趋势增强因子ETF策略:年化收益率（41.45%）
该策略针对 20 只指定 ETF 构建，以 25 天趋势增强评分为核心筛选因子，通过岭回归算法，加入线性时间，二次项和三角函数代表趋势强度和波动情况，辅以 21 日涨跌幅（roc_21）作为止盈指标。每日调仓，若持有的 ETF21 日涨幅超 25%，立即清仓，随后从剩余标的中选取趋势评分最高的 3 只。
概要
核心指标
- 累计收益率: 486.13%
- 年化收益率: 41.45%
- 基准收益率: -9.46%
- 阿尔法: 0.45
- 夏普比率: 1.35
- 最大回撤: 20.54%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-24 | 新汽车(515030.SH) | 2.0314062039958 | 95100 | 3 | 2.059 | 195810.9 | 2624.17/1.358% |
| 2026-04-24 | 标普科技(161128.SZ) | 6.002200308642 | 32400 | 5 | 6.053 | 196117.2 | 1645.91/0.846% |
| 2026-04-24 | 创业板(159915.SZ) | 3.522704379562 | 52800 | 7 | 3.674 | 193987.2 | 7988.41/4.295% |
| 2026-04-23 | 新汽车(515030.SH) | 2.0314062039958 | 95100 | 2 | 2.004 | 190580.4 | -2606.33/-1.349% |
| 2026-04-23 | 标普科技(161128.SZ) | 6.002200308642 | 32400 | 4 | 6.052 | 196084.8 | 1613.51/0.83% |
| 2026-04-23 | 创业板(159915.SZ) | 3.522704379562 | 52800 | 6 | 3.728 | 196838.4 | 10839.61/5.828% |
| 2026-04-22 | 新汽车(515030.SH) | 2.0314062039958 | 95100 | 1 | 2.047 | 194669.7 | 1482.97/0.768% |
| 2026-04-22 | 标普科技(161128.SZ) | 6.002200308642 | 32400 | 3 | 6.05 | 196020 | 1548.71/0.796% |
| 2026-04-22 | 创业板(159915.SZ) | 3.522704379562 | 52800 | 5 | 3.758 | 198422.4 | 12423.61/6.679% |
| 2026-04-22 | 恒生医疗(513060.SH) | 0.60780001814192 | 0 | 13 | 0.603 | 0 | 63.19/0.033% |
交易详情
| 2026-04-22 | 恒生医疗(513060.SH) | 卖 | -316000 | 0.605 | -191180 | ¥38.24 | -884.81 |
| 2026-04-22 | 新汽车(515030.SH) | 买 | 95100 | 2.031 | 193148.1 | ¥38.63 | 0 |
| 2026-04-20 | 嘉实原油(160723.SZ) | 卖 | -79500 | 2.39 | -190005 | ¥38 | -4166.15 |
| 2026-04-20 | 恒生医疗(513060.SH) | 买 | 1400 | 0.614 | 859.6 | ¥5 | 0 |
| 2026-04-20 | 创业板(159915.SZ) | 卖 | -2000 | 3.657 | -7314 | ¥5 | 268.59 |
| 2026-04-20 | 标普科技(161128.SZ) | 买 | 32400 | 6.001 | 194432.4 | ¥38.89 | 0 |
| 2026-04-16 | 能源化工(159981.SZ) | 卖 | -116900 | 1.642 | -191949.8 | ¥38.39 | -5165.53 |
| 2026-04-16 | 嘉实原油(160723.SZ) | 买 | 5600 | 2.48 | 13888 | ¥5 | 0 |
| 2026-04-16 | 恒生医疗(513060.SH) | 卖 | -6300 | 0.617 | -3887.1 | ¥5 | 58.23 |
| 2026-04-16 | 创业板(159915.SZ) | 买 | 54800 | 3.522 | 193005.6 | ¥38.6 | 0 |
