趋势增强因子ETF策略:年化收益率（37.05%）
该策略针对 20 只指定 ETF 构建，以 25 天趋势增强评分为核心筛选因子，通过岭回归算法，加入线性时间，二次项和三角函数代表趋势强度和波动情况，辅以 21 日涨跌幅（roc_21）作为止盈指标。每日调仓，若持有的 ETF21 日涨幅超 25%，立即清仓，随后从剩余标的中选取趋势评分最高的 3 只。
概要
核心指标
- 累计收益率: 474.49%
- 年化收益率: 37.05%
- 基准收益率: -19.93%
- 阿尔法: 0.43
- 夏普比率: 1.23
- 最大回撤: 20.56%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 标普科技(161128.SZ) | 7.46249218107 | 24300 | 8 | 7.777 | 188981.1 | 7642.54/4.215% |
| 2026-10-14 | 嘉实原油(160723.SZ) | 2.244448783455 | 79700 | 20 | 2.403 | 191519.1 | 12636.53/7.064% |
| 2026-10-14 | 能源化工(159981.SZ) | 1.682336405959 | 103700 | 23 | 1.869 | 193815.3 | 19357.01/11.095% |
| 2026-10-13 | 标普科技(161128.SZ) | 7.46249218107 | 24300 | 7 | 7.64 | 185652 | 4313.44/2.379% |
| 2026-10-13 | 嘉实原油(160723.SZ) | 2.244448783455 | 79700 | 19 | 2.363 | 188331.1 | 9448.53/5.282% |
| 2026-10-13 | 能源化工(159981.SZ) | 1.682336405959 | 103700 | 22 | 1.869 | 193815.3 | 19357.01/11.095% |
| 2026-10-12 | 标普科技(161128.SZ) | 7.46249218107 | 24300 | 6 | 7.769 | 188786.7 | 7448.14/4.107% |
| 2026-10-12 | 嘉实原油(160723.SZ) | 2.244448783455 | 79700 | 18 | 2.339 | 186418.3 | 7535.73/4.213% |
| 2026-10-12 | 能源化工(159981.SZ) | 1.682336405959 | 103700 | 21 | 1.874 | 194333.8 | 19875.51/11.393% |
| 2026-10-09 | 标普科技(161128.SZ) | 7.46249218107 | 24300 | 5 | 7.772 | 188859.6 | 7521.04/4.148% |
交易详情
| 2026-09-28 | 中证军工(512560.SH) | 卖 | -244600 | 0.713 | -174399.8 | ¥34.88 | -2726.02 |
| 2026-09-28 | 能源化工(159981.SZ) | 卖 | -2500 | 1.744 | -4360 | ¥5 | 154.16 |
| 2026-09-28 | 嘉实原油(160723.SZ) | 卖 | -1200 | 2.282 | -2738.4 | ¥5 | 45.06 |
| 2026-09-28 | 标普科技(161128.SZ) | 买 | 24300 | 7.461 | 181302.3 | ¥36.26 | 0 |
| 2026-09-24 | 豆粕ETF(159985.SZ) | 卖 | -75800 | 2.295 | -173961 | ¥34.79 | -6270.26 |
| 2026-09-24 | 能源化工(159981.SZ) | 卖 | -100 | 1.712 | -171.2 | ¥5 | 2.97 |
| 2026-09-24 | 嘉实原油(160723.SZ) | 卖 | -1300 | 2.236 | -2906.8 | ¥5 | -10.98 |
| 2026-09-24 | 中证军工(512560.SH) | 买 | 244600 | 0.724 | 177090.4 | ¥35.42 | 0 |
| 2026-09-09 | 恒生医疗(513060.SH) | 卖 | -310900 | 0.577 | -179389.3 | ¥35.88 | 249.26 |
| 2026-09-09 | 能源化工(159981.SZ) | 卖 | -1100 | 1.754 | -1929.4 | ¥5 | 78.83 |
