基本面三因子排名策略:年化收益率（37.22%）
本策略综合考虑股票的市值、市盈率和市净率，选取小市值、低市盈率、高市净率的股票构建投资组合，旨在挖掘被市场低估的价值型投资标的。
概要
核心指标
- 累计收益率: 187.45%
- 年化收益率: 37.22%
- 基准收益率: -19.76%
- 阿尔法: 0.66
- 夏普比率: 0.81
- 最大回撤: 45.06%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-26 | 海达尔(836699.BJ) | 47.404216990291 | 20600 | 20 | 46 | 947600 | -28926.87/-2.962% |
| 2025-06-26 | 鑫磊股份(301317.SZ) | 32.419723154362 | 29800 | 20 | 30.21 | 900258 | -65849.75/-6.816% |
| 2025-06-26 | 聚力文化(002247.SZ) | 2.4251783853784 | 377400 | 160 | 2.67 | 1007658 | 92395.68/10.095% |
| 2025-06-25 | 海达尔(836699.BJ) | 47.404216990291 | 20600 | 19 | 45.67 | 940802 | -35724.87/-3.658% |
| 2025-06-25 | 鑫磊股份(301317.SZ) | 32.419723154362 | 29800 | 19 | 30.66 | 913668 | -52439.75/-5.428% |
| 2025-06-25 | 聚力文化(002247.SZ) | 2.4251783853784 | 377400 | 159 | 2.66 | 1003884 | 88621.68/9.683% |
| 2025-06-24 | 海达尔(836699.BJ) | 47.404216990291 | 20600 | 18 | 45.55 | 938330 | -38196.87/-3.912% |
| 2025-06-24 | 鑫磊股份(301317.SZ) | 32.419723154362 | 29800 | 18 | 30.37 | 905026 | -61081.75/-6.322% |
| 2025-06-24 | 聚力文化(002247.SZ) | 2.4251783853784 | 377400 | 158 | 2.64 | 996336 | 81073.68/8.858% |
| 2025-06-23 | 海达尔(836699.BJ) | 47.404216990291 | 20600 | 17 | 44.4 | 914640 | -61886.87/-6.337% |
交易详情
| 2025-05-29 | 迅安科技(834950.BJ) | 卖 | -52447 | 18.6 | -975514.2 | ¥1268.17 | 49883.59 |
| 2025-05-29 | 中捷资源(002021.SZ) | 卖 | -430200 | 2.3 | -989460 | ¥1286.3 | -82627.53 |
| 2025-05-29 | 聚力文化(002247.SZ) | 买 | 800 | 2.6 | 2080 | ¥5 | 0 |
| 2025-05-29 | 鑫磊股份(301317.SZ) | 买 | 29800 | 32.41 | 965818 | ¥289.75 | 0 |
| 2025-05-29 | 海达尔(836699.BJ) | 买 | 20600 | 47.39 | 976234 | ¥292.87 | 0 |
| 2025-05-20 | 迅安科技(834950.BJ) | 买 | 9547 | 19.86 | -14.58 | ¥0 | 0 |
| 2025-04-28 | 豪声电子(838701.BJ) | 卖 | -29100 | 32.03 | -932073 | ¥1211.69 | -151111.17 |
| 2025-04-28 | 聚力文化(002247.SZ) | 卖 | -14800 | 2.47 | -36556 | ¥47.52 | 669.05 |
| 2025-04-28 | 中捷资源(002021.SZ) | 买 | 18900 | 2.15 | 40635 | ¥12.19 | 0 |
| 2025-04-28 | 迅安科技(834950.BJ) | 买 | 42900 | 21.57 | 925353 | ¥277.61 | 0 |
