基于深度学习的指数增强策略:年化收益率（16.11%）
这是一个通过DNN深度学习模型预测股票收益，实现行业和市值中性的指数增强策略
概要
核心指标
- 累计收益率: 15.49%
- 年化收益率: 16.11%
- 基准收益率: 21.19%
- 阿尔法: -0.03
- 夏普比率: 0.91
- 最大回撤: 10.85%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 中煤能源(601898.SH) | 12.63 | 100 | 2 | 12.44 | 1244 | -19/-1.504% |
| 2025-12-31 | 中兴通讯(000063.SZ) | 37.265555555556 | 900 | 2 | 37.84 | 34056 | 517/1.541% |
| 2025-12-31 | 浪潮信息(000977.SZ) | 67.01 | 500 | 2 | 66.6 | 33300 | -205/-0.612% |
| 2025-12-31 | 徐工机械(000425.SZ) | 11.18 | 500 | 2 | 11.58 | 5790 | 200/3.578% |
| 2025-12-31 | 天赐材料(002709.SZ) | 43.066666666667 | 300 | 2 | 46.33 | 13899 | 979/7.577% |
| 2025-12-31 | 晶澳科技(002459.SZ) | 11.627142857143 | 700 | 2 | 11.45 | 8015 | -124/-1.524% |
| 2025-12-31 | 中国能建(601868.SH) | 2.3515625 | 3200 | 2 | 2.35 | 7520 | -5/-0.066% |
| 2025-12-31 | 海螺水泥(600585.SH) | 22.2 | 100 | 2 | 21.86 | 2186 | -34/-1.532% |
| 2025-12-31 | 中国太保(601601.SH) | 42.334233333333 | 1500 | 2 | 41.91 | 62865 | -636.35/-1.002% |
| 2025-12-31 | 中国银河(601881.SH) | 15.893125 | 1600 | 2 | 15.72 | 25152 | -277/-1.089% |
交易详情
| 2025-12-30 | 国轩高科(002074.SZ) | 卖 | -400 | 38.99 | -15596 | ¥15.92 | -1382 |
| 2025-12-30 | 福耀玻璃(600660.SH) | 卖 | -600 | 63.03 | -37818 | ¥31.47 | -1883 |
| 2025-12-30 | 中国铁建(601186.SH) | 卖 | -900 | 7.75 | -6975 | ¥9.88 | -50 |
| 2025-12-30 | 中金黄金(600489.SH) | 卖 | -900 | 22.14 | -19926 | ¥18.95 | -338 |
| 2025-12-30 | 盐湖股份(000792.SZ) | 卖 | -600 | 27.52 | -16512 | ¥16.56 | 1801 |
| 2025-12-30 | 广发证券(000776.SZ) | 卖 | -1400 | 21.89 | -30646 | ¥26.45 | 1031 |
| 2025-12-30 | 新 和 成(002001.SZ) | 卖 | -200 | 24.59 | -4918 | ¥8.44 | -33 |
| 2025-12-30 | 上港集团(600018.SH) | 卖 | -5000 | 5.48 | -27400 | ¥24.18 | -555 |
| 2025-12-30 | 宁波银行(002142.SZ) | 卖 | -1819 | 28 | -50932 | ¥40.75 | -949.19 |
| 2025-12-30 | 华域汽车(600741.SH) | 卖 | -400 | 19.76 | -7904 | ¥10.53 | 71 |
