远离暴雷股的量化进取策略:年化收益率（53.41%）
成长因子一直是一个强有效因子，本策略通过成长因子作为选股的主要依据，同时聚焦于小市值股票。交易过程中最担心在财报公布季节买入到一些st、退市的暴雷股票，本策略通过多个维度进行全方位过滤，以减少买入暴雷票的风险，同时又追随主要alpha收益的进取策略，获取不错收益。长期来看，本策略具备超强增长能力，但需要控制小票微盘风险，建议可和低波动策略进行策略组合。
概要
核心指标
- 累计收益率: 563.2%
- 年化收益率: 53.41%
- 基准收益率: -21.89%
- 阿尔法: 0.63
- 夏普比率: 1.52
- 最大回撤: 41.74%
源码
查看AI策略代码
绩效
持仓详情
|
当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-07 | 晨化股份(300610.SZ) | 12.353704672897 | 10700 | 1 | 12.35 | 132145 | -39.64/-0.03% |
| 2025-08-07 | 诺邦股份(603238.SH) | 17.315193421053 | 0 | 2 | 17.96 | 0 | 3684.53/2.8% |
| 2025-08-07 | 爱婴室(603214.SH) | 19.039871657754 | 6800 | 13 | 19.69 | 133892 | 4420.87/3.415% |
| 2025-08-07 | 德石股份(301158.SZ) | 17.395427840281 | 7000 | 19 | 19.01 | 133070 | 11302.01/9.282% |
| 2025-08-07 | 宁波联合(600051.SH) | 7.2645612679382 | 17200 | 30 | 7.74 | 133128 | 8177.55/6.545% |
| 2025-08-07 | 金海高科(603311.SH) | 11.098520178571 | 11200 | 24 | 11.78 | 131936 | 7632.57/6.14% |
| 2025-08-07 | 我乐家居(603326.SH) | 7.9906978128647 | 14598 | 46 | 8.98 | 131090.04 | 14441.83/12.381% |
| 2025-08-07 | 开普检测(003008.SZ) | 22.717573684211 | 5700 | 7 | 23.54 | 134178 | 4687.83/3.62% |
| 2025-08-07 | 春兰股份(600854.SH) | 4.6356756966973 | 24031 | 67 | 5.5 | 132170.5 | 20770.58/18.645% |
| 2025-08-07 | 廊坊发展(600149.SH) | 4.916591245176 | 23600 | 68 | 5.58 | 131688 | 15656.45/13.493% |
交易详情
| 2025-08-07 | 诺邦股份(603238.SH) | 卖 | -7600 | 17.79 | -135204 | ¥108.16 | 3608.53 |
| 2025-08-07 | 聚力文化(002247.SZ) | 卖 | -100 | 2.82 | -282 | ¥5.14 | 25.45 |
| 2025-08-07 | 金海高科(603311.SH) | 买 | 100 | 11.96 | 1196 | ¥5 | 0 |
| 2025-08-07 | 廊坊发展(600149.SH) | 买 | 100 | 5.63 | 563 | ¥5 | 0 |
| 2025-08-07 | 宁波联合(600051.SH) | 买 | 100 | 7.74 | 774 | ¥5 | 0 |
| 2025-08-07 | 德石股份(301158.SZ) | 买 | 100 | 19.01 | 1901 | ¥5 | 0 |
| 2025-08-07 | 晨化股份(300610.SZ) | 买 | 10700 | 12.35 | 132145 | ¥39.64 | 0 |
| 2025-08-06 | 盛帮股份(301233.SZ) | 卖 | -2300 | 56.8 | -130640 | ¥104.51 | 6402.74 |
| 2025-08-06 | 春兰股份(600854.SH) | 买 | 200 | 5.54 | 1108 | ¥5 | 0 |
| 2025-08-06 | 爱婴室(603214.SH) | 买 | 100 | 19.67 | 1967 | ¥5 | 0 |
