多空信号结合布林带的期货策略:年化收益率（-0.15%）
该策略是一种基于布林带和短期均线变化信号的期货交易策略，主要应用于期货分钟数据。策略通过判断5周期均线相对上一个周期的变动率（change_5）来生成买卖信号，并结合布林带上下轨作为配置和退出参考。当均线变动率为正且接近布林带下轨，在无空头头寸时策略可能买入建立多头头寸；若变动率为负且接近布林带上轨时，在无多头头寸时可能抛空建立空头头寸。
概要
核心指标
- 累计收益率: -0.19%
- 年化收益率: -0.15%
- 基准收益率: 27.2%
- 阿尔法: -0.03
- 夏普比率: -1.06
- 最大回撤: 6.14%
源码
查看AI策略代码
绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-15 | 螺纹钢2610(rb2610.SHF) | 3240.5 | 10 | 1 | 3232 | 0 | 290860/0% |
| 2026-05-15 | 螺纹钢2610(rb2610.SHF) | 3245 | 0 | 1 | 3232 | 0 | 0/0% |
| 2026-05-14 | 螺纹钢2610(rb2610.SHF) | 3242 | 0 | 1 | 3255 | 0 | 0/0% |
| 2026-05-14 | 螺纹钢2610(rb2610.SHF) | 3244 | 0 | 1 | 3255 | 0 | 0/0% |
| 2026-05-13 | 螺纹钢2610(rb2610.SHF) | 3248 | 0 | 1 | 3257 | 0 | 0/0% |
| 2026-05-12 | 螺纹钢2610(rb2610.SHF) | 3292 | 0 | 1 | 3255 | 0 | 0/0% |
| 2026-05-12 | 螺纹钢2610(rb2610.SHF) | 3263 | 0 | 1 | 3255 | 0 | 0/0% |
| 2026-05-11 | 螺纹钢2610(rb2610.SHF) | 3286 | 0 | 1 | 3286 | 0 | 0/0% |
| 2026-05-11 | 螺纹钢2610(rb2610.SHF) | 3295 | 0 | 1 | 3286 | 0 | 0/0% |
| 2026-05-08 | 螺纹钢2610(rb2610.SHF) | 3279 | 0 | 1 | 3263 | 0 | 0/0% |
交易详情
| 2026-05-15 | 螺纹钢2610(rb2610.SHF) | 卖 | -10 | 3259 | -32590 | ¥20 | 0 |
| 2026-05-15 | 螺纹钢2610(rb2610.SHF) | 买 | 10 | 3247 | 32470 | ¥20 | 1200 |
| 2026-05-15 | 螺纹钢2610(rb2610.SHF) | 买 | 10 | 3247 | 32470 | ¥20 | 0 |
| 2026-05-15 | 螺纹钢2610(rb2610.SHF) | 卖 | -10 | 3245 | -32450 | ¥20 | 0 |
| 2026-05-15 | 螺纹钢2610(rb2610.SHF) | 买 | 10 | 3234 | 32340 | ¥20 | 1100 |
| 2026-05-15 | 螺纹钢2610(rb2610.SHF) | 买 | 10 | 3234 | 32340 | ¥20 | 0 |
| 2026-05-15 | 螺纹钢2610(rb2610.SHF) | 卖 | -10 | 3232 | -32320 | ¥20 | -1500 |
| 2026-05-14 | 螺纹钢2610(rb2610.SHF) | 卖 | -10 | 3244 | -32440 | ¥20 | 0 |
| 2026-05-14 | 螺纹钢2610(rb2610.SHF) | 买 | 10 | 3242 | 32420 | ¥20 | 200 |
| 2026-05-14 | 螺纹钢2610(rb2610.SHF) | 买 | 10 | 3242 | 32420 | ¥20 | 0 |
