一个经典的双低可转债策略，具体两个因子为可转债价格和转股溢价率。 可转债价格低：根据转债强赎条款，正股在连续30个交易日中，至少有15个交易日收盘价超过转股价130%，上市公司有权对发行的转债提前赎回。因此，130元以上属于中高价转债，115以下属于低价，但要结合正股溢价率高低来考虑。 转股溢价率低：转股溢价率是转股价格相对其转股价值的溢价率，溢价率低的转债与正股的关联系越强，即正股涨则转债涨。一般来说，转股溢价率在10%以内算比较低。 本策略持有15只标的，按双低因子升序排序，过滤掉剩余余额不足1.5亿和剩余时间不足120天的可转债。 然后持有5天进行轮仓。
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-15 | 超声转债(127026.SZ) | 143.0429 | 200 | 1 | 138 | 27600 | -1008.58/-3.525% |
| 2026-05-15 | 翔丰转债(123225.SZ) | 141.0423 | 200 | 1 | 147.89 | 29578 | 1369.54/4.855% |
| 2026-05-15 | 艾迪转债(113644.SH) | 138.94166666667 | 210 | 1 | 140.95 | 29599.5 | 421.75/1.445% |
| 2026-05-15 | 晶能转债(118034.SH) | 128.76860869565 | 230 | 6 | 127.47 | 29318.1 | -298.68/-1.008% |
| 2026-05-15 | 立昂转债(111010.SH) | 141.26238095238 | 0 | 6 | 153.17 | 0 | 2544.7/8.578% |
| 2026-05-15 | 柳工转2(127084.SZ) | 138.64157142857 | 210 | 6 | 135.81 | 28520.1 | -594.63/-2.042% |
| 2026-05-15 | 富春转债(111005.SH) | 137.27119047619 | 0 | 6 | 156.22 | 0 | 3389.15/11.757% |
| 2026-05-15 | 美锦转债(127061.SZ) | 98.479551724138 | 290 | 6 | 99.2 | 28768 | 208.93/0.732% |
| 2026-05-15 | 科利转债(127066.SZ) | 144.02454545455 | 220 | 11 | 133.12 | 29286.4 | -2399/-7.571% |
| 2026-05-15 | 新港转债(111013.SH) | 141.24238095238 | 0 | 11 | 130.42 | 0 | -1478.9/-4.986% |
| 2026-05-15 | 富春转债(111005.SH) | 卖 | -210 | 156.53 | -32871.3 | ¥9.86 | 4044.35 |
| 2026-05-15 | 立昂转债(111010.SH) | 卖 | -210 | 155 | -32550 | ¥9.77 | 2884.9 |
| 2026-05-15 | 新港转债(111013.SH) | 卖 | -210 | 132 | -27720 | ¥8.32 | -1940.9 |
| 2026-05-15 | 三房转债(110092.SH) | 买 | 10 | 70.29 | 702.9 | ¥5 | 0 |
| 2026-05-15 | 科利转债(127066.SZ) | 买 | 10 | 132.63 | 1326.3 | ¥5 | 0 |
| 2026-05-15 | 艾迪转债(113644.SH) | 买 | 210 | 138.9 | 29169 | ¥8.75 | 0 |
| 2026-05-15 | 翔丰转债(123225.SZ) | 买 | 200 | 141 | 28200 | ¥8.46 | 0 |
| 2026-05-15 | 超声转债(127026.SZ) | 买 | 200 | 143 | 28600 | ¥8.58 | 0 |
| 2026-05-08 | 国泰转债(127040.SZ) | 卖 | -220 | 137.83 | -30322.6 | ¥9.1 | -398.61 |
| 2026-05-08 | 帝欧转债(127047.SZ) | 卖 | -210 | 151.01 | -31712.1 | ¥9.51 | 2292.78 |
