盈利增长精选个股重仓策略:年化收益率（36.77%）
本策略精选非ST、非科创板、非北交所的A股市场股票，通过流通市值、归母净利润同比增长率和上市天数等条件，筛选出流通市值在5亿到500亿之间，具备盈利增长潜力，且上市时间超过252天的中小市值股票。策略每3个交易日调仓一次，持有5只股票，并等权重配置。买卖均以开盘价执行，旨在捕捉基本面良好且具有成长性的小市值股票的投资机会。
概要
核心指标
- 累计收益率: 275.18%
- 年化收益率: 36.77%
- 基准收益率: -27.16%
- 阿尔法: 0.51
- 夏普比率: 1
- 最大回撤: 46.16%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-26 | 矩阵股份(301365.SZ) | 15.804740044248 | 45200 | 4 | 16.6 | 750320 | 35945.75/5.032% |
| 2025-06-26 | 万丰股份(603172.SH) | 15.173569230769 | 47700 | 7 | 15.71 | 749367 | 25587.75/3.535% |
| 2025-06-26 | 美能能源(001299.SZ) | 10.784285663839 | 65500 | 37 | 10.99 | 719845 | 13474.29/1.908% |
| 2025-06-26 | 农心科技(001231.SZ) | 18.459814448583 | 38100 | 37 | 19.7 | 750570 | 47251.07/6.718% |
| 2025-06-26 | 博菲电气(001255.SZ) | 27.465280903457 | 24128 | 37 | 31.28 | 754723.84 | 92041.54/13.889% |
| 2025-06-25 | 矩阵股份(301365.SZ) | 15.804740044248 | 45200 | 3 | 16.66 | 753032 | 38657.75/5.411% |
| 2025-06-25 | 万丰股份(603172.SH) | 15.173569230769 | 49400 | 6 | 15.79 | 780026 | 30451.68/4.063% |
| 2025-06-25 | 美能能源(001299.SZ) | 10.781770231196 | 64800 | 36 | 11.03 | 714744 | 16085.29/2.302% |
| 2025-06-25 | 农心科技(001231.SZ) | 18.445886750425 | 37700 | 36 | 19.69 | 742313 | 46903.07/6.745% |
| 2025-06-25 | 博菲电气(001255.SZ) | 27.465280903457 | 24528 | 36 | 31.2 | 765273.6 | 91605.19/13.598% |
交易详情
| 2025-06-26 | 博菲电气(001255.SZ) | 卖 | -400 | 31.03 | -12412 | ¥17.41 | 1425.89 |
| 2025-06-26 | 农心科技(001231.SZ) | 买 | 400 | 19.76 | 7904 | ¥5 | 0 |
| 2025-06-26 | 美能能源(001299.SZ) | 买 | 700 | 11.01 | 7707 | ¥5 | 0 |
| 2025-06-26 | 万丰股份(603172.SH) | 卖 | -1700 | 15.86 | -26962 | ¥35.05 | 1166.93 |
| 2025-06-23 | 热威股份(603075.SH) | 卖 | -38500 | 18.99 | -731115 | ¥950.45 | -15984.91 |
| 2025-06-23 | 博菲电气(001255.SZ) | 买 | 200 | 29.36 | 5872 | ¥5 | 0 |
| 2025-06-23 | 农心科技(001231.SZ) | 买 | 100 | 19.05 | 1905 | ¥5 | 0 |
| 2025-06-23 | 美能能源(001299.SZ) | 买 | 500 | 11.22 | 5610 | ¥5 | 0 |
| 2025-06-23 | 万丰股份(603172.SH) | 买 | 800 | 14.5 | 11600 | ¥5 | 0 |
| 2025-06-23 | 矩阵股份(301365.SZ) | 买 | 45200 | 15.8 | 714160 | ¥214.25 | 0 |
