大单基本面高增长策略:年化收益率（-4.11%）
本策略选取非ST、非停牌、非北交所、非次新股，并叠加了机构资金（大单和超大单主动买入金额之和）流入超过五千万的条件。在满足这些条件的股票中，优先选择高成长的股票进行等权重配置。策略采用每5个交易日调仓，买卖指令在早盘开盘时撮合，旨在捕捉有机构关注且具备中发展优势的股票的轮动机会。
概要
核心指标
- 累计收益率: -20.39%
- 年化收益率: -4.11%
- 基准收益率: -13.59%
- 阿尔法: -0
- 夏普比率: -0.15
- 最大回撤: 46.4%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-25 | 牧原股份(002714.SZ) | 38.831645 | 2000 | 2 | 39.93 | 79860 | 2196.71/2.829% |
| 2026-08-25 | 首开股份(600376.SH) | 3.4610381578947 | 22800 | 2 | 3.35 | 76380 | -2531.67/-3.208% |
| 2026-08-25 | 天合光能(688599.SH) | 12.823845538855 | 6254 | 2 | 12.71 | 79488.34 | -711.99/-0.888% |
| 2026-08-25 | 中国东航(600115.SH) | 3.5210561702128 | 23500 | 7 | 3.53 | 82955 | 210.18/0.254% |
| 2026-08-25 | 永辉超市(601933.SH) | 3.1801450381679 | 26200 | 7 | 3.11 | 81482 | -1837.8/-2.206% |
| 2026-08-25 | 北汽蓝谷(600733.SH) | 6.012134591195 | 15900 | 17 | 4.98 | 79182 | -16410.94/-17.168% |
| 2026-08-25 | 通威股份(600438.SH) | 11.903569863014 | 6500 | 17 | 12.01 | 78065 | 691.8/0.894% |
| 2026-08-25 | 隆基绿能(601012.SH) | 11.792055280073 | 6500 | 27 | 12.17 | 79105 | 2456.64/3.205% |
| 2026-08-25 | 智飞生物(300122.SZ) | 13.764127586207 | 5800 | 2 | 13.04 | 75632 | -4199.94/-5.261% |
| 2026-08-25 | TCL中环(002129.SZ) | 8.6748090974152 | 8500 | 272 | 9.22 | 78370 | 4634.12/6.285% |
交易详情
| 2026-08-24 | 华发股份(600325.SH) | 卖 | -34600 | 2.3 | -79580 | ¥103.45 | -3138.81 |
| 2026-08-24 | 江淮汽车(600418.SH) | 卖 | -3500 | 20.76 | -72660 | ¥94.46 | -9369.6 |
| 2026-08-24 | 万 科Ａ(000002.SZ) | 卖 | -26600 | 3.08 | -81928 | ¥106.51 | -6321.6 |
| 2026-08-24 | 中国国航(601111.SH) | 卖 | -14000 | 5.81 | -81340 | ¥105.74 | -1284.78 |
| 2026-08-24 | 智飞生物(300122.SZ) | 买 | 5800 | 13.76 | 79808 | ¥23.94 | 0 |
| 2026-08-24 | 通威股份(600438.SH) | 卖 | -100 | 12.26 | -1226 | ¥6.23 | 35.64 |
| 2026-08-24 | TCL中环(002129.SZ) | 卖 | -500 | 9.54 | -4770 | ¥9.77 | 432.6 |
| 2026-08-24 | 天合光能(688599.SH) | 买 | 6254 | 12.82 | 80176.28 | ¥24.05 | 0 |
| 2026-08-24 | 隆基绿能(601012.SH) | 卖 | -100 | 12.4 | -1240 | ¥6.24 | 60.79 |
| 2026-08-24 | 首开股份(600376.SH) | 买 | 22800 | 3.46 | 78888 | ¥23.67 | 0 |
