卖出跨式期权策略:年化收益率（37.09%）
卖出跨式策略：同时卖出相同到期日、相同行权价的看涨期权和看跌期权。行权价选择最接近标的价格的50整价格（平值期权），收取权利金赚取时间价值，适合预期市场波动较小的震荡行情。每隔5天调仓一次。
概要
核心指标
- 累计收益率: 53.63%
- 年化收益率: 37.09%
- 基准收益率: 9.79%
- 阿尔法: 0.34
- 夏普比率: 1.45
- 最大回撤: 18.51%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 华夏上证50ETF期权2607认沽3.00(10011694.SHO) | 0.0791 | -40 | 2 | 0.1077 | 43080 | -11440/0% |
| 2026-06-05 | 华夏上证50ETF期权2607认购3.00(10011685.SHO) | 0.0674 | -40 | 2 | 0.0435 | 17400 | 9560/0% |
| 2026-06-04 | 华夏上证50ETF期权2607认沽3.00(10011694.SHO) | 0.0791 | -40 | 1 | 0.0914 | 36560 | -4920/0% |
| 2026-06-04 | 华夏上证50ETF期权2607认购3.00(10011685.SHO) | 0.0674 | -40 | 1 | 0.055 | 22000 | 4960/0% |
| 2026-06-04 | 华夏上证50ETF期权2606认沽3.00(10010610.SHO) | 0.0573 | 0 | 6 | 0.0618 | 0 | 0/0% |
| 2026-06-04 | 华夏上证50ETF期权2606认购3.00(10010601.SHO) | 0.0575 | 0 | 6 | 0.0267 | 0 | 0/0% |
| 2026-06-03 | 华夏上证50ETF期权2606认沽3.00(10010610.SHO) | 0.0573 | -40 | 5 | 0.0418 | 16720 | 6200/0% |
| 2026-06-03 | 华夏上证50ETF期权2606认购3.00(10010601.SHO) | 0.0575 | -40 | 5 | 0.0419 | 16760 | 6240/0% |
| 2026-06-02 | 华夏上证50ETF期权2606认沽3.00(10010610.SHO) | 0.0573 | -40 | 4 | 0.046 | 18400 | 4520/0% |
| 2026-06-02 | 华夏上证50ETF期权2606认购3.00(10010601.SHO) | 0.0575 | -40 | 4 | 0.042 | 16800 | 6200/0% |
交易详情
| 2026-06-04 | 华夏上证50ETF期权2606认购3.00(10010601.SHO) | 买 | 40 | 0.038 | 1.52 | ¥4.56 | 7800 |
| 2026-06-04 | 华夏上证50ETF期权2607认购3.00(10011685.SHO) | 卖 | -40 | 0.0674 | -2.696 | ¥8.09 | 0 |
| 2026-06-04 | 华夏上证50ETF期权2606认沽3.00(10010610.SHO) | 买 | 40 | 0.0462 | 1.848 | ¥5.54 | 4440 |
| 2026-06-04 | 华夏上证50ETF期权2607认沽3.00(10011694.SHO) | 卖 | -40 | 0.0791 | -3.164 | ¥9.49 | 0 |
| 2026-05-28 | 华夏上证50ETF期权2606认购3.10(10010602.SHO) | 买 | 40 | 0.0236 | 0.944 | ¥2.83 | 19960 |
| 2026-05-28 | 华夏上证50ETF期权2606认购3.00(10010601.SHO) | 卖 | -40 | 0.0575 | -2.3 | ¥6.9 | 0 |
| 2026-05-28 | 华夏上证50ETF期权2606认沽3.10(10010611.SHO) | 买 | 40 | 0.1187 | 4.748 | ¥14.24 | -24240 |
| 2026-05-28 | 华夏上证50ETF期权2606认沽3.00(10010610.SHO) | 卖 | -40 | 0.0573 | -2.292 | ¥6.88 | 0 |
| 2026-05-07 | 华夏上证50ETF期权2605认购3.00(10011296.SHO) | 买 | 40 | 0.12 | 4.8 | ¥14.4 | -27640 |
| 2026-05-07 | 华夏上证50ETF期权2606认购3.10(10010602.SHO) | 卖 | -40 | 0.0735 | -2.94 | ¥8.82 | 0 |
