基于深度学习的指数增强策略:年化收益率（5.34%）
这是一个通过DNN深度学习模型预测股票收益，实现行业和市值中性的指数增强策略
概要
核心指标
- 累计收益率: 7.6%
- 年化收益率: 5.34%
- 基准收益率: 29.39%
- 阿尔法: -0.09
- 夏普比率: 0.23
- 最大回撤: 12.61%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | 科大讯飞(002230.SZ) | 48.717142857143 | 700 | 114 | 42.6 | 29820 | -4282/-12.556% |
| 2026-06-24 | 软通动力(301236.SZ) | 47.905 | 200 | 114 | 38.18 | 7636 | -1945/-20.301% |
| 2026-06-24 | 晶澳科技(002459.SZ) | 11.627142857143 | 700 | 114 | 8.05 | 5635 | -2504/-30.765% |
| 2026-06-24 | 中国交建(601800.SH) | 8.1886916502301 | 1521 | 114 | 5.95 | 9049.95 | -3405.05/-27.339% |
| 2026-06-24 | 中国电建(601669.SH) | 5.2435714285714 | 1400 | 114 | 4.88 | 6832 | -509/-6.934% |
| 2026-06-24 | 光大证券(601788.SH) | 17.71625 | 800 | 114 | 14.68 | 11744 | -2429/-17.138% |
| 2026-06-24 | 邮储银行(601658.SH) | 5.3299860302678 | 12885 | 114 | 4.92 | 63394.2 | -5282.67/-7.692% |
| 2026-06-24 | 中国船舶(600150.SH) | 33.556666666667 | 300 | 114 | 35.35 | 10605 | 538/5.344% |
| 2026-06-24 | 中国国航(601111.SH) | 9.1016129032258 | 3100 | 114 | 6.15 | 19065 | -9150/-32.43% |
| 2026-06-24 | 中国东航(600115.SH) | 5.662380952381 | 2100 | 114 | 3.88 | 8148 | -3743/-31.478% |
交易详情
| 2026-06-24 | 中油资本(000617.SZ) | 买 | 19 | 7.3 | -2 | ¥0 | 0 |
| 2026-06-24 | 温氏股份(300498.SZ) | 买 | 4 | 12.15 | -11.4 | ¥0 | 0 |
| 2026-06-16 | 软通动力(301236.SZ) | 买 | 0 | 40.46 | -10 | ¥0 | 0 |
| 2026-06-15 | 海天味业(603288.SH) | 买 | 41 | 34.73 | -27.27 | ¥0 | 0 |
| 2026-06-15 | 杭州银行(600926.SH) | 买 | 35 | 16.46 | -11.9 | ¥0 | 0 |
| 2026-06-11 | 巨化股份(600160.SH) | 买 | 1 | 40.01 | -35.99 | ¥0 | 0 |
| 2026-06-10 | 中国平安(601318.SH) | 买 | 30 | 52.18 | -9.6 | ¥0 | 0 |
| 2026-06-10 | 中国电信(601728.SH) | 买 | 106 | 6.1 | -1.4 | ¥0 | 0 |
| 2026-06-05 | 赛轮轮胎(601058.SH) | 买 | 7 | 12.17 | -4.81 | ¥0 | 0 |
| 2026-06-04 | 今世缘(603369.SH) | 买 | 8 | 28.29 | -13.68 | ¥0 | 0 |
