60日反转多因子:年化收益率（4.84%）
策略核心以60日反转为主因子， 结合5日动量与ROE构建多因子得分 （score =0.8*z_reversal_60+0.1*z_mom_5+0.1*z_roe，均为截面z-score）。 标的为A股（上交所、深交所、北交所），覆盖主板/科创/创业板并纳入沪深300、中证500成分； 剔除停牌/ST/风险警示、上市天数不足、PE异常及超大流通市值（float_market_cap<5e9）等。 每5个交易日调仓一次，选取得分前10名并等权持仓，按次日/当日开盘价成交（买卖以order_target_percent执行）；卖出规则为不在目标池则清仓。 风控包括因子与基本面筛选、持仓数量限制、交易费用和最小手续费设置；无显式止损。 适用于做多小中盘的中短期反转套利，预期收益来源为中短期均值回归叠加质量与动量修饰，但需注意换手率、流动性与市场风格风险。 总体比较糟糕，不建议
