一个经典的双低可转债策略，具体两个因子为可转债价格和转股溢价率。 可转债价格低：根据转债强赎条款，正股在连续30个交易日中，至少有15个交易日收盘价超过转股价130%，上市公司有权对发行的转债提前赎回。因此，130元以上属于中高价转债，115以下属于低价，但要结合正股溢价率高低来考虑。 转股溢价率低：转股溢价率是转股价格相对其转股价值的溢价率，溢价率低的转债与正股的关联系越强，即正股涨则转债涨。一般来说，转股溢价率在10%以内算比较低。 本策略持有15只标的，按双低因子升序排序，过滤掉剩余余额不足1.5亿和剩余时间不足120天的可转债。 然后持有5天进行轮仓。
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 福22转债(113661.SH) | 138.64157142857 | 210 | 2 | 136.36 | 28635.6 | -479.13/-1.646% |
| 2026-03-31 | 天壕转债(123092.SZ) | 144.29328571429 | 210 | 2 | 133.02 | 27934.2 | -2367.39/-7.813% |
| 2026-03-31 | 天业转债(110087.SH) | 135.38061904762 | 210 | 2 | 132.31 | 27785.1 | -644.83/-2.268% |
| 2026-03-31 | 通裕转债(123149.SZ) | 135.64066666667 | 210 | 2 | 133.43 | 28020.3 | -464.24/-1.63% |
| 2026-03-31 | 帝欧转债(127047.SZ) | 132.44971428571 | 210 | 7 | 131.98 | 27715.8 | -98.64/-0.355% |
| 2026-03-31 | 盈峰转债(127024.SZ) | 124.0372173913 | 230 | 7 | 126.68 | 29136.4 | 607.84/2.131% |
| 2026-03-31 | 阿拉转债(118006.SH) | 135.748 | 220 | 12 | 131.77 | 28989.4 | -875.16/-2.93% |
| 2026-03-31 | 晶科转债(113048.SH) | 133.93018181818 | 220 | 12 | 129.21 | 28426.2 | -1038.44/-3.524% |
| 2026-03-31 | 重银转债(113056.SH) | 130.15086956522 | 230 | 17 | 126.84 | 29173.2 | -761.5/-2.544% |
| 2026-03-31 | 三房转债(110092.SH) | 104.54135714286 | 280 | 17 | 101.63 | 28456.4 | -815.18/-2.785% |
| 2026-03-30 | 永22转债(113653.SH) | 卖 | -270 | 105.2 | -28404 | ¥8.52 | -7435.78 |
| 2026-03-30 | 超声转债(127026.SZ) | 卖 | -210 | 131 | -27510 | ¥8.25 | -218.32 |
| 2026-03-30 | 天23转债(118031.SH) | 卖 | -220 | 131.5 | -28930 | ¥8.68 | 101.35 |
| 2026-03-30 | 节能转债(113051.SH) | 卖 | -220 | 150 | -33000 | ¥9.9 | 3511.16 |
| 2026-03-30 | 旺能转债(128141.SZ) | 买 | 10 | 132.89 | 1328.9 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-30 | 通裕转债(123149.SZ) | 买 | 210 | 135.6 | 28476 | ¥8.54 | 0 |
| 2026-03-30 | 天业转债(110087.SH) | 买 | 210 | 135.34 | 28421.4 | ¥8.53 | 0 |
| 2026-03-30 | 天壕转债(123092.SZ) | 买 | 210 | 144.25 | 30292.5 | ¥9.09 | 0 |
| 2026-03-30 | 重银转债(113056.SH) | 买 | 10 | 126.83 | 1268.3 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-30 | 福22转债(113661.SH) | 买 | 210 | 138.6 | 29106 | ¥8.73 | 0 |
