趋势增强因子ETF策略:年化收益率（38.02%）
该策略针对 20 只指定 ETF 构建，以 25 天趋势增强评分为核心筛选因子，通过岭回归算法，加入线性时间，二次项和三角函数代表趋势强度和波动情况，辅以 21 日涨跌幅（roc_21）作为止盈指标。每日调仓，若持有的 ETF21 日涨幅超 25%，立即清仓，随后从剩余标的中选取趋势评分最高的 3 只。
概要
核心指标
- 累计收益率: 456.18%
- 年化收益率: 38.02%
- 基准收益率: -12.71%
- 阿尔法: 0.42
- 夏普比率: 1.25
- 最大回撤: 20.55%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-20 | 科创50(588000.SH) | 2.0944188129899 | 89300 | 5 | 1.815 | 162079.5 | -24952.1/-13.341% |
| 2026-07-20 | 豆粕ETF(159985.SZ) | 2.1604320526894 | 87800 | 7 | 2.18 | 191404 | 1718.07/0.906% |
| 2026-07-20 | 恒生医疗(513060.SH) | 0.52209598714156 | 365200 | 9 | 0.535 | 195382 | 4712.55/2.472% |
| 2026-07-17 | 科创50(588000.SH) | 2.0944188129899 | 89300 | 4 | 1.807 | 161365.1 | -25666.5/-13.723% |
| 2026-07-17 | 豆粕ETF(159985.SZ) | 2.1604320526894 | 87800 | 6 | 2.123 | 186399.4 | -3286.53/-1.733% |
| 2026-07-17 | 恒生医疗(513060.SH) | 0.52209598714156 | 365200 | 8 | 0.518 | 189173.6 | -1495.85/-0.785% |
| 2026-07-16 | 科创50(588000.SH) | 2.0944188129899 | 89300 | 3 | 1.945 | 173688.5 | -13343.1/-7.134% |
| 2026-07-16 | 豆粕ETF(159985.SZ) | 2.1604320526894 | 87800 | 5 | 2.148 | 188594.4 | -1091.53/-0.575% |
| 2026-07-16 | 恒生医疗(513060.SH) | 0.52209598714156 | 365200 | 7 | 0.547 | 199764.4 | 9094.95/4.77% |
| 2026-07-15 | 科创50(588000.SH) | 2.0944188129899 | 89300 | 2 | 2.028 | 181100.4 | -5931.2/-3.171% |
交易详情
| 2026-07-14 | 日经225(513880.SH) | 卖 | -87200 | 2.145 | -187044 | ¥37.41 | -3526.11 |
| 2026-07-14 | 科创50(588000.SH) | 买 | 89300 | 2.094 | 186994.2 | ¥37.4 | 0 |
| 2026-07-14 | 恒生医疗(513060.SH) | 买 | 300 | 0.524 | 157.2 | ¥5 | 0 |
| 2026-07-14 | 豆粕ETF(159985.SZ) | 卖 | -3300 | 2.215 | -7309.5 | ¥5 | 180.07 |
| 2026-07-13 | 科创50(588000.SH) | 卖 | -84400 | 2.16 | -182304 | ¥36.46 | -14725 |
| 2026-07-13 | 恒生医疗(513060.SH) | 卖 | -13200 | 0.53 | -6996 | ¥5 | 104.53 |
| 2026-07-13 | 日经225(513880.SH) | 买 | 87200 | 2.185 | 190532 | ¥38.11 | 0 |
| 2026-07-10 | 日经225(513880.SH) | 卖 | -88900 | 2.232 | -198424.8 | ¥39.68 | -5971.02 |
| 2026-07-10 | 印度基金(164824.SZ) | 卖 | -149700 | 1.292 | -193412.4 | ¥38.68 | -188.41 |
| 2026-07-10 | 科创50(588000.SH) | 买 | 84400 | 2.334 | 196989.6 | ¥39.4 | 0 |
