趋势增强因子ETF策略:年化收益率（41.51%）
该策略针对 20 只指定 ETF 构建，以 25 天趋势增强评分为核心筛选因子，通过岭回归算法，加入线性时间，二次项和三角函数代表趋势强度和波动情况，辅以 21 日涨跌幅（roc_21）作为止盈指标。每日调仓，若持有的 ETF21 日涨幅超 25%，立即清仓，随后从剩余标的中选取趋势评分最高的 3 只。
概要
核心指标
- 累计收益率: 509.66%
- 年化收益率: 41.51%
- 基准收益率: -8.56%
- 阿尔法: 0.45
- 夏普比率: 1.36
- 最大回撤: 20.56%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 日经225(513880.SH) | 2.2594518162393 | 93600 | 3 | 2.153 | 201520.8 | -9963.89/-4.711% |
| 2026-06-05 | 科创50(588000.SH) | 1.9302978885135 | 118400 | 6 | 1.763 | 208739.2 | -19808.07/-8.667% |
| 2026-06-05 | 标普科技(161128.SZ) | 6.0228536556202 | 28000 | 32 | 7.118 | 199304 | 30664.1/18.183% |
| 2026-06-04 | 日经225(513880.SH) | 2.2594518162393 | 93600 | 2 | 2.219 | 207698.4 | -3786.29/-1.79% |
| 2026-06-04 | 科创50(588000.SH) | 1.9302978885135 | 118400 | 5 | 1.832 | 216908.8 | -11638.47/-5.092% |
| 2026-06-04 | 标普科技(161128.SZ) | 6.0228536556202 | 28000 | 31 | 7.281 | 203868 | 35228.1/20.89% |
| 2026-06-03 | 日经225(513880.SH) | 2.2594518162393 | 93600 | 1 | 2.235 | 209196 | -2288.69/-1.082% |
| 2026-06-03 | 科创50(588000.SH) | 1.9302978885135 | 118400 | 4 | 1.823 | 215843.2 | -12704.07/-5.559% |
| 2026-06-03 | 创业板(159915.SZ) | 3.9123263475034 | 0 | 16 | 4.145 | 0 | 8044.75/4.056% |
| 2026-06-03 | 标普科技(161128.SZ) | 6.0228536556202 | 28000 | 30 | 7.501 | 210028 | 41388.1/24.542% |
交易详情
| 2026-06-03 | 创业板(159915.SZ) | 卖 | -50700 | 4.095 | -207616.5 | ¥41.52 | 9261.55 |
| 2026-06-03 | 科创50(588000.SH) | 买 | 10700 | 1.788 | 19131.6 | ¥5 | 0 |
| 2026-06-03 | 标普科技(161128.SZ) | 卖 | -2300 | 7.543 | -17348.9 | ¥5 | 3496.34 |
| 2026-06-03 | 日经225(513880.SH) | 买 | 93600 | 2.259 | 211442.4 | ¥42.29 | 0 |
| 2026-05-29 | 日经225(513880.SH) | 卖 | -100900 | 2.075 | -209367.5 | ¥41.87 | 1169.17 |
| 2026-05-29 | 科创50(588000.SH) | 买 | 107700 | 1.944 | 209368.8 | ¥41.87 | 0 |
| 2026-05-29 | 创业板(159915.SZ) | 卖 | -1400 | 4.143 | -5800.2 | ¥5 | 322.94 |
| 2026-05-28 | 科创50(588000.SH) | 卖 | -106100 | 1.893 | -200847.3 | ¥40.17 | -8423.75 |
| 2026-05-28 | 标普科技(161128.SZ) | 卖 | -700 | 6.978 | -4884.6 | ¥5 | 668.6 |
| 2026-05-28 | 创业板(159915.SZ) | 卖 | -300 | 4.039 | -1211.7 | ¥5 | 38 |
