基于深度学习的指数增强策略:年化收益率（12.57%）
这是一个通过DNN深度学习模型预测股票收益，实现行业和市值中性的指数增强策略
概要
核心指标
- 累计收益率: 18.55%
- 年化收益率: 12.57%
- 基准收益率: 26.75%
- 阿尔法: -0.02
- 夏普比率: 0.69
- 最大回撤: 11.05%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-03 | 山西焦煤(000983.SZ) | 6.525 | 200 | 121 | 6.23 | 1246 | -59/-4.521% |
| 2026-07-03 | 中国电信(601728.SH) | 6.1697962445066 | 7509 | 121 | 5.43 | 40773.87 | -5555.13/-11.991% |
| 2026-07-03 | 天孚通信(300394.SZ) | 149.96428571429 | 140 | 121 | 250.1 | 35014 | 14019/66.773% |
| 2026-07-03 | 三六零(601360.SH) | 10.588283828383 | 1212 | 121 | 8.71 | 10556.52 | -2276.48/-17.739% |
| 2026-07-03 | 徐工机械(000425.SZ) | 10.91796875 | 512 | 121 | 8.42 | 4311.04 | -1278.96/-22.879% |
| 2026-07-03 | 国电南瑞(600406.SH) | 22.201081251976 | 3163 | 121 | 22.89 | 72401.07 | 2179.05/3.103% |
| 2026-07-03 | 中国化学(601117.SH) | 7.5627062706271 | 606 | 121 | 7.55 | 4575.3 | -7.7/-0.168% |
| 2026-07-03 | 中信建投(601066.SH) | 26.532338308458 | 1005 | 121 | 28.32 | 28461.6 | 1796.6/6.738% |
| 2026-07-03 | 中国平安(601318.SH) | 67.528538238141 | 1033 | 121 | 49.09 | 50709.97 | -19047.01/-27.305% |
| 2026-07-03 | 杭州银行(600926.SH) | 15 | 2237 | 121 | 15 | 33555 | 0/0% |
交易详情
| 2026-07-03 | 徐工机械(000425.SZ) | 买 | 12 | 8.2 | -1.6 | ¥0 | 0 |
| 2026-07-02 | 海螺水泥(600585.SH) | 买 | 3 | 16.64 | -11.69 | ¥0 | 0 |
| 2026-06-30 | 国电南瑞(600406.SH) | 买 | 63 | 22.93 | -12.41 | ¥0 | 0 |
| 2026-06-26 | 中国联通(600050.SH) | 买 | 23 | 4.08 | -1.16 | ¥0 | 0 |
| 2026-06-25 | 宝钢股份(600019.SH) | 买 | 19 | 5.49 | -3.69 | ¥0 | 0 |
| 2026-06-24 | 温氏股份(300498.SZ) | 买 | 6 | 12.15 | -7.1 | ¥0 | 0 |
| 2026-06-17 | 华勤技术(603296.SH) | 买 | 83 | 74.84 | -14.28 | ¥0 | 0 |
| 2026-06-16 | 软通动力(301236.SZ) | 买 | 0 | 40.46 | -10 | ¥0 | 0 |
| 2026-06-15 | 杭州银行(600926.SH) | 买 | 37 | 16.46 | -6.98 | ¥0 | 0 |
| 2026-06-15 | 海天味业(603288.SH) | 买 | 44 | 34.73 | -3.88 | ¥0 | 0 |
