趋势增强因子ETF策略:年化收益率（40.63%）
该策略针对 20 只指定 ETF 构建，以 25 天趋势增强评分为核心筛选因子，通过岭回归算法，加入线性时间，二次项和三角函数代表趋势强度和波动情况，辅以 21 日涨跌幅（roc_21）作为止盈指标。每日调仓，若持有的 ETF21 日涨幅超 25%，立即清仓，随后从剩余标的中选取趋势评分最高的 3 只。
概要
核心指标
- 累计收益率: 456.08%
- 年化收益率: 40.63%
- 基准收益率: -15.52%
- 阿尔法: 0.46
- 夏普比率: 1.34
- 最大回撤: 20.56%
源码
查看AI策略代码
绩效
持仓详情
|
当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 创业板(159915.SZ) | 3.2486495711835 | 58300 | 1 | 3.182 | 185510.6 | -3885.67/-2.052% |
| 2026-03-31 | 嘉实原油(160723.SZ) | 2.6115221906117 | 70300 | 1 | 2.581 | 181444.3 | -2145.71/-1.169% |
| 2026-03-31 | 能源化工(159981.SZ) | 1.8213641666667 | 0 | 2 | 1.72 | 0 | -5115.33/-2.6% |
| 2026-03-31 | 光伏ETF(515790.SH) | 1.1051799011271 | 0 | 9 | 1.034 | 0 | -6547.85/-3.455% |
| 2026-03-31 | 豆粕ETF(159985.SZ) | 2.1468463771706 | 89300 | 16 | 2.07 | 184851 | -6862.38/-3.579% |
| 2026-03-30 | 能源化工(159981.SZ) | 1.8213641666667 | 108000 | 1 | 1.774 | 191592 | -5115.33/-2.6% |
| 2026-03-30 | 嘉实原油(160723.SZ) | 2.9125824383164 | 0 | 2 | 2.709 | 0 | -17402.93/-8.672% |
| 2026-03-30 | 光伏ETF(515790.SH) | 1.1051799011271 | 171500 | 8 | 1.067 | 182990.5 | -6547.85/-3.455% |
| 2026-03-30 | 豆粕ETF(159985.SZ) | 2.1468463771706 | 89500 | 15 | 2.135 | 191082.5 | -1060.25/-0.552% |
| 2026-03-27 | 嘉实原油(160723.SZ) | 2.9125824383164 | 68900 | 1 | 2.66 | 183274 | -17402.93/-8.672% |
交易详情
| 2026-03-31 | 能源化工(159981.SZ) | 卖 | -108000 | 1.749 | -188892 | ¥37.78 | -7815.33 |
| 2026-03-31 | 光伏ETF(515790.SH) | 卖 | -171500 | 1.06 | -181790 | ¥36.36 | -7748.35 |
| 2026-03-31 | 嘉实原油(160723.SZ) | 买 | 70300 | 2.611 | 183553.3 | ¥36.71 | 0 |
| 2026-03-31 | 豆粕ETF(159985.SZ) | 卖 | -200 | 2.125 | -425 | ¥5 | -4.37 |
| 2026-03-31 | 创业板(159915.SZ) | 买 | 58300 | 3.248 | 189358.4 | ¥37.87 | 0 |
| 2026-03-30 | 嘉实原油(160723.SZ) | 卖 | -68900 | 2.856 | -196778.4 | ¥39.36 | -3898.53 |
| 2026-03-30 | 能源化工(159981.SZ) | 买 | 108000 | 1.821 | 196668 | ¥39.33 | 0 |
| 2026-03-30 | 豆粕ETF(159985.SZ) | 卖 | -1200 | 2.135 | -2562 | ¥5 | -14.22 |
| 2026-03-30 | 光伏ETF(515790.SH) | 卖 | -3300 | 1.092 | -3603.6 | ¥5 | -43.49 |
| 2026-03-27 | 能源化工(159981.SZ) | 卖 | -114000 | 1.73 | -197220 | ¥39.44 | 1100.78 |
