趋势增强因子ETF策略:年化收益率（37.43%）
该策略针对 20 只指定 ETF 构建，以 25 天趋势增强评分为核心筛选因子，通过岭回归算法，加入线性时间，二次项和三角函数代表趋势强度和波动情况，辅以 21 日涨跌幅（roc_21）作为止盈指标。每日调仓，若持有的 ETF21 日涨幅超 25%，立即清仓，随后从剩余标的中选取趋势评分最高的 3 只。
概要
核心指标
- 累计收益率: 464%
- 年化收益率: 37.43%
- 基准收益率: -12.5%
- 阿尔法: 0.42
- 夏普比率: 1.23
- 最大回撤: 20.54%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1000ETF(512100.SH) | 3.1326263333333 | 60000 | 1 | 3.127 | 187620 | -337.58/-0.18% |
| 2026-08-28 | 恒生医疗(513060.SH) | 0.57611520175164 | 315100 | 4 | 0.592 | 186539.2 | 5005.3/2.757% |
| 2026-08-28 | 黄金ETF(518880.SH) | 9.4890854399549 | 19900 | 5 | 9.475 | 188552.5 | -280.3/-0.148% |
| 2026-08-28 | 德国ETF(513030.SH) | 1.8877436569638 | 0 | 13 | 1.92 | 0 | 2992.35/1.603% |
| 2026-08-27 | 恒生医疗(513060.SH) | 0.57611520175164 | 319700 | 3 | 0.598 | 191180.6 | 6996.57/3.799% |
| 2026-08-27 | 黄金ETF(518880.SH) | 9.4898974489796 | 19500 | 4 | 9.446 | 184197 | -856/-0.463% |
| 2026-08-27 | 德国ETF(513030.SH) | 1.8877436569638 | 98900 | 12 | 1.918 | 189690.2 | 2992.35/1.603% |
| 2026-08-26 | 恒生医疗(513060.SH) | 0.57611520175164 | 319700 | 2 | 0.598 | 191180.6 | 6996.57/3.799% |
| 2026-08-26 | 黄金ETF(518880.SH) | 9.4898974489796 | 19500 | 3 | 9.517 | 185581.5 | 528.5/0.286% |
| 2026-08-26 | 德国ETF(513030.SH) | 1.8877436569638 | 98900 | 11 | 1.911 | 188997.9 | 2300.05/1.232% |
交易详情
| 2026-08-28 | 德国ETF(513030.SH) | 卖 | -98900 | 1.924 | -190283.6 | ¥38.06 | 3585.75 |
| 2026-08-28 | 黄金ETF(518880.SH) | 买 | 400 | 9.437 | 3774.8 | ¥5 | 0 |
| 2026-08-28 | 恒生医疗(513060.SH) | 卖 | -4600 | 0.594 | -2732.4 | ¥5 | 82.27 |
| 2026-08-28 | 1000ETF(512100.SH) | 买 | 60000 | 3.132 | 187920 | ¥37.58 | 0 |
| 2026-08-25 | 1000ETF(512100.SH) | 卖 | -60700 | 3.006 | -182464.2 | ¥36.49 | -3254.24 |
| 2026-08-25 | 黄金ETF(518880.SH) | 卖 | -100 | 9.607 | -960.7 | ¥5 | 11.71 |
| 2026-08-25 | 恒生医疗(513060.SH) | 买 | 319700 | 0.576 | 184147.2 | ¥36.83 | 0 |
| 2026-08-24 | 恒生医疗(513060.SH) | 卖 | -314700 | 0.592 | -186302.4 | ¥37.26 | 277.5 |
| 2026-08-24 | 德国ETF(513030.SH) | 买 | 1000 | 1.895 | 1895 | ¥5 | 0 |
| 2026-08-24 | 1000ETF(512100.SH) | 卖 | -300 | 3.075 | -922.5 | ¥5 | 4.62 |
