基本面三因子排名策略:年化收益率（28.46%）
本策略综合考虑股票的市值、市盈率和市净率，选取小市值、低市盈率、高市净率的股票构建投资组合，旨在挖掘被市场低估的价值型投资标的。
概要
核心指标
- 累计收益率: 176.94%
- 年化收益率: 28.46%
- 基准收益率: -9.51%
- 阿尔法: 0.46
- 夏普比率: 0.69
- 最大回撤: 45.06%
源码
查看AI策略代码
绩效
持仓详情
|
当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 江天科技(920121.BJ) | 44.503514981273 | 25900 | 44 | 36.15 | 936285 | -216356.04/-18.77% |
| 2026-03-31 | 海达尔(920699.BJ) | 47.702917589738 | 23900 | 84 | 36.94 | 882866 | -257233.73/-22.562% |
| 2026-03-31 | 中诚咨询(920003.BJ) | 33.219576002469 | 33937 | 84 | 27.1 | 919692.7 | -207680.05/-18.422% |
| 2026-03-30 | 江天科技(920121.BJ) | 44.503514981273 | 25900 | 43 | 36.22 | 938098 | -214543.04/-18.613% |
| 2026-03-30 | 海达尔(920699.BJ) | 47.702917589738 | 23900 | 83 | 37.2 | 889080 | -251019.73/-22.017% |
| 2026-03-30 | 中诚咨询(920003.BJ) | 33.219576002469 | 33937 | 83 | 27.29 | 926140.73 | -201232.02/-17.85% |
| 2026-03-27 | 江天科技(920121.BJ) | 44.503514981273 | 25900 | 42 | 35.58 | 921522 | -231119.04/-20.051% |
| 2026-03-27 | 海达尔(920699.BJ) | 47.702917589738 | 23900 | 82 | 37.55 | 897445 | -242654.73/-21.284% |
| 2026-03-27 | 中诚咨询(920003.BJ) | 33.219576002469 | 33937 | 82 | 27.54 | 934624.98 | -192747.77/-17.097% |
| 2026-03-26 | 江天科技(920121.BJ) | 44.503514981273 | 25900 | 41 | 35.55 | 920745 | -231896.04/-20.119% |
交易详情
| 2026-03-26 | 中诚咨询(920003.BJ) | 卖 | -1400 | 27.79 | -38906 | ¥50.58 | -7601.41 |
| 2026-03-26 | 海达尔(920699.BJ) | 买 | 1200 | 38.26 | 45912 | ¥13.77 | 0 |
| 2026-03-26 | 江天科技(920121.BJ) | 卖 | -800 | 36.5 | -29200 | ¥37.96 | -6402.81 |
| 2026-02-26 | 中诚咨询(920003.BJ) | 卖 | -300 | 32.04 | -9612 | ¥14.61 | -353.87 |
| 2026-02-26 | 江天科技(920121.BJ) | 买 | 200 | 41.85 | 8370 | ¥5 | 0 |
| 2026-02-26 | 海达尔(920699.BJ) | 卖 | -100 | 50 | -5000 | ¥10 | 179.85 |
| 2026-02-10 | 中诚咨询(920003.BJ) | 买 | 437 | 32.18 | -17.34 | ¥0 | 0 |
| 2026-01-21 | 鑫磊股份(301317.SZ) | 卖 | -33781 | 39.01 | -1317796.81 | ¥1713.14 | 235740.21 |
| 2026-01-21 | 中诚咨询(920003.BJ) | 买 | 4400 | 33.77 | 148588 | ¥44.58 | 0 |
| 2026-01-21 | 江天科技(920121.BJ) | 买 | 26500 | 44.51 | 1179515 | ¥353.85 | 0 |
