一个经典的双低可转债策略，具体两个因子为可转债价格和转股溢价率。 可转债价格低：根据转债强赎条款，正股在连续30个交易日中，至少有15个交易日收盘价超过转股价130%，上市公司有权对发行的转债提前赎回。因此，130元以上属于中高价转债，115以下属于低价，但要结合正股溢价率高低来考虑。 转股溢价率低：转股溢价率是转股价格相对其转股价值的溢价率，溢价率低的转债与正股的关联系越强，即正股涨则转债涨。一般来说，转股溢价率在10%以内算比较低。 本策略持有15只标的，按双低因子升序排序，过滤掉剩余余额不足1.5亿和剩余时间不足120天的可转债。 然后持有5天进行轮仓。
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 镇洋转债(113681.SH) | 136.04080952381 | 210 | 1 | 137.17 | 28805.7 | 237.13/0.83% |
| 2026-06-05 | 立讯转债(128136.SZ) | 136.0408 | 200 | 1 | 134.4 | 26880 | -328.16/-1.206% |
| 2026-06-05 | 能化转债(127027.SZ) | 119.54586956522 | 230 | 1 | 119.25 | 27427.5 | -68.05/-0.247% |
| 2026-06-05 | 盛虹转债(127030.SZ) | 117.65529166667 | 0 | 6 | 116.64 | 0 | -298.87/-1.058% |
| 2026-06-05 | 国泰转债(127040.SZ) | 131.44940909091 | 0 | 6 | 127.81 | 0 | -835.87/-2.89% |
| 2026-06-05 | 利柏转债(111023.SH) | 136.48643478261 | 230 | 6 | 119.49 | 27482.7 | -3909.18/-12.453% |
| 2026-06-05 | 闻泰转债(110081.SH) | 89.32678125 | 320 | 6 | 91.07 | 29142.4 | 557.83/1.952% |
| 2026-06-05 | 贵燃转债(110084.SH) | 141.76914285714 | 210 | 11 | 132.11 | 27743.1 | -2028.42/-6.813% |
| 2026-06-05 | 金埔转债(123198.SZ) | 136.661 | 0 | 11 | 113.9 | 0 | -3868.41/-13.479% |
| 2026-06-05 | 艾迪转债(113644.SH) | 136.82395833333 | 240 | 16 | 123.99 | 29757.6 | -3080.15/-9.38% |
| 2026-06-05 | 金埔转债(123198.SZ) | 卖 | -210 | 118 | -24780 | ¥7.43 | -3918.81 |
| 2026-06-05 | 国泰转债(127040.SZ) | 卖 | -220 | 127.58 | -28067.6 | ¥8.42 | -851.27 |
| 2026-06-05 | 盛虹转债(127030.SZ) | 卖 | -240 | 116.41 | -27938.4 | ¥8.38 | -298.87 |
| 2026-06-05 | 宏图转债(118027.SH) | 卖 | -380 | 89.9 | -34162 | ¥10.25 | -1696.47 |
| 2026-06-05 | 艾迪转债(113644.SH) | 买 | 10 | 117.2 | 1172 | ¥5 | 0 |
| 2026-06-05 | 利柏转债(111023.SH) | 买 | 20 | 122.01 | 2440.2 | ¥5 | 0 |
| 2026-06-05 | 能化转债(127027.SZ) | 买 | 230 | 119.51 | 27487.3 | ¥8.25 | 0 |
| 2026-06-05 | 立讯转债(128136.SZ) | 买 | 200 | 136 | 27200 | ¥8.16 | 0 |
| 2026-06-05 | 镇洋转债(113681.SH) | 买 | 210 | 136 | 28560 | ¥8.57 | 0 |
| 2026-06-05 | 科顺转债(123216.SZ) | 买 | 200 | 137.38 | 27476 | ¥8.24 | 0 |
