中盘价值精选策略:年化收益率（-4.05%）
本策略精选中盘市值股票，结合低市盈率和高净资产收益率的基本面指标，构建价值投资组合，旨在获取稳健收益。
概要
核心指标
- 累计收益率: -9.37%
- 年化收益率: -4.05%
- 基准收益率: 0.87%
- 阿尔法: 0.02
- 夏普比率: 0.01
- 最大回撤: 57.93%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-27 | 天山铝业(002532.SZ) | 7.3627450980392 | 102 | 38 | 8.54 | 871.08 | 120.08/15.989% |
| 2025-06-27 | 中谷物流(603565.SH) | 9.2932098765432 | 324 | 59 | 9.52 | 3084.48 | 73.48/2.44% |
| 2025-06-27 | 郑煤机(601717.SH) | 13.0039 | 53500 | 116 | 16.86 | 902010 | 206301.35/29.653% |
| 2025-06-26 | 天山铝业(002532.SZ) | 7.3627450980392 | 102 | 37 | 8.32 | 848.64 | 97.64/13.001% |
| 2025-06-26 | 中谷物流(603565.SH) | 9.2932098765432 | 324 | 58 | 9.66 | 3129.84 | 118.84/3.947% |
| 2025-06-26 | 郑煤机(601717.SH) | 13.0039 | 53500 | 115 | 16.89 | 903615 | 207906.35/29.884% |
| 2025-06-25 | 天山铝业(002532.SZ) | 7.3627450980392 | 102 | 36 | 8.31 | 847.62 | 96.62/12.866% |
| 2025-06-25 | 中谷物流(603565.SH) | 9.2932098765432 | 324 | 57 | 9.67 | 3133.08 | 122.08/4.054% |
| 2025-06-25 | 郑煤机(601717.SH) | 13.0039 | 53500 | 114 | 16.88 | 903080 | 207371.35/29.807% |
| 2025-06-24 | 天山铝业(002532.SZ) | 7.3627450980392 | 102 | 35 | 8.33 | 849.66 | 98.66/13.137% |
交易详情
| 2025-05-22 | 天山铝业(002532.SZ) | 买 | 2 | 8.01 | -3.98 | ¥0 | 0 |
| 2025-05-08 | 中谷物流(603565.SH) | 买 | 24 | 9.63 | -5.88 | ¥0 | 0 |
| 2025-05-06 | 天山铝业(002532.SZ) | 买 | 100 | 7.46 | 746 | ¥5 | 0 |
| 2025-04-01 | 正邦科技(002157.SZ) | 卖 | -1400 | 2.77 | -3878 | ¥8.88 | -75 |
| 2025-04-01 | 中谷物流(603565.SH) | 买 | 300 | 10.02 | 3006 | ¥5 | 0 |
| 2025-03-03 | 中粮糖业(600737.SH) | 卖 | -202 | 9.38 | -1894.76 | ¥6.89 | -44.24 |
| 2025-03-03 | 华峰铝业(601702.SH) | 卖 | -100 | 20.03 | -2003 | ¥7 | -9 |
| 2025-03-03 | 正邦科技(002157.SZ) | 买 | 1400 | 2.82 | 3948 | ¥5 | 0 |
| 2025-02-05 | 正邦科技(002157.SZ) | 卖 | -400 | 2.76 | -1104 | ¥6.1 | -212 |
| 2025-02-05 | 中谷物流(603565.SH) | 卖 | -200 | 9.4 | -1880 | ¥6.88 | -83 |
