基于深度学习的指数增强策略:年化收益率（14.31%）
这是一个通过DNN深度学习模型预测股票收益，实现行业和市值中性的指数增强策略
概要
核心指标
- 累计收益率: 24.11%
- 年化收益率: 14.31%
- 基准收益率: 19.05%
- 阿尔法: 0.04
- 夏普比率: 0.76
- 最大回撤: 11.58%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-04 | 中国联通(600050.SH) | 5.0436046511628 | 1720 | 166 | 4.25 | 7310 | -1365/-15.735% |
| 2026-09-04 | 同花顺(300033.SZ) | 228.11267605634 | 142 | 166 | 222 | 31524 | -868/-2.68% |
| 2026-09-04 | 中航机载(600372.SH) | 13.28 | 100 | 166 | 11.45 | 1145 | -183/-13.78% |
| 2026-09-04 | 宁德时代(300750.SZ) | 363.51485148515 | 101 | 166 | 351 | 35451 | -1264/-3.443% |
| 2026-09-04 | 中国中车(601766.SH) | 6.7708333333333 | 816 | 166 | 6.25 | 5100 | -425/-7.692% |
| 2026-09-04 | 德业股份(605117.SH) | 61.737588652482 | 141 | 166 | 86.42 | 12185.22 | 3480.22/39.98% |
| 2026-09-04 | 中国中铁(601390.SH) | 5.3593622240392 | 2446 | 166 | 4.39 | 10737.94 | -2371.06/-18.087% |
| 2026-09-04 | 中国人保(601319.SH) | 8.9820520874231 | 7641 | 166 | 7.99 | 61051.59 | -7580.27/-11.045% |
| 2026-09-04 | 红塔证券(601236.SH) | 8.1569799022271 | 1841 | 166 | 7.11 | 13089.51 | -1927.49/-12.835% |
| 2026-09-04 | 陕西煤业(601225.SH) | 20.850961538462 | 208 | 166 | 26.24 | 5457.92 | 1120.92/25.846% |
交易详情
| 2026-09-01 | 宝丰能源(600989.SH) | 买 | 15 | 24.3 | -18.54 | ¥0 | 0 |
| 2026-08-28 | 泸州老窖(000568.SZ) | 买 | 11 | 77.51 | -40.23 | ¥0 | 0 |
| 2026-08-27 | 格力电器(000651.SZ) | 买 | 15 | 39.58 | -20.3 | ¥0 | 0 |
| 2026-08-24 | 中国能建(601868.SH) | 买 | 39 | 2.48 | -2.28 | ¥0 | 0 |
| 2026-08-21 | 山东黄金(600547.SH) | 买 | 3 | 35.3 | -25 | ¥0 | 0 |
| 2026-08-13 | 中国中车(601766.SH) | 买 | 16 | 5.91 | -1.44 | ¥0 | 0 |
| 2026-08-13 | 中金黄金(600489.SH) | 买 | 20 | 25.1 | -4 | ¥0 | 0 |
| 2026-08-11 | 中国化学(601117.SH) | 买 | 8 | 7.69 | -5.14 | ¥0 | 0 |
| 2026-08-10 | 宁德时代(300750.SZ) | 买 | 0 | 386.67 | -141.4 | ¥0 | 0 |
| 2026-07-31 | 中国中铁(601390.SH) | 买 | 46 | 4.6 | -4.4 | ¥0 | 0 |
