基本面三因子排名策略:年化收益率（18.96%）
本策略综合考虑股票的市值、市盈率和市净率，选取小市值、低市盈率、高市净率的股票构建投资组合，旨在挖掘被市场低估的价值型投资标的。
概要
核心指标
- 累计收益率: 117.07%
- 年化收益率: 18.96%
- 基准收益率: -7.44%
- 阿尔法: 0.33
- 夏普比率: 0.54
- 最大回撤: 45.06%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-25 | 千岸科技(920065.BJ) | 33.880161214953 | 21400 | 4 | 34.22 | 732308 | 7272.55/1.003% |
| 2026-08-25 | 威尔泰(002058.SZ) | 21.007272925764 | 45800 | 44 | 16.39 | 750662 | -211471.1/-21.979% |
| 2026-08-25 | 海昌智能(920156.BJ) | 57.9916 | 18300 | 64 | 37.5 | 686250 | -374996.28/-35.335% |
| 2026-08-24 | 千岸科技(920065.BJ) | 33.880161214953 | 21400 | 3 | 33 | 706200 | -18835.45/-2.598% |
| 2026-08-24 | 威尔泰(002058.SZ) | 21.007272925764 | 45800 | 43 | 15.93 | 729594 | -232539.1/-24.169% |
| 2026-08-24 | 海昌智能(920156.BJ) | 57.9916 | 18300 | 63 | 37.78 | 691374 | -369872.28/-34.853% |
| 2026-08-21 | 千岸科技(920065.BJ) | 33.880161214953 | 21400 | 2 | 33.48 | 716472 | -8563.45/-1.181% |
| 2026-08-21 | 威尔泰(002058.SZ) | 21.007272925764 | 45800 | 42 | 16.33 | 747914 | -214219.1/-22.265% |
| 2026-08-21 | 海昌智能(920156.BJ) | 57.9916 | 18300 | 62 | 38.06 | 696498 | -364748.28/-34.37% |
| 2026-08-20 | 千岸科技(920065.BJ) | 33.880161214953 | 21400 | 1 | 34.06 | 728884 | 3848.55/0.531% |
交易详情
| 2026-08-20 | 视声智能(920976.BJ) | 卖 | -44300 | 16.8 | -744240 | ¥967.51 | -75112.73 |
| 2026-08-20 | 威尔泰(002058.SZ) | 买 | 1800 | 15.98 | 28764 | ¥8.63 | 0 |
| 2026-08-20 | 千岸科技(920065.BJ) | 买 | 21400 | 33.87 | 724818 | ¥217.45 | 0 |
| 2026-08-20 | 海昌智能(920156.BJ) | 买 | 1300 | 39.26 | 51038 | ¥15.31 | 0 |
| 2026-07-23 | 威尔泰(002058.SZ) | 买 | 100 | 15.18 | 1518 | ¥5 | 0 |
| 2026-07-23 | 视声智能(920976.BJ) | 卖 | -4100 | 15.35 | -62935 | ¥81.82 | -12896.74 |
| 2026-06-25 | 中成股份(000151.SZ) | 卖 | -86900 | 11.98 | -1041062 | ¥1353.38 | 94437.09 |
| 2026-06-25 | 恒道科技(920177.BJ) | 卖 | -29400 | 28.01 | -823494 | ¥1070.54 | -178610.54 |
| 2026-06-25 | 威尔泰(002058.SZ) | 买 | 43900 | 21.22 | 931558 | ¥279.47 | 0 |
| 2026-06-25 | 海昌智能(920156.BJ) | 买 | 2400 | 53.78 | 129072 | ¥38.72 | 0 |
