远离暴雷股的量化进取策略:年化收益率（49.44%）
成长因子一直是一个强有效因子，本策略通过成长因子作为选股的主要依据，同时聚焦于小市值股票。交易过程中最担心在财报公布季节买入到一些st、退市的暴雷股票，本策略通过多个维度进行全方位过滤，以减少买入暴雷票的风险，同时又追随主要alpha收益的进取策略，获取不错收益。长期来看，本策略具备超强增长能力，但需要控制小票微盘风险，建议可和低波动策略进行策略组合。
概要
核心指标
- 累计收益率: 462.07%
- 年化收益率: 49.44%
- 基准收益率: -24.82%
- 阿尔法: 0.6
- 夏普比率: 1.41
- 最大回撤: 41.74%
源码
查看AI策略代码
绩效
持仓详情
|
当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-25 | 大洋生物(003017.SZ) | 25.607679069767 | 4300 | 1 | 25.43 | 109349 | -764.02/-0.694% |
| 2025-06-25 | 海鸥股份(603269.SH) | 8.6926073170732 | 0 | 2 | 9.1 | 0 | 4026.93/3.766% |
| 2025-06-25 | 海象新材(003011.SZ) | 17.68656984127 | 6300 | 5 | 17.79 | 112077 | 651.61/0.585% |
| 2025-06-25 | 圣晖集成(603163.SH) | 27.3547525 | 4000 | 9 | 27.67 | 110680 | 1260.99/1.152% |
| 2025-06-25 | 金海高科(603311.SH) | 10.736832101373 | 10417 | 12 | 10.81 | 112607.77 | 762.19/0.681% |
| 2025-06-25 | XD我乐家(603326.SH) | 7.9014832538345 | 13794 | 15 | 8.09 | 111593.46 | 2600.4/2.386% |
| 2025-06-25 | 春兰股份(600854.SH) | 4.5236662700852 | 22431 | 36 | 5.24 | 117538.44 | 16068.08/15.835% |
| 2025-06-25 | 廊坊发展(600149.SH) | 4.7760400272792 | 22100 | 37 | 5.02 | 110942 | 5391.52/5.108% |
| 2025-06-25 | 联发股份(002394.SZ) | 7.8630097451057 | 13764 | 37 | 8.08 | 111213.12 | 2986.65/2.76% |
| 2025-06-25 | 聚力文化(002247.SZ) | 2.5339785446781 | 42100 | 37 | 2.66 | 111986 | 5305.5/4.973% |
交易详情
| 2025-06-25 | 我乐家居(603326.SH) | 买 | 494 | 8.01 | -3.06 | ¥0 | 0 |
| 2025-06-25 | 海鸥股份(603269.SH) | 卖 | -12300 | 9.07 | -111561 | ¥89.25 | 4641.93 |
| 2025-06-25 | 达 意 隆(002209.SZ) | 卖 | -100 | 12.1 | -1210 | ¥5.61 | 129.58 |
| 2025-06-25 | 聚力文化(002247.SZ) | 卖 | -500 | 2.66 | -1330 | ¥5.67 | 63.01 |
| 2025-06-25 | 春兰股份(600854.SH) | 卖 | -100 | 4.99 | -499 | ¥5.25 | 46.63 |
| 2025-06-25 | 大洋生物(003017.SZ) | 买 | 4300 | 25.6 | 110080 | ¥33.02 | 0 |
| 2025-06-25 | XD我乐家(603326.SH) | 买 | 100 | 8.07 | 807 | ¥5 | 0 |
| 2025-06-25 | 廊坊发展(600149.SH) | 买 | 100 | 5.01 | 501 | ¥5 | 0 |
| 2025-06-24 | 宁波联合(600051.SH) | 卖 | -15447 | 7.07 | -109210.29 | ¥87.37 | 2195.4 |
| 2025-06-24 | 海象新材(003011.SZ) | 买 | 200 | 17.09 | 3418 | ¥5 | 0 |
