一个经典的双低可转债策略，具体两个因子为可转债价格和转股溢价率。 可转债价格低：根据转债强赎条款，正股在连续30个交易日中，至少有15个交易日收盘价超过转股价130%，上市公司有权对发行的转债提前赎回。因此，130元以上属于中高价转债，115以下属于低价，但要结合正股溢价率高低来考虑。 转股溢价率低：转股溢价率是转股价格相对其转股价值的溢价率，溢价率低的转债与正股的关联系越强，即正股涨则转债涨。一般来说，转股溢价率在10%以内算比较低。 本策略持有15只标的，按双低因子升序排序，过滤掉剩余余额不足1.5亿和剩余时间不足120天的可转债。 然后持有5天进行轮仓。
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-29 | 海亮转债(128081.SZ) | 111.92 | 10 | 5 | 112.5 | 1125 | 5.8/0.519% |
| 2025-04-29 | 金铜转债(113068.SH) | 121.54166666667 | 120 | 5 | 121.98 | 14637.6 | 52.6/0.365% |
| 2025-04-29 | 齐鲁转债(113065.SH) | 125.0215 | 200 | 10 | 126.44 | 25288 | 283.7/1.139% |
| 2025-04-29 | 鹰19转债(110063.SH) | 111.04331818182 | 220 | 10 | 110.83 | 24382.6 | -46.93/-0.192% |
| 2025-04-29 | 利群转债(113033.SH) | 112.72381818182 | 220 | 10 | 110.68 | 24349.6 | -449.64/-1.814% |
| 2025-04-29 | 希望转2(127049.SZ) | 111.32640909091 | 220 | 15 | 109 | 23980 | -511.81/-2.09% |
| 2025-04-29 | 希望转债(127015.SZ) | 110.63318181818 | 220 | 15 | 108.23 | 23810.6 | -528.7/-2.168% |
| 2025-04-29 | 杭银转债(110079.SH) | 127.39821052632 | 190 | 20 | 129.94 | 24688.6 | 482.94/2.005% |
| 2025-04-29 | 普利转债(123099.SZ) | 57.687292682927 | 310 | 60 | 77.85 | 24133.5 | 6250.44/35.732% |
| 2025-04-29 | 南银转债(113050.SH) | 127.47726315789 | 190 | 75 | 127.9 | 24301 | 80.32/0.332% |
| 2025-04-25 | 诺泰转债(118046.SH) | 卖 | -210 | 115.9 | -24339 | ¥0 | 950.59 |
| 2025-04-23 | 大禹转债(123063.SZ) | 卖 | -190 | 128.57 | -24428.3 | ¥7.33 | 671.17 |
| 2025-04-23 | 齐鲁转债(113065.SH) | 买 | 70 | 124.9 | 8743 | ¥5 | 0 |
| 2025-04-23 | 金铜转债(113068.SH) | 买 | 120 | 121.5 | 14580 | ¥5 | 0 |
| 2025-04-23 | 海亮转债(128081.SZ) | 买 | 10 | 111.42 | 1114.2 | ¥5 | 0 |
| 2025-04-16 | 严牌转债(123243.SZ) | 卖 | -140 | 127.17 | -17803.8 | ¥5.34 | 818.11 |
| 2025-04-16 | 海亮转债(128081.SZ) | 卖 | -220 | 111.6 | -24552 | ¥7.37 | -1783.6 |
| 2025-04-16 | 上银转债(113042.SH) | 卖 | -200 | 121.5 | -24300 | ¥7.29 | 32.72 |
| 2025-04-16 | 希望转2(127049.SZ) | 买 | 10 | 110.68 | 1106.8 | ¥5 | 0 |
| 2025-04-16 | 利群转债(113033.SH) | 买 | 220 | 112.69 | 24791.8 | ¥7.44 | 0 |
