三低价值精选策略:年化收益率（22.95%）
本策略精选低估值、小市值且换手波动率低的股票，力求在被市场低估的标的中挖掘价值，获取稳健收益。
概要
核心指标
- 累计收益率: 69.14%
- 年化收益率: 22.95%
- 基准收益率: 34.42%
- 阿尔法: 0.16
- 夏普比率: 1.15
- 最大回撤: 10.84%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-25 | 华能水电(600025.SH) | 9.7129129807692 | 20800 | 4 | 9.79 | 203632 | 1603.41/0.794% |
| 2026-08-25 | 重庆水务(601158.SH) | 4.1012300395257 | 50600 | 4 | 4.15 | 209990 | 2467.76/1.189% |
| 2026-08-25 | 中铁特货(001213.SZ) | 3.461038 | 60000 | 4 | 3.55 | 213000 | 5337.72/2.57% |
| 2026-08-25 | 中国人寿(601628.SH) | 37.321192592593 | 5400 | 8 | 37.6 | 203040 | 1505.56/0.747% |
| 2026-08-25 | 中信银行(601998.SH) | 7.1300888525118 | 25600 | 32 | 8.51 | 217856 | 35325.73/19.353% |
| 2026-08-25 | 中国石油(601857.SH) | 10.735005530003 | 18678 | 76 | 11.19 | 209006.82 | 8498.39/4.238% |
| 2026-08-25 | 农业银行(601288.SH) | 6.7175253064807 | 30870 | 80 | 6.85 | 211459.5 | 4089.49/1.972% |
| 2026-08-25 | 中国银行(601988.SH) | 5.6844425657254 | 34310 | 80 | 6.14 | 210663.4 | 15630.18/8.014% |
| 2026-08-24 | 华能水电(600025.SH) | 9.7129129807692 | 20800 | 3 | 9.68 | 201344 | -684.59/-0.339% |
| 2026-08-24 | 重庆水务(601158.SH) | 4.1012300395257 | 50600 | 3 | 4.12 | 208472 | 949.76/0.458% |
交易详情
| 2026-08-20 | 工商银行(601398.SH) | 卖 | -26957 | 7.75 | -208916.75 | ¥271.59 | 7458.12 |
| 2026-08-20 | 中新集团(601512.SH) | 卖 | -26100 | 7.71 | -201231 | ¥261.6 | -3454.39 |
| 2026-08-20 | 天山股份(000877.SZ) | 卖 | -54600 | 3.61 | -197106 | ¥256.24 | -1255.94 |
| 2026-08-20 | 中国石油(601857.SH) | 卖 | -700 | 11.1 | -7770 | ¥12.77 | 255.5 |
| 2026-08-20 | 中铁特货(001213.SZ) | 买 | 60000 | 3.46 | 207600 | ¥62.28 | 0 |
| 2026-08-20 | 重庆水务(601158.SH) | 买 | 50600 | 4.1 | 207460 | ¥62.24 | 0 |
| 2026-08-20 | 华能水电(600025.SH) | 买 | 20800 | 9.71 | 201968 | ¥60.59 | 0 |
| 2026-08-20 | 中信银行(601998.SH) | 卖 | -1100 | 8.05 | -8855 | ¥13.86 | 1011.9 |
| 2026-08-20 | 农业银行(601288.SH) | 卖 | -300 | 6.68 | -2004 | ¥7 | -11.26 |
| 2026-08-20 | 中国银行(601988.SH) | 卖 | -200 | 6.03 | -1206 | ¥6.21 | 69.11 |
