远离暴雷股的量化进取策略:年化收益率（42.22%）
成长因子一直是一个强有效因子，本策略通过成长因子作为选股的主要依据，同时聚焦于小市值股票。交易过程中最担心在财报公布季节买入到一些st、退市的暴雷股票，本策略通过多个维度进行全方位过滤，以减少买入暴雷票的风险，同时又追随主要alpha收益的进取策略，获取不错收益。长期来看，本策略具备超强增长能力，但需要控制小票微盘风险，建议可和低波动策略进行策略组合。
概要
核心指标
- 累计收益率: 576.55%
- 年化收益率: 42.22%
- 基准收益率: -13.59%
- 阿尔法: 0.48
- 夏普比率: 1.26
- 最大回撤: 41.22%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-25 | 盛航股份(001205.SZ) | 14.554365168539 | 8900 | 1 | 14.63 | 130207 | 673.15/0.52% |
| 2026-08-25 | 智莱科技(300771.SZ) | 11.40341965812 | 0 | 2 | 11.47 | 0 | -2263.01/-1.696% |
| 2026-08-25 | 广宇集团(002133.SZ) | 2.7013269038896 | 48800 | 11 | 2.79 | 136152 | 4327.25/3.283% |
| 2026-08-25 | 通程控股(000419.SZ) | 4.8078660578658 | 0 | 15 | 4.97 | 0 | 1406.99/1.084% |
| 2026-08-25 | 华阳国际(002949.SZ) | 9.6724018461744 | 11600 | 20 | 12.44 | 144304 | 32104.14/28.613% |
| 2026-08-25 | 音飞储存(603066.SH) | 8.5124004838555 | 14700 | 21 | 9.17 | 134799 | 9666.71/7.725% |
| 2026-08-25 | 威尔泰(002058.SZ) | 17.756093252249 | 8200 | 33 | 16.39 | 134398 | -11201.96/-7.694% |
| 2026-08-25 | 蠡湖股份(300694.SZ) | 11.57008567863 | 12500 | 34 | 10.68 | 133500 | -11126.07/-7.693% |
| 2026-08-25 | 倍加洁(603059.SH) | 24.627386792453 | 5300 | 1 | 25.04 | 132712 | 2186.85/1.675% |
| 2026-08-25 | 莱绅通灵(603900.SH) | 6.4265204697977 | 20700 | 58 | 6.56 | 135792 | 2763.03/2.077% |
交易详情
| 2026-08-25 | 通程控股(000419.SZ) | 卖 | -26988 | 4.86 | -131161.68 | ¥104.93 | 1406.99 |
| 2026-08-25 | 博亚精工(300971.SZ) | 卖 | -6977 | 17.32 | -120841.64 | ¥96.67 | -38445.41 |
| 2026-08-25 | 智莱科技(300771.SZ) | 卖 | -11700 | 11.1 | -129870 | ¥103.9 | -3550.01 |
| 2026-08-25 | 富邦新材(600768.SH) | 卖 | -100 | 15.07 | -1507 | ¥5.75 | -194.12 |
| 2026-08-25 | 蠡湖股份(300694.SZ) | 买 | 100 | 10.33 | 1033 | ¥5 | 0 |
| 2026-08-25 | 广宇集团(002133.SZ) | 卖 | -200 | 2.69 | -538 | ¥5.27 | -2.27 |
| 2026-08-25 | 华阳国际(002949.SZ) | 卖 | -700 | 11.3 | -7910 | ¥8.96 | 1139.32 |
| 2026-08-25 | 倍加洁(603059.SH) | 买 | 5300 | 24.62 | 130486 | ¥39.15 | 0 |
| 2026-08-25 | 盛航股份(001205.SZ) | 买 | 8900 | 14.55 | 129495 | ¥38.85 | 0 |
| 2026-08-25 | 南都物业(603506.SH) | 买 | 12300 | 10.4 | 127920 | ¥38.38 | 0 |
