指数择时策略:年化收益率（20.83%）
本策略是一个指数择时策略，基本逻辑是根据市场走势选择是否交易，并调整投资组合，即利用指数特征来进行风控。
概要
核心指标
- 累计收益率: 281.73%
- 年化收益率: 20.83%
- 基准收益率: 63.65%
- 阿尔法: 0.18
- 夏普比率: 0.65
- 最大回撤: 52.65%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-15 | 国际复材(301526.SZ) | 14.926666666667 | 300 | 14 | 18.71 | 5613 | 1135/25.346% |
| 2026-05-15 | 均普智能(688306.SH) | 9.4428320321994 | 102859 | 16 | 10.43 | 1072819.37 | 101539.11/10.454% |
| 2026-05-15 | 弘业期货(001236.SZ) | 9.3628079923882 | 105100 | 16 | 9.45 | 993195 | 9163.88/0.931% |
| 2026-05-15 | 中巨芯-U(688549.SH) | 9.3528050176522 | 103953 | 16 | 16.79 | 1745370.87 | 773118.73/79.518% |
| 2026-05-14 | 国际复材(301526.SZ) | 14.926666666667 | 300 | 13 | 19.1 | 5730 | 1252/27.959% |
| 2026-05-14 | 均普智能(688306.SH) | 9.4428320321994 | 102859 | 15 | 9.9 | 1018304.1 | 47023.84/4.841% |
| 2026-05-14 | 弘业期货(001236.SZ) | 9.3628079923882 | 105100 | 15 | 9.77 | 1026827 | 42795.88/4.349% |
| 2026-05-14 | 中巨芯-U(688549.SH) | 9.3528050176522 | 103953 | 15 | 13.99 | 1454302.47 | 482050.33/49.581% |
| 2026-05-13 | 国际复材(301526.SZ) | 14.926666666667 | 300 | 12 | 20.32 | 6096 | 1618/36.132% |
| 2026-05-13 | 均普智能(688306.SH) | 9.4428320321994 | 102859 | 14 | 10.03 | 1031675.77 | 60395.51/6.218% |
交易详情
| 2026-04-23 | 国际复材(301526.SZ) | 买 | 300 | 14.91 | 4473 | ¥5 | 0 |
| 2026-04-21 | 中巨芯-U(688549.SH) | 买 | 103953 | 9.35 | 971960.55 | ¥291.59 | 0 |
| 2026-04-21 | 弘业期货(001236.SZ) | 买 | 105100 | 9.36 | 983736 | ¥295.12 | 0 |
| 2026-04-21 | 均普智能(688306.SH) | 买 | 102859 | 9.44 | 970988.96 | ¥291.3 | 0 |
| 2026-04-20 | 中巨芯-U(688549.SH) | 卖 | -107184 | 9.28 | -994667.52 | ¥1293.07 | 81185.88 |
| 2026-04-20 | 弘业期货(001236.SZ) | 卖 | -101500 | 9.38 | -952070 | ¥1237.69 | 19005.16 |
| 2026-04-20 | 均普智能(688306.SH) | 卖 | -103824 | 9.53 | -989442.72 | ¥1286.28 | 59939.15 |
| 2026-04-03 | 均普智能(688306.SH) | 买 | 103824 | 8.95 | 929224.8 | ¥278.77 | 0 |
| 2026-04-03 | 弘业期货(001236.SZ) | 买 | 101500 | 9.19 | 932785 | ¥279.84 | 0 |
| 2026-04-03 | 中巨芯-U(688549.SH) | 买 | 107184 | 8.52 | 913207.68 | ¥273.96 | 0 |
