趋势增强因子ETF策略:年化收益率（37.08%）
该策略针对 20 只指定 ETF 构建，以 25 天趋势增强评分为核心筛选因子，通过岭回归算法，加入线性时间，二次项和三角函数代表趋势强度和波动情况，辅以 21 日涨跌幅（roc_21）作为止盈指标。每日调仓，若持有的 ETF21 日涨幅超 25%，立即清仓，随后从剩余标的中选取趋势评分最高的 3 只。
概要
核心指标
- 累计收益率: 445.78%
- 年化收益率: 37.08%
- 基准收益率: -10.88%
- 阿尔法: 0.41
- 夏普比率: 1.22
- 最大回撤: 20.56%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-07 | 嘉实原油(160723.SZ) | 2.1404279518072 | 83000 | 5 | 2.133 | 177039 | -616.52/-0.347% |
| 2026-08-07 | 能源化工(159981.SZ) | 1.488827376117 | 123100 | 6 | 1.466 | 180464.6 | -2810.05/-1.533% |
| 2026-08-07 | 恒生互联(513330.SH) | 0.38609543398665 | 454900 | 9 | 0.404 | 183779.6 | 8144.79/4.637% |
| 2026-08-06 | 嘉实原油(160723.SZ) | 2.1404279518072 | 83000 | 4 | 2.087 | 173221 | -4434.52/-2.496% |
| 2026-08-06 | 能源化工(159981.SZ) | 1.488827376117 | 123100 | 5 | 1.451 | 178618.1 | -4656.55/-2.541% |
| 2026-08-06 | 恒生互联(513330.SH) | 0.38609543398665 | 454900 | 8 | 0.404 | 183779.6 | 8144.79/4.637% |
| 2026-08-05 | 嘉实原油(160723.SZ) | 2.1404279518072 | 83000 | 3 | 2.058 | 170814 | -6841.52/-3.851% |
| 2026-08-05 | 能源化工(159981.SZ) | 1.488827376117 | 123100 | 4 | 1.46 | 179726 | -3548.65/-1.936% |
| 2026-08-05 | 恒生互联(513330.SH) | 0.38609543398665 | 454900 | 7 | 0.415 | 188783.5 | 13148.69/7.486% |
| 2026-08-04 | 嘉实原油(160723.SZ) | 2.1404279518072 | 83000 | 2 | 2.133 | 177039 | -616.52/-0.347% |
交易详情
| 2026-08-03 | 恒生医疗(513060.SH) | 卖 | -352600 | 0.526 | -185467.6 | ¥37.09 | 1110.95 |
| 2026-08-03 | 嘉实原油(160723.SZ) | 买 | 83000 | 2.14 | 177620 | ¥35.52 | 0 |
| 2026-08-03 | 恒生互联(513330.SH) | 卖 | -7800 | 0.407 | -3174.6 | ¥5 | 163.06 |
| 2026-08-03 | 能源化工(159981.SZ) | 买 | 4400 | 1.475 | 6490 | ¥5 | 0 |
| 2026-07-31 | 嘉实原油(160723.SZ) | 卖 | -81100 | 2.187 | -177365.7 | ¥35.47 | 532.34 |
| 2026-07-31 | 恒生互联(513330.SH) | 卖 | -1600 | 0.398 | -636.8 | ¥5 | 19.05 |
| 2026-07-31 | 恒生医疗(513060.SH) | 买 | 11500 | 0.525 | 6037.5 | ¥5 | 0 |
| 2026-07-31 | 能源化工(159981.SZ) | 买 | 118700 | 1.489 | 176744.3 | ¥35.35 | 0 |
| 2026-07-29 | 豆粕ETF(159985.SZ) | 卖 | -83200 | 2.128 | -177049.6 | ¥35.41 | -2807.86 |
| 2026-07-29 | 嘉实原油(160723.SZ) | 买 | 81100 | 2.18 | 176798 | ¥35.36 | 0 |
