基于深度学习的指数增强策略:年化收益率（14.84%）
这是一个通过DNN深度学习模型预测股票收益，实现行业和市值中性的指数增强策略
概要
核心指标
- 累计收益率: 17.38%
- 年化收益率: 14.84%
- 基准收益率: 19.54%
- 阿尔法: -0.01
- 夏普比率: 0.83
- 最大回撤: 10.59%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-20 | 中煤能源(601898.SH) | 12.63 | 100 | 51 | 18.56 | 1856 | 593/46.952% |
| 2026-03-20 | 大华股份(002236.SZ) | 18.838333333333 | 600 | 51 | 17.31 | 10386 | -917/-8.113% |
| 2026-03-20 | 中国中车(601766.SH) | 6.90625 | 800 | 51 | 6.32 | 5056 | -469/-8.489% |
| 2026-03-20 | 思源电气(002028.SZ) | 153.58535 | 400 | 51 | 203.7 | 81480 | 20045.86/32.63% |
| 2026-03-20 | 天孚通信(300394.SZ) | 209.95 | 100 | 51 | 312 | 31200 | 10205/48.607% |
| 2026-03-20 | 中国交建(601800.SH) | 8.1854590264941 | 1623 | 51 | 7.94 | 12886.62 | -398.38/-2.999% |
| 2026-03-20 | 国信证券(002736.SZ) | 12.978670634921 | 2016 | 51 | 11.8 | 23788.8 | -2376.2/-9.082% |
| 2026-03-20 | 光大证券(601788.SH) | 17.71625 | 800 | 51 | 15.81 | 12648 | -1525/-10.76% |
| 2026-03-20 | 光大银行(601818.SH) | 3.4159637174542 | 16592 | 51 | 3.28 | 54421.76 | -2255.91/-3.98% |
| 2026-03-20 | 招商蛇口(001979.SZ) | 8.615 | 200 | 51 | 9.03 | 1806 | 83/4.817% |
交易详情
| 2026-02-11 | 国信证券(002736.SZ) | 买 | 16 | 12.44 | -0.96 | ¥0 | 0 |
| 2026-02-10 | 上海莱士(002252.SZ) | 买 | 6 | 6.31 | -0.14 | ¥0 | 0 |
| 2026-02-06 | 海天味业(603288.SH) | 买 | 14 | 37.66 | -12.76 | ¥0 | 0 |
| 2026-02-05 | 光大银行(601818.SH) | 买 | 492 | 3.27 | -1.16 | ¥0 | 0 |
| 2026-01-30 | 中国化学(601117.SH) | 买 | 6 | 8.9 | -6.6 | ¥0 | 0 |
| 2026-01-29 | 巨化股份(600160.SH) | 买 | 0 | 40.8 | -36 | ¥0 | 0 |
| 2026-01-15 | 三花智控(002050.SZ) | 买 | 0 | 54.74 | -12 | ¥0 | 0 |
| 2026-01-12 | 邮储银行(601658.SH) | 买 | 285 | 5.3 | -1.5 | ¥0 | 0 |
| 2026-01-09 | 中国交建(601800.SH) | 买 | 23 | 8.3 | -1.1 | ¥0 | 0 |
| 2025-12-30 | 北方稀土(600111.SH) | 卖 | -1200 | 45.17 | -54204 | ¥43.36 | -2801.7 |
