指数择时策略:年化收益率（22.96%）
本策略是一个指数择时策略，基本逻辑是根据市场走势选择是否交易，并调整投资组合，即利用指数特征来进行风控。
概要
核心指标
- 累计收益率: 357.95%
- 年化收益率: 22.96%
- 基准收益率: 53.29%
- 阿尔法: 0.22
- 夏普比率: 0.69
- 最大回撤: 52.65%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-25 | 新相微(688593.SH) | 28.478771929825 | 570 | 22 | 31.09 | 17721.3 | 1488.4/9.169% |
| 2026-08-25 | 均普智能(688306.SH) | 8.482544006814 | 154976 | 26 | 8.63 | 1337442.88 | 22852.14/1.738% |
| 2026-08-25 | 华峰超纤(300180.SZ) | 3.9511850090307 | 332200 | 26 | 4.91 | 1631102 | 318518.34/24.267% |
| 2026-08-25 | 长城军工(601606.SH) | 26.017802970297 | 50500 | 26 | 31.54 | 1592770 | 278870.95/21.225% |
| 2026-08-24 | 新相微(688593.SH) | 28.478771929825 | 570 | 21 | 31.5 | 17955 | 1722.1/10.609% |
| 2026-08-24 | 均普智能(688306.SH) | 8.482544006814 | 154976 | 25 | 8.48 | 1314196.48 | -394.26/-0.03% |
| 2026-08-24 | 华峰超纤(300180.SZ) | 3.9511850090307 | 332200 | 25 | 4.64 | 1541408 | 228824.34/17.433% |
| 2026-08-24 | 长城军工(601606.SH) | 26.017802970297 | 50500 | 25 | 30.53 | 1541765 | 227865.95/17.343% |
| 2026-08-21 | 新相微(688593.SH) | 28.478771929825 | 570 | 20 | 34.18 | 19482.6 | 3249.7/20.019% |
| 2026-08-21 | 均普智能(688306.SH) | 8.482544006814 | 154976 | 24 | 8.68 | 1345191.68 | 30600.94/2.328% |
交易详情
| 2026-07-27 | 新相微(688593.SH) | 买 | 570 | 28.47 | 16227.9 | ¥5 | 0 |
| 2026-07-21 | 长城军工(601606.SH) | 买 | 50500 | 26.01 | 1313505 | ¥394.05 | 0 |
| 2026-07-21 | 华峰超纤(300180.SZ) | 买 | 332200 | 3.95 | 1312190 | ¥393.66 | 0 |
| 2026-07-21 | 均普智能(688306.SH) | 买 | 154976 | 8.48 | 1314196.48 | ¥394.26 | 0 |
| 2026-07-17 | 天下秀(600556.SH) | 卖 | -270989 | 4.34 | -1176092.26 | ¥1528.92 | -157379.66 |
| 2026-07-17 | 弘业期货(001236.SZ) | 卖 | -184400 | 7.06 | -1301864 | ¥1692.42 | -53882.6 |
| 2026-07-17 | 均普智能(688306.SH) | 卖 | -161381 | 9.2 | -1484705.2 | ¥1930.12 | 115783.77 |
| 2026-07-03 | 天下秀(600556.SH) | 买 | 589 | 4.59 | -0.49 | ¥0 | 0 |
| 2026-06-12 | XD均普智(688306.SH) | 买 | 161381 | 8.48 | 1368510.88 | ¥410.55 | 0 |
| 2026-06-12 | 弘业期货(001236.SZ) | 买 | 184400 | 7.35 | 1355340 | ¥406.6 | 0 |
