大单基本面高增长策略:年化收益率（2.26%）
本策略选取非ST、非停牌、非北交所、非次新股，并叠加了机构资金（大单和超大单主动买入金额之和）流入超过五千万的条件。在满足这些条件的股票中，优先选择高成长的股票进行等权重配置。策略采用每5个交易日调仓，买卖指令在早盘开盘时撮合，旨在捕捉有机构关注且具备中发展优势的股票的轮动机会。
概要
核心指标
- 累计收益率: 10.09%
- 年化收益率: 2.26%
- 基准收益率: -25.09%
- 阿尔法: 0.1
- 夏普比率: 0.1
- 最大回撤: 36.49%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-26 | 百济神州(688235.SH) | 250.105 | 430 | 3 | 254.72 | 109529.6 | 1984.45/1.845% |
| 2025-06-26 | 中国国航(601111.SH) | 7.80234 | 14000 | 3 | 7.91 | 110740 | 1507.24/1.38% |
| 2025-06-26 | TCL中环(002129.SZ) | 7.5748646666667 | 14900 | 13 | 7.38 | 109962 | -2903.48/-2.573% |
| 2025-06-26 | 万 科Ａ(000002.SZ) | 6.5768819767442 | 17200 | 18 | 6.39 | 109908 | -3214.37/-2.841% |
| 2025-06-26 | 通威股份(600438.SH) | 17.010190140845 | 7100 | 28 | 15.67 | 111257 | -9515.35/-7.879% |
| 2025-06-26 | TCL科技(000100.SZ) | 4.0935973407775 | 25100 | 38 | 4.29 | 107679 | 4929.71/4.798% |
| 2025-06-26 | 北汽蓝谷(600733.SH) | 7.7651000796937 | 15200 | 73 | 7.24 | 110048 | -7981.52/-6.762% |
| 2025-06-26 | 爱旭股份(600732.SH) | 11.333398969072 | 9200 | 13 | 11.89 | 109388 | 5120.73/4.911% |
| 2025-06-26 | 金地集团(600383.SH) | 3.7206709349386 | 29700 | 13 | 3.73 | 110781 | 277.07/0.251% |
| 2025-06-26 | 隆基绿能(601012.SH) | 16.449010599415 | 7600 | 123 | 14.47 | 109972 | -15040.48/-12.031% |
交易详情
| 2025-06-24 | 中国东航(600115.SH) | 卖 | -27600 | 3.98 | -109848 | ¥142.8 | -309.04 |
| 2025-06-24 | 华夏幸福(600340.SH) | 卖 | -49600 | 2.14 | -106144 | ¥137.99 | -3504.88 |
| 2025-06-24 | 万 科Ａ(000002.SZ) | 买 | 400 | 6.29 | 2516 | ¥5 | 0 |
| 2025-06-24 | TCL中环(002129.SZ) | 卖 | -100 | 7.3 | -730 | ¥5.73 | -27.49 |
| 2025-06-24 | 通威股份(600438.SH) | 买 | 100 | 15.09 | 1509 | ¥5 | 0 |
| 2025-06-24 | 北汽蓝谷(600733.SH) | 买 | 100 | 7.16 | 716 | ¥5 | 0 |
| 2025-06-24 | TCL科技(000100.SZ) | 卖 | -700 | 4.34 | -3038 | ¥8.04 | 172.48 |
| 2025-06-24 | 金地集团(600383.SH) | 买 | 200 | 3.63 | 726 | ¥5 | 0 |
| 2025-06-24 | 爱旭股份(600732.SH) | 卖 | -100 | 11.85 | -1185 | ¥6.19 | 51.66 |
| 2025-06-24 | 中国国航(601111.SH) | 买 | 14000 | 7.8 | 109200 | ¥32.76 | 0 |
