动量双筛etf策略:年化收益率（8.97%）
仅纳入 20 日涨幅超 2% 的 ETF 作为候选池，每日从中选取涨幅最高的 1 只全仓配置。止损机制为：若持有标的 20 日涨幅跌破 1%，立即清仓。策略每日调仓。
概要
核心指标
- 累计收益率: 73.17%
- 年化收益率: 8.97%
- 基准收益率: 9.63%
- 阿尔法: 0.16
- 夏普比率: 0.35
- 最大回撤: 52.36%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-25 | 黄金ETF(518880.SH) | 9.4898977900552 | 18100 | 2 | 9.533 | 172547.3 | 780.15/0.454% |
| 2026-08-24 | 黄金ETF(518880.SH) | 9.4898977900552 | 18100 | 1 | 9.564 | 173108.4 | 1341.25/0.781% |
| 2026-08-24 | 恒生医疗(513060.SH) | 0.59111820054945 | 0 | 2 | 0.575 | 0 | -34.42/-0.02% |
| 2026-08-21 | 恒生医疗(513060.SH) | 0.59111820054945 | 291200 | 1 | 0.591 | 172099.2 | -34.42/-0.02% |
| 2026-08-21 | 德国ETF(513030.SH) | 1.9403879690949 | 0 | 3 | 1.886 | 0 | -2209.55/-1.257% |
| 2026-08-20 | 德国ETF(513030.SH) | 1.9403879690949 | 90600 | 2 | 1.916 | 173589.6 | -2209.55/-1.257% |
| 2026-08-19 | 德国ETF(513030.SH) | 1.9403879690949 | 90600 | 1 | 1.9 | 172140 | -3659.15/-2.081% |
| 2026-08-19 | 1000ETF(512100.SH) | 3.227645323741 | 0 | 2 | 3.048 | 0 | -814.28/-0.454% |
| 2026-08-18 | 1000ETF(512100.SH) | 3.227645323741 | 55600 | 1 | 3.213 | 178642.8 | -814.28/-0.454% |
| 2026-08-18 | 标普500(513500.SH) | 2.7785555555556 | 0 | 2 | 2.688 | 0 | -2007.5/-1.1% |
交易详情
| 2026-08-24 | 恒生医疗(513060.SH) | 卖 | -291200 | 0.592 | -172390.4 | ¥34.48 | 256.78 |
| 2026-08-24 | 黄金ETF(518880.SH) | 买 | 18100 | 9.488 | 171732.8 | ¥34.35 | 0 |
| 2026-08-21 | 德国ETF(513030.SH) | 卖 | -90600 | 1.899 | -172049.4 | ¥34.41 | -3749.75 |
| 2026-08-21 | 恒生医疗(513060.SH) | 买 | 291200 | 0.591 | 172099.2 | ¥34.42 | 0 |
| 2026-08-19 | 1000ETF(512100.SH) | 卖 | -55600 | 3.161 | -175751.6 | ¥35.15 | -3705.48 |
| 2026-08-19 | 德国ETF(513030.SH) | 买 | 90600 | 1.94 | 175764 | ¥35.15 | 0 |
| 2026-08-18 | 标普500(513500.SH) | 卖 | -65700 | 2.72 | -178704 | ¥35.74 | -3847.1 |
| 2026-08-18 | 1000ETF(512100.SH) | 买 | 55600 | 3.227 | 179421.2 | ¥35.88 | 0 |
| 2026-08-17 | 德国ETF(513030.SH) | 卖 | -94100 | 1.951 | -183589.1 | ¥36.72 | 245.64 |
| 2026-08-17 | 标普500(513500.SH) | 买 | 65700 | 2.778 | 182514.6 | ¥36.5 | 0 |
