 | 0 | 1 | 3023 | 0 | 0/0% |
| 2026-08-17 | 螺纹钢2610(rb2610.SHF) | 3025 | 0 | 1 | 3016 | 0 | 0/0% |
| 2026-08-17 | 螺纹钢2610(rb2610.SHF) | 3025 | 0 | 1 | 3016 | 0 | 0/0% |
| 2026-08-14 | 螺纹钢2610(rb2610.SHF) | 3030 | 0 | 1 | 3015 | 0 | 0/0% |
交易详情
| 2026-08-24 | 螺纹钢2610(rb2610.SHF) | 卖 | -10 | 3066 | -30660 | ¥20 | 0 |
| 2026-08-24 | 螺纹钢2610(rb2610.SHF) | 买 | 10 | 3075 | 30750 | ¥20 | -900 |
| 2026-08-24 | 螺纹钢2610(rb2610.SHF) | 买 | 10 | 3075 | 30750 | ¥20 | 0 |
| 2026-08-24 | 螺纹钢2610(rb2610.SHF) | 卖 | -10 | 3065 | -30650 | ¥20 | 0 |
| 2026-08-24 | 螺纹钢2610(rb2610.SHF) | 卖 | -10 | 3066 | -30660 | ¥20 | -900 |
| 2026-08-24 | 螺纹钢2610(rb2610.SHF) | 买 | 10 | 3064 | 30640 | ¥20 | 100 |
| 2026-08-21 | 螺纹钢2610(rb2610.SHF) | 买 | 10 | 3039 | 30390 | ¥20 | 0 |
| 2026-08-21 | 螺纹钢2610(rb2610.SHF) | 卖 | -10 | 3038 | -30380 | ¥20 | -100 |
| 2026-08-20 | 螺纹钢2610(rb2610.SHF) | 卖 | -10 | 3025 | -30250 | ¥20 | 0 |
| 2026-08-20 | 螺纹钢2610(rb2610.SHF) | 买 | 10 | 3031 | 30310 | ¥20 | -600 |
