基于深度学习的指数增强策略:年化收益率（18.55%）
这是一个通过DNN深度学习模型预测股票收益，实现行业和市值中性的指数增强策略
概要
核心指标
- 累计收益率: 24.63%
- 年化收益率: 18.55%
- 基准收益率: 30.83%
- 阿尔法: -0.02
- 夏普比率: 1.05
- 最大回撤: 9.8%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-13 | 中煤能源(601898.SH) | 12.63 | 100 | 85 | 16.07 | 1607 | 344/27.237% |
| 2026-05-13 | 中国中车(601766.SH) | 6.9055555555556 | 900 | 85 | 6.07 | 5463 | -752/-12.1% |
| 2026-05-13 | 通威股份(600438.SH) | 21.29625 | 800 | 85 | 17.21 | 13768 | -3269/-19.188% |
| 2026-05-13 | 晶澳科技(002459.SZ) | 11.627142857143 | 700 | 85 | 11.18 | 7826 | -313/-3.846% |
| 2026-05-13 | 浪潮信息(000977.SZ) | 67.01 | 500 | 85 | 77.38 | 38690 | 5185/15.475% |
| 2026-05-13 | 中国中铁(601390.SH) | 5.462 | 2500 | 85 | 5.11 | 12775 | -880/-6.445% |
| 2026-05-13 | 方正证券(601901.SH) | 7.8146853146853 | 2002 | 85 | 7.25 | 14514.5 | -1130.5/-7.226% |
| 2026-05-13 | 中国国航(601111.SH) | 9.1015625 | 3200 | 85 | 7.14 | 22848 | -6277/-21.552% |
| 2026-05-13 | 大秦铁路(601006.SH) | 5.2520833333333 | 2400 | 85 | 5.4 | 12960 | 355/2.816% |
| 2026-05-13 | 青岛港(601298.SH) | 8.3555555555556 | 900 | 85 | 9.02 | 8118 | 598/7.952% |
交易详情
| 2026-05-08 | 圣邦股份(300661.SZ) | 买 | 0 | 89.75 | -40 | ¥0 | 0 |
| 2026-04-28 | 宝丰能源(600989.SH) | 买 | 12 | 29.66 | -22.08 | ¥0 | 0 |
| 2026-04-17 | 藏格矿业(000408.SZ) | 买 | 5 | 86.44 | -17.8 | ¥0 | 0 |
| 2026-02-10 | 上海莱士(002252.SZ) | 买 | 6 | 6.31 | -0.14 | ¥0 | 0 |
| 2026-02-06 | 方正证券(601901.SH) | 买 | 2 | 7.79 | -4.42 | ¥0 | 0 |
| 2026-02-05 | 光大银行(601818.SH) | 买 | 510 | 3.27 | -2.3 | ¥0 | 0 |
| 2026-01-30 | 泸州老窖(000568.SZ) | 买 | 2 | 122.87 | -26.26 | ¥0 | 0 |
| 2026-01-30 | 中国化学(601117.SH) | 买 | 7 | 8.9 | -7.7 | ¥0 | 0 |
| 2026-01-23 | 格力电器(000651.SZ) | 买 | 7 | 39.85 | -21.05 | ¥0 | 0 |
| 2026-01-23 | 华夏银行(600015.SH) | 买 | 77 | 6.34 | -1.82 | ¥0 | 0 |
