电子迅速发展策略:年化收益率（219.44%）
本策略精选申万一级行业 “电子” 板块中流通市值最小的3只股票构建投资组合，并每14个交易日进行轮动调仓。策略旨在捕捉芯片相关行业中小市值股票的成长潜力，通过定期调整，动态跟踪行业内的小市值优质标的。
概要
核心指标
- 累计收益率: 752.52%
- 年化收益率: 219.44%
- 基准收益率: -1.36%
- 阿尔法: 3.38
- 夏普比率: 1.78
- 最大回撤: 54.43%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-28 | 胜业电气(920128.BJ) | 30.019003020134 | 89400 | 16 | 28.74 | 2569356 | -114342.87/-4.05% |
| 2025-04-28 | 东南电子(301359.SZ) | 24.594965791567 | 113800 | 44 | 25.61 | 2914418 | 115510.89/4.112% |
| 2025-04-28 | 欧莱新材(688530.SH) | 18.672409958956 | 179555 | 128 | 15.64 | 2808240.2 | -544484.37/-16.102% |
| 2025-04-25 | 胜业电气(920128.BJ) | 30.019003020134 | 89400 | 15 | 30.3 | 2708820 | 25121.13/0.927% |
| 2025-04-25 | 东南电子(301359.SZ) | 24.594965791567 | 113800 | 43 | 25.7 | 2924660 | 125752.89/4.5% |
| 2025-04-25 | 欧莱新材(688530.SH) | 18.672409958956 | 179555 | 127 | 15.8 | 2836969 | -515755.57/-15.22% |
| 2025-04-24 | 胜业电气(920128.BJ) | 30.019003020134 | 89400 | 14 | 30.59 | 2734746 | 51047.13/1.814% |
| 2025-04-24 | 东南电子(301359.SZ) | 24.594965791567 | 122900 | 42 | 25.68 | 3156072 | 133350.7/4.383% |
| 2025-04-24 | 欧莱新材(688530.SH) | 18.806409132641 | 170967 | 126 | 16 | 2735472 | -479803.35/-14.635% |
| 2025-04-23 | 胜业电气(920128.BJ) | 30.019003020134 | 89400 | 13 | 32.05 | 2865270 | 181571.13/6.897% |
交易详情
| 2025-04-25 | 欧莱新材(688530.SH) | 买 | 8588 | 16 | 137408 | ¥41.22 | 0 |
| 2025-04-25 | 东南电子(301359.SZ) | 卖 | -9100 | 25.66 | -233506 | ¥303.56 | 9691.81 |
| 2025-04-07 | 耐科装备(688419.SH) | 卖 | -91914 | 30.17 | -2773045.38 | ¥3604.96 | -438473.81 |
| 2025-04-07 | 欧莱新材(688530.SH) | 买 | 1375 | 16.15 | 22206.25 | ¥6.66 | 0 |
| 2025-04-07 | 东南电子(301359.SZ) | 卖 | -2800 | 22.53 | -63084 | ¥82.01 | -5781.9 |
| 2025-04-07 | 胜业电气(920128.BJ) | 买 | 89400 | 30.01 | 2682894 | ¥804.87 | 0 |
| 2025-03-17 | 胜业电气(920128.BJ) | 卖 | -97000 | 38.88 | -3771360 | ¥4902.77 | 564133.12 |
| 2025-03-17 | 欧莱新材(688530.SH) | 买 | 19314 | 19.07 | 368317.98 | ¥110.5 | 0 |
| 2025-03-17 | 东南电子(301359.SZ) | 买 | 7200 | 25.7 | 185040 | ¥55.51 | 0 |
| 2025-03-17 | 耐科装备(688419.SH) | 买 | 91914 | 34.93 | 3210556.02 | ¥963.17 | 0 |
