一个经典的双低可转债策略，具体两个因子为可转债价格和转股溢价率。 可转债价格低：根据转债强赎条款，正股在连续30个交易日中，至少有15个交易日收盘价超过转股价130%，上市公司有权对发行的转债提前赎回。因此，130元以上属于中高价转债，115以下属于低价，但要结合正股溢价率高低来考虑。 转股溢价率低：转股溢价率是转股价格相对其转股价值的溢价率，溢价率低的转债与正股的关联系越强，即正股涨则转债涨。一般来说，转股溢价率在10%以内算比较低。 本策略持有15只标的，按双低因子升序排序，过滤掉剩余余额不足1.5亿和剩余时间不足120天的可转债。 然后持有5天进行轮仓。
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-01 | 中金转债(127020.SZ) | 126.678 | 180 | 4 | 124.02 | 22323.6 | -478.44/-2.098% |
| 2025-08-01 | 常银转债(113062.SH) | 129.989 | 200 | 4 | 128.55 | 25710 | -287.8/-1.107% |
| 2025-08-01 | 泰福转债(123160.SZ) | 140.54215 | 200 | 4 | 142.76 | 28552 | 443.57/1.578% |
| 2025-08-01 | 烽火转债(110062.SH) | 116.00717391304 | 230 | 9 | 116.56 | 26808.8 | 127.15/0.477% |
| 2025-08-01 | 友发转债(113058.SH) | 130.98985 | 200 | 14 | 130.99 | 26198 | 0.03/0% |
| 2025-08-01 | 希望转债(127015.SZ) | 109.73291666667 | 240 | 14 | 109.49 | 26277.6 | -58.3/-0.221% |
| 2025-08-01 | 上银转债(113042.SH) | 129.16547619048 | 210 | 19 | 126.19 | 26499.9 | -624.85/-2.304% |
| 2025-08-01 | 鹰19转债(110063.SH) | 111.51818181818 | 220 | 69 | 121.33 | 26692.6 | 2158.6/8.798% |
| 2025-08-01 | 维尔转债(123049.SZ) | 118.17545454545 | 220 | 14 | 119.1 | 26202 | 203.4/0.782% |
| 2025-08-01 | 利群转债(113033.SH) | 112.78956521739 | 230 | 74 | 113.38 | 26077.4 | 135.8/0.523% |
| 2025-07-29 | 广大转债(118023.SH) | 卖 | -220 | 118.83 | -26142.6 | ¥7.84 | -1235.89 |
| 2025-07-29 | 海亮转债(128081.SZ) | 卖 | -220 | 118.5 | -26070 | ¥7.82 | 1249.4 |
| 2025-07-29 | 美锦转债(127061.SZ) | 卖 | -250 | 112.73 | -28182.5 | ¥8.45 | 4227.3 |
| 2025-07-29 | 泰福转债(123160.SZ) | 买 | 200 | 140.5 | 28100 | ¥8.43 | 0 |
| 2025-07-29 | 常银转债(113062.SH) | 买 | 200 | 129.95 | 25990 | ¥7.8 | 0 |
| 2025-07-29 | 烽火转债(110062.SH) | 买 | 10 | 115.78 | 1157.8 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-29 | 上银转债(113042.SH) | 买 | 10 | 127.8 | 1278 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-29 | 中金转债(127020.SZ) | 买 | 180 | 126.64 | 22795.2 | ¥6.84 | 0 |
| 2025-07-22 | 泉峰转债(113629.SH) | 卖 | -210 | 119.8 | -25158 | ¥7.55 | -679.75 |
| 2025-07-22 | 北陆转债(123082.SZ) | 卖 | -200 | 130.62 | -26124 | ¥7.84 | 1292.55 |
