五年高现金比率基本面股票策略:年化收益率（330.07%）
本策略精选股息率高且现金流稳健的小市值股票，通过五年连续现金比率大于0.3的严格筛选，确保标的财务健康。结合小市值优势，力求在控制风险的前提下，实现长期稳健收益，并采用五日轮动机制，提升资金利用效率。
概要
核心指标
- 累计收益率: 377.3%
- 年化收益率: 330.07%
- 基准收益率: 18.3%
- 阿尔法: 3
- 夏普比率: 2.42
- 最大回撤: 27.82%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-07 | 通达创智(001368.SZ) | 25.037509116022 | 36200 | 4 | 25.29 | 915498 | 9140.17/1.008% |
| 2025-08-07 | 美能能源(001299.SZ) | 11.893566965429 | 77000 | 9 | 12.69 | 977130 | 61325.34/6.696% |
| 2025-08-07 | 前进科技(873679.BJ) | 20.305492395416 | 42400 | 29 | 22.05 | 934920 | 73967.12/8.591% |
| 2025-08-07 | 雷特科技(832110.BJ) | 38.608379510304 | 24600 | 44 | 39.22 | 964812 | 15045.86/1.584% |
| 2025-08-07 | 扬州金泉(603307.SH) | 34.202018099222 | 24067 | 79 | 40.18 | 967012.06 | 143872.09/17.478% |
| 2025-08-06 | 通达创智(001368.SZ) | 25.037509116022 | 36200 | 3 | 25.55 | 924910 | 18552.17/2.047% |
| 2025-08-06 | 美能能源(001299.SZ) | 11.893566965429 | 77000 | 8 | 12.66 | 974820 | 59015.34/6.444% |
| 2025-08-06 | 前进科技(873679.BJ) | 20.305492395416 | 42400 | 28 | 22.1 | 937040 | 76087.12/8.838% |
| 2025-08-06 | 雷特科技(832110.BJ) | 38.608379510304 | 24600 | 43 | 39.15 | 963090 | 13323.86/1.403% |
| 2025-08-06 | 扬州金泉(603307.SH) | 34.202018099222 | 24067 | 78 | 41.14 | 990116.38 | 166976.41/20.285% |
交易详情
| 2025-08-04 | 矩阵股份(301365.SZ) | 卖 | -51600 | 18.8 | -970080 | ¥1261.1 | 41001.36 |
| 2025-08-04 | 前进科技(873679.BJ) | 买 | 900 | 22.65 | 20385 | ¥6.12 | 0 |
| 2025-08-04 | 雷特科技(832110.BJ) | 买 | 500 | 38.51 | 19255 | ¥5.78 | 0 |
| 2025-08-04 | 扬州金泉(603307.SH) | 买 | 600 | 39.76 | 23856 | ¥7.16 | 0 |
| 2025-08-04 | 通达创智(001368.SZ) | 买 | 36200 | 25.03 | 906086 | ¥271.83 | 0 |
| 2025-08-04 | 美能能源(001299.SZ) | 卖 | -1100 | 12.36 | -13596 | ¥18.6 | 513.08 |
| 2025-07-28 | 通达创智(001368.SZ) | 卖 | -36700 | 25.95 | -952365 | ¥1238.07 | 92873.36 |
| 2025-07-28 | 和泰机电(001225.SZ) | 卖 | -24500 | 41.11 | -1007195 | ¥1309.35 | 214594.72 |
| 2025-07-28 | 前进科技(873679.BJ) | 买 | 400 | 22.7 | 9080 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-28 | 雷特科技(832110.BJ) | 买 | 1800 | 38.88 | 69984 | ¥21 | 0 |
