趋势增强因子ETF策略:年化收益率（40.06%）
该策略针对 20 只指定 ETF 构建，以 25 天趋势增强评分为核心筛选因子，通过岭回归算法，加入线性时间，二次项和三角函数代表趋势强度和波动情况，辅以 21 日涨跌幅（roc_21）作为止盈指标。每日调仓，若持有的 ETF21 日涨幅超 25%，立即清仓，随后从剩余标的中选取趋势评分最高的 3 只。
概要
核心指标
- 累计收益率: 433.22%
- 年化收益率: 40.06%
- 基准收益率: -12.38%
- 阿尔法: 0.44
- 夏普比率: 1.33
- 最大回撤: 20.56%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-09 | 能源化工(159981.SZ) | 1.6203239683933 | 113900 | 1 | 1.592 | 181328.8 | -3226.1/-1.748% |
| 2026-03-09 | 嘉实原油(160723.SZ) | 1.80036 | 96000 | 2 | 1.946 | 186816 | 13981.44/8.089% |
| 2026-03-09 | 豆粕ETF(159985.SZ) | 2.1102017199017 | 0 | 3 | 2.232 | 0 | 1285.98/0.749% |
| 2026-03-09 | 日经225(513880.SH) | 1.9307255572474 | 93400 | 9 | 1.766 | 164944.4 | -15385.37/-8.532% |
| 2026-03-06 | 嘉实原油(160723.SZ) | 1.80036 | 96000 | 1 | 1.769 | 169824 | -3010.56/-1.742% |
| 2026-03-06 | 能源化工(159981.SZ) | 1.4092817950889 | 0 | 2 | 1.473 | 0 | 439.12/0.264% |
| 2026-03-06 | 豆粕ETF(159985.SZ) | 2.1102017199017 | 81400 | 2 | 2.126 | 173056.4 | 1285.98/0.749% |
| 2026-03-06 | 日经225(513880.SH) | 1.9317143923241 | 92900 | 8 | 1.829 | 169914.1 | -9542.17/-5.317% |
| 2026-03-05 | 能源化工(159981.SZ) | 1.4092817950889 | 118100 | 1 | 1.413 | 166875.3 | 439.12/0.264% |
| 2026-03-05 | 豆粕ETF(159985.SZ) | 2.110421969697 | 79200 | 1 | 2.061 | 163231.2 | -3914.22/-2.342% |
交易详情
| 2026-03-09 | 豆粕ETF(159985.SZ) | 卖 | -81400 | 2.28 | -185592 | ¥37.12 | 13821.58 |
| 2026-03-09 | 日经225(513880.SH) | 买 | 500 | 1.737 | 868.5 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-09 | 能源化工(159981.SZ) | 买 | 113900 | 1.62 | 184518 | ¥36.9 | 0 |
| 2026-03-06 | 能源化工(159981.SZ) | 卖 | -118100 | 1.417 | -167347.7 | ¥33.47 | 911.52 |
| 2026-03-06 | 嘉实原油(160723.SZ) | 买 | 96000 | 1.8 | 172800 | ¥34.56 | 0 |
| 2026-03-06 | 日经225(513880.SH) | 卖 | -900 | 1.821 | -1638.9 | ¥5 | -99.64 |
| 2026-03-06 | 豆粕ETF(159985.SZ) | 买 | 2200 | 2.1 | 4620 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-05 | 嘉实原油(160723.SZ) | 卖 | -90200 | 1.891 | -170568.2 | ¥34.11 | 8175.73 |
| 2026-03-05 | 德国ETF(513030.SH) | 卖 | -89700 | 1.873 | -168008.1 | ¥33.6 | -6806.1 |
| 2026-03-05 | 日经225(513880.SH) | 买 | 700 | 1.847 | 1292.9 | ¥5 | 0 |
