趋势增强因子ETF策略:年化收益率（36.12%）
该策略针对 20 只指定 ETF 构建，以 25 天趋势增强评分为核心筛选因子，通过岭回归算法，加入线性时间，二次项和三角函数代表趋势强度和波动情况，辅以 21 日涨跌幅（roc_21）作为止盈指标。每日调仓，若持有的 ETF21 日涨幅超 25%，立即清仓，随后从剩余标的中选取趋势评分最高的 3 只。
概要
核心指标
- 累计收益率: 445.83%
- 年化收益率: 36.12%
- 基准收益率: -13.82%
- 阿尔法: 0.4
- 夏普比率: 1.2
- 最大回撤: 20.56%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-21 | 嘉实原油(160723.SZ) | 2.244448783455 | 82200 | 9 | 2.262 | 185936.4 | 1442.71/0.782% |
| 2026-09-21 | 能源化工(159981.SZ) | 1.682336405959 | 106300 | 12 | 1.748 | 185812.4 | 6980.04/3.903% |
| 2026-09-21 | 豆粕ETF(159985.SZ) | 2.3777210526316 | 75800 | 14 | 2.294 | 173885.2 | -6346.06/-3.521% |
| 2026-09-18 | 嘉实原油(160723.SZ) | 2.244448783455 | 82200 | 8 | 2.274 | 186922.8 | 2429.11/1.317% |
| 2026-09-18 | 能源化工(159981.SZ) | 1.682336405959 | 106300 | 11 | 1.742 | 185174.6 | 6342.24/3.546% |
| 2026-09-18 | 豆粕ETF(159985.SZ) | 2.3777210526316 | 75800 | 13 | 2.299 | 174264.2 | -5967.06/-3.311% |
| 2026-09-17 | 嘉实原油(160723.SZ) | 2.244448783455 | 82200 | 7 | 2.292 | 188402.4 | 3908.71/2.119% |
| 2026-09-17 | 能源化工(159981.SZ) | 1.682336405959 | 106300 | 10 | 1.772 | 188363.6 | 9531.24/5.33% |
| 2026-09-17 | 豆粕ETF(159985.SZ) | 2.3777210526316 | 75800 | 12 | 2.373 | 179873.4 | -357.86/-0.199% |
| 2026-09-16 | 嘉实原油(160723.SZ) | 2.244448783455 | 82200 | 6 | 2.353 | 193416.6 | 8922.91/4.836% |
交易详情
| 2026-09-09 | 恒生医疗(513060.SH) | 卖 | -310900 | 0.577 | -179389.3 | ¥35.88 | 249.26 |
| 2026-09-09 | 能源化工(159981.SZ) | 卖 | -1100 | 1.754 | -1929.4 | ¥5 | 78.83 |
| 2026-09-09 | 豆粕ETF(159985.SZ) | 卖 | -200 | 2.43 | -486 | ¥5 | 10.46 |
| 2026-09-09 | 嘉实原油(160723.SZ) | 买 | 82200 | 2.244 | 184456.8 | ¥36.89 | 0 |
| 2026-09-04 | 黄金ETF(518880.SH) | 卖 | -19800 | 9.21 | -182358 | ¥36.47 | -5499.91 |
| 2026-09-04 | 豆粕ETF(159985.SZ) | 买 | 700 | 2.397 | 1677.9 | ¥5 | 0 |
| 2026-09-04 | 能源化工(159981.SZ) | 买 | 107400 | 1.682 | 180646.8 | ¥36.13 | 0 |
| 2026-09-04 | 恒生医疗(513060.SH) | 卖 | -4800 | 0.588 | -2822.4 | ¥5 | 56.65 |
| 2026-09-02 | 1000ETF(512100.SH) | 卖 | -57600 | 3.089 | -177926.4 | ¥35.59 | -3549.89 |
| 2026-09-02 | 恒生医疗(513060.SH) | 卖 | -800 | 0.572 | -457.6 | ¥5 | -3.36 |
