远离暴雷股的量化进取策略:年化收益率（48.25%）
成长因子一直是一个强有效因子，本策略通过成长因子作为选股的主要依据，同时聚焦于小市值股票。交易过程中最担心在财报公布季节买入到一些st、退市的暴雷股票，本策略通过多个维度进行全方位过滤，以减少买入暴雷票的风险，同时又追随主要alpha收益的进取策略，获取不错收益。长期来看，本策略具备超强增长能力，但需要控制小票微盘风险，建议可和低波动策略进行策略组合。
概要
核心指标
- 累计收益率: 625.06%
- 年化收益率: 48.25%
- 基准收益率: -15.52%
- 阿尔法: 0.55
- 夏普比率: 1.41
- 最大回撤: 41.74%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 元祖股份(603886.SH) | 12.583774137931 | 11600 | 1 | 12.47 | 144652 | -1319.78/-0.904% |
| 2026-03-31 | 南京聚隆(300644.SZ) | 28.598578 | 5000 | 2 | 28.66 | 143300 | 307.11/0.215% |
| 2026-03-31 | 康力源(301287.SZ) | 40.428917142857 | 3500 | 3 | 41.7 | 145950 | 4448.79/3.144% |
| 2026-03-31 | 泰瑞机器(603289.SH) | 10.174071013354 | 0 | 6 | 11.2 | 0 | 11067.45/8.118% |
| 2026-03-31 | 亚通精工(603190.SH) | 27.88920068371 | 5800 | 24 | 24.76 | 143608 | -18149.36/-11.22% |
| 2026-03-31 | 威奥股份(605001.SH) | 7.9908770888889 | 19500 | 91 | 7.65 | 149175 | -6647.1/-4.266% |
| 2026-03-31 | 宁水集团(603700.SH) | 12.829788814556 | 10900 | 100 | 13.24 | 144316 | 4471.3/3.197% |
| 2026-03-31 | 彩蝶实业(603073.SH) | 19.016669967858 | 7200 | 102 | 19.73 | 142056 | 5135.98/3.751% |
| 2026-03-31 | 宁波联合(600051.SH) | 7.690463172179 | 18700 | 102 | 7.72 | 144364 | 552.34/0.384% |
| 2026-03-31 | 先锋新材(300163.SZ) | 4.5663119517559 | 30900 | 103 | 4.56 | 140904 | -195.04/-0.138% |
交易详情
| 2026-03-31 | 泰瑞机器(603289.SH) | 卖 | -13400 | 11.08 | -148472 | ¥118.78 | 12139.45 |
| 2026-03-31 | 先锋新材(300163.SZ) | 买 | 100 | 4.7 | 470 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-31 | 亚通精工(603190.SH) | 买 | 100 | 25.02 | 2502 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-31 | 宁水集团(603700.SH) | 买 | 100 | 13.35 | 1335 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-31 | 元祖股份(603886.SH) | 买 | 11600 | 12.58 | 145928 | ¥43.78 | 0 |
| 2026-03-31 | 威奥股份(605001.SH) | 卖 | -200 | 7.57 | -1514 | ¥5.76 | -84.18 |
| 2026-03-30 | 金春股份(300877.SZ) | 卖 | -5700 | 27.07 | -154299 | ¥123.44 | 14265 |
| 2026-03-30 | 海象新材(003011.SZ) | 买 | 100 | 23.3 | 2330 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-30 | 先锋新材(300163.SZ) | 买 | 100 | 4.63 | 463 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-30 | 宁波联合(600051.SH) | 买 | 100 | 7.62 | 762 | ¥5 | 0 |
