远离暴雷股的量化进取策略:年化收益率（46.68%）
成长因子一直是一个强有效因子，本策略通过成长因子作为选股的主要依据，同时聚焦于小市值股票。交易过程中最担心在财报公布季节买入到一些st、退市的暴雷股票，本策略通过多个维度进行全方位过滤，以减少买入暴雷票的风险，同时又追随主要alpha收益的进取策略，获取不错收益。长期来看，本策略具备超强增长能力，但需要控制小票微盘风险，建议可和低波动策略进行策略组合。
概要
核心指标
- 累计收益率: 618.25%
- 年化收益率: 46.68%
- 基准收益率: -7.75%
- 阿尔法: 0.51
- 夏普比率: 1.38
- 最大回撤: 41.74%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-15 | 昂立教育(600661.SH) | 10.243323129252 | 14700 | 5 | 9.56 | 140532 | -10044.85/-6.671% |
| 2026-05-15 | 第一医药(600833.SH) | 12.005411382114 | 12300 | 6 | 11.57 | 142311 | -5355.56/-3.627% |
| 2026-05-15 | 莱绅通灵(603900.SH) | 8.1367205263158 | 19000 | 8 | 7.4 | 140600 | -13997.69/-9.054% |
| 2026-05-15 | 通程控股(000419.SZ) | 5.8397615384615 | 26000 | 8 | 5.5 | 143000 | -8833.8/-5.818% |
| 2026-05-15 | 天润乳业(600419.SH) | 9.6243225806452 | 15500 | 9 | 9.2 | 142600 | -6577/-4.409% |
| 2026-05-15 | 蠡湖股份(300694.SZ) | 12.476651694915 | 11800 | 10 | 12.28 | 144904 | -2320.49/-1.576% |
| 2026-05-15 | 宁波联合(600051.SH) | 7.5165459870438 | 18900 | 10 | 7.45 | 140805 | -1257.72/-0.885% |
| 2026-05-15 | 宁波富邦(600768.SH) | 17.8653575 | 7800 | 10 | 18.17 | 141726 | 2376.21/1.705% |
| 2026-05-15 | 博亚精工(300971.SZ) | 23.817143333333 | 5900 | 13 | 25 | 147500 | 6978.85/4.966% |
| 2026-05-15 | 交大思诺(300851.SZ) | 29.981780851064 | 4700 | 11 | 32.4 | 152280 | 11365.63/8.066% |
交易详情
| 2026-05-13 | 第一医药(600833.SH) | 买 | 100 | 11.95 | 1195 | ¥5 | 0 |
| 2026-05-13 | 通程控股(000419.SZ) | 买 | 100 | 5.65 | 565 | ¥5 | 0 |
| 2026-05-12 | 蠡湖股份(300694.SZ) | 买 | 300 | 12.7 | 3810 | ¥5 | 0 |
| 2026-05-12 | 通程控股(000419.SZ) | 买 | 300 | 5.78 | 1734 | ¥5 | 0 |
| 2026-05-12 | 天润乳业(600419.SH) | 买 | 100 | 9.68 | 968 | ¥5 | 0 |
| 2026-05-12 | 莱绅通灵(603900.SH) | 买 | 200 | 7.98 | 1596 | ¥5 | 0 |
| 2026-05-12 | 昂立教育(600661.SH) | 买 | 100 | 10.23 | 1023 | ¥5 | 0 |
| 2026-05-11 | 富春染织(605189.SH) | 卖 | -8900 | 18.99 | -169011 | ¥135.21 | 19794.71 |
| 2026-05-11 | 第一医药(600833.SH) | 买 | 100 | 12.18 | 1218 | ¥5 | 0 |
| 2026-05-11 | 天润乳业(600419.SH) | 买 | 200 | 9.66 | 1932 | ¥5 | 0 |
