基于深度学习的指数增强策略:年化收益率（8.2%）
这是一个通过DNN深度学习模型预测股票收益，实现行业和市值中性的指数增强策略
概要
核心指标
- 累计收益率: 14.18%
- 年化收益率: 8.2%
- 基准收益率: 14.06%
- 阿尔法: 0.01
- 夏普比率: 0.41
- 最大回撤: 11.21%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | 山西焦煤(000983.SZ) | 6.460396039604 | 202 | 183 | 6.48 | 1308.96 | 3.96/0.303% |
| 2026-09-30 | 天孚通信(300394.SZ) | 149.96428571429 | 140 | 183 | 260.77 | 36507.8 | 15512.8/73.888% |
| 2026-09-30 | 中国联通(600050.SH) | 5.0411635565313 | 1822 | 183 | 4.23 | 7707.06 | -1477.94/-16.091% |
| 2026-09-30 | 科大讯飞(002230.SZ) | 48.647646219686 | 701 | 183 | 37.22 | 26091.22 | -8010.78/-23.491% |
| 2026-09-30 | 中国石化(600028.SH) | 5.7588046958378 | 937 | 183 | 5.28 | 4947.36 | -448.64/-8.314% |
| 2026-09-30 | 三六零(601360.SH) | 10.536124794745 | 1218 | 183 | 8.95 | 10901.1 | -1931.9/-15.054% |
| 2026-09-30 | 用友网络(600588.SH) | 12.967142857143 | 700 | 183 | 9.22 | 6454 | -2623/-28.897% |
| 2026-09-30 | 徐工机械(000425.SZ) | 10.91796875 | 512 | 183 | 7.2 | 3686.4 | -1903.6/-34.054% |
| 2026-09-30 | 德业股份(605117.SH) | 61.737588652482 | 141 | 183 | 78.16 | 11020.56 | 2315.56/26.6% |
| 2026-09-30 | 中国交建(601800.SH) | 8.0858186244674 | 1643 | 183 | 5.94 | 9759.42 | -3525.58/-26.538% |
交易详情
| 2026-09-30 | 中国石化(600028.SH) | 买 | 17 | 5.18 | -3.94 | ¥0 | 0 |
| 2026-09-28 | 杭州银行(600926.SH) | 买 | 58 | 16.77 | -9.44 | ¥0 | 0 |
| 2026-09-24 | 云南白药(000538.SZ) | 买 | 21 | 50.32 | -13.44 | ¥0 | 0 |
| 2026-09-24 | 长电科技(600584.SH) | 买 | 0 | 71.77 | -25 | ¥0 | 0 |
| 2026-09-24 | 巨化股份(600160.SH) | 买 | 1 | 34.83 | -9.39 | ¥0 | 0 |
| 2026-09-22 | 三六零(601360.SH) | 买 | 6 | 8.98 | -6.72 | ¥0 | 0 |
| 2026-09-17 | 天孚通信(300394.SZ) | 买 | 0 | 268.49 | -70 | ¥0 | 0 |
| 2026-09-01 | 宝丰能源(600989.SH) | 买 | 15 | 24.3 | -18.54 | ¥0 | 0 |
| 2026-08-28 | 光大证券(601788.SH) | 买 | 9 | 14.55 | -5.05 | ¥0 | 0 |
| 2026-08-27 | 格力电器(000651.SZ) | 买 | 15 | 39.58 | -20.3 | ¥0 | 0 |
