趋势增强因子ETF策略:年化收益率（36.3%）
该策略针对 20 只指定 ETF 构建，以 25 天趋势增强评分为核心筛选因子，通过岭回归算法，加入线性时间，二次项和三角函数代表趋势强度和波动情况，辅以 21 日涨跌幅（roc_21）作为止盈指标。每日调仓，若持有的 ETF21 日涨幅超 25%，立即清仓，随后从剩余标的中选取趋势评分最高的 3 只。
概要
核心指标
- 累计收益率: 466.99%
- 年化收益率: 36.3%
- 基准收益率: -23.9%
- 阿尔法: 0.43
- 夏普比率: 1.21
- 最大回撤: 20.56%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-03 | 标普500(513500.SH) | 2.6405279452055 | 73000 | 2 | 2.588 | 188924 | -3834.54/-1.989% |
| 2026-11-03 | 嘉实原油(160723.SZ) | 2.244448783455 | 75200 | 34 | 2.468 | 185593.6 | 16811.05/9.96% |
| 2026-11-03 | 能源化工(159981.SZ) | 1.682336405959 | 100400 | 37 | 1.916 | 192366.4 | 23459.82/13.889% |
| 2026-11-02 | 标普500(513500.SH) | 2.6405279452055 | 73000 | 1 | 2.654 | 193742 | 983.46/0.51% |
| 2026-11-02 | 标普科技(161128.SZ) | 7.46249218107 | 0 | 21 | 7.302 | 0 | -5163.56/-2.847% |
| 2026-11-02 | 嘉实原油(160723.SZ) | 2.244448783455 | 75200 | 33 | 2.539 | 190932.8 | 22150.25/13.124% |
| 2026-11-02 | 能源化工(159981.SZ) | 1.682336405959 | 100400 | 36 | 1.941 | 194876.4 | 25969.82/15.375% |
| 2026-10-30 | 标普科技(161128.SZ) | 7.46249218107 | 24300 | 20 | 7.25 | 176175 | -5163.56/-2.847% |
| 2026-10-30 | 嘉实原油(160723.SZ) | 2.244448783455 | 79700 | 32 | 2.587 | 206183.9 | 27301.33/15.262% |
| 2026-10-30 | 能源化工(159981.SZ) | 1.682336405959 | 103700 | 35 | 1.938 | 200970.6 | 26512.31/15.197% |
交易详情
| 2026-11-02 | 标普科技(161128.SZ) | 卖 | -24300 | 7.192 | -174765.6 | ¥34.95 | -6572.96 |
| 2026-11-02 | 嘉实原油(160723.SZ) | 卖 | -4500 | 2.565 | -11542.5 | ¥5 | 1442.48 |
| 2026-11-02 | 能源化工(159981.SZ) | 卖 | -3300 | 1.945 | -6418.5 | ¥5 | 866.79 |
| 2026-11-02 | 标普500(513500.SH) | 买 | 73000 | 2.64 | 192720 | ¥38.54 | 0 |
| 2026-09-28 | 中证军工(512560.SH) | 卖 | -244600 | 0.713 | -174399.8 | ¥34.88 | -2726.02 |
| 2026-09-28 | 能源化工(159981.SZ) | 卖 | -2500 | 1.744 | -4360 | ¥5 | 154.16 |
| 2026-09-28 | 嘉实原油(160723.SZ) | 卖 | -1200 | 2.282 | -2738.4 | ¥5 | 45.06 |
| 2026-09-28 | 标普科技(161128.SZ) | 买 | 24300 | 7.461 | 181302.3 | ¥36.26 | 0 |
| 2026-09-24 | 豆粕ETF(159985.SZ) | 卖 | -75800 | 2.295 | -173961 | ¥34.79 | -6270.26 |
| 2026-09-24 | 能源化工(159981.SZ) | 卖 | -100 | 1.712 | -171.2 | ¥5 | 2.97 |
