五年高现金比率基本面股票策略:年化收益率（387.8%）
本策略精选股息率高且现金流稳健的小市值股票，通过五年连续现金比率大于0.3的严格筛选，确保标的财务健康。结合小市值优势，力求在控制风险的前提下，实现长期稳健收益，并采用五日轮动机制，提升资金利用效率。
概要
核心指标
- 累计收益率: 314.22%
- 年化收益率: 387.8%
- 基准收益率: 11.38%
- 阿尔法: 3.99
- 夏普比率: 2.45
- 最大回撤: 27.82%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-06 | 通达创智(001368.SZ) | 22.116633062331 | 36900 | 5 | 23.08 | 851652 | 35548.24/4.356% |
| 2025-06-06 | 东南电子(301359.SZ) | 19.115733021077 | 42700 | 5 | 19.29 | 823683 | 7441.2/0.912% |
| 2025-06-06 | 和泰机电(001225.SZ) | 32.319570731707 | 24600 | 10 | 33.5 | 824100 | 29038.56/3.652% |
| 2025-06-06 | 扬州金泉(603307.SH) | 34.292434264081 | 22100 | 35 | 37.11 | 820131 | 62268.2/8.216% |
| 2025-06-06 | 前进科技(873679.BJ) | 18.180017476988 | 38100 | 75 | 21.35 | 813435 | 120776.33/17.437% |
| 2025-06-05 | 通达创智(001368.SZ) | 22.116633062331 | 36900 | 4 | 22.67 | 836523 | 20419.24/2.502% |
| 2025-06-05 | 东南电子(301359.SZ) | 19.115733021077 | 42700 | 4 | 19.09 | 815143 | -1098.8/-0.135% |
| 2025-06-05 | 和泰机电(001225.SZ) | 32.319570731707 | 24600 | 9 | 33.35 | 820410 | 25348.56/3.188% |
| 2025-06-05 | 扬州金泉(603307.SH) | 34.292434264081 | 22100 | 34 | 38.43 | 849303 | 91440.2/12.066% |
| 2025-06-05 | 前进科技(873679.BJ) | 18.180017476988 | 38100 | 74 | 21.68 | 826008 | 133349.33/19.252% |
交易详情
| 2025-05-30 | 天益医疗(301097.SZ) | 卖 | -21200 | 38.39 | -813868 | ¥1058.03 | 21810.45 |
| 2025-05-30 | 森鹰窗业(301227.SZ) | 卖 | -45000 | 18.24 | -820800 | ¥1067.04 | 80076.44 |
| 2025-05-30 | 前进科技(873679.BJ) | 卖 | -300 | 21.51 | -6453 | ¥11.45 | 998.99 |
| 2025-05-30 | 扬州金泉(603307.SH) | 买 | 100 | 37.12 | 3712 | ¥5 | 0 |
| 2025-05-30 | 东南电子(301359.SZ) | 买 | 42700 | 19.11 | 815997 | ¥244.8 | 0 |
| 2025-05-30 | 和泰机电(001225.SZ) | 买 | 200 | 33.5 | 6700 | ¥5 | 0 |
| 2025-05-30 | 通达创智(001368.SZ) | 买 | 36900 | 22.11 | 815859 | ¥244.76 | 0 |
| 2025-05-23 | 通达创智(001368.SZ) | 卖 | -36100 | 22.18 | -800698 | ¥1040.91 | 1204.22 |
| 2025-05-23 | 美能能源(001299.SZ) | 卖 | -74200 | 10.78 | -799876 | ¥1039.84 | -8404.41 |
| 2025-05-23 | 前进科技(873679.BJ) | 买 | 1500 | 21.01 | 31515 | ¥9.45 | 0 |
