大单基本面高增长策略:年化收益率（4.27%）
本策略选取非ST、非停牌、非北交所、非次新股，并叠加了机构资金（大单和超大单主动买入金额之和）流入超过五千万的条件。在满足这些条件的股票中，优先选择高成长的股票进行等权重配置。策略采用每5个交易日调仓，买卖指令在早盘开盘时撮合，旨在捕捉有机构关注且具备中发展优势的股票的轮动机会。
概要
核心指标
- 累计收益率: 20.31%
- 年化收益率: 4.27%
- 基准收益率: -21.89%
- 阿尔法: 0.11
- 夏普比率: 0.17
- 最大回撤: 36.49%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-07 | 晶澳科技(002459.SZ) | 11.093327102804 | 10700 | 3 | 11.03 | 118021 | -677.6/-0.571% |
| 2025-08-07 | 百济神州(688235.SH) | 243.57304703476 | 489 | 3 | 235.66 | 115237.74 | -3869.48/-3.249% |
| 2025-08-07 | 中国国航(601111.SH) | 7.232168902439 | 16400 | 3 | 7.28 | 119392 | 784.43/0.661% |
| 2025-08-07 | 爱旭股份(600732.SH) | 14.854454878049 | 8200 | 8 | 14.65 | 120130 | -1676.53/-1.376% |
| 2025-08-07 | TCL中环(002129.SZ) | 8.30061911751 | 14700 | 18 | 8.13 | 119511 | -2508.1/-2.055% |
| 2025-08-07 | 万 科Ａ(000002.SZ) | 6.5754192705609 | 18600 | 48 | 6.47 | 120342 | -1960.8/-1.603% |
| 2025-08-07 | 通威股份(600438.SH) | 17.010190140845 | 6000 | 58 | 20.14 | 120840 | 18778.86/18.4% |
| 2025-08-07 | TCL科技(000100.SZ) | 4.0834828700398 | 26994 | 68 | 4.46 | 120393.24 | 10163.7/9.22% |
| 2025-08-07 | 北汽蓝谷(600733.SH) | 7.7228286435324 | 14100 | 103 | 8.99 | 126759 | 17867.12/16.408% |
| 2025-08-07 | 隆基绿能(601012.SH) | 16.44573414416 | 7500 | 153 | 15.84 | 118800 | -4543.01/-3.683% |
交易详情
| 2025-08-05 | 金地集团(600383.SH) | 卖 | -30300 | 3.73 | -113019 | ¥146.92 | -9429.72 |
| 2025-08-05 | 绿地控股(600606.SH) | 卖 | -62500 | 1.88 | -117500 | ¥152.75 | 10591.99 |
| 2025-08-05 | 中国东航(600115.SH) | 卖 | -31400 | 3.79 | -119006 | ¥154.71 | -3490.74 |
| 2025-08-05 | 万 科Ａ(000002.SZ) | 买 | 300 | 6.41 | 1923 | ¥5 | 0 |
| 2025-08-05 | TCL中环(002129.SZ) | 买 | 200 | 8.14 | 1628 | ¥5 | 0 |
| 2025-08-05 | 北汽蓝谷(600733.SH) | 卖 | -1300 | 8.55 | -11115 | ¥16.12 | 1075.32 |
| 2025-08-05 | TCL科技(000100.SZ) | 买 | 100 | 4.43 | 443 | ¥5 | 0 |
| 2025-08-05 | 中国国航(601111.SH) | 买 | 16400 | 7.23 | 118572 | ¥35.57 | 0 |
| 2025-08-05 | 百济神州(688235.SH) | 买 | 489 | 243.5 | 119071.5 | ¥35.72 | 0 |
| 2025-08-05 | 晶澳科技(002459.SZ) | 买 | 10700 | 11.09 | 118663 | ¥35.6 | 0 |
