趋势增强因子ETF策略:年化收益率（37.61%）
该策略针对 20 只指定 ETF 构建，以 25 天趋势增强评分为核心筛选因子，通过岭回归算法，加入线性时间，二次项和三角函数代表趋势强度和波动情况，辅以 21 日涨跌幅（roc_21）作为止盈指标。每日调仓，若持有的 ETF21 日涨幅超 25%，立即清仓，随后从剩余标的中选取趋势评分最高的 3 只。
概要
核心指标
- 累计收益率: 310.1%
- 年化收益率: 37.61%
- 基准收益率: -21.89%
- 阿尔法: 0.44
- 夏普比率: 1.31
- 最大回撤: 20.55%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-07 | 恒生互联(513330.SH) | 0.53410680851064 | 258500 | 1 | 0.532 | 137522 | -544.61/-0.394% |
| 2025-08-07 | 创业板(159915.SZ) | 2.3544708117444 | 0 | 6 | 2.32 | 0 | -1069.46/-0.784% |
| 2025-08-07 | 恒生医疗(513060.SH) | 0.65013 | 198800 | 14 | 0.681 | 135382.8 | 6136.96/4.748% |
| 2025-08-07 | 云计算(516510.SH) | 1.2858204393505 | 103200 | 15 | 1.329 | 137152.8 | 4456.13/3.358% |
| 2025-08-06 | 创业板(159915.SZ) | 2.3544708117444 | 57900 | 5 | 2.336 | 135254.4 | -1069.46/-0.784% |
| 2025-08-06 | 恒生医疗(513060.SH) | 0.65013 | 199800 | 13 | 0.695 | 138861 | 8965.03/6.902% |
| 2025-08-06 | 云计算(516510.SH) | 1.2858204393505 | 104700 | 14 | 1.339 | 140193.3 | 5567.9/4.136% |
| 2025-08-05 | 创业板(159915.SZ) | 2.3544708117444 | 57900 | 4 | 2.32 | 134328 | -1995.86/-1.464% |
| 2025-08-05 | 恒生医疗(513060.SH) | 0.65013 | 199800 | 12 | 0.69 | 137862 | 7966.03/6.133% |
| 2025-08-05 | 云计算(516510.SH) | 1.2858204393505 | 104700 | 13 | 1.325 | 138727.5 | 4102.1/3.047% |
交易详情
| 2025-08-07 | 创业板(159915.SZ) | 卖 | -57900 | 2.338 | -135370.2 | ¥27.07 | -953.66 |
| 2025-08-07 | 恒生医疗(513060.SH) | 卖 | -1000 | 0.698 | -698 | ¥5 | 47.87 |
| 2025-08-07 | 云计算(516510.SH) | 卖 | -1500 | 1.338 | -2007 | ¥5 | 78.27 |
| 2025-08-07 | 恒生互联(513330.SH) | 买 | 258500 | 0.534 | 138039 | ¥27.61 | 0 |
| 2025-07-31 | 光伏ETF(515790.SH) | 卖 | -184200 | 0.735 | -135387 | ¥27.08 | 3642.57 |
| 2025-07-31 | 恒生医疗(513060.SH) | 卖 | -3200 | 0.69 | -2208 | ¥5 | 127.58 |
| 2025-07-31 | 云计算(516510.SH) | 买 | 1600 | 1.319 | 2110.4 | ¥5 | 0 |
| 2025-07-31 | 创业板(159915.SZ) | 买 | 57900 | 2.354 | 136296.6 | ¥27.26 | 0 |
| 2025-07-21 | 创业板(159915.SZ) | 卖 | -58900 | 2.258 | -132996.2 | ¥26.6 | 2388.78 |
| 2025-07-21 | 光伏ETF(515790.SH) | 买 | 1300 | 0.718 | 933.4 | ¥5 | 0 |
