一个经典的双低可转债策略，具体两个因子为可转债价格和转股溢价率。 可转债价格低：根据转债强赎条款，正股在连续30个交易日中，至少有15个交易日收盘价超过转股价130%，上市公司有权对发行的转债提前赎回。因此，130元以上属于中高价转债，115以下属于低价，但要结合正股溢价率高低来考虑。 转股溢价率低：转股溢价率是转股价格相对其转股价值的溢价率，溢价率低的转债与正股的关联系越强，即正股涨则转债涨。一般来说，转股溢价率在10%以内算比较低。 本策略持有15只标的，按双低因子升序排序，过滤掉剩余余额不足1.5亿和剩余时间不足120天的可转债。 然后持有5天进行轮仓。
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-25 | 牧原转债(127045.SZ) | 116.695 | 190 | 2 | 118.88 | 22587.2 | 415.15/1.872% |
| 2026-08-25 | 万讯转债(123112.SZ) | 147.75189473684 | 190 | 7 | 177.8 | 33782 | 5709.14/20.337% |
| 2026-08-25 | 节能转债(113051.SH) | 127.12173913043 | 230 | 7 | 123.5 | 28405 | -833/-2.849% |
| 2026-08-25 | 盛虹转债(127030.SZ) | 120.12604166667 | 240 | 12 | 118.4 | 28416 | -414.25/-1.437% |
| 2026-08-25 | 天壕转债(123092.SZ) | 122.08125 | 240 | 17 | 120.38 | 28891.2 | -408.3/-1.394% |
| 2026-08-25 | 兴业转债(113052.SH) | 117.9048 | 250 | 22 | 115.17 | 28792.5 | -683.7/-2.319% |
| 2026-08-25 | 温氏转债(123107.SZ) | 114.07980769231 | 260 | 27 | 113.06 | 29395.6 | -265.15/-0.894% |
| 2026-08-25 | 美锦转债(127061.SZ) | 104.03118518519 | 270 | 27 | 113.55 | 30658.5 | 2570.08/9.15% |
| 2026-08-25 | 国泰转债(127040.SZ) | 120.99629166667 | 240 | 32 | 123.04 | 29529.6 | 490.49/1.689% |
| 2026-08-25 | 宏图转债(118027.SH) | 83.614108108108 | 370 | 42 | 76.12 | 28164.4 | -2772.82/-8.963% |
| 2026-08-24 | 新乳转债(128142.SZ) | 卖 | -250 | 113.37 | -28342.5 | ¥8.5 | -1197.01 |
| 2026-08-24 | 节能转债(113051.SH) | 买 | 10 | 121.86 | 1218.6 | ¥5 | 0 |
| 2026-08-24 | 万讯转债(123112.SZ) | 买 | 40 | 146.53 | 5861.2 | ¥5 | 0 |
| 2026-08-24 | 牧原转债(127045.SZ) | 买 | 190 | 116.66 | 22165.4 | ¥6.65 | 0 |
| 2026-08-17 | 财通转债(113043.SH) | 卖 | -180 | 124.8 | -22464 | ¥6.74 | -663.94 |
| 2026-08-17 | 能化转债(127027.SZ) | 卖 | -260 | 111.6 | -29016 | ¥8.7 | -470.61 |
| 2026-08-17 | 宏图转债(118027.SH) | 买 | 10 | 78.09 | 780.9 | ¥5 | 0 |
| 2026-08-17 | 节能转债(113051.SH) | 买 | 220 | 127.3 | 28006 | ¥8.4 | 0 |
| 2026-08-17 | 万讯转债(123112.SZ) | 买 | 150 | 148 | 22200 | ¥6.66 | 0 |
| 2026-08-10 | 镇洋转债(113681.SH) | 卖 | -220 | 141.33 | -31092.6 | ¥9.33 | 1209.03 |
