卖出跨式期权策略:年化收益率（42.05%）
卖出跨式策略：同时卖出相同到期日、相同行权价的看涨期权和看跌期权。行权价选择最接近标的价格的50整价格（平值期权），收取权利金赚取时间价值，适合预期市场波动较小的震荡行情。每隔5天调仓一次。
概要
核心指标
- 累计收益率: 74.33%
- 年化收益率: 42.05%
- 基准收益率: 10.16%
- 阿尔法: 0.39
- 夏普比率: 1.67
- 最大回撤: 18.51%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-25 | 华夏上证50ETF期权2609认沽3.00(10010983.SHO) | 0.0694 | -40 | 3 | 0.0666 | 26640 | 1120/0% |
| 2026-08-25 | 华夏上证50ETF期权2609认购3.00(10010974.SHO) | 0.0437 | -40 | 3 | 0.0377 | 15080 | 2400/0% |
| 2026-08-25 | 华夏上证50ETF期权2608认沽3.00(10011864.SHO) | 0.09695 | -40 | 38 | 0.0198 | 7920 | -7916.41/0% |
| 2026-08-25 | 华夏上证50ETF期权2608认购3.00(10011855.SHO) | 0.08445 | -40 | 38 | 0.0042 | 1680 | -1677.06/0% |
| 2026-08-24 | 华夏上证50ETF期权2609认沽3.00(10010983.SHO) | 0.0694 | -40 | 2 | 0.0685 | 27400 | 360/0% |
| 2026-08-24 | 华夏上证50ETF期权2609认购3.00(10010974.SHO) | 0.0437 | -40 | 2 | 0.0368 | 14720 | 2760/0% |
| 2026-08-24 | 华夏上证50ETF期权2608认沽3.00(10011864.SHO) | 0.09695 | -40 | 37 | 0.0289 | 11560 | -11556.41/0% |
| 2026-08-24 | 华夏上证50ETF期权2608认购3.00(10011855.SHO) | 0.08445 | -40 | 37 | 0.0075 | 3000 | -2997.06/0% |
| 2026-08-21 | 华夏上证50ETF期权2609认沽3.00(10010983.SHO) | 0.0694 | -40 | 1 | 0.0621 | 24840 | 2920/0% |
| 2026-08-21 | 华夏上证50ETF期权2609认购3.00(10010974.SHO) | 0.0437 | -40 | 1 | 0.0427 | 17080 | 400/0% |
交易详情
| 2026-08-21 | 华夏上证50ETF期权2608认购3.10(10011856.SHO) | 买 | 40 | 0.0023 | 0.092 | ¥0.28 | 17120 |
| 2026-08-21 | 华夏上证50ETF期权2609认购3.00(10010974.SHO) | 卖 | -40 | 0.0437 | -1.748 | ¥5.24 | 0 |
| 2026-08-21 | 华夏上证50ETF期权2608认沽3.10(10011865.SHO) | 买 | 40 | 0.1119 | 4.476 | ¥13.43 | -11480 |
| 2026-08-21 | 华夏上证50ETF期权2609认沽3.00(10010983.SHO) | 卖 | -40 | 0.0694 | -2.776 | ¥8.33 | 0 |
| 2026-07-24 | 华夏上证50ETF期权2608认购3.00(10011855.SHO) | 买 | 40 | 0.0997 | 3.988 | ¥11.96 | -1720 |
| 2026-07-24 | 华夏上证50ETF期权2608认购3.10(10011856.SHO) | 卖 | -40 | 0.0451 | -1.804 | ¥5.41 | 0 |
| 2026-07-24 | 华夏上证50ETF期权2608认沽3.00(10011864.SHO) | 买 | 40 | 0.0363 | 1.452 | ¥4.36 | 27160 |
| 2026-07-24 | 华夏上证50ETF期权2608认沽3.10(10011865.SHO) | 卖 | -40 | 0.0832 | -3.328 | ¥9.98 | 0 |
| 2026-07-17 | 华夏上证50ETF期权2608认购3.10(10011856.SHO) | 买 | 40 | 0.0391 | 1.564 | ¥4.69 | 11880 |
| 2026-07-17 | 华夏上证50ETF期权2608认购3.00(10011855.SHO) | 卖 | -40 | 0.0735 | -2.94 | ¥8.82 | 0 |
