趋势增强因子ETF策略:年化收益率（39.57%）
该策略针对 20 只指定 ETF 构建，以 25 天趋势增强评分为核心筛选因子，通过岭回归算法，加入线性时间，二次项和三角函数代表趋势强度和波动情况，辅以 21 日涨跌幅（roc_21）作为止盈指标。每日调仓，若持有的 ETF21 日涨幅超 25%，立即清仓，随后从剩余标的中选取趋势评分最高的 3 只。
概要
核心指标
- 累计收益率: 477.99%
- 年化收益率: 39.57%
- 基准收益率: -7.58%
- 阿尔法: 0.43
- 夏普比率: 1.29
- 最大回撤: 20.53%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-26 | 科创50(588000.SH) | 2.1144228320527 | 91100 | 2 | 2.133 | 194316.3 | 1692.38/0.879% |
| 2026-06-26 | 日经225(513880.SH) | 2.2974594237695 | 82700 | 3 | 2.353 | 194593.1 | 4593.21/2.417% |
| 2026-06-26 | 创业板(159915.SZ) | 4.3790890625 | 44800 | 4 | 4.215 | 188832 | -7351.19/-3.747% |
| 2026-06-25 | 科创50(588000.SH) | 2.1144228320527 | 91100 | 1 | 2.178 | 198415.8 | 5791.88/3.007% |
| 2026-06-25 | 日经225(513880.SH) | 2.2974594237695 | 82700 | 2 | 2.418 | 199968.6 | 9968.71/5.247% |
| 2026-06-25 | 创业板(159915.SZ) | 4.3790890625 | 44800 | 3 | 4.395 | 196896 | 712.81/0.363% |
| 2026-06-25 | 标普科技(161128.SZ) | 6.0788926518897 | 0 | 45 | 6.875 | 0 | 21458.1/12.652% |
| 2026-06-24 | 日经225(513880.SH) | 2.2974594237695 | 83300 | 1 | 2.312 | 192589.6 | 1211.23/0.633% |
| 2026-06-24 | 创业板(159915.SZ) | 4.3795975280899 | 44500 | 2 | 4.258 | 189481 | -5411.09/-2.776% |
| 2026-06-24 | 标普500(513500.SH) | 2.5231627118644 | 0 | 10 | 2.523 | 0 | -1393.08/-0.72% |
交易详情
| 2026-06-25 | 标普科技(161128.SZ) | 卖 | -27900 | 6.898 | -192454.2 | ¥38.49 | 22853.1 |
| 2026-06-25 | 日经225(513880.SH) | 卖 | -600 | 2.385 | -1431 | ¥5 | 52.52 |
| 2026-06-25 | 创业板(159915.SZ) | 买 | 300 | 4.287 | 1286.1 | ¥5 | 0 |
| 2026-06-25 | 科创50(588000.SH) | 买 | 91100 | 2.114 | 192585.4 | ¥38.52 | 0 |
| 2026-06-24 | 标普500(513500.SH) | 卖 | -76700 | 2.501 | -191826.7 | ¥38.37 | -1699.88 |
| 2026-06-24 | 日经225(513880.SH) | 买 | 83300 | 2.297 | 191340.1 | ¥38.27 | 0 |
| 2026-06-24 | 创业板(159915.SZ) | 买 | 100 | 4.206 | 420.6 | ¥5 | 0 |
| 2026-06-23 | 日经225(513880.SH) | 卖 | -87700 | 2.383 | -208989.1 | ¥41.8 | 11001.59 |
| 2026-06-23 | 标普科技(161128.SZ) | 买 | 1100 | 6.931 | 7624.1 | ¥5 | 0 |
| 2026-06-23 | 标普500(513500.SH) | 买 | 2600 | 2.54 | 6604 | ¥5 | 0 |
