基本面三因子排名策略:年化收益率（37.71%）
本策略综合考虑股票的市值、市盈率和市净率，选取小市值、低市盈率、高市净率的股票构建投资组合，旨在挖掘被市场低估的价值型投资标的。
概要
核心指标
- 累计收益率: 177.24%
- 年化收益率: 37.71%
- 基准收益率: -23.24%
- 阿尔法: 0.71
- 夏普比率: 0.81
- 最大回撤: 45.06%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-29 | 迅安科技(834950.BJ) | 21.576471095571 | 42900 | 2 | 21 | 900900 | -24730.61/-2.69% |
| 2025-04-29 | 中捷资源(002021.SZ) | 2.4920677126918 | 430200 | 42 | 2.15 | 924930 | -147157.53/-14.065% |
| 2025-04-29 | 聚力文化(002247.SZ) | 2.424793740419 | 376600 | 122 | 2.51 | 945266 | 32088.68/3.603% |
| 2025-04-28 | 迅安科技(834950.BJ) | 21.576471095571 | 42900 | 1 | 20.85 | 894465 | -31165.61/-3.258% |
| 2025-04-28 | 中捷资源(002021.SZ) | 2.4920677126918 | 430200 | 41 | 2.09 | 899118 | -172969.53/-15.755% |
| 2025-04-28 | 聚力文化(002247.SZ) | 2.424793740419 | 376600 | 121 | 2.45 | 922670 | 9492.68/1.031% |
| 2025-04-28 | 豪声电子(838701.BJ) | 37.222823784781 | 0 | 121 | 30.82 | 0 | -145291.17/-13.652% |
| 2025-04-25 | 中捷资源(002021.SZ) | 2.5077567225869 | 411300 | 40 | 2.17 | 892521 | -138919.34/-13.799% |
| 2025-04-25 | 聚力文化(002247.SZ) | 2.424793740419 | 391400 | 120 | 2.48 | 970672 | 21607.73/2.305% |
| 2025-04-25 | 豪声电子(838701.BJ) | 37.222823784781 | 29100 | 120 | 32.23 | 937893 | -145291.17/-13.652% |
交易详情
| 2025-04-28 | 豪声电子(838701.BJ) | 卖 | -29100 | 32.03 | -932073 | ¥1211.69 | -151111.17 |
| 2025-04-28 | 聚力文化(002247.SZ) | 卖 | -14800 | 2.47 | -36556 | ¥47.52 | 669.05 |
| 2025-04-28 | 中捷资源(002021.SZ) | 买 | 18900 | 2.15 | 40635 | ¥12.19 | 0 |
| 2025-04-28 | 迅安科技(834950.BJ) | 买 | 42900 | 21.57 | 925353 | ¥277.61 | 0 |
| 2025-03-28 | 豪声电子(838701.BJ) | 卖 | -1100 | 33.24 | -36564 | ¥47.53 | -4381.11 |
| 2025-03-28 | 聚力文化(002247.SZ) | 买 | 19800 | 2.49 | 49302 | ¥14.79 | 0 |
| 2025-03-28 | 中捷资源(002021.SZ) | 买 | 8800 | 2.37 | 20856 | ¥6.26 | 0 |
| 2025-02-28 | 明阳科技(837663.BJ) | 卖 | -45000 | 34.03 | -1531350 | ¥1990.76 | 825514.26 |
| 2025-02-28 | 豪声电子(838701.BJ) | 买 | 6500 | 33.9 | 220350 | ¥66.11 | 0 |
| 2025-02-28 | 聚力文化(002247.SZ) | 买 | 97100 | 2.74 | 266054 | ¥79.82 | 0 |
